Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu"

Transkript

1 Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı Dokora Öğrencisi e-posa: Tel: +90 (505) ; Fax +90 (31) Öze Bu çalışmada, Türkiye de kırmızı e üreimi için dönemine ai yıllık veriler Box-Jenkins ekniği ile analiz edilmişir. Veriler durağan hale geirildiken sonra, bu veri kümesine uyan model Büünleşirilmiş Harekeli Oralama ( ARIMA (0,1,1) ) modeli olarak belirlenmişir yılları arasındaki öngörüleri elde edilmiş, ileriye yönelik hayvansal üreim ile ilgili oluşurulacak poliikalara yön vermesi amaçlanmışır. 00 yılına kadar elde edilen öngörüler, oplam kırmızı e üreiminin yıllık oralama arış hızının binde 8 olacağını gösermekedir. Anahar kelimeler: Box-Jenkins ekniği, ARIMA modelleri, öngörü, kırmızı e üreim mikarı The Modeling of Annual Red Mea Producion of Turkey by Using Box-Jenkins Mehod and Projecion of Producion Absrac In his sudy, we analyzed he annual daa from red mea producion in Turkey beween he ime period 1936 and 011 by using Box-Jenkins echnique. Afer he daa were from saionary, Inegraed Moving Average ( ARIMA (0,1,1) ) model was deermined as he fiing model for he daa. Forecasing was obained beween 01 00, esablished policies for he fuure of red mea producion is inended o give a direcion. From he projecions, by 00 he oal amoun of red mea producion shows ha he average annual growh rae would be 8 per housand. Key words: Box-Jenkins echnique, ARIMA models, forecasing, amoun of red mea producion Giriş E, beslenme açısından hayvansal kökenli besin maddeleri arasında önemli bir yere sahipir. E proeini ve biyolojik değeri yüksek olan bir besindir. Ülkemizde ve dünyada insanlar besin ihiyacının bir kısmını e ile karşılamakadır. Az gelişmiş ve gelişmeke olan ülkeler, insanların öncelikle nicelik bakımından yeerli besin maddelerini sağlama çabasındadır. Büün bu cabalar içinde e, su ve yumura gibi hayvansal ürünlerin yeerince ve sağlıklı bir biçimde elde edilmesinin özel bir önemi bulunmakadır. Yeişkin bir insanin sağlıklı beslenmesi için her bir kg ağırlığına günde 1 g proein öngörülmekedir. Bu mikarın % 4-50 kadarının hayvansal kökenli proeinlerden oluşması gerekmekedir. Buna göre 70 kg ağırlığındaki bir insanin günlük hayvansal proein gereksinimi g kadardır. Söz konusu gereksinimin karşılanmasında e, mükemmel bir kaynak durumundadır (Kaya, 1996). Kırmızı e seköründe ise verimsizlik ile birlike üreimin azalması sorunu vardır. Özellikle Türkiye de beyaz ein kırmızı ein ikame ürünü haline gelmesi sonucu AB de yıllık 17.7 kilo olan kırmızı e ükeimi, ülkemizde 5.6 kiloya kadar düşmüş durumdadır. Gıda güvenliği sandarları ve verimlilik ile birlike Türkiye nin özellikle kırmızı e seköründe yaşadığı önemli bir problem ise hayvan varlığının azalması ve buna bağlı olarak da azalan kırmızı e üreimidir de yerli üreimin yeersiz olması sebebiyle başlayan canlı hayvan ve e ihalaı Avrupa daki bilinen adıyla deli dana hasalığı sebebiyle 90 ların oralarında sona ermişir. Ancak aynı dönemde E ve Balık Kurumu (EBK) ve Sü Endüsrisi Kurumu nun (SEK) özelleşirilmesi Türkiye de hayvancılıka gerilemeyi hızlandırmışır (Bozçoğa, 010). Türkiye'de kişi başına düşen kırmızı e ükeimi yıllarında yüzde 30'luk düşüş gösermişir (Akman, 011). Hayvansal ve bikisel proein ükeimi açısından Türkiye, hayvansal proein ükeiminde dünya oralamasının yüzde 15 alında, bikisel proein ükeiminde ise dünya oralamasından yüzde 53 daha fazla bir ükeim eğilimi içindedir. Ancak bunun yanında Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde kişi başına ükeilen hayvansal proein ükeiminin dünya oralamasının iki kaı olmaka, hayvansal proein 3

2 Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu 33 ükeiminde Türkiye, dünya ölçeğindeki 177 ülke arasında 101. sırada yer almakadır. Kişi başına düşen kırmızı e ükeimi 1991 yılında 15 kilo, 009 yılında 1 kilo olarak açıklanırken, 010 yılında ise 11 kilo olup ve üm bu rakamlar da kişi başına e ükeiminde 1991 yılına göre yüzde 30'lık bir düşüş görülmüşür (Akman, 011). Hayvansal üreim mikarının zaman serileri analizi ile ilgili olarak, Gürcan ve Cenan ın (011) çalışmalarında, yıllarına ai ürlerine göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları Box Jenkins yönemiyle araşırılarak, yılları arasındaki öngörüleri elde edilmişir. Hayvan sayısı serilerinin durağan olmadıkları, birim kök sınaması sonuçları ile doğrulanmışır. Hayvan sayıları için yılları için gerçekleşmeler ile ARIMA modelleri ile elde edilen öngörüler karşılaşırıldığında öngörü değerleri genellikle gerçekleşmelerden daha büyük olarak belirlenmişir. 015 yılına kadar elde edilen öngörüler, oplam hayvan sayılarının yıllık oralama arış hızının binde olacağını gösermekedir. Toplam keçi sayısının, önce aracağı daha sonra azalacağı öngörülmüşür. Bu seri için öngörü döneminde yıllık oralama azalış hızı binde 7 olarak hesaplanmışır. 015 yılına kadar olan dönemde koyun ve sığır sayıları için öngörü değerleri yıllık oralama arış hızının sırasıyla binde 6 ve binde 3 olarak gerçekleşebileceğini gösermekedir. Toplam manda sayısının ise sürekli bir azalma eğilimi içerisinde olduğu ve yıllık oralama azalış hızının binde 3 olacağı öngörülmüşür (Gürcan ve Cenan, 011). Çalışmanın amacı yılları arası kırmızı e üreimine ilişkin TÜİK kaynaklı oluşurulan zaman serisinin seyri incelenerek, ileriye yönelik hayvansal üreim ile ilgili geleceke oluşurulacak poliikaların belirlenmesidir. Maeryal ve Yönem Maeryal Çalışmada kullanılan dönemine ai kırmızı e üreim mikarına (on olarak) ilişkin veriler Türkiye İsaisik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) arafından yayınlanan İsaisik Gösergeler ve İsaisik Gösergeler adlı yayınlardan alınmış ayrıca TÜİK arafından yayınlanan Haber Büleninde yer alan Kırmızı E Üreim Mikarı başlığı alındaki verilerden yararlanılmışır. Kırmızı e üreim mikarı sığır, manda, koyun ve keçi ei üreim mikarı oplamından ibareir. Yönem Bu çalışmada kırmızı e üreiminin yıllık verilerine ilişkin olarak ARIMA modelleri kullanıldığından ve öngörü yapışacağından, söz konusu modeller için yapılan açıklamalar aşağıda verilmişir. Zaman serileri kesikli, doğrusal ve sokasik süreç içeriyorsa Box-Jenkins veya ARIMA modeli olarak adlandırılır (Özmen, 1989; Kular, 005). Doğrusal durağan sokosik modeller isaisiki bir dengeyi ifade emekedir. Özellikle gözlem değerleri sabi bir oralama erafında değişim gösermekedir (Kayım, 1985). Bu modeller ooregresif, harekeli oralama ve ooregresif harekeli oralama modeli olarak 3 şekildedir. Ooregresif model, X = X + X + + X + e şeklinde φ1 1 φ... φp p (Wei 006), harekeli oralama modeli (MA), X = µ + e θ1e 1 θe... θqe q şeklinde (Mongomery e al., 1990) ve ooregresif harekeli oralama modeli ise, hem AR(p) hem de MA(q) bileşenleri olmak üzere ARMA(p,q) modeli olarak (Sevükekin ve Nargeleçekenler, 010) X = φx + φx φ X + e θe θe... θe 1 1 p p 1 1 q q şeklinde göserilir (Cryer, 1986). Zaman serileri analizinin uygulanabilmesi için serilerin durağan olması ve ahmin edilen modelin haa erimlerinin beyaz gürülü (whie noise) özelliğini sağlaması gerekir. e her biri sıfır oralamalı ve σ e varyanslı bir rasgele değişkenler dizisi ise, e aynı kovaryans fonksiyonlu olarak bağımsız ve aynı dağılıma sahip seriler beyaz gürülü serisidir ve e ~ WN(0, σ ) ile göserilir (Brockwell and Davis, 1996). Herhangi bir X zaman serisi, EX ( ) = µ, V( X ) = σ ve Cov( X, X + h) kovaryansı sadece h ye bağlı ise durağandır (Günay ve ark., 007). Durağan Olmayan Zaman Serileri [ARIMA(p, d, q)] Durağan olmayan bir zaman serisini durağan hale geirmek için serinin genellikle 1 veya defa farkı alınır. Böyle serilere uygulanan modellere enegre modeller denir. Ooregresif enegre harekeli oralama modeli ARIMA (p, d, q) şeklinde göserilir (Box ve Jenkins 1976). Genel olarak ARIMA(p,d,q) modeli (1 φb φb... φb)(1 B) X = (1 θb θb... θb) e p d q 1 p 1 q şeklinde olmakadır (Kadılar, 009). Daha açık şekilde, ARIMA(p,d,q) süreci Hayvansal Üreim 53(), 01

3 34 Çelik X = (1 + φ ) X + ( φ φ ) X + ( φ φ ) X ( φ φ ) X φ X p p 1 p p p 1 + e θ1e 1 θe... θqe q şeklinde yeniden yazılabilir (Cryer, 1986). Durağan bir zaman serisinin ookorelasyon fonksiyonu (ACF) n h ρ( h) = ( X X)( X X)/ ( X X) + h = 1 = 1 şeklinde (Akdi, 010), h nci kısmi ookorelasyonu (PACF) ise γ ( h) αγ 1 ( h 1) αγ ( h )... αh 1γ(1) Ph = γ(0) α1γ(1) αγ()... αh 1γ( h 1) ρ( h) αρ 1 ( h 1) αρ ( h )... αh 1ρ(1) = 1 αρ 1 (1) αρ ()... αh 1ρ( h 1) şeklinde (Wei, 006) anımlanır. Modelin uygunluk eslerinde, en çok kullanılan eslerden Box ve Ljung arafından önerilen Box-Ljung Q esi, h= 1 ˆ ( ) k ρ h Q = n( n+ ) ile yapılır (Brockwell and n h Davis, 006). Burada h, gecikme sayısını, p ve q ise ARIMA modelinin derecesini, n gözlem sayısını, ˆ ρ ( h) ise kalınıların ookorelasyon kasayısını ifade eder (Bowerman and O'Connell, 1993). Hesaplanan kalınıların Q isaisiği n-p-q serbeslik derecesi ile χ dağılımına sahipir (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Modelin belirlenmesinde, seriye en uygun modelin seçimi için Akaike bilgi krieri (AIC) ve Schwarz Bayesci bilgi krieri (BIC) gibi krierler gelişirilmişir. Akaike bilgi krieri, AIC = n ln ˆ σ e + M formülü ile (Wei, 006), Schwarz Bayesci bilgi krieri (BIC), BIC = n ln ˆ σ e + M ln n formülüyle (Cooray, 008) veya BIC = ln ˆ σ e + M ln n / n şeklinde verilmekedir (Shumway and Soffer, 006). Burada, M modelin paramere sayısıdır ve M=p+q+1 dir. Denenen modellerin içinde hangisinin AIC ve BIC değeri küçükse en uygun model kabul edilir. Verilere uygun bir modelde öngörüler yapılırken geçmiş zamanlardaki gözlem değerleri kullanılarak rasgele değişkenin geleceke alacağı değerler için ahminde bulunulur. Birim Kök Tesleri Zaman serilerinde durağanlığı es emek için yaygın olarak kullanılan Genelleşirilmiş Dickey-Fuller esi (ADF) dir. ADF eşiliğinin genel hali Dickey ve Fuller (1981) arafından ele alınan n X = β + β+ γ X + γ X + e i i i= 1 h denklemidir. Zaman serilerinde belli bir dönemden sonra değişiklikler (yapısal kırılmalar) görülebilir. Yapısal kırılmanın olduğu bir zaman serisinde Perron (1988) arafından gelişirilen Perron veya Phillips- Perron esidir. Bu birim kök esinde paramerik olmayan düzelmeler söz konusudur. X ˆ ˆ = µ + α X 1 + e ve X ( (1/) ) ˆ = µ + % β T + αx 1 + e% şeklindeki iki model ele alınır. Bulgular Hayvansal ürünlerden biri olan kırmızı e üreim mikarı için dönemine ai yıllık zaman serisi analizi yapılmışır. Önce zaman serisi grafiği verilmişir (Şekil 1). Şekil 1 den yıllara göre kırmızı e üreimi serisinde rend görülmekedir. Bunu daha ne görebilmek ve durağanlığını sapamak için ookorelasyon (ACF) ve kısmi ookorelasyon (PACF) grafiklerine başvurulmuşur (Şekil ). ACF grafiğinde birçok gecikmeler güven sınırlarını aşığından serinin durağan olmadığı görülmekedir. Bu durumda seriye birinci dereceden fark işlemi uygulanarak rendden arındırılması yani durağan hale geirilmesi araşırılmışır. Serinin birinci farkının ookorelasyon ve kısmi ookorelasyon grafiği verilmişir (Şekil 3). Birinci fark alındığında ookorelasyon grafiğinden seri durağan hale gelmişir. Durağan hale geirilmiş serinin ookorelasyon ve kısmi ookorelasyon fonksiyonu grafiklerine bakılarak model belirleme işlemlerine devam edilmişir. Birinci farkı alındıkan sonra durağan hale gelmiş serinin ACF grafiğinde ilk gecikme için ookorelasyon değerinin sınırlar dışında olduğu ve diğer gecikme değerlerinin ise ookorelasyon değerlerinin sınırlar içinde yer aldığı görülmekedir. Bu da serinin durağan hale geldiğini gösermekedir. Seri için uygun model belirleme işlemi ACF (ookorelasyon) ve PACF(kısmi ookorelasyon) grafiklerine bakılarak yapılmışır. ACF grafiğinde ilk gecikmeden sonra ilişkilerin büyüklüğü hızlı bir şekilde azalmışır. PACF grafiğinde ise ilk gecikme önemli olup, diğer gecikmelerde ilişki mikarının büyüklüğü yavaş bir şekilde azalmakadır. Bu durumda seriye en uygun model harekeli oralama modelidir. ACF grafiğinde Hayvansal Üreim 53(), 01

4 Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu 35 sadece ilk gecikmeye ai ilişki önemli olduğundan modelin derecesi q=1 dir. Serinin birinci farkı alındığından d=1 ve p=0 dır. Dolayısıyla seriye uygun model ARIMA (0,1,1) olmakadır. Paramerelerin ahmininde SPSS programı kullanılarak uygun model için elde edilen analiz sonuçları Çizelge 1 de sunulmuşur. Çizelge 1 de ARIMA (0,1,1) modelinin paramere ahminlerinin anlamlığını es emek için hesaplanan olasılık değeri (p), α = 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük olduğundan paramere ahminlerinin anlamlı olduğuna karar verilmişir. Verilerimiz için uygun model aşağıdaki şekilde ifade edilir X = X 1 θe 1+ e = X 1 0,307e 1+ e. Şekil yılları arası kırmızı e üreimi grafiği Şekil yılları arası kırmızı e üreimi ACF (ookorelasyon) ve PACF (kısmi ookorelasyon) grafikleri. Şekil 3. Birinci farkı alınmış serinin ACF (ookorelsyon) ve PACF (kısmi ookorelasyon) grafikleri. Hayvansal Üreim 53(), 01

5 36 Çelik Çizelge 1. Paramerelerin ahmini Paramere Fark 1 Kasayı Sandar haa - isaisiği Olasılık değeri (p değeri) MA (1) Verilerimize uyan model için, kalını değerlerine ai grafik Şekil 4 e verilmişir. Şekil 4 e kalını (arıklar) yani haa erimleri genel olarak sınırlar içinde yer aldığından beyaz gürülü serisine (whie noise) sahipir. Dolayısıyla seri model için uygundur. Bu modelin öngörü için kullanılabilmesi için Box-Ljung Q es isaisiği hesaplanmışır. Bulunan değerler (Çizelge ) formülde yerine konulduğunda Q = 1,53 elde edilir. Bulunan Q değeri serbeslik derecesi h-p-q=4-0- 1=3 olan χ 0,05;3 = 35,17 değeri ile karşılaşırıldığında Q < χ olduğundan sıfır hipoezi kabul edilir ve ahmin haalarının rasgele olarak dağıldığı ve modelin kırmızı e üreim mikarı ahminine uygun olduğu kabul edilir. Şekil 4. Seriye uygun model için kalını grafiği. Çizelge. Kalını (haa) ookorelasyon değerleri Gecikme ρ ( h) ρ ( h) Gecikme ρ ( h) ρ ( h) Toplam : ookorelasyon, ρ ( h) ookorelasyonun karesidir. Burada ρ ( h) Hayvansal Üreim 53(), 01

6 Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu 37 Ayrıca, en uygun model için olası üm modeller içinden paramerelerin anlamlı olduğu, ookorelasyon sorununun olmadığı, haaların normal dağıldığı ve emiz dizi olduğu, AIC ve BIC gibi bilgi krierlerinden en küçüğüne sahip, uyumun (R ) en yüksek olduğu çeşili modeller denenmişir. Yapılan analizle, paramere ahminleri anlamlı bulunan, ookorelasyon sorunu olmayan, haaları normal dağılım göseren, AIC ve BIC bilgi krierleri en küçük değere sahip olan ve R değeri en yüksek olan ARIMA (0,1,1) olan birinci dereceden büünleşik harekeli oralama modelidir (Çizelge 3). ARIMA (1,1, 0) modeline ai paramereler de anlamlı bulunmuşur, ancak ARIMA (0,1,1) modelindeki AIC ve BIC değerleri daha küçük olduğu için ercih edilen model olmuşur. Çizelge 3. Kırmızı e üreimi serisine ai en uygun ARIMA modelleri Model Kasayıların anlamlılığı R AIC BIC ARIMA(0,1,1)* θ : < α ARIMA(0,1,) θ :0.014< ARIMA(0,1,3) θ : ARIMA(1,1,0)* φ :0.0< α ARIMA(1,1,1) φ : > α θ : > α ARIMA(1,1,) φ > α : ARIMA(1,1,3) φ : > α 1 θ :0.11> 3 ARIMA(,1,0) φ : ARIMA(,1,1) φ : < ve : 0.5 α ARIMA(,1,) φ : θ :0.7> 1 ARIMA(,1,3) φ1 = > α θ : ARIMA(3,1,0) φ : φ : ARIMA(3,1,1) φ1 = > α 3 θ : ARIMA(3,1,) φ : φ : φ : θ :0.960> 1 ARIMA(3,1,3) φ : φ :0.391> φ : θ : *: Veri sei için en uygun modellerdir > α > Kırmızı e üreimi ilgili zaman serisi için daha iyi sonuç alabilmek için birim kök esleri uygulanmışır. Kırmızı e üreim mikarı değişimlerinin birim kök içerip içermediği Dickey ve Fuller (1981) arafından gelişirilen Genelleşirilmiş Dickey- Fuller (ADF) esi ile araşırılmışır. Dickey Fuller es isaisiğine göre serinin birinci farkı için ADF değeri in mulak değeri %1, %5, %10 anlamlılık seviyesinde kriik değerlerinden mulak olarak büyük olması sebebiyle serinin birim köklü olmadığı yani durağan olduğu görülmekedir (Çizelge 4). Kırmızı e üreim mikarında (Şekil 1) 1980 li yılların başında bir kırılma görülmekedir yılına kadar kırmızı e üreimi belli bir düzeyde giderken, 1981 den iibaren yapısal kırılma görünmekedir. Bu durum dikkae alınarak Phillips- Perron esi yapılarak durağanlık es edilmişir. Phillips-Perron esine göre es isaisiği değeri ; %1, %5, %10 kriik değerlerinden mulak Hayvansal Üreim 53(), 01

7 38 Çelik değer olarak daha büyük olduğundan birim kök vardır hipoezi reddedilir (Çizelge 5). Buradan hareke edilerek de serinin durağan olduğu söylenebilir. Bu nedenle yapısal kırılmalar göz önünde bulundurularak elde edilen sonuçlara göre oluşurulan zaman serisi modelleri ve yapılan öngörüler analiz için uygun olacakır. Çizelge 4. Genelleşirilmiş Dickey Fuller (ADF) es sonuçları Düzey 1. fark ADF -isaisiği Olasılık değeri * % 1 düzeyinde % 5 düzeyinde % 10 düzeyinde *MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri Çizelge 5. Phillips-Perron es sonuçları Düzey 1. fark Düzelilmiş -isaisiği Olasılık değeri * % 1 düzeyinde % 5 düzeyinde % 10 düzeyinde *MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri ARIMA (0,1,1) modeli kullanılarak, yıllar iibariyle kırmızı e üreimi serisinin dönemi için öngörüler yapılmışır. Bu dönem için öngörü yapılmasının nedeni ARIMA modellerinin kısa dönem öngörüsünde başarılı sonuçlar vermesidir. Çizelge 6 da döneme ai kırmızı e üreim mikarlarına ilişkin öngörü değerleri yer almakadır. Sonuç Bu çalışmada dönemine ai Türkiye deki kırmızı e üreim mikarının modellenmesi ve geleceğe dönük öngörüleri yapılmaya çalışılmışır. Bu Çizelge 6. ARIMA(0,1,1) modeli ile elde edilen öngörü değerleri uygulamayla kırmızı e üreiminin geleceke nasıl şekilleneceği çeşili sayısal verilerle ve grafiklerle göserilmeye çalışılmışır. Araşırmada kırmızı e üreim modelini belirlemek için zaman serisi analizi yapılmışır. Serinin grafiği (Şekil 1) verildiken sonra, serinin (Şekil ) ve birinci farkının ookorelasyon fonksiyonu (ACF) grafiğine (Şekil 3) bakılarak durağan olup olmadığı incelenmişir. Herhangi bir kuşkuya yer vermemek için birim kök esi uygulanmışır. Serilerin durağanlığının esinde Genelleşirilmiş Dickey- Fuller (ADF) esi ve Phillips- Perron esi kullanılmışır. Hem ACF grafiğine göre hem de ADF (Çizelge 4) ve Phillips-Perron esine göre (Çizelge 5) birinci farkı alınmış serinin durağan hale geldiği görülmüşür. ACF ve PACF grafik incelemesinden ve p ve q için en çok 3 e kadar olan üm olası süreçler denenmiş olarak paramere ahminleri anlamlı bulunan, AIC ve BIC gibi bilgi krierlerinden en küçük olan ARIMA(0,1,1) modeli en uygun model olarak belirlenmişir (Çizelge 3). Bu çalışmalar sonucunda kırmızı e üreimi ile ilgili seriye uygun modelin Çizelge 1 de ifade edildiği gibi birinci dereceden büünleşik harekeli oralama modeli olduğu sapanmışır. Çizelge 6 da belirilen öngörü değerlerine göre kırmızı e mikarında, 011 yılındaki üreim mikarına göre 01 ve 013 yıllarında çok az bir mikarda düşüş olacağı, ancak 014 yılından 00 yılına kadar aracağı ahmin edilmekedir. Bu dönemdeki arış hızının binde 8 olacağı ahmin edilmekedir. Bu sonuç kırmızı e üreiminin ülkemiz için önemli olduğunu gösermekedir. 00 yılına kadar yapılan kırmızı e üreim ahmini Türkiye nin kırmızı e üreim planı oluşurulmasına olanak sağlayabilir. Kırmızı e üreimi arırılarak ülke ekonomisine kakılar sağlanabilir. Kırmızı e üreiminin armasıyla ükeimin daha bilinçli olması ve dışa bağlı olmayan ülke konumunda olması arzu edilmekedir. Yıllar Öngörü değeri (on) Kaynaklar Akdi, Y Zaman serileri analizi (Birim kökler ve koinegrasyon). Gazi Kiabevi, Ankara, s. 7. Akman, N Türkiye hayvancılığı: E ve sü krizi, 7. Ulusal Zooekni Bilim Kongresi Açılış Paneli Eylül 011, Adana. hp://www.adanayorum.com/roo.vol?exec=page&n id= (9 Temmuz 01). Bowerman, B. L. O'Connell, R. T Forecasing and ime series: An applied approach, Duxbury Press. Hayvansal Üreim 53(), 01

8 Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu 39 Box, G.E.P., Jenkins, G.M Time series analysis. Forecasing and Conrol. Revised ediion. San Francisco: Holden Day. Bozçoğa, M. Ö Sekörel analiz: Kırmızı E ve Sü Sekörü. İkisadi Kalkınma Vakfı Dergisi 154: Brockwell, P.J., Davis, R.A Inroducion ime series and forecasing. Springer, New York. p: 16. Brockwell, P.J., Davis, R.A Time series. Theory and mehods. Springer, New York. p: 311. Cenan, N., Gürcan, İ. S Türkiye çiflik hayvan sayılarının ileriye yönelik projeksiyonu: ARIMA modellemesi. Ve. Hek. Der. Derg. 8(1): Cooray, T.M.J.A Applied ime series. Analysis and forecasing. Narosa Publishing House, New Delhi. p:194. Cryer, J.D Time series analysis. PWS Publishers, USA. p:71. Dickey, D. A., Fuller, W. A Likelihood raio saisics for auoregressive ime series wih a uni roo. Economerica 49(4): Günay, S., Eğrioğlu, E., Aladağ, Ç. H Tek değişkenli zaman serileri analizine giriş. Haceepe Üniversiesi Yayınları, Ankara, s. 16. Kadılar, C SPSS Uygulamalı zaman serileri analizine giriş. Bizim Büro Yayınevi, Ankara, s.188. Kaya, A Kırmızı e. Ege Üniversiesi Tarımsal Uygulama ve Araşırma Merkezi Teknik Bülen: 8. Kayım, H İsaisiksel ön ahmin yönemleri. Haceepe Üniversiesi. İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yayınları, No:11, Ankara. Kular, A Uygulamalı ekonomeri,. baskı, Nobel Yayınları, Ankara. Mongomery, D. C., Johnson, L. A, Gardiner, J Forecasing and ime series analysis. McGraw-Hill, Inc., USA, p: 49. Özmen, A Mevsimler dalgalanmalar içermeyen zaman serilerinde kısa dönem öngörü amaçlı Box- Jenkins (ARIMA) modellerinin kullanımı. Anadolu Üniversiesi Fen-Edebiya Fakülesi Dergisi (1): Phillips P. C. B., Perron P Tesing for a uni roo in ime series regression, Biomerica 75: Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L Economeric models and economic forecas. 3rd ediion, New York. McGraw-Hill. Sevükekin, M., Nargeleçekenler, M Ekonomerik zaman serileri analizi EViews uygulamalı. Nobel Yayınları, Ankara. s Shumway, R. H., Soffer, D S Time series analysis and is applicaions wih R examples. Springer. New York. p: 54. TÜİK, 011. İsaisik gösergeler Türkiye İsaisik Kurumu Mabaası Yayın No: 3641, Ankara. TÜİK, 01. İsaisik gösergeler Türkiye İsaisik Kurumu Mabaası Yayın No: 3890, Ankara. TÜİK, 01. Haber büleni. Kırmızı e üreim isaisikleri,. Dönem 01. Sayı: 10871, Ankara. Wei, W. W. S Time series analysis. Addison Wesley Publishing Company. New York. p: 44, 156. Hayvansal Üreim 53(), 01

Şenol ÇELİK. Modelling of Production Amount of Nuts Fruit by Using Box-Jenkins Technique

Şenol ÇELİK. Modelling of Production Amount of Nuts Fruit by Using Box-Jenkins Technique YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 013, 3(1): 18 30 Geliş Tarihi (Received) : 6.07.01 Kabul Tarihi (Acceped) : 19.10.01 Araşırma Makalesi/Research Aricle (Original Paper) Ser Kabuklu Meyvelerin Üreim Mikarının

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Türkiye de bal üretiminin zaman serileri ile modellenmesi. Modelling of honey production by using time series in Turkey

Türkiye de bal üretiminin zaman serileri ile modellenmesi. Modelling of honey production by using time series in Turkey SAÜ Fen Bil Der 19. Cil, 3. Sayı, s. 377-38, 015 Türkiye de bal üreiminin zaman serileri ile modellenmesi Şenol Çelik * ÖZ 7.03.015 Geliş/Received, 3.06.015 Kabul/Acceped Bu çalışmada, Türkiye de 1950-014

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Tufan ÖZEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI Konya, T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YAPISAL DEĞİŞİKLİK ALTINDA BİRİM KÖK TESTLERİ VE BAZI MAKRO İKTİSADİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE UYGULAMALAR Esra İĞDE

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI KOŞULLU VARYANS MODELLERİ: FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Arzu KÖKCEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-00

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Ekonomeri ve Đsaisik Sayı:10 2009 20-28 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Necmein Alpay KOÇAK Absrac Omiing he official and religious

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 69 TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 ÖZET Prof. Dr. Rahmi YAMAK Arş. Gör. Zehra ABDİOĞLU Hall un esadüfi yürüyüş modeli, cari ükeim harcamalarının yalnızca geçmiş dönemin ükeim harcamaları

Detaylı

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISININ TAHMİNİNDE BOX- JENKINS MODELİ, WINTERS YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISININ TAHMİNİNDE BOX- JENKINS MODELİ, WINTERS YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA ZAMAN SERİSİ ANALİZİ YABANCI ZİYARETÇİ SAYISININ TAHMİNİNDE BOX- JENKINS MODELİ, WINTERS YÖNTEMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 62 Arş. Grv. Emrah ÖNDER İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Arş. Grv. Özlem HASGÜL

Detaylı

Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş

Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş Bölüm 9 Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş 9.1 Bazı Temel Kavramlar Önceki bölümlerde zaman serilerine dayanan bağlanım modellerinde verilerin durağan (stationary) olmasının önemli olduğunu söylemiştik.

Detaylı

TİCARİ MARKA BAŞVURU TAHMİNİ İÇİN TÉRKİYE UYGULAMASI FORECASTING OF TRADEMARK APPLICATION IN TURKEY

TİCARİ MARKA BAŞVURU TAHMİNİ İÇİN TÉRKİYE UYGULAMASI FORECASTING OF TRADEMARK APPLICATION IN TURKEY TİCARİ MARKA BAŞVURU TAHMİNİ İÇİN TÉRKİYE UYGULAMASI FORECASTING OF TRADEMARK APPLICATION IN TURKEY Nursel Selver RÄZGAR 1 ÄZET Yeni yäneim meolarına gäre Çalışan marka ofisleri, kapasie planlama ve servis

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ *

SAPAN GÖZLEM İLE YAPISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESPİTİ * Doğuş Üniversiesi Dergisi, 9 () 8, 46-57 SAAN GÖZLEM İLE YAISAL KIRILMA NOKTASI İLİŞKİSİ VE BUNUN BAYESYEN OTOREGRESİF SÜREÇLE TESİTİ * THE RELATIONSHI OF ABERRANT OBSERVATION AND STRUCTURAL BREAK OINT:

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı:8 2008 45-64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

TEZ ONAYI Doç. Dr. Yılmaz AKDİ danışmanlığında, Keziban TEKİN arafından hazırlanan Türkiye de Döviz Kuru Geçişi: Şokların Lineer Olmayan Yayılımı adlı

TEZ ONAYI Doç. Dr. Yılmaz AKDİ danışmanlığında, Keziban TEKİN arafından hazırlanan Türkiye de Döviz Kuru Geçişi: Şokların Lineer Olmayan Yayılımı adlı ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU GEÇİŞİ: ŞOKLARIN LİNEER OLMAYAN YAYILIMI Keziban TEKİN İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 8 Her hakkı saklıdır. TEZ ONAYI

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Zaman Serileri Analizi ve Trafik Kazası Verilerine Uygulanması

Zaman Serileri Analizi ve Trafik Kazası Verilerine Uygulanması Araşırma Makalsi / Rsarch Aricl Iğdır Üni. Fn Bilimlri Ens. Dr. / Iğdır Univ. J. Ins. Sci. & Tch. 3(4): 43-5, 03 Zaman Srilri Analizi v Trafik Kazası Vrilrin Uygulanması Iğdır Ünivrsisi Fn Bilimlri Ensiüsü

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Değişken Seçiminin Zootekniye Uygulanışı Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2015, 30 (1) : 1 8 J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2015, 30 (1) : 1-8 Çoklu Doğrusal Regresyon inde Değişken Seçiminin Zooekniye Uygulanışı G. Tamer KAYAALP (1) Melis ÇELİK GÜNEY (1) Zeynel CEBECİ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ

ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 3, 2009 4 ZAMAN SERİLERİ TAHMİNİNDE ARIMA-MLP MELEZ MODELİ Oğuz KAYNAR (*) Serkan TAŞTAN (**) Öze: Bu çalışmada zaman serilerinin ahmini

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Esin FİRUZAN Absrac Nowadays, volailiy of crude

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

A Study on Egg Yields of Partridge with Non-Linear Models

A Study on Egg Yields of Partridge with Non-Linear Models YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(1): 33-39 Geliş Tarihi (Received): 23.06.2015 Kabul Tarihi (Acceped): 22.12.2015 Araşırma Makalesi/Research Aricle (Original Paper) Kınalı Kekliklerde Yumura Veriminin

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı