VİOP VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

Transkript

1 VİOP VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 1

2 Dokümanın Tarihçesi Sürüm Tarih Değişikliklerin Özeti İlk Yazım Günlük Bültende, mevcut sözleşmeler dosyası, özsermaye halleri dosyasında ve işlem defteri raporunda değişiklikler yapılmıştır. Günsonu Pozisyon Dosyası raporu eklenmiştir Örnek dosya içeriklerinde ve günsonu pozisyon dosyasının içeriğinde değişiklik yapılmıştır Özsermaye Halleri Dosyasının içeriğinde ve mevcut sözleşmeler dosyasının biçim bilgisinde değişiklik yapılmıştır Üye Bazında işlem hacmi (vadeli ve opsiyon pazarları ) dosyaları raporu eklenmiştir Endeks Opsiyon Ana Pazarı ile ilgili güncelleme yapılmıştır Mevcut sözleşmeler dosyasında Pazar kodu alanı eklenerek güncellenmiş, Vade sonu uzlaşma fiyatları dosyası eklenmiştir Pazar alanına ait bilgiler güncellenmiştir Mevcut sözleşmeler dosyasında Alt Limit, Üst Limit, Fiyat Marjı ve Fiyat Adımı alanı eklenerek güncellenmiştir Tüm emirler raporuna emir iptal nedeni alanı eklenerek güncellenmiştir. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 2

3 İÇERİK 1. GİRİŞ Dokümanın Amacı Hedef Kitle BORSA İSTANBUL VİOP DOSYALARI VERİ BİLDİRİM FORMATLARI BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar Tüm Emirler Raporu İşlem Defterleri Günlük Bülten Özsermaye Halleri Dosyası Sözleşme Değişiklik Dosyası Mevcut Sözleşmeler Dosyası Günsonu Pozisyon Dosyası Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli) Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon) Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 3

4 1. GİRİŞ 1.1 Dokümanın Amacı VİOP uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan ve kabul edilen CSV formatındaki dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir. 1.2 Hedef Kitle Bu döküman, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem sisteminde üretilip dağıtımı yapılan dosyaları kullanacak olan üye temsilcileri, sistem analistleri ve programcılara yöneliktir. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 4

5 2. BORSA İSTANBUL VİOP DOSYALARI VERİ BİLDİRİM FORMATLARI VİOP uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan veya kabul edilen CSV formatındaki dosyaların listesi aşağıda yer almaktadır. 2.1 BORSA İSTANBUL Tarafından Dağıtılan Dosyalar. ERD sistemi ya da internet aracılığıyla üye aracı kuruluşlara dağıtılan CSV formatındaki dosyalardır Tüm Emirler Raporu vemir_<aagg>.<üye Kodu> Örnek vemir_0927.iym IYM üyesinin günü tüm emirler dosyası AKM, ,F_AKBNK1112S0,FANA,S,W,0.0,500,500,500,0,10,PYS;STG;AON;SNS,N,,200700,,,A KMFM1, ,0.0,,,Normal,, ZRY, ,O_AKBNKA1012C8.00S0,OANA,B,W,4.77,500,500,500,0,5,LMT;KPY;SNS,N,,134600,,, ZRYFM1,,0.0,,,PreOpen,44, 1 ÜYE KODU Alfanümerik 12 Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır. 2 EMİR NO Sistem tarafından verilen emir numarası 3 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 Emrin girildiği sözleşmenin kodu. Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 4 PAZAR KODU Alfanümerik 4 OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı 5 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 B: Alış S:Satış Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 5

6 6 EMİR DURUMU Alfanümerik 1 Emrin sisteme girildikten sonraki durumunu gösterir. O: Açık I: Aktif değil M: Gerçekleşmiş A: Düzeltilmiş W: İptal Edilmiş U: Onaylanmamış D: Durdurulmuş E: Hata T: Aktif Edilmiş R: Reddedilmiş P: Askıda H: Kontrolde C: Konfirm edilmemiş S: Sistem Hatası 7 FİYAT Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1 TL nin altındaki fiyatlar için 0.xx şeklinde olacaktır.piyasa fiyatlı emirler için bu alan 0 olarak gözükmektedir. 8 MİKTAR Emrin sisteme kabul edilen miktarı. Adet olarak belirtilir. Temsilcinin emir girişinde verdiği orijinal miktar. Adet olarak belirtilir. 9 GİRİLEN MİKTAR 10 KALAN MİKTAR Emrin işlemlerden sonra kalan miktarı. Adet olarak belirtilir. 11 GİZLİ MİKTAR Gizli miktarlı emirlerde kullanılmaktadır. Gizli miktar olmadığı durumlarda 0 olarak gözükmektedir. 12 HESAP NO Alfanümerik 15 Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesabı bilgisi bu alanda yer almaktadır. Azami 15 karakter büyüklüğünde olmaktadır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 6

7 13 EMİR YÖNTEMİ Alfanümerik 32 Emir Yöntemi alanında altı farklı alt alan bulunmakta olup, alt alanlar birbirinden noktalı virgül (;) karakteri ile ayrılmaktadır. Emir Yöntemleri 1-Tip Piyasa; PYS; Fiyatsız girilen piyasadaki geçerli olan fiyattan gerçekleşecek olan emir Limit Fiyatlı; LMT; Fiyatlı girilen emir Kapanış Emri; KAP; Fiyatsız girilen ve kapanış fiyatından gerçekleşecek olan emir Kotasyon; KOT; Piyasa yapıcıların girdiği limit fiyatlı emir Kontrol; KON; Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan emir (Hatalı İşlem Düzeltmesi, Manuel İşlem vs.) 2-En İyi Fiyatlı En İyi Fiyatlı Emir; EIF; Fiyatsız girilen piyasadaki en iyi fiyattan gerçekleşecek olan piyasa emri. TIP alanında PYS olması durumunda geçerlidir. 3-Strateji Tip Strateji; STG; Strateji emri 4-Doldurma Yöntemi Kalanı Pasife Yaz; KPY; İşlemden sonra kalan kısmın ya da işlem olmazsa tamamının pasife yazılacağı emir Gerçekleşmezse İptal Et; GIE; İşleme girmemesi durumunda iptal edilecek olan emir Kalanı İptal Et; KIE; İşlemden sonra kalan kısmın ya da işlem olmazsa tamamının iptal edileceği emir Miktarsız ; MSZ; Belli bir fiyata kadar tüm karşı emirlerle işleme girip karşılayacak olan miktarsız girilen emir. Şarta Bağlı; SAR; Piyasa belli bir fiyata eriştiğinde aktive olacak olan fiyatlı girilen emir 5-Strateji Tipi Hepsi veya Hiçbiri; AON; Strateji grubundaki tüm emirlerin gerçekleşmesi ya da iptal edilmesi şartına bağlı olan emir grubu Biri Diğerini Aktive Eder; ATO; Strateji grubundaki bir emrin diğerini aktive ettiği emir grubu Biri Diğerini İptal Eder; OCO; Strateji grubundaki iki emirden sadece birinin işleme girebileceği emir grubu 6-Süre Seans; SNS; Seanslık emir Günlük; GUN; O günkü tüm seanslarda geçerli olan emir İptal Edilene Kadar Geçerli; IKG; O gün ve ilerideki tüm günler boyunca iptal edilene ya da işleme girene kadar geçerli olacak emir. Tarihli; TAR; Belli bir tarihe kadar geçerli olacak emir 14 POZİSYON KAPATMA Alfabetik 1 Y:Evet,N:Hayır Pozisyon kapatma emirleri sadece global hesaplarda girilebilmektedir. 15 VADE Tarih Tarihli emirlerde emrin geçerlilik süresi GG/AA/YYYY formatında yer alır. İptale Kadar Geçerli (İKG), Seanslık (SNS) ve Günlük (GUN) emirlerde bu alan boş gözükmektedir. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 7

8 16 SAAT HHMMSS formatında olmaktadır. 17 REFERANS Alfanümerik 20 Emir girişinde referans bölümünün kullanılması durumunda azami 20 karakter içerir. 18 EMİR TAKİP Değiştirilmiş, kısmen gerçekleşmiş emirler için orijinal emir numarası. 19 TEMSİLCİ KODU Alfanümerik 12 Emrin hangi temsilci tarafından girildiğini gösterir. Azami 12 karakter kullanılmaktadır. 20 STRATEJİ KODU Strateji emirleri için kullanılır. Emrin ait olduğu strateji grubundaki ilk emrin numarası. 21 AKTİVASYON FİYATI nümerik Şartlı olarak girilen emirlerin piyasa aktivasyon fiyatı. Diğer emirlerde bu alan 0.0 olarak gözükmektedir. 22 OPERATÖR Alfanümerik 12 Değişiklik yapan temsilci veya kodu. KODU 23 AÇIKLAMA Alfanümerik 60 Emir ilk girildiği anda ya da değiştirildiğinde verilmiş açıklama bilgisi. 24 SEANS Alfanümerik 12 Normal: Normal Seans Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı PreOpen: Açılış Seansı NegDeal: Özel Emir Seansı Close: Kapanış Seansı Advt: Özel İlan Pazarı Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 8

9 25 EMİR İPTAL NEDENİ -1: 0: Belirsiz 1: Kullanıcı 2: Yönetici Temsilci 3: Borsa 10: Yetersiz pozisyon 14: Hesap Riskli 20: Başka bir kotasyon ile eşleşti 21: Emir, piyasa yapıcı max pozisyonu aştı 22: Emir, piyasa yapıcı max pozisyonu (intra day) aştı 23: Farklı fiyatlı sistem kotasyonu 24: Piyasa yapıcı nın emri iyileştirildi 25: Fiyat kotasyonu bandın dışında 30: Biri diğerini iptal eder emri 31: Emir eşleşmedi 32: Emir tamamen eşleşmedi 40: Emir bir çok kez durduruldu 41: Seans sonu 42: Sözleşme vade sonu 43: Durdurulmuş seans emri 44: Emrin geçerlilik süresi doldu 45: Emir günsonuna kadar onaylanmamıştı 46: Denge fiyatı belirlenemedi 47: Emir günsonuna kadar kontroldeydi 48: Emir öğle arasına kadar kontroldeydi 49: Emir seans sonuna kadar kontroldeydi 50: Piyasa durduruldu 51: Enstrüman durduruldu 52: Sözleşme tipi durduruldu 53: Pazar durduruldu 54: Sözleşme durduruldu 55: Sözleşme pazarı durduruldu 56: Üye işlemleri durduruldu 57: Kullanıcı işlemleri durduruldu 58: İşlem hesabı durduruldu 59: Piyasa yapıcı izni durduruldu 70: İşlemler (Trades) tablosu dolu 71: Fiyat adımına uygyn değil! 72: Sermaye artırımı uygulandı 73: Fiziksel kıymet durduruldu 74: Risk kontrolü başarısız oldu 75: Dayanak varlık poz. kapat. mod 76: Saklama hesabı poz. kapat. mod 77: Hatalı İşlem Düzeltmesi Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 9

10 2.1.2 İşlem Defterleri visdef_<aagg>.<üye Kodu> Örnek visdef_1129.gdk GDK üyesinin gününe ait işlem defteri 89147,GDK,GDK,89147,Normal,GDKAPI,\,F_ISCTR1112S0,FANA,B,T,1, ,3,4.52,1,452.0,1.0,0.0,0.009,29/11/2012,101932,5219, 89147,GDK,GDK,89147,Normal,GDKAPI,\,O_EREGLA1112C1.74N1,OANA,B,T,156, ,305,0.5,1,200.1,1.0,57.5,0.004,29/11/2012,162936,5363, Önemli Not: İşlem defterinin 20 Numaralı Kolonunda yer alan Borsa Payı bilgisi 5 Ağustos 2013 tarihinden itibaren yayınlanmayacaktır. 1 SAKLAMA HESAP NUMARASI Alfanümerik 15 Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesaplarının bağlı olduğu saklama hesabı bilgisi bu alanda yer almaktadır. Azami 15 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 2 SAKLAMACI Alfanümerik 12 Borsa tarafından saklamacı üyelere verilen kısa kod bu ÜYE KODU 3 ÜYE KODU (İŞLEM YAPAN ÜYE) alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır. Alfanümerik 12 Borsa tarafından işlem yapan üyelere verilen kısa kod bu alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır. 4 HESAP NO Alfanümerik 15 Sisteme gönderilen emirlerin işlem hesabı bilgisi bu alanda yer almaktadır. Azami 15 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 5 SEANS Alfanümerik 12 Normal: Normal Seans Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı PreOpen: Açılış Seansı NegDeal: Özel Emir Seansı Close: Kapanış Seansı Advt: Özel İlan Pazarı 6 TEMSİLCİ KODU Alfanümerik 12 Emrin hangi temsilci tarafından girildiğini gösterir. Azami 12 karakter kullanılmaktadır. 7 KARŞI ÜYE Alfanümerik 12 İşlemin karşı tarafındaki üye bilgisi bu alanda gösterilmektedir. Karşı üye bilgisinin yayınlanmaması durumunda \ karakteri gösterilir. 8 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 İşlemin gerçekleştiği sözleşmenin kodu. Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 10

11 9 PAZAR KODU Alfanümerik 4 OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı 10 ALIŞ/SATIŞ Alfabetik 1 B: Alış S:Satış 11 İŞLEM TİPİ Alfabetik 1 T: Normal İşlem N: Özel Emir İşlemi M: Manuel İşlem D: Manuel Özel Emir İşlemi E: Hatalı İşlem Düzeltmesi 12 İŞLEM 12 Sistem tarafından verilen işlem numarası. NUMARASI 13 EMİR GİRİŞ YYYYAAGG formatında gösterilmektedir. TARİHİ 14 KISA EMİR NUMARASI Sistem tarafından verilen emir numarası, emre ait tarih bilgisi emir numarasının başında (emir defterindeki emir numarasından farklı olarak) yer almamaktadır. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1 TL nin altındaki fiyatlar için 0.xx şeklinde olacaktır. 15 FİYAT nümerik 16 MİKTAR Gerçekleşen işlem miktarı. Adet olarak belirtilir. 17 İŞLEM HACMİ nümerik 18 İŞLEM MİKTARI nümerik 19 PRİM HACMİ nümerik Gerçekleşen işlem hacmi. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır.vadeli İşlem sözleşmelerinde işlem hacmi fiyat*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmakta, opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyatı*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmaktadır. Sistemde gerçekleşen işlem miktarı bilgisi bu alanda yer almaktadır. Opsiyon sözleşmelerinde prim fiyatı * işlem miktarı * sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanan prim hacmidir. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 20 BORSA PAYI nümerik Sistem tarafından her bir işlem için hesaplanan Borsa Payı bilgisi bu alanda yer almaktadır. 21 İŞLEM TARİHİ Tarih İşlemin gerçekleştiği tarih GG/AA/YYYY formatında yer alır. 22 İŞLEM SAATİ İşlemin gerçekleştiği saat HHMMSS formatında yer alır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 11

12 23 REFERANS Alfanümerik 20 Emir girişinde referans bölümünün kullanılması durumunda işlem defterinde yer alır Günlük Bülten vbulten_<yyyyaagg>.csv Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bülteni Örnek vbulten_ csv günü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bülteni FANA,F_GARAN1012S1,04/10/2012,Normal,4.99,5.0,-0.2,1,100.0, ,100.0,4.99,4.99,4.99,4.99,4.99,0.0,100.0, OANA,O_AKBNKA1012C7.00S0,04/10/2012,Normal,4.0,5.0,- 20.0,1,444.0, ,444.0,4.0,4.0,4.0,4.0,4.0, ,444.0, 1 PAZAR KODU Alfanümerik 4 OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı 2 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 İşlemin gerçekleştiği sözleşmenin kodu. Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 3 İŞLEM TARİHİ Tarih İşlemin gerçekleştiği tarih GG/AY/YYYY formatında yer alır. 4 SEANS Alfanümerik 20 Normal: Normal Seans Fixing: Fiyat Sabitleme Seansı PreOpen: Açılış Seansı NegDeal: Özel Emir Seansı Close: Kapanış Seansı Advt: Özel İlan Pazarı 5 UZLAŞMA FİYATI Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde işlem günü sonunda belirlenen fiyattır. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 12

13 6 ÖNCEKİ Önceki günün uzlaşma fiyatı UZLAŞMA FİYATI 7 FİYAT DEĞİŞİMİ Son işlem fiyatının önceki uzlaşma fiyatına göre yüzdesel değişimi 8 İŞLEM SAYISI Sözleşmede gerçekleşen işlem sayısı 9 İŞLEM MİKTARI (SEANS) Sözleşmede gerçekleşen işlem miktarı 10 İŞLEM HACMİ (SEANS) 11 AÇIK POZİSYON 12 AÇILIŞ FİYATI 13 EN YÜKSEK FİYAT 14 EN DÜŞÜK FİYAT 15 KAPANIŞ FİYATI 16 AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT 17 OPSİYON PRİM HACMİ 18 POZİSYON DEĞİŞİMİ Sözleşmede gerçekleşen işlem hacmi. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır.vadeli İşlem sözleşmelerinde işlem hacmi fiyat*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmakta, opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyatı*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmaktadır. Sözleşmedeki açık pozisyon sayısı Açılış seansı olması durumunda sözleşmede açılış seansında gerçekleşen işlem fiyatı, açılış seansında işlem olmaması durumunda ilk işlem fiyatı Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen en yüksek fiyat Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen en düşük fiyat Gün sonunda son işlemin gerçekleştiği fiyat Gün içerisinde sözleşmede gerçekleşen işlemlerin miktar ağırlıkı ortalama fiyatı Opsiyon sözleşmelerinde prim fiyatı * işlem miktarı * sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanan prim hacmidir. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. Açık pozisyon sayısındaki değişim miktarı Özsermaye Halleri Dosyası voz_<yyyyaagg>.csv Örnek voz_ csv 8 Ekim 2012 tarihli özsermaye halleri defteri ,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1012S0,7.0,F_AKBNK1012N1,6.65, ,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1112S0,7.28,F_AKBNK1112N1,6.92,, 1 TARİH Tarih YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi 2 DAYANAK VARLIK Alfanümerik 35 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlıkları, Örnek: AKBNKE Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 13

14 3 SÖZLEŞME TİPİ Alfanümerik 14 Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır. Eğer opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü (E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır. 4 ÖNCEKİ Alfanümerik 35 Özsermaye hali öncesinde sözleşmenin kodu bu SÖZLEŞME 5 ÖNCEKİ SÖZLEŞME UZLAŞMA FİYATI 6 YENİ SÖZLEŞME 7 YENİ SÖZLEŞME UZLAŞMA FİYATI 8 DÜZELTME KATSAYISI alanda gösterilmektedir. Özsermaye hali öncesinde gün sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı. Alfanümerik 35 Özsermaye hali sonrası sözleşme kodu bu alanda gösterilmektedir. Özsermaye hali sonrası düzeltme katsayısı kullanılarak elde edilen yeni uzlaşma fiyatı bu alanda gösterilmektedir. Özsermaye hali sonrası dayanak varlık AOF sinin özsermaye öncesi dayanak varlık AOF sine bölünerek elde edilen katsayıdır Sözleşme Değişiklik Dosyası vsz_<yyyyaagg>.csv Üyelere gün sonunda gönderilen sözleşme değişiklik dosyasında, yeni işleme açılan, özsermaye hali nedeni ile işleme kapatılan ve vade sonu nedeniyle itfa olan sözleşme bilgileri yer almaktadır. Örnek vsz_ csv 8 Ekim 2012 ye ait sözleşme dosyası ,AKBNKE,F_AKBNK,F_AKBNK1012S0,, ,,,S,0,100.0,C,,2,F,0,P,TRY ,AKBNKE,O_AKBNKA,O_AKBNKA1012C5.00S0,A, ,C,5.0,S,0,100.0,C,2,O,2,P,TRY 1 TARİH Tarih YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi 2 DAYANAK VARLIK Alfanümerik 35 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlıkları, Örnek: AKBNKE 3 SÖZLEŞME TİPİ Alfanümerik 14 Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır. Eğer opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü (E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır. 4 SÖZLEŞME Alfanümerik 35 Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. KODU 5 OPSİYON TİPİ Alfanümerik 1 A:Amerikan, E:Avrupa 6 VADE TARİHİ Tarih Sözleşmenin vadesi, YYYYAAGG formatında yer alır 7 OPSİYON TÜRÜ Alfanümerik 1 C: Alım (Call) opsiyonları P:Satım (Put) opsiyonları Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 14

15 8 KULLANIM FİYATI Opsiyon sözleşmelerindeki kullanım fiyatı bu alanda yer almaktadır. 9 SÖZLEŞME GRUBU Alfanümerik 1 N: Standart olmayan (non standart) sözleşme S: Standart sözleşme 10 SÖZLEŞME GRUP Alfanümerik 1 NO 11 SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ 12 DURUM Alfanümerik 1 L: Yeni İşleme Açılan C:Özsermaye hali nedeni ile işleme kapatılan E:Vade sonu nedeniyle itfa olan sözleşme 13 FİYAT ONDALIK HANESİ 14 SÖZLEŞME TÜRÜ Alfanümerik 1 F: Vadeli İşlem Sözleşmesi O: Opsiyon Sözleşmesi 15 KULLANIM FİYATI ONDALIK HANESİ 16 UZLAŞMA TİPİ Alfanümerik 1 P:Fiziki C:Nakdi 17 PARA BİRİMİ Alfanümerik Mevcut Sözleşmeler Dosyası vms_<yyyyaagg>.csv Üyelere gün sonunda mevcut sözleşme bilgilerini içeren dosya. Örnek vms_ csv 8 Ekim 2012 tarihine ait Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası mevcut sözleşmeler Dosyası F_AKBNK0313N1,FANA,AKBNKE,AKBNK VADELİ İŞLEM,,29/03/2013,,0.0,N,1,110.0,A,2,F,0,P,TRY,1000,5000,50000,100000,8.0,6.4,9.6,20.0,0.01, O_EREGLA0313C1.90S1,OANA,EREGLE,EREGL AMERİKAN TİPİ OPSİYON,A,29/03/2013,C,1.9,S,1,100.0,S,2,O,2,P,TRY,1000,5000,50000,100000,0.38,0.0,0.0,0.0,0.01, 1 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 15

16 2 PAZAR KODU Alfanümerik 4 OANA: Pay Opsiyon Ana Pazarı OILN: Pay Opsiyon İlan Pazarı OOZL: Pay Opsiyon Özel Emir Pazarı FANA: Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı FILN: Pay Vadeli İşlem İlan Pazarı FOZL: Pay Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EOAN: Endeks Opsiyon Ana Pazarı EOIL: Endeks Opsiyon İlan Pazarı EOOZ: Endeks Opsiyon Özel Emir Pazarı CFAN: Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı CFIL: Emtia Vadeli İşlem İlan Pazarı CFOZ: Emtia Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı DFAN: Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı DFIL: Döviz Vadeli İşlem İlan Pazarı DFOZ: Döviz Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EFAN: Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı EFIL: Endeks Vadeli İşlem İlan Pazarı EFOZ: Endeks Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı EVAN: Elektrik Vadeli İşlem Ana Pazarı EVIL: Elektrik Vadeli İşlem İlan Pazarı EVOZ: Elektrik Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı KFAN: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Ana Pazarı KFIL: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem İlan Pazarı KFOZ: Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Özel Emir Pazarı 3 DAYANAK VARLIK Alfanümerik 35 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlıkları, Örnek: AKBNKE 4 SÖZLEŞME TİPİ Alfanümerik 40 Sözleşmenin türü (Opsiyon sözleşmesi, vadeli işlem sözleşmesi), dayanak varlık bilgisi yer almaktadır. Eğer opsiyon sözleşmesi ise opsiyonun türü (E:Avrupa,A:Amerikan) de yer alır. 5 OPSİYON TİPİ Alfanümerik 1 A:Amerikan, E:Avrupa 6 VADE TARİHİ Tarih Sözleşmenin vadesi, GG/AA/YYYY formatında yer alır 7 OPSİYON TÜRÜ Alfanümerik 1 C: Alım (Call) opsiyonları P:Satım (Put) opsiyonları 8 KULLANIM FİYATI Opsiyon sözleşmelerindeki kullanım fiyatı bu alanda yer almaktadır. 9 SÖZLEŞME GRUBU Alfanümerik 1 N: Standart olmayan (non standart) sözleşme S: Standart sözleşme 10 SÖZLEŞME GRUP NO Alfanümerik 1 11 SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ 12 DURUM Alfanümerik 1 A: İşleme Açık S::İşleme Kapalı 13 FİYAT ONDALIK HANESİ 14 SÖZLEŞME TÜRÜ Alfanümerik 1 F: Vadeli İşlem Sözleşmesi O: Opsiyon Sözleşmesi 15 KULLANIM FİYATI ONDALIK HANESİ 16 UZLAŞMA TİPİ Alfanümerik 1 P:Fiziki C:Nakdi 17 PARA BİRİMİ Alfanümerik 4 Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 16

17 18 MAKSİMUM PASİF Pasifte kalabilecek maksimum emir miktarı EMİR MİKTARI (ANA PAZAR) 19 MAKSİMUM EMİR GİRİŞ MİKTARI (ANA PAZAR) Sisteme tek seferde gönderilebilecek maksimum emir miktarı 20 ÖZEL EMİR VE ÖZEL EMİR İLAN PAZARLARI MİNİMUM MİKTARI 21 ÖZEL EMİR VE ÖZEL EMİR İLAN PAZARLARI MAKSİMUM MİKTARI 22 SON UZLAŞMA FİYATI 23 ALT LİMİT 24 ÜST LİMİT 25 FİYAT MARJI 26 FİYAT ADIMI Günsonu Pozisyon Dosyası Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarlarında girilebilecek minimum emir miktarı Özel Emir ve Özel Emir İlan Pazarlarında girilebilecek maksimum emir miktarı Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde işlem günü sonunda belirlenen fiyattır. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılır. Vadeli İşlem sözleşmelerinde girilebilecek en düşük fiyat Vadeli İşlem Sözleşmelerinde girilebilecek en yüksek fiyat Vadeli İşlem sözleşmelerinde günlük fiyat değişim limiti Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinde bir seferde gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimi vgs_<yyyyaagg>.csv Örnek O_AKBNKA1112P7.00S0,08/10/2012,100,787 Üyelere günsonunda gönderilen günsonu pozisyon dosyasında opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin (işlem gerçekleşen veya açık pozisyon olan veya pozisyon kullanımı olan) günsonu açık pozisyonu ve opsiyon kullanım bilgileri yer almaktadır. vgs_ csv 8 Ekim 2012 tarihine ait Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası günsonu pozisyon dosyası. 1 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 2 TARİH GG/AA/YYYY formatında yer alır. 3 KULLANILAN OPSİYON İlgili tarihte kullanılan uzun pozisyon miktarını yansıtır. 4 GÜNSONU AÇIK POZİSYON İlgili tarihte kullanımlar ve işlemler sonrasında günsonunda oluşan açık pozisyon miktarını gösterir. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 17

18 2.1.8 Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli) vuhf_<yyyyaagg>.csv Örnek AOL,ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.,1943.0,0.7, Üyelere günsonunda gönderilen üye bazında işlem hacimleri (vadeli) dosyasında vadeli işlem pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem hacmi bilgileri ve üyelerin işlem hacmindeki oranları yer almaktadır. vuhf_ csv 1 Şubat 2013 tarihine ait Vadeli İşlem Pazarı üye bazında işlem hacmi raporu. 1 ÜYE KODU Alfanümerik 12 Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır. 2 ÜYE UNVANI Alfanümerik 75 Piyasada işlem yapan üyelerin unvanı. 3 İŞLEM HACMİ İlgili üyenin vadeli işlem pazarlarında yaptığı toplam 4 İŞLEM HACMİ ORANI işlem hacmi bu alanda yer almaktadır.. İlgili üyenin vadeli işlem pazarlarında yaptığı işlemlerin tüm vadeli işlem pazarlarındaki işlem hacmine oranı bu alanda yer almaktadır Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon) vuho_<yyyyaagg>.csv Örnek Üyelere günsonunda gönderilen üye bazında işlem hacimleri (opsiyon) dosyasında opsiyon pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem hacmi, prim hacmi bilgileri ve üyelerin işlem hacmindeki, prim hacmindeki oranları yer almaktadır. vuho_ csv 1 Şubat 2013 tarihine ait Opsiyon Pazarı üye bazında işlem hacmi raporu. IYM,İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,1200.0,50.0,117.0,50.0, 1 ÜYE KODU Alfanümerik 12 Borsa tarafından üyelere verilen kısa kod bu alanda yer almaktadır. Azami 12 karakter uzunluğundadır. 2 ÜYE UNVANI Alfanümerik 75 Piyasada işlem yapan üyelerin unvanı. 3 İŞLEM HACMİ 4 İŞLEM HACMİ ORANI İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı toplam işlem hacmi bu alanda yer almaktadır. Opsiyon sözleşmelerinde işlem hacmi, kullanım fiyatı*miktar*sözleşme büyüklüğü olarak hesaplanmaktadır İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemlerin tüm opsiyon pazarlarındaki işlem hacmine oranı bu alanda yer almaktadır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 18

19 5 PRİM HACMİ İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemler sonucu oluşan toplam prim hacmi bu alanda yer almaktadır. Opsiyon sözleşmelerinde prim hacmi, prim fiyatı * işlem miktarı * sözleşme büyüklüğü olarak 6 PRİM HACMİ ORANI hesaplanmaktadır. İlgili üyenin opsiyon pazarlarında yaptığı işlemler sonucu oluşan prim hacminin tüm opsiyon pazarlarındaki prim hacmine oranı bu alanda yer almaktadır Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları vsuz_<yyyyaagg>.csv Örnek ,F_AKBNK0513S0, ,O_AKBNKA0513C8.00S0, Üyelere vade sonlarında gönderilen bu dosyada vadesi dolan sözleşmelerin uzlaşma fiyatları.yayınlanmaktadır. vsuz_ csv 31 Mayıs 2013 tarihine ait vade sonu uzlaşma fiyatları dosyası. 1 TARİH Tarih YYYYAAGG formatında yer alan tarih bilgisi 2 SÖZLEŞME KODU Alfanümerik 35 Azami 35 karakter büyüklüğünde olmaktadır. 3 VADE SONU UZLAŞMA FİYATI Vade sonunda Borsa tarafından ilan edilen Uzlaşma fiyatıdır. Kuruş ayracı olarak nokta kullanılmaktadır. 1 TL nin altındaki fiyatlar için 0.xx şeklinde olacaktır. Vade sonunda zararda olan opsiyonlar için bu alanda 0.00 değeri yer alacaktır. Sürüm Borsa İstanbul VİOP Veri Bildirim ve Kabul Formatlari Gizli Bilgi 19