Proje Yöneticisi Gözüyle IRB. İstanbul, 25 Mayıs 2016

Transkript

1 Proje Yöneticisi Gözüyle IRB İstanbul, 25 Mayıs 2016

2 10 yıldır bankacıyım ELİF TORUN Matematik Mühendisiyim proje yönettim 3 farklı bankada krediler sisteminin dönüşümünde görev aldım

3 IRB Yolculuğu Bu Tanım ile Başladı Sermaye yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan içsel derecelendirmeler ile temerrüt ve kayıp tahminleri ve bunlarla ilişkili sistem ve süreçler, bankanın risk yönetimi, karar alma, kredi onayı, sermayenin banka içindeki tahsisi ve kurumsal yönetim süreçlerinde asli bir rol oynamalıdır. Bu tanımda kaç parametre var?

4

5 Yapı Kredi ve IRB 56 kişilik Kredi Risk Yönetimi Ekibi 100+ kişilik Risk Yönetimi ve Krediler Ekibi 50+ kişilik IT Geliştirme Proje Ekibi 10+ Satış ve Operasyon 985 Adet Şube ve 11 Bin şube çalışanı 7,5 Milyon müşteri

6 Kafamızda Deli Sorular Başvuru için hazır mıyım? Yönetmelik ne zaman devreye giriyor! Hangi süreçlerim etkileniyor? Organizasyon yapım hedef modele uygun mu? Müşteriye nasıl yansıyor? Proje organizasyonu nasıl olmalı? Dokumanlarım açık net ve eksiksiz mi? Hangi iş birimlerine dokunuyorum! Hangi Modelleri gözden geçirmem lazım? IT sistemlerim yeterli mi!

7 Sorularımıza Cevaplar Tebliğ Danışmanlık Benchmark / Sitevizit Unicredit Tecrübe Paylaşımı Paydaşlar Proje Organizasyon Şeması Proje Başlangıç Duyurusu Yayınlandı Goril göründü Perde Altın Rengi Kaç pas atmamız gerektiğine dönme zamanı

8 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Kuruma başvuru yapmadan önce; her bir derecelendirme sistemi ve içsel model yaklaşımının validasyonunu yeterli bir süre boyunca gerçekleştirmiş Modelleme & Validasyon Derecelendirme sistemleri ve içsel model yaklaşımlarının uygulama alanlarına uygunluğunu değerlendirmiş ve değerlendirmeler neticesinde gerekli değişikleri yapmış IRB 8

9 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Risk parametrelerine ilişkin tahminlerini kullanarak sermaye yeterliliği hesaplayabiliyor olması gerekir Modelleme & Validasyon RwA IRB 9

10 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Kuruma yapılacak izin başvurusundan önce THK ve dönüştürme oranı tahminlerinin risk yönetimi amacıyla en az üç yıldır kullanılıyor olması Derecelendirme sistemlerinin çıktılarının, izin başvurusundan önceki son üç yıl boyunca Risk Merkezine raporlanmış olması gerekir Derecelendirme sistemi kapsamındaki her bir alacağı bir derecelendirme notuna veya havuzuna eşleştirmiş ve eşleştirmeye devam ediyor olması gerekir Modelleme & Validasyon IRB 10 RwA Kredi Süreçleri

11 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Tüm Veri ve Bilgilerin Saklanması Uyumluluğun ispatlanabilmesi için içsel derecelendirmelere ilişkin bilgilerin kullanıldığını gösteren güvenilir kayıtlar tutulur Modelleme & Validasyon IRB RwA Kredi Süreçleri Altyapı 11

12 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Kredi Riski Kontrol Biriminin bulunması gerekir. Validasyon Biriminin bulunması gerekir. Yeterli nitelik ve sayıda insan kaynağı ve bilgi sistemlerinin tahsisi Modelleme & Validasyon IRB RwA İnsan Kaynağı Kredi Süreçleri Altyapı 12

13 Projenin Ana Bileşenleri HARMONİ Bileşenleri Bankanın, derecelendirme sistemlerini ve bunların tasarımına ilişkin mantıksal gerekçeleri yazılı hale getirmesi Modelleme & Validasyon Derecelendirme sistemlerinin tasarımı ve işletim detaylarının yazılı hale getirilmesi Doküman IRB RwA İnsan Kaynağı Kredi Süreçleri Altyapı 13

14 3 Boyutlu Yönetim İnsan Kaynağı ve İletişim Süreç Teknoloji

15 IRB bir regülasyon projesi değildir Risk yönetimine bakışımızdaki değişimdir Risk Yönetimi Projesi değildir Müşterilerimiz dahil tüm bankamızı etkileyen bir dönüşümdür

16 Sayılar ile IRB Projesi Her Ay Yönlendirme Komitesi Ayda 2 kere Sponsor Toplantısı Haftada 1 kere Ekip Toplantısı Planda %65 değişim

17 Projede Emeği Geçenler

18 Projede Emeği Geçenler

19 Projede Emeği Geçenler

20 Projede Emeği Geçenler

21 Projede Emeği Geçenler

22 Projede Emeği Geçenler

23 Projede Emeği Geçenler

24 IT is my Life

25

26

27 Yapı Kredi