TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 2. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

Transkript

1 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI Araştırma Dairesi Aralık

2 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu görüşlerini yansıtmaz. Rapor bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgi ve verilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK ve yazarları sorumlu tutulamaz. Görüş ve Öneriler için XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. Aralık / ANKARA

3 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GRAFİKLER... ii KISALTMALAR... v GİRİŞ... KONSOLİDE ANKET SONUÇLARI... A. GENEL... B. YOL HARİTASI... C. KREDİ RİSKİ... D. OPERASYONEL RİSK... E. PİYASA RİSKİ... F. KONSOLİDE DEĞERLENDİRME... GRUP BAZINDA ANKET SONUÇLARI... A. GENEL... B. YOL HARİTASI... 9 C. KREDİ RİSKİ... D. OPERASYONEL RİSK... E. PİYASA RİSKİ... F. GRUP BAZINDA DEĞERLENDİRME... EKLER... i

4 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık GRAFİKLER Grafik-: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı ()... Grafik-: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler ()... Grafik-: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler (% Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar ()... Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar (% Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı ()... Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı (% Aktif)... Grafik-9: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - % Aktif)... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk % Aktif)... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski % Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi ()... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi (% Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar ()... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar (% Aktif)... Grafik-9: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ()... Grafik-: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar (% Aktif)... Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Sürecinde Bankalar Tarafından Yapılan Tutarı (Milyon Dolar)... 9 Grafik-: Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışan Personelin Eğitim Durumu ()... 9 Grafik-9: Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışan Personelin Mezun Olduğu Bölümler (Personel Sayısı)... 9 Grafik-: Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği ()... 9 Grafik-: Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği (% Aktif)... Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği ()... Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği (% Aktif)... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme ()... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme (% Aktif)... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme ()... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme (% Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları ()... Grafik-9: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları (% Aktif)... Grafik-: QIS-'e ()... Grafik-: QIS-'e (% Aktif)... Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu ()... Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu (% Aktif)... Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler ()... Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yöntem Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği ()... Grafik-9: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yöntem Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği (% Aktif)... Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı ()... Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı (% Aktif)... Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi ()... Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi (% Aktif)... Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği ()... Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği (% Aktif)... Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi ()... Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi (% Aktif)... Grafik-: TO Datası Biriktirilme Süresi ()... Grafik-9: TO Datası Biriktirilme Süresi (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Hesaplamasında Kullanılması Planlanan Yöntem ()... Grafik-: Operasyonel Risk Hesaplamasında Kullanılması Planlanan Yöntem (% Aktif)... Grafik-: Kullanılması Planlanan Yönteme İlişkin Bilgi Sahipliği ()... Grafik-: Kullanılması Planlanan Yönteme İlişkin Bilgi Sahipliği (% Aktif)... Grafik-: Standart Yöntemlerle Hesaplama Yapmaya Başlayacak Bankaların İleri Yöntemlere Geçme Planı ()... 9 ii

5 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: Standart Yöntemlerle Hesaplama Yapmaya Başlayacak Bankaların İleri Yöntemlere Geçme Planı (% Aktif)... 9 Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi ()... 9 Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi (% Aktif)... 9 Grafik-: Standart Yöntem Uygulamasına İlişkin Veri Altyapısı ()... Grafik-9: Standart Yöntem Uygulamasına İlişkin Veri Altyapısı (% Aktif)... Grafik-: Temel İşkollarına İlişkin Gösterge Verisi Alımı ()... Grafik-: Temel İşkollarına İlişkin Gösterge Verisi Alımı (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Ölçümünde Kullanılması Planlanan Yöntemler ()... Grafik-: Operasyonel Risk Ölçümünde Kullanılması Planlanan Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Kayıp Olayı Sınıflandırması ()... Grafik-: Operasyonel Risk Kayıp Olayı Sınıflandırması (% Aktif)... Grafik-: Bankalarca İş Kollarının Belirlenme Durumu ()... Grafik-: Bankalarca İş Kollarının Belirlenme Durumu (% Aktif)... Grafik-: Faaliyet Kollarına İlişkin TDHP Değişikliği Öneren Bankalar ()... Grafik-9: Faaliyet Kollarına İlişkin TDHP Değişikliği Öneren Bankalar (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı ()... Grafik-: Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Hesaplamasında Kullanılan İçsel Modeller ()... Grafik-: Piyasa Riski Hesaplamasında Kullanılan İçsel Modeller (% Aktif)... Grafik-: İçsel Modellerin Karar Alma Sürecinde Kullanılması ()... Grafik-: İçsel Modellerin Karar Alma Sürecinde Kullanılması (% Aktif)... Grafik-: İçsel Modellerin Planlanan Kullanıma Geçme Süresi ()... Grafik-: İçsel Modellerin Planlanan Kullanıma Geçme Süresi (% Aktif)... Grafik-: Bankaların İçsel Modellerle İlgili Teknik Bilgiye Sahipliği ()... Grafik-9: Bankaların İçsel Modellerle İlgili Teknik Bilgiye Sahipliği (% Aktif)... Grafik-9:.. Tarihi İtibarıyla Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı ()... Grafik-9:.. Tarihi İtibarıyla Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı (% Aktif)... Grafik-9: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı ()... Grafik-9: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı (% Aktif)... Grafik-9: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler ()... Grafik-9: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler (% Aktif)... Grafik-9: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar ()... 9 Grafik-9: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar (% Aktif)... 9 Grafik-9: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı ()... 9 Grafik-99: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı (% Aktif)... 9 Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - % Aktif)... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk % Aktif)... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski )... Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski % Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi ()... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi (% Aktif)... Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar ()... Grafik-9: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ()... Grafik-: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar (% Aktif)... Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Sürecinde Bankalar Tarafından Yapılan Tutarı (Milyon Dolar)... Grafik-9: Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışanların Eğitim Durumu (Personel Sayısı)... Grafik-: Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışan Personelin Mezun Olduğu Bölümler (Personel Sayısı)... Grafik-: Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği ()... Grafik-: Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği (% Aktif)... Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği ()... Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği (% Aktif)... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme()... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme(% Aktif)... Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme ()... 9 Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme (% Aktif)... 9 Grafik-9: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları ()... Grafik-: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları (% Aktif)... Grafik-: QIS-'e ()... iii

6 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: QIS-'e (% Aktif)... Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu ()... Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu (% Aktif)... Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler ()... Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler ()... Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler (% Aktif)... Grafik-9: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yönteme Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği ()... Grafik-: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yönteme Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği (% Aktif)... Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı ()... Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı (% Aktif)... Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi ()... Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi (% Aktif)... Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği ()... Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği (% Aktif)... Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi ()... Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi (% Aktif)... Grafik-9: TO Datası Biriktirilme Süresi ()... Grafik-: TO Datası Biriktirilme Süresi (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Hesaplamasında Kullanılması Planlanan Yöntem ()... Grafik-: Operasyonel Risk Hesaplamasında Kullanılması Planlanan Yöntem (% Aktif)... Grafik-: Kullanılması Planlanan Yönteme İlişkin Bilgi Sahipliği ()... Grafik-: Kullanılması Planlanan Yönteme İlişkin Bilgi Sahipliği (% Aktif)... Grafik-: Standart Yöntemlerle Hesaplama Yapmaya Başlayacak Bankaların İleri Yöntemlere Geçme Planı ()... Grafik-: Standart Yöntemlerle Hesaplama Yapmaya Başlayacak Bankaların İleri Yöntemlere Geçme Planı (% Aktif)... 9 Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi ()... 9 Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi (% Aktif)... 9 Grafik-9: Standart Yöntem Uygulamasına İlişkin Veri Altyapısı ()... 9 Grafik-: Standart Yöntem Uygulamasına İlişkin Veri Altyapısı (% Aktif)... Grafik-: Temel İşkollarına İlişkin Gösterge Verisi Alımı ()... Grafik-: Temel İşkollarına İlişkin Gösterge Verisi Alımı (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Ölçümünde Kullanılması Planlanan Yöntemler ()... Grafik-: Operasyonel Risk Ölçümünde Kullanılması Planlanan Yöntemler (% Aktif)... Grafik-: Operasyonel Risk Kayıp Olayı Sınıflandırması ()... Grafik-: Operasyonel Risk Kayıp Olayı Sınıflandırması (% Aktif)... Grafik-: Bankalarca İş Kollarının Belirlenme Durumu ()... Grafik-: Bankalarca İş Kollarının Belirlenme Durumu (% Aktif)... Grafik-9: Faaliyet Kollarına İlişkin TDHP Değişikliği Öneren Bankalar ()... Grafik-: Faaliyet Kollarına İlişkin TDHP Değişikliği Öneren Bankalar (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı ()... Grafik-: Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı (% Aktif)... Grafik-: Piyasa Riski Hesaplamasında Kullanılan İçsel Modeller ()... Grafik-: Piyasa Riski Hesaplamasında Kullanılan İçsel Modeller (% Aktif)... Grafik-: İçsel Modellerin Karar Alma Sürecinde Kullanılması ()... Grafik-: İçsel Modellerin Karar Alma Sürecinde Kullanılması (% Aktif)... Grafik-: İçsel Modellerin Planlanan Kullanıma Geçme Süresi ()... Grafik-: İçsel Modellerin Planlanan Kullanıma Geçme Süresi (% Aktif)... Grafik-9: Bankaların İçsel Modellerle İlgili Teknik Bilgiye Sahipliği ()... Grafik-: Bankaların İçsel Modellerle İlgili Teknik Bilgiye Sahipliği (% Aktif)... Grafik-:.. Tarihi İtibarıyla Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı ()... Grafik-:.. Tarihi İtibarıyla Piyasa Riski Ölçümünde İçsel Model Kullanımı (% Aktif)... iv

7 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık BDDK GÖY İDD KOBİ THK TO TT KISALTMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımları İçsel Değerlendirmeye Dayalı Yaklaşım Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Temerrüt Halinde Kayıp Temerrüt Olasılığı Temerrüt Tutarı v

8 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık GİRİŞ Basel-II uygulamasına geçişe ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yol haritası, Mayıs tarihinde Kurumumuzca kamuoyuna açıklanmıştır. BDDK uygulamayı dinamik ve sektörle karşılıklı yürütülmesi gereken bir süreç olarak görmektedir. Bu bağlamda bankaların ve ilgili çevrelerin görüşleri büyük önem arz etmektedir. Yapılan ve yapılacak olan anket çalışmaları karşılıklı görüş alışverişi için önemli bir araç olmaktadır. Basel-II. Anket Çalışması sektörde faaliyet gösteren bankaya uygulanmış, İller Bankası anket kapsamı dışında, Bayındırbank ise kamu sermayeli bankalar grubunda değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bankaların risk birimleri yöneticilerine TBB kanalıyla Temmuz ayında gönderilen anket formlarına ait cevaplar yazılı ve elektronik olarak Ekim ayı sonunda sektör genelinde tamamlanmıştır. Kurumumuzca daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Basel-II uygulamasına geçişe ilişkin birinci anket çalışması daha çok genel sorular içermekle beraber sektörün konuyla ilgili durumu açısından önemli bilgiler edinilmesini sağlamıştır. Daha geniş kapsamlı Basel-II. Anket Çalışması sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler içermekte olup toplam altı bölümden oluşmaktadır. Genel hususlar, yol haritası, kredi riski, operasyonel risk, piyasa riski ve ulusal tercihler başlıkları altında 9 sorudan oluşan anket sonuçlarının sektör açısından da yol gösterici olacağı düşünülmektedir. İkinci anket sonuçlarının konsolide ve gruplar bazında ayrı ayrı değerlendirildiği bu çalışmada ilk beş bölüm sonuçları verilmiştir. Ulusal inisiyatifler kısmının ise BDDK görüşü belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. Anket çalışmasında verilen cevaplara olabildiğince sayısal sonuçlar çıkarılmaya çalışılmış, aktif yüzdesi hesaplanırken BDDK veri tabanında yer alan banka aktif toplamları İller bankası hariç sektör toplamı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Bankalar ankette yöneltilen sorulara birden fazla cevap verebildiğinden bazı cevapların değerlendirilmesinde aktif toplamı rakamını ya da banka sayısı toplam adedi aşabilmektedir. Bu nedenle okuyucunun her cevabı kendi içinde değerlendirmesi gerekmektedir.

9 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık KONSOLİDE ANKET SONUÇLARI ( BANKA)

10 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık A. GENEL.Bankanızın Basel-II ye uyum süreci ne şekilde ele alınmaktadır? Grafik-: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı () Kapsamlı Proje Belirli Birimlerle Sınırlı Proje * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Planlama Aşamasında Henüz Projelendirme Yapılmamış Bankacılık sektörünün Basel-II sürecini ele alış biçimi, aktif büyüklüğü ve faaliyet alanı açısından farklılaşmakla beraber sistemde faaliyet gösteren bankalardan tanesi süreci kapsamlı bir proje olarak, tanesi belirli birimlerle sınırlı bir proje olarak ele alırken, banka konuyla ilgili planlama aşamasında olduklarını, banka ise Basel-II ile ilgili henüz projelendirme yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Grafik-: Basel-II Sürecinin Ele Alınışı (% Aktif),, % Aktif Kapsamlı Proje Belirli Birimlerle Sınırlı Proje, Planlama Aşamasında,9 Henüz Projelendirme Yapılmamış * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktifin %, ini temsil eden bankalar konuyu kapsamlı bir proje olarak ele alırken %, sı belirli birimlerle sınırlı bir proje olarak değerlendirmektedir. Sektör aktifinin %, sını temsil eden bankalar planlama aşamasında olduklarını ifade ederken, %,9 unu temsil eden bankalar ise henüz projelendirme yapmamıştır..bankanızın Basel-II ye uyum sürecini yönetmek üzere kişi ve birimler ve/veya komiteler belirlenmiş midir? Belirlenmişse isim ve unvanları nelerdir? Grafik-: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler () Belirlenmiştir * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Belirlenmemiştir bankada Basel-II sürecinden sorumlu yönetici ve komiteler belirlenmiş, bankada ise henüz belirlenmemiştir. Grafik-: Basel-II Sürecinde Sorumlu Yönetici ve Komiteler (% Aktif) % Aktif, Belirlenmiştir, Belirlenmemiştir * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Sektör toplam aktifinin %, ünü teşkil eden bankalar Yeni Uzlaşı ya ilişkin süreçte görev alacak kişi ve komiteleri belirlerken, %, ü belirleme yapmamıştır..bankanızın Basel-II ye uyum sürecine yönelik strateji ve politikalar belirlenmiş midir? Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar () Belirlenmiştir 9 Belirlenmemiştir * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir.

11 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Sistemde faaliyet gösteren banka Basel-II sürecine yönelik strateji ve politikaları belirlemişken, 9 banka konuyla ilgili herhangi bir strateji veya politika belirlememiştir. Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalar (% Aktif) % Aktif, Belirlenmiştir, Belirlenmemiştir * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II sürecinde strateji ve politikaları belirleyen bankalar toplam aktifin %, ünü oluştururken, belirlemeyen bankalar ise %, ini oluşturmaktadır..bankanızın Basel-II ye uyum sürecine yönelik strateji ve politikalar yönetim kurulu tarafından onaylanmış mıdır? Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı () Onaylanmıştır * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Onaylanmamıştır Bankaların Basel-II ye geçiş sürecinde uygulanacak strateji ve politikalara ilişkin yönetim kurulu onayları değerlendirildiğinde; sektörde faaliyet gösteren bankanın onay aldığı, bankanın ise strateji ve politikalara ilişkin yönetim kurulu onayı almadığı görülmüştür. Grafik-: Basel-II'ye Yönelik Strateji ve Politikalara İlişkin Yönetim Kurulu Onayı (% Aktif) % Aktif, Onaylanmıştır, Onaylanmamıştır * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Yönetim kurulu onayı alan bankalar sektör toplam aktifinin %, ini oluştururken, onay almayan bankalar %, ini oluşturmaktadır..bankanızın Basel-II ye uyum süreci hangi aşamadadır? Grafik-9: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - ) 9 Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Başlamadı Başlangıç Düzeyi Orta Düzey İleri Düzey * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla düzey belirtmiştir. Bankaların kredi riski açısından Basel-II ye uyum düzeyleri değerlendirildiğinde; bankanın henüz çalışmalara başlamadığı, 9 bankanın solo, bankanın konsolide bazda başlangıç düzeyinde; bankanın solo, bankanın konsolide bazda orta düzeyde; bankanın solo, bankanın ise konsolide bazda ileri düzeyde uyum derecesine sahip olduğu görülmüştür.

12 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Kredi Riski - % Aktif) Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk % Aktif),,99,,, % Aktif, % Aktif,,,,,, Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Başlangıç Düzeyi Orta Düzey İleri Düzey Başlamadı,, Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Başlangıç Düzeyi Düzey Düzey Başlamadı Orta İleri * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla düzey belirtmiştir. Sektör toplam aktifinin %, ü henüz kredi riski ile ilgili çalışmalara başlamamışken, %, ü solo, %, u konsolide bazda başlangıç düzeyindedir. Aktifin %, ini oluşturan bankalar solo orta düzey, %, sini oluşturan bankalar konsolide orta düzey, %, ini oluşturan bankalar solo ileri düzey, %, sini oluşturan bankalar ise konsolide bazda ileri düzeyde olduklarını belirtmiştir. Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Operasyonel Risk ) * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla düzey belirtmiştir. Bankacılık sektörü toplam aktifinin %, ü operasyonel risk ile ilgili henüz çalışmalara başlamazken, %, u solo, %,99 u konsolide bazda başlangıç düzeyindedir. Solo orta düzeydeki bankalar toplam aktifin %, ını, konsolide orta düzeydeki bankalar %, sini, solo ileri düzeydeki bankalar %, ini, konsolide bazda ileri düzeydeki bankalar %, ini oluşturmaktadır. Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski ) 9 9 Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Başlamadı Başlangıç Düzeyi Orta Düzey İleri Düzey Başlamadı Başlangıç Düzeyi Orta Düzey İleri Düzey * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla düzey belirtmiştir. Bankaların operasyonel risk açısından Basel- II ye uyum düzeylerine bakıldığında; bankanın henüz çalışmalara başlamadığı, 9 bankanın solo, bankanın konsolide bazda başlangıç düzeyinde, bankanın solo, bankanın konsolide orta düzeyde, bankanın solo, bankanın ise konsolide bazda ileri düzeyde uyum derecesine sahip olduğu görülmüştür. * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla düzey belirtmiştir. Bankaların piyasa riski açısından Basel-II ye uyum düzeylerine bakıldığında; bankanın çalışmalara başlamadığı, bankanın solo, bankanın konsolide bazda başlangıç düzeyinde, bankanın solo, bankanın konsolide orta düzeyde, bankanın solo, 9 bankanın ise konsolide bazda ileri düzeyde uyum sağladığı görülmüştür.

13 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: Basel-II Uyum Düzeyi (Piyasa Riski % Aktif) Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi (% Aktif) % Aktif,,,,,,,9 % Aktif,,, Yapıldı Henüz Yapılmadı Planlama Aşamasında, Yapılması Düşünülmüyor Solo Konsolide Solo Konsolide Solo Konsolide Başlamadı Başlangıç Düzeyi Orta Düzey İleri Düzey * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % den küçük olan banka birden fazla düzey belirtmiştir. Toplam aktifin %, ü piyasa riski konusunda çalışmalara başlamamış, %, sı solo, %, ü konsolide bazda başlangıç düzeyinde olduklarını ifade etmişlerdir. Aktifin %, ünü oluşturan bankalar solo orta düzey, %, ini oluşturan bankalar konsolide orta düzey, %, ini oluşturan bankalar solo ileri düzey, %,9 unu oluşturan bankalar ise konsolide bazda ileri düzeydedir..bankanızda Basel-II ye uyum sürecine yönelik bütçe tahsisi yapılmış mıdır? Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecine Yönelik Bütçe Tahsisi () 9 * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II ye ilişkin bütçe tahsisi yapan banka sektör toplam aktifinin %, ini, kaynak ayırmayan 9 banka %, sini, planlama aşamasında olan banka %, ünü oluştururken, bütçe tahsisi yapmayı düşünmeyen banka ise aktifin %, ini teşkil etmektedir..bankanızda Basel-II ye uyum sürecinde yapılacak yatırımların hangi alanlara yönelik olması beklenmektedir? Bunların büyüklük sıralaması nedir? Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar (Banka Sayısı) Yapıldı Henüz Yapılmadı Planlama Aşamasında Yapılması Düşünülmüyor Bilgi İşlem Sistemi Yazılım-Donanım Yetişmiş İnsan Kaynağı İstihdamı Mevcut İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi Danışmanlık Hizmetleri Veri Diğer * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Sektörde faaliyet gösteren bankalardan tanesi Basel-II ye uyum sürecine yönelik bütçe tahsisi yaparken, 9 tanesi henüz yapmamıştır. banka konuyla ilgili planlama aşamasında olup, banka Basel-II ye yönelik kaynak ayırmayı düşünmemektedir. * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II konusunda yapılması düşünülen yatırımlar daha çok yazılım-donanım ( banka) ve bilgi işlem sistemleri ( banka) üzerine yoğunlaşmakla beraber bunların dışında banka mevcut insan kaynağı yetiştirilmesine, banka veri sistemine, banka yetişmiş insan kaynağı istihdamına, banka danışmanlık hizmetlerine, banka ise diğer alanlara yatırım yapılacağını beyan etmiştir.

14 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: Basel-II'ye Uyum Sürecinde Yapılması Düşünülen lar (% Aktif) Grafik-: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar (% Aktif),,9, 9,9,, % Aktif % Aktif, Bilgi İşlem Sistemi Yazılım-Donanım,,9, Yetişmiş İnsan Mevcut İnsan Danışmanlık Kaynağı Kaynağının Hizmetleri Veri Diğer,9, Bütçe TO ile İlgili Veri THK ve TT ile Teknoloji,, Nitelikli İhtisas Basel-II'nin Diğer İstihdamı Yetiştirilmesi İlgili Veri Personeli Anlaşılamaması * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Bankacılık sektörü toplam aktifinin %, ünü oluşturan bankalar yazılımdonanım, %, i bilgi işletim sistemleri, %, si veri, %, si yetişmiş insan kaynağı istihdamı, %, i danışmanlık hizmetleri, %,9 u mevcut insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda, %,9 u ise diğer hususlarda yatırım yapmayı planlamaktadır..basel-ii uygulama sürecinde karşılaştığınız en önemli engeller/kısıtlar/sorunlar nelerdir ve bunların önem sıralaması nedir? Grafik-9: Basel-II Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar () Bütçe TO ile İlgili Veri THK ve TT ile İlgili Veri 9 Teknoloji * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Nitelikli İhtisas Personeli Basel-II'nin Anlaşılamaması banka açısından Temerrüt Olasılığı (TO), 9 banka ile Temerrüt Halinde Kayıp (THK) ve Temerrüt Tutarı (TT) ile ilgili veri, Basel-II sürecinde karşılaşılan sorunların başında gelirken onları banka açısından bütçe, banka açısından Teknoloji, banka ile Basel- II nin anlaşılamaması, banka açısından nitelikli ihtisas personeli ve banka ile diğer sorunlar takip etmektedir. Diğer Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II sürecinde karşılaşılan sorunlar aktif büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde; sektör toplam aktifinin %, si THK ve TT ile ilgili veriyi, %,9 ı TO ile ilgili veriyi, %, i teknolojiyi, %, i bütçeyi, %, i Basel-II nin anlaşılamamasını, %, i nitelikli ihtisas personelini, %9,9 u ise sayılanların dışındaki nedenleri en önemli sorunlar olarak görmektedir. 9.Yasal sermayenin hesaplanmasında bankanızın altyapısı/sistemi halihazırda hangi yöntemleri kullanmaya müsaittir (Lütfen her bir risk için yöntem olarak belirtiniz)? Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler () Standart 9 Basitleştirilmiş Standart Gelişmiş İDD * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Kredi riski uygulamasında bankanın altyapısı standart yöntem, 9 banka altyapısı basitleştirilmiş standart yöntem, banka altyapısı ise gelişmiş İDD uygulamaya müsaittir.

15 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-: Kredi Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif) % Aktif 9 9, Standart Basitleştirilmiş Standart Gelişmiş İDD * Toplam aktif içindeki payı % olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Kredi riski ölçümünde sektör toplam aktifinin %9, i standart yöntemle, % si basitleştirilmiş standart yöntemle, %, sını teşkil eden bankalar ise gelişmiş İDD ile uygulama yapabilecektir. Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler () Standart 9, 9 İçsel Metot * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Piyasa riskinin ölçümünde 9 bankanın altyapısı standart yöntemle, 9 bankanın altyapısı ise içsel metotlarla hesaplama yapmaya müsaittir. Grafik-: Piyasa Riski Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif) 9,, Piyasa riski uygulamasında sektör aktif toplamının %9, i standart yöntemle, %, i ise içsel metotlarla hesaplama yapabilecek altyapıya sahiptir. Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler () Standart 9 Temel Gösterge Alternatif Standart GÖY * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Operasyonel risk hesaplamasında banka standart, 9 banka temel gösterge, banka alternatif standart, banka ise gelişmiş ölçüm yöntemleriyle uygulama yapabilecek altyapıya sahiptir. Grafik-: Operasyonel Risk Uygulamasında Banka Altyapılarının Müsait Olduğu Yöntemler (% Aktif) 9 % Aktif, 9,, Standart Temel Gösterge Alternatif Standart GÖY * Toplam aktif içindeki payı % olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı %9 olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Operasyonel risk ölçümünde toplam aktifin % ü standart, %9, i temel gösterge, %, i alternatif standart %, ini temsil eden ise gelişmiş ölçüm yöntemleriyle uygulama yapabilecek altyapıya sahiptir.,, % Aktif Standart İçsel Metot * Toplam aktif içindeki payı % olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir.

16 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık. Bankanızda şu ana kadar Basel-II ye uyum kapsamında yapılan yatırımların tutarları nelerdir (Her bir risk ve toplam itibariyle yazarak para cinsi belirtiniz)? Grafik-: Basel-II Sürecinde Bankalar Tarafından Yapılan Tutarı (Milyon Dolar). Bankanızın risk yönetimine ilişkin birimlerinde çalışan personel sayısı ve bunların mezun olduğu bölümler itibariyle dağılımı nedir? (Lütfen yılı sonu itibariyle belirtiniz) Grafik-9: Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışan Personelin Mezun Olduğu Bölümler (Personel Sayısı),,,, Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Diğer Personel Sayısı 9 * Tabloda belirtilen tutarlar banka tarafından yapılan harcamalardır. İktisat İşletme Ekonometri İstatistik Matematik Mühendislik Diğer Toplam Basel-II sürecinde bugüne kadar banka kredi riski için, milyon dolar, piyasa riski için, milyon dolar, operasyonel risk için, milyon dolar harcama yapmış, bunun dışında başta eğitim harcamaları olmak üzere, milyon dolar tutarında diğer harcama yapılmıştır. Diğer bankalar yatırım yapmakla beraber çeşitli nedenlerle rakam verememiştir.. Bankanızın risk yönetimine ilişkin birimlerinde çalışan personel sayısı ve bunların eğitim durumu nedir? (Lütfen yılı sonu itibariyle belirtiniz) Grafik-:Banka Risk Yönetimi Birimlerinde Çalışan Personelin Eğitim Durumu (Banka Sayısı) Personel Sayısı 9 Üniversite Master Doktora Doktora Sonrası Eğitim Akademik Ünvanlı Bankaların risk birimlerinde çalışan personelin eğitim durumu incelendiğinde; lisans, 9 master, doktora, doktora sonrası eğitim, 9 diğer olmak üzere toplam adet personel istihdam edildiği görülmüştür. Diğer 9 Toplam Banka risk yönetimi birimlerinde çalışan adet personelin; 9 i iktisat, ü işletme, i mühendislik, i istatistik, si matematik, i ekonometri ve i diğer bölüm mezunudur.. Bankanız Basel-II yi konsolide bazda uygulayabilecek durumda mıdır? Değil ise nedenleri nelerdir? Grafik-:Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği () Uygulayabilecek Durumda * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Uygulayabilecek Durumda Değil Sektörde faaliyet gösteren bankalardan tanesi Basel-II yi konsolide bazda uygulayabilecek durumda iken, banka uygulayabilecek durumda değildir. 9

17 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık Grafik-:Basel-II'nin Bankalarca Konsolide Bazda Uygulanabilirliği (% Aktif) % Aktif, Uygulayabilecek Durumda, Uygulayabilecek Durumda Değil * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktifin %, ini teşkil eden bankalar konsolide bazda Basel-II yi uygulayabilecek durumda, %, si ise uygulayabilecek durumda değildir.. Bankanızın Basel-II yi standart yöntemlerle.. tarihinde uygulayabilecek durumda olduğunu düşünüyor musunuz? Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği () Konsolide Bazda * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Solo Bazda.. tarihinden itibaren banka konsolide bazda, banka ise solo bazda olmak üzere standart yöntemlerle Basel-II yi uygulayabileceklerini beyan etmiştir. Grafik-:.. Tarihinde Basel-II'nin Standart Yöntemlerle Uygulanabilirliği (% Aktif) % Aktif, Konsolide Bazda Solo Bazda, * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir... tarihinde konsolide bazda uygulamaya başlayabileceğini beyan eden bankalar toplam aktifin %, ini oluştururken, solo uygulamaya başlayabileceğini ifade eden bankalar aktifin %, ını oluşturmaktadır.. yılı başında yapılması planlanan QIS TR- çalışmasına içsel modellerle katılabilecek düzeyde teknik altyapı ve kapasitenizin olduğunu düşünüyor musunuz? Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme () Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. QIS TR- çalışmasına piyasa riskinde banka, kredi riskinde banka, operasyonel riskte banka içsel modellerle katılabileceğini belirtirken, piyasa riskinde banka, kredi riskinde banka, operasyonel riskte ise banka katılamayacağını belirtmiştir. Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme (% Aktif) 9 % Aktif,,,, Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır,9 Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. QIS TR- çalışmasına içsel modellerle katılacağını beyan eden bankalar toplam aktifin piyasa riskinde %, ini, kredi riskinde %, ini, operasyonel riskte ise %,9 unu oluşturmaktadır. Yerel sayısal etki çalışmasına içsel modellerle katılamayacağını bildiren bankalar ise piyasa riskinde toplam aktifin 9,

18 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık %, sini, kredi riskinde %, ini, operasyonel riskte %9, ını oluşturmaktadır.. yılı sonunda yapılması planlanan QIS TR- çalışmasına içsel modellerle katılabilecek düzeyde teknik altyapı ve kapasitenizin olduğunu düşünüyor musunuz? Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme () Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. QIS TR- çalışmasına piyasa riskinde banka, kredi riskinde banka, operasyonel riskte banka içsel modellerle katılacağını belirtirken, piyasa riskinde banka, kredi riskinde banka, operasyonel riskte ise 9 banka standart, basit veya içsel modellerle katılamayacağını belirtmiştir. Grafik-: QIS TR- Çalışmasına İçsel Modellerle Katılabilme (% Aktif) 9 % Aktif 9,9,,,,9 Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. QIS TR- çalışmasına içsel modellerle katılacağını beyan eden bankalar toplam aktifin piyasa riskinde %9,9 ünü, kredi riskinde %, ini, operasyonel riskte ise %,9 unu oluşturmaktadır. Yerel sayısal etki çalışmasına içsel modellerle katılamayacağını beyan eden bankalar ise piyasa riskinde toplam aktifin %, ini, kredi riskinde %, ünü, operasyonel riskte % ini oluşturmaktadır. 9, B. YOL HARİTASI. BDDK tarafından Mayıs tarihinde açıklanan yol haritasının kapsamı ve haritada yer alan hususlarla ilgili itiraz ettiğiniz noktalar, ilave edilmesinde yarar gördüğünüz hususlar ve önerileriniz nelerdir? BDDK tarafından Mayıs tarihinde açıklanan yol haritası sektör tarafından uygulanabilir bulunmuş, bankalar özellikle haritanın dinamik bir değerlendirme sürecine tabi, revize edilebilir olmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra özellikle ulusal uygulama tercihlerinin açıklanmaması bankalar tarafından belirsizlik olarak algılanmış, uygulama tercihlerinin yerel sayısal etki çalışmalarına başlanmadan kamuoyuna duyurulması gereği üzerinde durulmuştur. Bankalarca Basel-II sürecinin özellikle reel sektör ve KOBİ ler açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmış, konuyla ilgili geniş çaplı çalışmaların başlatılması gereği ifade edilmiştir.. BDDK tarafından açıklanan yol haritasında yer alan uygulama takvimi (zamanlama) ile ilgili itiraz ettiğiniz konularla ilave edilmesinde yarar gördüğünüz hususlar nelerdir? Yol haritasındaki zamanlamaya ilişkin sektörden genel bir itiraz gelmemekle beraber ileri yöntemlere ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin faaliyet ve düzenlemelerin öne alınması konusunda öneriler getirilmiştir.

19 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık 9. Bankanızın anket tarihi itibariyle Basel- II ye geçiş yol haritası mevcut mudur? Cevabınız Evet ise, bir örneğini ankete iliştiriniz. Grafik-: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları () Mevcut Hazırlık Aşamasında Planlanma Aşamasında * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Çalışmalara Henüz Başlanmadı Sektörde faaliyet gösteren bankalardan tanesi Basel-II ye geçişe ilişkin yol haritasının mevcut olduğunu, banka konuyla ilgili hazırlık, banka planlama aşamasında bulunduğunu, banka ise henüz çalışmalara başlamadığını ifade etmiştir. Grafik-9: Basel-II'ye Geçişe İlişkin Banka İçi Yol Haritaları (% Aktif) % Aktif,,, Mevcut Hazırlık Aşamasında Planlanma Aşamasında Çalışmalara Henüz Başlanmadı * Toplam aktif içindeki payı olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Banka içi yol haritası bulunan bankalar sektör aktifinin %, sini, hazırlık aşamasında bulunanlar %, sını, planlama aşamasında olanlar %, sini, henüz çalışmalara başlamayanlar ise %, ini oluşturmaktadır.,. Bankanız Basel Komitesince yapılacak QIS- çalışmasına katılmayı düşünmekte midir? Hayır ise nedenini belirtiniz. Grafik-: QIS-'e () Sağlanacaktır * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Sağlanmayacaktır Basel Komitesince yapılacak QIS- çalışmasına banka katılmayı planlarken, banka katılmayı planlamamaktadır. Grafik-: QIS-'e (% Aktif) % Aktif, Sağlanacaktır, Sağlanmayacaktır * Toplam aktif içindeki payı olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. QIS- çalışmasına katılmayı düşünen bankalar toplam aktifin %, ini, katılmayı düşünmeyen bankalar ise %, sını oluşturmaktadır.. Bankanız daha önce QIS- ve/veya QIS- TR çalışmasına katıldı ise, bu süreçte karşılaştığı en önemli sorunlar nelerdir? Gerek Basel Komitesince yapılan çalışmada (QIS-) gerekse de yerel sayısal etki çalışmasında (QIS-TR) bankalar içsel yapılarından kaynaklanan sorunlar yaşamakla beraber özellikle Basel-II nin Türk bankacılık uygulamasından farklılaştığı alanlarda, genellikle de verilerin toplanması ve uyarlanması konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.

20 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık. Bankanızın Basel-II sürecinde kalibrasyona yönelik ve/veya BDDK tarafından açıklanan yol haritasında yer verilen kalibrasyona yönelik hususlara ilişkin görüşü nedir? Yol haritasında yer alan kalibrasyona ilişkin hususların, sayısal etki çalışmalarına, ayrıntılı analizlere dayanması ve sürecin bankalarla beraber yürütülecek olması sektörden olumlu tepkiler alınmasını sağlamıştır. Bu bağlamda sektör genel olarak yol haritasında yer alan hususları uygun ve uygulanabilir bulmuştur.. Bankanızın Basel-II nin Türkiye de uygulanması esnasında kalibrasyon yapılması gereken alanlara ilişkin görüşü nedir? (Her bir alan ve başlık bazında ve ne tür bir kalibrasyon yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi yazınız). İlgili görüşler bankalar tarafından belirtilmiş olup süreç içinde ifade edilen görüşler dikkate alınacaktır.. Kurumumuzun raporlama amaçlı standart yöntemlerle Basel-II yi.. tarihinden itibaren konsolide bazda paralel uygulamaya koymasına karar verilmesi durumunda konuya ilişkin görüşleriniz nelerdir? Konuyla ilgili sektörde tam bir fikir birliği sağlanamamakla beraber altyapısı yeterli olan bankalar tarihin öne alınmasının uygun olacağı görüşündeyken, altyapısı henüz hazır olmayan bankalar tarihin yol haritasında olduğu gibi kalmasını uygun bulmaktadırlar.. Kurumumuzun 9 yılından önce istekli olmaları durumunda bazı bankaların ileri modellerini test amaçlı olarak değerlendirmeye alarak uygun görmesi halinde bu bankaların (pilot bankalar itibariyle paralel uygulama) ileri modellerle sermaye hesaplaması yapmalarını isteyebilecek olduğu varsayımı altında, model başvurusunda bulunmayı düşünmekte misiniz? Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu () Yapılacaktır * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Yapılmayacaktır banka 9 dan önce model başvurusu yapmayı planlarken, bankanın konuyla ilgili planı bulunmamaktadır. Grafik-: 9 Yılından Önce Model Başvurusu (% Aktif) % Aktif, Yapılacaktır, Yapılmayacaktır * Toplam aktif içindeki payı % den küçük banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Model başvurusunda bulunmayı düşünen bankalar toplam aktifin %, sını oluştururken, başvuruda bulunmayı düşünmeyen bankalar %, ini oluşturmaktadır.

21 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık C. KREDİ RİSKİ. Bankanızın kredi riski için Basel-II ile getirilen yasal sermaye yükümlülüğü hesaplama yöntemlerinden öncelikle hangi yaklaşımları kullanma kapasitesinin olacağını düşünüyorsunuz? Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler () Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım Standart Yaklaşım Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Sektörde faaliyet gösteren banka kredi riski ölçümünde basitleştirilmiş standart, banka standart, banka temel içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım, banka ileri içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanma kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Grafik-: Bankaların Sermaye Yükümlülüğü Hesaplamasında Kapasitelerinin Yeterli Olduğu Yöntemler (% Aktif) 9 % Aktif, Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım 9, Standart Yaklaşım, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım, İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir (Aktif payının % ün üzerine çıkmasının sebebi aktif payı % olan bankanın yöntem belirtmesidir). Basitleştirilmiş standart yöntem uygulayabilecek bankalar toplam aktifin %, ini, standart yöntem kullanacaklar %9, sini, temel içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım kullanacaklar %, sini, ileri içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanacaklar ise %, sini oluşturmaktadır.. Bankanız Basel-II uygulanmaya başlandığında kredi riski için yasal sermaye hesaplanmasına hangi yöntemle başlamayı planlamaktadır? Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler () Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım Standart Yaklaşım Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Sektörde faaliyet gösteren banka kredi riski ölçümünde basitleştirilmiş standart, banka standart, banka ileri içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım ile uygulamaya başlayacaklarını beyan ederken, hiçbir banka temel içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanacağını beyan etmemiştir. Grafik-: Basel-II Uygulamasında Öncelikli Kullanılacak Yöntemler (% Aktif) 9 % Aktif, Basitleştirilmiş Standart Yaklaşım 9, Standart Yaklaşım Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım, İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir. Basitleştirilmiş standart yöntem uygulayabilecek bankalar toplam aktifin %, sini, standart yöntem kullanacaklar %9, ini, ileri içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanacaklar ise %, ini oluşturmaktadır.

22 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık. Bankanız kredi riski için başlamayı planladığı yöntemin gerektirdiği kriterler konusunda gerekli tüm teknik bilgiye sahip midir? Grafik-: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yöntem Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği () 9 Gerekli Bilgiye Sahiptir * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Gerekli Bilgiye Sahip Değildir 9 banka kredi riski hesaplamasında başlamayı planladığı yöntem konusunda gerekli bilgiye sahipken, 9 banka gerekli bilgiye sahip değildir. Grafik-9: Kredi Riski Hesaplamasında Başlanması Planlanan Yöntem Konusunda Gerekli Bilgi Sahipliği (% Aktif) 99, 9. Bankanız standart yaklaşımlarla başlamayı planlıyor ise ileri yöntemlere geçme konusunda bir planı var mıdır? Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı () Var * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II uygulamasına standart yöntemlerle başlayacak bankalardan sinin ileri yöntemlere geçme planı varken, 9 unun planı yoktur. Grafik-: Standart Yöntemlerle Başlayacak Bankaların İleri Yönteme Geçme Planı (% Aktif) 9, Yok 9 % Aktif, % Aktif Var Yok,9 Gerekli Bilgiye Sahiptir Gerekli Bilgiye Sahip Değildir * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktifin %99, ini oluşturan banka kredi riski hesaplamasında başlamayı planladığı yöntem konusunda gerekli bilgiye sahipken, %, sı gerekli bilgiye sahip değildir. 9. Bankanızın kredi riski için yasal sermaye hesaplayacağı yöntemin veri gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak yaptığı çalışmalar nelerdir? Sektör genelinde Basel-II ye uyum çalışmaları doğrultusunda veri tabanı geliştirilmesi çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri alımı şeklinde çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir. * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II uygulamasına standart yöntemlerle başlayacak bankalardan ileri yöntemlere geçme planı olanlar toplam aktifin %9, ini, ileri yöntemlere geçme planı olmayanlar ise %,9 sini oluşturmaktadır.

23 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık. Otuzuncu soruya cevabınız Evet ise, ne kadar bir süre içerisinde ileri yöntemlere geçilmesi beklenmektedir? Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi () Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 9 Yıl Yıl + * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II uygulamasına standart yöntemlere başlayacak bankalardan i yıl, ü yıl, ü yıl, i yıl, si yıl, ü yıl, i yıl, i yıl, i yıl, i yıldan fazla süre içinde ileri yöntemlere geçmeyi planlamaktadır. Grafik-: İleri Yöntemlere Geçiş Tarihi (% Aktif) % Aktif,, 9,,,,,9,,9 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 9 Yıl Yıl + * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Basel-II uygulamasına standart yöntemlere başlayacak bankalardan toplam aktifin %, si yıl, %, si yıl, %9, i yıl, %, ü yıl, %, i yıl, %, ü yıl, %,9 u yıl, %, i yıl, %,9 u yıl, %, si yıldan fazla süre içinde ileri yöntemlere geçmeyi planlamaktadır.,. Bankanızın kullanmayı planladığı derecelendirme modeli hangi özelliğe sahiptir? Lütfen bilgi veriniz. Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği (Banka Sayısı) İstatistik Tabanlı Yargısal Tabanlı Hibrit Tabanlı * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. banka birden fazla model belirtmiştir. Sektörde faaliyet gösteren bankalardan ü istatistik tabanlı, ü yargısal tabanlı, ü ise hibrit tabanlı model kullanmayı planlamaktadır. Grafik-: Kullanılması Planlanan Derecelendirme Modeli liği (% Aktif) 9 % Aktif,,, İstatistik Tabanlı Yargısal Tabanlı Hibrit Tabanlı * Toplam aktif içindeki payı % den küçük olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Toplam aktif payı % olan banka birden fazla yöntem belirtmiştir. İstatistik tabanlı derecelendirme modeli kullanmayı planlayan bankalar toplam aktifin %, ını, yargısal tabanlı kullanmayı planlayanlar %, ünü, hibrit tabanlı kullanmayı planlayanlar ise %, ini oluşturmaktadır.

24 Basel-II. Anket Çalışması Sonuçları Aralık. Bankanızın ileri yöntemleri kullanabilmek için gereken bilgi ve veri sistemleri altyapısının ne zaman hazır olacağını planlıyorsunuz? Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi () Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 9 Yıl Yıl + * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. İleri yöntem kullanımı için banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıl, banka yıldan fazla sürede gerekli altyapının hazır olacağını belirtmiştir. Grafik-: İleri Yöntem Kullanımı İçin Gerekli Altyapının Hazır Olma Tarihi (% Aktif),9 % Aktif,99,9,,,,,9, Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl 9 Yıl Yıl + * Toplam aktif içindeki payı olan banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Sektör aktif toplamının %,99 u yıl, %,9 u yıl, %, si yıl, %, i yıl,%, si yıl, %, sı yıl, %,9 u yıl, %,9 u yıl, %, si ise yıldan uzun sürede gerekli altyapının hazır olacağını beyan etmiştir.. Otuzuncu soruyla ilgili olarak ne gibi çalışmalar ve yatırımlar yapılması planlanmaktadır? İleri yöntemlere geçiş konusunda bankaların yapmayı düşündüğü yatırımlar eğitim, veri altyapısının geliştirilmesi ve danışmanlık alınması konularında yoğunlaşmaktadır.. Bankanızda perakende ve kurumsal müşterilere ilişkin rating skorlama sistemleri var mıdır? Cevabınız Evet ise lütfen bunlara ilişkin detaylı bilgi veriniz. Bankacılık sektörünün tamamına yakın kısmının müşterilere ilişkin skorlama sistemleri mevcut olup, ilgili sistemlerin yeni uygulama kapsamında revize çalışmaları devam etmektedir.. Temerrüt tanımı, TO datalarının üretilmesi süreci ve kullanımına ilişkin görüşleriniz nelerdir? Bankalar TO datalarının biriktirilmesi konusunda kendi uygulamaları hakkında bilgi verirken, düzenleme anlamında bazı bankalar Basel-II orijinal dokümanında yer alan uygulamanın daha uygun olacağını belirtmiş, bazı bankalar ise konunun ulusal inisiyatif kapsamında olması nedeniyle orijinal dokümandan farklı öneriler getirmişlerdir.. Kurumumuz Derecelendirme Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esaslarıyla ilgili Düzenleme Taslağı çalışmasını bitirmek üzeredir. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bankalar konuyla ilgili özel durumlarıyla ilişkili görüş belirtirken, genel olarak taslağın kesinleşmesini müteakiben görüş bildireceklerini beyan etmişlerdir.. Bankanızda TO datası biriktirilmekte midir? Cevabınız Evet ise lütfen kaç yıllık data biriktirildiğini belirtiniz. Grafik-: TO Datası Biriktirilme Süresi () Yıl Yıl yıl Yıl Yıl Biriktirilmemektedir * banka konuyla ilgili görüş belirtmemiş/belirtememiştir. Sektörde faaliyet gösteren banka yıllık, banka yıllık, banka yıllık, banka yıllık TO datası biriktirmişken, bankada henüz TO datası biriktirilmemektedir.