Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul"

Emine Gökdemir
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

2 İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibariyle Yatırım Amacı Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu portföyünün tamamını vade sınırlaması olmaksızın ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi amaçlar.fon,piyasa şartlarına göre portföye aktif olarak işlem yapabilir,yatırım yapılacak varlıkların seçiminde fiyat oynaklığı düşük,faiz geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verir. Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri Portföy Yöneticileri ,70 TL Ali Emrah Yücel Hüseyin Gayde 0, TL Yatırım Stratejisi Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve içtüzüğün 8. Maddesine uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi tarafından içtüzüğün 5. Maddesi ile Yönetmelikte uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Devlet İç Borçlanma Senetleri, Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri, Ters Repo, Borsa Para Piyasası İşlemleri, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Gelire Endeksli Senetler ve Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı ndan oluşur. Fon piyasa şartlarına göre portföye aktif olarak işlem yapabilir, yatırım yapılacak varlıkların seçiminde fiyat oynaklığı düşük, faiz geliri elde etme potansiyeli yada beklentisi olan varlıklara ağırlık verilir. Fon yatırım stratejisi aşağıdaki bant aralıklarında belirlenmiştir. Devlet iç borçlanma senetleri %78-100, Ters repo %0-2, Yatırım yapılabilir kredi notuna sahip özel sektör borçlanma araçları %0-20, Vadeli TL mevduat/katılım hesabı %0-%20. (1)

3 Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı % Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 KYD TL Bono Endeksi ( TÜM), %2 KYD Brüt Repo Endeksi, %4 KYD 1Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %2 KYD ÖST Endeksi (Değişken) ve %2 KYD ÖST Endeksi (Sabit) endeksinin getirisi referans olarak alınmaktadır Yatırım Riskleri Ülke ve ihraç edenin kredi riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı yatırım yapılan varlıkların fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Varlıkları ihraç eden kurumun mali yapısının zayıflaması, taahhütlerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmesi sonucu fon portföy değeri ve net varlık değeri tamamen veya kısmen kayba uğrayabilir. Faiz riski: Faiz oranlarının sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde doğrudan etkisi vardır. Faizler yükseldiğinde başta sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere menkul kıymetlerin değeri düşer ve portföy değeri ve net varlık değeri kayba uğrayabilir. 14,36% Enflasyon riski: Enflasyon, yapılan yatırımların net getirisini olumsuz yönde etkiler. Enflasyon, yatırımın getirisinin üzerinde oluşursa, anaparanın gelecekteki satın alma gücünün azalmasına neden olur. Piyasa riski: Varlığın piyasa fiyatı, getirisi veya değeri yatırımcının isteğinin aksine düşebilir veya artabilir ve yatırımcının ana parasının kaybına veya kazancına neden olabilir. Yoğunlaşma riski: Belli bir varlık ve/veya vadede yoğun yatırım yapılması sonucu yatırımlar bu varlık ve vadenin içerdiği risklere karşı korunmasız bir şekilde maruz kalabilir. Portföy Dağlımı Likidite riski: İkincil piyasalarda fonun varlıklarını nakde çevirebilmesine ilişkin risk oluşabilir. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yönetici fon portföyünü yönetirken söz konusu risklerin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurur. Belli bir varlık ve vadede yoğunlaşma riskini aktif olarak portföye işlem yapabilme ve varlıkların vade yapısında çeşitlilik ile dağıtır. (2)

4 - Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu 84,01% -Özel Sektör Tahvili 1,98% -Ters Repo 0,16% - Mevduat 13,15% -Kira Sertifikası - -Takasbank Para Piyasası İşlemleri B. PERFORMANS BİLGİSİ - En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (ÜFE) PERFORMANS BİLGİSİ Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)(%) Bilgi Rasyosu (%) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri ,03 4,25 13,33 0,08 0,12-0,07 100,18% ,25 14,78 2,45 0,10 0,11-0,20 100,18% ,15 2,40 6,97 0,20 0,21-0,08 100,17% ,72 12,02 6,36 0,14 0,15-0,13 100,17% ,58 2,02 5,71 0,28 0,30-2,89 100,17% ,51 10,26 3,19 0,25 0,27-15,09 100,45% * Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. C. DİPNOTLAR 1. Fonun Karşılaştırma Ölçütü, dönem içerisinde değişmiştir Karşılaştırma Ölçütü: Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %90 KYD TL Bono Endeksi (TÜM), %2 KYD Brüt Repo Endeksi, %4 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %2 KYD ÖST Endeksi (Değişken) ve %2 KYD ÖST Endeksi (Sabit) endeksinin getirisi referans olarak alınmaktadır. Karşılaştırma ölçütünü oluşturan Endeksler aşağıdaki getirileri 1 Ocak 30 Haziran 2016 döneminde; KYD TL Bono Endeksi (TÜM) 10,83% KYD Brüt Repo Endeksi 4,94% KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) 4,92% KYD ÖST Endeksi (Değişken) 5,97% KYD ÖST Endeksi (Sabit) 5,28% (3)

5 1 Ocak 30 Haziran 2016 döneminde; Gerçekleşen Getiri : 8,51% Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 9,76% Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 10,26% Nispi Getiri : -1,75% Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]+[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi -Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Portföyün zaman ağırlıklı getiri oranı 5,58% 2. Fon portföy yönetim hizmeti İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) tarafından verilmektedir. Şirket, T.İş Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ne ait toplam 79 adet fonun portföylerini yönetmektedir. 3. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde belirtilmiştir. 4. Fon, 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren dönemde net 8,51% getiri sağlamıştır. Fondan yapılan toplam giderlerin, günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması ile gider gruplarının ortalama net varlık değerine oranları aşağıdaki gibidir: Toplam giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması = % 0,91 Fonun Ortalama Net Varlık Değeri Ortalama Net Varlık Değerine Oranı Yönetim ücreti giderleri ,86% Komisyon ve diğer işlem ücret giderleri ,01% Saklama giderleri ,01% Denetim ücret giderleri ,02% Kurul ücret giderleri ,01% Esas faaliyetlerden diğer giderler ,00% Toplam ,91% 6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. 7. Hedeflenen karşılaştırma ölçütü portföyü yansıtmaktadır. 8. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 9. Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri: Geçerli değildir. (4)

6 10. Portföy sayısı: Geçerli değildir. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1 Ocak 31 Aralık 2015 döneminde; Gerçekleşen Getiri : 1,58% Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 3,02% Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : 2,02% Nispi Getiri: -0,44% Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]+[Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi -Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Portföyün zaman ağırlıklı getiri oranı: 1,51% 2. Fon, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren dönemde net 1,58% getiri sağlamıştır Ocak 31 Aralık 2015 Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir: Fonun Ortalama Net Varlık Değeri Ortalama Net Varlık Değerine Oranı Yönetim ücreti giderleri ,73% Komisyon ve diğer işlem ücret giderleri ,02% Saklama giderleri ,01% Denetim ücret giderleri ,04% Kurul ücret giderleri ,01% Esas faaliyetlerden diğer giderler (Dipnot 13) ,01% Toplam ,83% Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan bu kontrolde içtüzükte belirlenen %1,91 lik oranın aşılmadığı tespit edilmiştir. (5)

Benzer belgeler

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN