T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aylık Yatırımcı Raporu: Veri tarihi: PROGRAM GENEL BİLGİLERİ. 1.2 İhraççı Bilgileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aylık Yatırımcı Raporu: Veri tarihi: PROGRAM GENEL BİLGİLERİ. 1.2 İhraççı Bilgileri"

Transkript

1 1. PROGRAM GENEL BİLGİLERİ Kredi derecelendirme notu Kredi Derecelendirme İzleme Durumu Görünüm Fitch B+ - Negatif Eurobond Kredi Derecelendirme Notu Moody's B1 - Negatif 1.2 İhraççı Bilgileri İhraççının Adı İhraççının yerleşik olduğu ülke Finansal bilgiler (link) Yasal çerçeveye ilişkin bilgi (link) Türkiye İTMK Kredi Derecelendirme Notları İTMK Kredi Derecelendirme Notları İşlem Tarafları İhraççı Teminat Sorumlusu İsim PwC Türkiye Kredi Derecelendirme Notu (Moody's/S&P/Fitch) B+/-/B1-1.5 Mevcut İTMK Bilgileri İhraç Tarihi İhraç Tarihi Döviz İhraç Tutarı Döviz kuru İhraç Tutarı (TL) Vade Tarihi Vade (yıl) Faiz Türü Faiz Oranı TRPTCZBA TRY 1,,, 1 1,,, SBT Teminat Fazlası Oranları Yasal (teminat oranı) Mevcut %1.31

2 2. TEMİNAT UYUM TESTLERİ ve OLAYLAR Test Tarihi Spot TRY EUR kuru Nominal Değer Testi Konut kredilerinin toplam nominal değeri(try) (-) Kriterlere uymayan konut kredilerinin nominal değeri (TRY) Kriterlere uygun konut kredilerinin nominal değeri (TRY) İkame varlıkların nominal değeri (TRY) Teminat varlıkların toplam nominal değeri (TRY) EUR İTMK toplam nominal değeri (EUR) İTMK nominal değerinin TRY karşılığı (TRY) TRY İTMK nominal değeri (TRY) İTMK nominal değeri (TRY) (türev araçlar dahil) Test geçildi mi? 1,, 14,1,5,529 1,,, 1,,, Nakit Akım Testi ("gelecek 12 ayiçindeki" tüm değerler) Konut kredilerinden faiz alacakları (TRY) İkame varlıklardan faiz alacakları (TRY) Teminat varlıklardan toplam faiz alacakları (TRY) EUR İTMK faiz ödemeleri (EUR) TRY İTMK faiz ödemeleri (TRY) Çapraz para swaplarından (XCCY) alacaklar (EUR) Çapraz para swap (XCCY) ödemeleri (TRY) Toplam EUR net faiz ödemeleri (swap dahil) (EUR) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 1,542,62,28 1,5, 1,552,562,28 169,898,8 169,898,8 169,898,8 Net Bugünkü Değer Testi Konut kredilerinin NBDsi (TRY) İkame varlıkların NBDsi (TRY) Teminat varlıkların NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Spot TRY EUR döviz kuru EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11,934,311,475 72,85,853 12,7,117, ,69,32

3 Stres Testi Yıl içerisinde beklenen Erken Ödemelerin Oranı (%) Erken ödeme ücreti (sözleşme tutarının %si) Stres Testi: TRY swap oranlarının yükselmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlası oranı Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 11,258,951,81 62,937,618 11,321,889, ,444, ,733,28 Stres Testi: TRY swap oranlarının düşmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlası oranı Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 12,686,84,687 85,26,97 12,771,11,784 1,55,1,421 1,76,11,45 Stres testi: TRY değer kaybı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer kaybı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11,934,311,475 72,85,853 12,7,117, ,69,32 Stres Testi: TRY değer artışı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer artışı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11,934,311,475 72,85,853 12,7,117, ,69,32

4 2.1 Olaylar İhraççının temerrüdü gerçekleşti mi? Vade öncesi test ihlali var mı? Teminat uyum ilkeleri ihlali var mı? HAYIR HAYIR HAYIR 2.2 Tahvilin Yasal Vadesi Tahvilin yasal vadesi 4-5 yıl Toplam 1,,, 1,,, 1.% 1.%

5 3.1 Portföydeki Krediler Özet Bilgileri Rapor Tarihi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Sonu Tarihi Konut Kredisi Sayısı Konut Kredi Havuzu Büyüklüğü (TL) Borçlu Sayısı Ortalama Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Maksimum Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Konut Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı İşyeri Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı Ağırlıklı Ortalama Mevcut Kredi Tutarı/Konut Değeri Oranı (Endekslenmemiş Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%) Kredinin kullandırımından geçen ağırlıklı ortalama süre (ay) Vadeye kalan ağırlıklı ortalama süre (ay) Maksimum kalan vade (ay) Teminat havuzunun beklenen ağırlıklı ortalama yaşam süresi (yıl) Dönem içi gelir tahsilatları(tl) Dönem içi anapara tahsilatları(tl) İkame Varlıklar Bakiyesi (TL) ,81 177,115 79,45 3,24,175 %75 % ,656, ,76,963 1,, 3.2 Teminat Varlık Özellikleri Teminat Varlık Türleri Konut Kredileri 1.% 177,81 1.% 1.% 177,81 1.% 3.3 Vadesi Geçen ve Takibe İntikal Eden Mevcut Krediler Mevcut 1,% 177,81 1,% Vadesi geçen - 1 ay 1-2 ay 2-3 ay 3 ay + (takibe intikal)

6 3.4 Mevcut Kredi Bakiyesi Mevcut Kredi Bakiyesi [;1[ 21,998,917.16% 3,77 2.8% [1;15[ 37,789,324.27% 3,2 1.69% [15;2[ 7,969,673.51% 4, % [2;25[ 115,777,615.83% 5, % [25;5[ 1,582,658, % 41, % [5;75[ 2,739,279, % 43, % [75;1[ 3,62,598, % 35, % [1;125[ 1,85,823, % 16, % [125;25[ 3,598,128, % 22, % [25;1[ 898,46, % 2, % [1;15[ 8,467,825.6% 7.% [15;2[ 1,442,683.7% 6.% 2+ 3,24,175.2% 1.% 1.% 177,81 1.% 3.5 Mevcut Kredi/Teminat Oranı Mevcut kredi/teminat oranı [%;1%[ 3,431,667.2% 84.5% [1%;2%[ 93,717,67.67% 2,4 1.35% [2%;3%[ 471,124, % 9, % [3%;4%[ 1,95,421, % 18, % [4%;5%[ 1,85,483, % 24, % [5%;6%[ 2,713,382, % 33, % [6%;7%[ 3,41,532, % 37,16 2.9% [7%;75%[ 2,361,587, % 25, % 75+ 2,54,324, % 26, % 1.% 177,81 1.% 3.6 Faiz Oranı Faiz Oranı [5%;8%[ 48,769,293.35% % [8%;9%[ 175,868, % 4, % [9%;1%[ 336,557,75 2.4% 7, % [1%;11%[ 5,194,872, % 69, % [11%;12%[ 3,67,832, % 42, % [12%;15%[ 3,99,9, % 45, % 15%+ 663,24, % 7, % 1.% 177,81 1.%

7 3.7 Faiz Türü Faiz Türü Sabit 1.% 177,81 1.% 1.% 177,81 1.% 3.8 Kullandırım Tarihinden Geçen Süre Kullandırım tarihinden geçen süre [;12[ 2,963,874, % 27, % [12;24[ 4,341,7, % 48, % [24;36[ 3,32,435, % 42, % [36;48[ 1,66,435, % 24, % [48;6[ 1,83,92, % 19, % [6;72[ 659,348, % 14, % [72;96[ 24,983,763.18% 719.4% 1.% 177,81 1.% 3.9 Kullandırım Tarihi Kullandırım Tarihi ,52, % 12, % ,921, % 17, % 215 1,575,345, % 24, % 216 2,889,986, % 38, % 217 4,559,955, % 51, % 218 3,463,743, % 32, % 1.% 177,81 1.% 3.1 Vadeye Kalan Süre Vadeye kalan süre [;12[ 158,167, % 8, % [12;24[ 65,393, % 14, % [24;36[ 951,233, % 16, % [36;48[ 1,59,923, % 14, % [48;6[ 1,634,544, % 23, % [6;72[ 1,543,574, % 2, % [72;96[ 3,832,227, % 42, % [96;18[ 2,563,287, % 23, % [18;12[ 1,647,98, % 13, % [12;144[ 125,692.% 2.% [144;168[ 179,2.% 2.% [168;192[ 4,25,372.3% 61.3% 1.% 177,81 1.%

8 3.11 İpotek/Teminat Türü İpotek/Teminat Türü 1. derece ipotek 1.% 177,81 1.% 1.% 177,81 1.% 3.12 Kredi Kullanım Amacı Kredi Kullanım Amacı Satın alma 1.% 177,81 1.% 1.% 177,81 1.% 3.13 Ödeme Türü Ödeme Türü Anapara ve faiz 13,976,918, % 177, % Sadece faiz ödemeli 23,86,89.16% % 1.% 177,81 1.% 3.14 Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme opsiyonu olanla 1.% 177,81 1.% 1.% 177,81 1.% 3.15 Borçlu Türü Borçlu Türü Çalışan 9,496,293, % 112, % Diğer 1,75,873, % 13, % Emekli 2,978,734, % 46, % Kendi işi 449,14, % 4, % 1.% 177,81 1.% 3.16 Bölgesel Dağılım Bölge AKDENİZ 1,575,784, % 2, % DOĞU ANADOLU 569,36,39 4.7% 8, % EGE 2,13,619, % 26, % GÜNEYDOĞU ANADOLU 741,945, % 1, % İÇ ANADOLU 2,764,314, % 36, % KARADENİZ 1,69,865, % 16, % MARMARA 5,175,115, % 58, % 1.% 177,81 1.%

9 Veri tarihi: İl Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu 358,419,47 55,1,244 75,7,77 21,369,769 47,932,727 52,887,861 1,555,492, ,482,662 12,928,836 28,279,48 222,116,55 271,963,688 33,912,61 22,654,655 4,427,646 6,865,144 2,418,496 2,572,383 73,811,26 44,957,776 59,135,96 128,55,625 43,475,9 83,193,7 177,758, ,88,841 52,977,983 62,723,619 14,864,372 31,245,24 89,95,4 268,573, ,212,21 79,352,114 11,619,36 26,696, ,768,255 14,276,96 65,25,14 3,37,565,373 1,7,861,239 1,223,51 36,898,97 42,33,771 32,465,395 64,11,3 2.56%.39%.54%.15%.34%.38% 11.11% 3.2%.9%.2% 1.59% 1.94%.24%.16%.3%.43%.15%.15%.53%.32% 4.22%.91%.31%.59% 1.27% 1.31%.38%.45%.75%.22%.64% 1.92% 1.78%.57%.8%.19% 1.12%.1%.47% 21.7% 7.65%.72%.26%.3%.23%.46% 4, 799 1, ,128 5, ,163 4, , , ,7 1, ,39 2,357 2, ,58 1, ,297 3,989 2,97 1, , ,48 12,279 1, , %.45%.6%.18%.39%.47% 1.76% 3.18%.11%.25% 1.78% 2.33%.28%.18%.4%.63%.2%.18%.65%.38% 4.33% 1.7%.42%.78% 1.33% 1.35%.47%.6%.95%.27%.73% 2.24% 1.67%.67%.11%.22% 1.27%.12%.51% 16.2% 6.91%.84%.34%.35%.3%.61%

10 Kayseri 242,919, % 3, % Kırıkkale 63,754,573.46% % Kırklareli 72,42,57.51% 1,214.68% Kırşehir 36,531,3.26% % Kilis 13,497,897.1% 22.11% Kocaeli 417,17, % 5, % Konya 255,87, % 3,554 2.% Kütahya 95,611,575.68% 1,645.93% Malatya 14,51,763 1.% 2, % Manisa 239,978, % 3, % Mardin 45,311,159.32% % Mersin 349,116, % 4, % Muğla 155,56, % 1,76.99% Muş 1,353,274.7% 167.9% Nevşehir 29,853,93.21% % Niğde 29,621,59.21% % Ordu 93,716,173.67% 1,319.74% Osmaniye 52,567,298.38% % Rize 51,49,82.37% % Sakarya 15,784,67 1.8% 2, % Samsun 162,587,2 1.16% 2, % Siirt 21,486,283.15% % Sinop 44,63,927.32% 713.4% Sivas 11,265,837.79% 1,574.89% Şanlıurfa 19,125,911.78% 1,685.95% Şırnak 15,15,291.11% 2.11% Tekirdağ 274,522, % 3, % Tokat 58,923,37.42% % Trabzon 16,57,353.76% 1,471.83% Tunceli 2,648,65.15% % Uşak 66,779,123.48% 1,19.57% Van 49,765,88.36% 67.38% Yalova 56,39,562.4% % Yozgat 37,99,27.27% % Zonguldak 83,482,797.6% 1,298.73% 1.% 177,81 1.% 3.17 İllere Göre Konsantrasyon İllere göre Konsantrasyon İlk 1 3,37,565, , İlk 5 6,72,537, , İlk 1 8,373,729, , İlk 2 1,533,322, , İlk 3 11,734,831, ,