SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Transkript

1 SAYI: 2013/4 EYLÜL 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 12 Kasım 2013

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Eylül 2013) i

3 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti Personel ve Şube Sayısı Aktif/Pasif Gelişimi a) Krediler b) Takipteki Alacaklar c) Menkul Değerler Portföyü d) Mevduat e) Yurtdışı Bankalara Borçlar f) Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği Kârlılık ii

4 TABLOLAR Tablo 1: Sektörün Personel Sayısının Banka Grupları Bazında Dağılımı (Kişi) Tablo 2: Sektörün Şube Sayısının Banka Grupları Bazında Dağılımı (Adet) Tablo 3: Seçilmiş Bilanço Kalemleri Tablo 4: Banka Grupları Bazında Toplam Aktiflerin Gelişimi Tablo 5: Seçilmiş Rasyolar (%) Tablo 6: Banka Grupları Bazında Kredilerin Gelişimi Tablo 7: Türleri İtibarıyla Krediler Tablo 8: Kredi Türleri ve Banka Grupları İtibarıyla Kredilerin Gelişimi Tablo 9: Kredi Türleri İtibarıyla Banka Gruplarının Payları Tablo 10: Menkul Değerlerin Gelişimi Tablo 11: Emanet Kıymetlerin ve Menkul Değerlerin Gelişimi Tablo 12: Banka Grupları İtibarıyla Mevduatın Gelişimi Tablo 13: Mevduatın Vade Dağılımı (%) Tablo 14: Çeyrekler İtibarıyla Kıymetli Maden Depo Hesaplarının Gelişimi Tablo 15: Yurt Dışı Şubeler Nezdinde Toplanan Mevduat Tablo 16: Mevduatın Dağılımı Tablo 17: Yurtdışı Bankalardan Sağlanan Fonların Gelişimi Tablo 18: Özkaynak Unsurlarının Gelişimi Tablo 19: SYR Bileşenleri Tablo 20: Banka Grupları Bazında Sermaye Yeterliliği Rasyosu Tablo 21: Bankacılık Sektörü Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Tablo 22: Banka Grupları İtibarıyla Net Dönem Karı ile Özkaynak ve Aktif Karlılığı iii

5 GRAFİKLER Grafik 1: Personel ve Şube Sayısının Gelişimi... 9 Grafik 2: Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Personel ve Şube Sayısı Değişimi... 9 Grafik 3: Krediler ve Mevduat Yıllık Artış Oranları Grafik 4: Toplam Kredilerin Gelişimi Grafik 5: Toplam Kredi Büyümesi(*) Grafik 6: Türleri İtibarıyla Kredi Büyümesi(*) Grafik 7: Kredilerin Türleri İtibarıyla Dağılımı Grafik 8: Kur Etkisinden Arındırılmış Yıllık Kredi Değişimleri Grafik 9: Türleri İtibarıyla Bireysel Kredilerin Yıllık Artış Oranları Grafik 10: Bireysel Kredi Kartı Alacaklarının Taksitli/Taksitsiz Payları ve Taksit Sayısı Grafik 11: Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (TL) Grafik 12: Takipteki Alacakların Gelişimi Grafik 13: Takipteki Alacak Hareketleri Grafik 14: Bireysel Kredilerin Yaşlandırma Analizi (Temerrüde Düşme) Grafik 15: Bireysel Kredilerin Yaşlandırma Analizi (Tahsilat) Grafik 16: Takibe Dönüşüm Oranının Gelişimi Grafik 17: Menkul Değerlerin Yıllık Gelişimleri Grafik 18: Menkul Değerlerin Portföy Dağılımı Grafik 19: Kamu Borç Stoku ve MDC Gelişimi Grafik 20: Banka Gruplarına Göre Menkul Değerler Grafik 21: Menkul Değerlerin Kullanımına Göre Dağılımı Grafik 22: Emanet Kıymetlerin Dağılımı-Yerleşiklere Göre (%) Grafik 23: Emanet Kıymetlerin Tutarı-Yerleşiklere Göre Grafik 24: Toplam Mevduatın Gelişimi Grafik 25: Dönemler İtibarıyla TP ve YP Mevduatın Gelişimi Grafik 26: Mevduatın/Katılım Fonlarının Türleri İtibarıyla Dağılımı Grafik 27: Tasarruf Mevduatı ile Ticari ve Diğer Mevduatın Gelişimi Grafik 28: Ons Altın Fiyatı ve Altın Depo Hesaplarının Gelişimi Grafik 29: Banka Grupları Bazında Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Grafik 30: Ülkelerin Kredi Mevduat Oranı Grafik 31: Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri Geri Ödeme Planı Grafik 32:Yurtdışı Bankalardan Temin Edilen Fonlar Grafik 33: Yurtdışı Bankalardan Temin Edilen Fonların Ülkelere Göre Dağılımı Grafik 34: Toplam Aktifler ve Özkaynakların Değişimi (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) Grafik 35: Toplam Aktifler ve Özkaynakların Değişimi (Aralık 2002 Baz dönem) Grafik 36: Sermaye Yeterliliği Rasyosu Grafik 37: Kârlılık Göstergeleri Grafik 38: Çeyrek dönemler İtibarıyla Net Faiz ve Provizyon Sonrası Net faiz Gelirleri Grafik 39: KMH Faiz Gelirlerinin Toplam Faiz Gelirleri İçerisindeki Payı (Katılım Bankaları Hariç) Grafik 40: Temel Faiz Gelir/Gider Kalemleri (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) Grafik 41: Temel Faiz Dışı Gelir/Gider Kalemleri (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) Grafik 42: Sermaye Piyasası İşlem K/Z ve Kambiyo K/Z (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) iv

6 DÖNEME İLİŞKİN İNCELENEN KONULAR Konu 1: Bireysel Borçluluk Endeksi Konu 2: Mevzuat Değişiklikleri Konu 3: Likidite Stres Testi

7 1. Yönetici Özeti Önceki raporlama döneminde 49 olan banka sayısı, Eylül ayında Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. nin faaliyet izni almasıyla birlikte 50 ye yükselmiştir. Eylül itibarıyla sektör adet şube ve personel ile faaliyetini sürdürmektedir. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013 yılının dokuz ayında %20,3 artarak milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Risk iştahının azaldığı ve gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasalarda faiz yükselişinin belirleyici olduğu 2013 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde piyasa faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak başta kredi faizleri olmak üzere mevduat ve fonlama maliyetlerinin yükseldiği, bununla birlikte son dönem gelişmelerin sektörün aktif yapısında olumsuz bir etki yaratmadığı, başta kredi ve zorunlu karşılık hesaplarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde %4,2, ikinci çeyrekte ise %7 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının üçüncü çeyrekte %7,9 ile devam ettiği görülmektedir. Bankacılık sektörünün toplam kredileri yılsonuna göre 195,7 milyar TL artarak Eylül 2013 itibarıyla 990,4 milyar TL seviyesine ulaşmış ve 1 trilyon TL ye oldukça yaklaşmıştır yılı Mayıs ayında FED açıklamaları sonrası artan volatilite ve Ağustos ayında TCMB nin borç verme faiz oranını %7,75 e yükseltmesine paralel olarak faiz oranlarında bir miktar yükselme görülmüştür. Söz konusu artış, kredi hacmindeki büyümeyi bir miktar sınırlandırmıştır yılsonu itibarıyla bireysel kredi kartı alacaklarının %44,4 ü taksitli alacaklardan oluşmaktayken, 2013 yılı Eylül ayında söz konusu oran %57,7 ye yükselmiştir. Aynı dönem dönemde ağırlıklı ortalama taksit sayısı ise 2010 da 6,6 dan 2013 Eylül de 6,9 a yükselmiştir. Bu dönemde bireysel kredi kartı sahiplerinin yüksek taksit sayısıyla daha fazla taksitli alışveriş yaptıkları görülmektedir. Kredi türleri itibarıyla, 2012 yılında genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışının 2013 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 888 milyon TL (%10,4) ile bireysel kredilerde gözlenirken, takipteki KOBİ kredileri 777 milyon TL (%10,7), takipteki kurumsal/ticari krediler 207 milyon TL (%2) artış göstermiştir. 1 Bu çalışmada yer alan veriler 8 Kasım 2013 tarihi itibarıyla bankaların Kurumumuz veri tabanına göndermiş oldukları kesinleşmemiş geçici bilgilerden elde edilmiştir. 2 Krediler tutarında ve buna bağlı olarak hesaplanan oranlarda finansal kiralama alacakları dikkate alınmamıştır. 6

8 Menkul değerler portföyü 2013 yılında artmasına karşın, zorunlu karşılık hesaplarındaki artış ve kredi kullandırımlarının da etkisiyle menkul değerlerin toplam aktifler içindeki payı azalmaya devam etmektedir. Aralık 2011 de %23,4 olan menkul değerlerin toplam aktiflere oranı 2012 yılsonunda ilk defa %20 nin altına gerileyerek %19,7 ye, Haziran 2013 döneminde %17,9 a, Eylül 2013 itibarıyla ise %17,5 seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan, piyasalarda görülen volatilite ve faiz oranlarındaki artış, menkul değerlerde satılmaya hazır portföyden VKET portföye sınıflandırma değişikliklerine neden olmuştur. Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde Eylül 2013 itibarıyla %61,8 ile en fazla paya sahip olan mevduat 902,7 milyar TL düzeyine ulaşmıştır yılının üçüncü çeyreğinde YP tasarruf ve ticari ve diğer kuruluşlar mevduatında artış gözlenmektedir. Bankaların gerçek ve tüzel kişi mudileriyle yaptıkları FX/TL swap işlemlerindeki artış ve tüzel kişilerin YP pozisyon kapatma yönündeki eğilimlerinin DTH artışında etkili olduğu değerlendirilmektedir. Eylül 2013 itibarıyla %113 olan Türk bankacılık sektörü mevduatın krediye dönüşüm oranı Euro Alanı (%111) ortalamasına yakındır. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesine rağmen gelişmiş ülkelerde uygulanan ekonomik aktiviteyi destekleyici politikalar ve ülkemizde yaşanan olumlu makroekonomik gelişmelerin etkisi ile son yıllarda artış eğiliminde olan küresel piyasalardan sağlanan fonlar, 2013 yılının dokuz ayında da artış seyrini sürdürmüştür. Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, yılsonuna göre %18,3 oranında (20,4 milyar USD) artış göstererek Eylül 2013 itibarıyla 132,2 milyar USD ye yükselmiştir. Bankaların yurt dışı bankalardan temin ettiği fonların yaklaşık beşte biri kendi risk gruplarından elde edilmiştir. Sektörün özkaynakları bir yıllık dönemde %12,3 (21 milyar TL) oranında artarak, Eylül 2013 dönemi itibarıyla 189 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Özkaynaklardaki artışın temel nedeni dağıtılmayarak banka bünyesinde bırakılan kârın eklendiği yedek akçelerdir. Eylül 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yasal sınır ve hedef rasyonun üzerinde seyreden SYR si, sektörün riskleri yönetebilecek güce sahip olan özkaynak yapısını koruduğunu göstermektedir. Bankacılık sektörü dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla milyon TL (%16,2) artarak Eylül 2013 te milyon TL ye yükselmiştir. Dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir/gider dengesindeki olumlu gelişme etkili olmuştur. Net faiz gelirlerindeki artışta, mevduat maliyetlerindeki azalış 7

9 ile genel olarak mevduat dışı kaynakların görece düşük maliyetleri sonucunda yüksek düzeyde gerileyen faiz giderleri belirleyici olmuştur. Diğer faiz dışı gelir/gider dengesindeki gelişmede, Eylül 2012 de sermaye piyasası işlemlerinden nette zarar eden bankacılık sektörünün, cari dönemde söz konusu işlemlerden nette kâr elde etmesi belirleyici olmuştur. Bununla birlikte, artan faiz oranlarına bağlı olarak sektörün net faiz marjı ikinci çeyrekten itibaren 0,2 puan daralarak Eylül 2013 itibarıyla %3,9 seviyesinde oluşmuştur. TCMB nin tarihinden itibaren Kredili Mevduat Hesaplarında (KMH) uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranlarının kredi kartı işlemlerinde uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranlarını geçemeyeceği yönündeki düzenlemesinin etkisiyle KMH faiz gelirlerinin toplam faiz gelirleri içerisindeki payı, Mayıs 2013 dönemindeki %4,43 düzeyinden Eylül 2013 döneminde %3,50 düzeyine gerilemiştir. Küresel düzeyde artan oynaklığa ve risk iştahındaki azalmaya rağmen bankacılık sektörünün 2013 yılının üç çeyreğini, temel göstergelerinde sağlıklı bir görünüm ile tamamladığı görülmektedir. 8

10 2. Personel ve Şube Sayısı Türk Bankacılık Sektöründeki banka sayısı, Eylül ayında bir yabancı bankanın 3 faaliyet izni almasıyla birlikte 50 ye yükselmiştir. Eylül 2013 itibarıyla sektör adet şube ve personel ile faaliyetini sürdürmektedir. Sektördeki aktif büyümesi, şubeleşme ve istihdam artış hızına paralel bir seyir izlemektedir. Eylül 2013 döneminde, sektörde yıllık şubeleşme hızı %8, istihdam artışı ise %6,7 oranında gerçekleşmiştir. Genellikle yıllık bazda şubeleşme hızı, personel artış hızının üzerinde değerler almaktadır yılında personel ve şube sayısı, yılın ilk yarısında gerçekleşen GSYH büyümesinin de etkisiyle ivmelenerek artmaya devam etmektedir. Grafik 1: Personel ve Şube Sayısının Gelişimi Grafik 2: Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Personel ve Şube Sayısı Değişimi Personel Sayısı-Kişi Şube Sayısı-Adet Personel Sayısı-GSYH -Aktif Toplamı Değişim - % 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Şube Sayısı Değişim -% Şube Sayısı Personel Sayısı GSYH verileri için kaynak:tüik Şube Sayısı Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Personel Sayısı Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gelişme Hızları (1998 fiyatlarıyla) Aktif Toplamı Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Sektörde Eylül 2013 itibarıyla banka grupları bazında şube dağılımına benzer şekilde, çalışan personelin %44,4 ü ( kişi) özel bankalarda, %25,2 si ( kişi) kamu bankalarında ve %19,9 u ( kişi) yabancı bankalarda istihdam edilmektedir. Yılsonuna kıyasla TMSF bankaları hariç tüm banka grupları personel sayısını artırmış, en fazla personel artışı kişi ile özel bankalar ve kişi ile yabancı bankalar grubunda gerçekleşmiştir. Söz konusu değişimlerde, yılın üçüncü çeyreğinde özel bankalar grubunda gözlenen kişi, yabancı bankalar grubunda görülen kişi istihdam artışının da etkisi olmuştur. 3 19/09/2013 tarih ve 5520 sayılı Kurul kararı ile Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. ye faaliyet izni verilmiş, ancak Eylül 2013 itibarıyla Banka henüz faaliyete geçmemiştir. 9

11 Tablo 1: Sektörün Personel Sayısının Banka Grupları Bazında Dağılımı (Kişi) Banka Grupları Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 Eylül 2012 Eylül 2013 Değişim (Kişi) Aralık 2012 Eylül 2013 Haziran 2013 Eylül 2013 Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları TMSF Bankaları BANKACILIK SEKTÖRÜ Bankacılık sektöründe çalışan personelin 774 ü (%0,4 ü) yurtdışında istihdam edilmektedir. Sektörde çalışanların %77,4 ü yüksek öğrenim ve lisans, %6,2 si ise lisans üstü eğitim almıştır. Tablo 2: Sektörün Şube Sayısının Banka Grupları Bazında Dağılımı (Adet) Banka Grupları Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 Eylül 2012 Eylül 2013 Değişim (Adet) Aralık 2012 Eylül 2013 Haziran 2013 Eylül 2013 Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları TMSF Bankaları BANKACILIK SEKTÖRÜ Eylül 2013 döneminde en fazla şube ile faaliyet gösteren bankalar %45,1 pay ile özel bankalar (5.303 adet), %28,3 pay ile kamu bankaları (3.329 adet) ve %18,3 pay ile yabancı bankalar (2.154 adet) olarak sıralanmaktadır. Sektörde banka başına düşen şube sayısı 240 tır. Yalnızca mevduat (TMSF bankaları hariç) ile katılım bankaları göz önüne alındığında, bu sayı 345 e yükselmektedir. Banka başına en fazla şube kamu bankaları (1.110 adet) ve özel bankalardadır (482 adet). Sektörün şube başına personel sayısı 18 dir. TMSF grubu hariç tutulduğunda, şube başına en fazla personel istihdam eden banka grubu kalkınma ve yatırım bankaları (124 kişi) ve yabancı bankalardır (20 kişi). Sektör genelinde yurtiçi şubeleşme yaygın olup, Eylül 2013 itibarıyla en fazla şubeleşme sırasıyla Marmara Bölgesi (%41,8), İç Anadolu Bölgesi (%17,3) ve Ege Bölgesi ndedir (%13,9). Bir yıllık dönemde 875 adet şube artışı gerçekleşmiş, söz konusu artışın 322 adeti yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki şube artışının tamamı yurtiçinde, %37,7 si Marmara Bölgesi nde, %18,2 si İç Anadolu Bölgesi nde, %13,7 si Ege Bölgesi nde olmak üzere yeni açılan şubelerden kaynaklanmıştır. En fazla şube açılışı İstanbul, Ankara ve İzmir de gerçekleşmiştir. Eylül döneminde, önemli birer verimlilik göstergesi olarak nitelendirilen şube başına aktif tutarı bin TL (%16,7) artarak bin TL ye, personel başına aktif tutarı ise bin TL (%18,1) artarak bin TL ye yükselmiştir. 10

12 Eylül 2013 itibarıyla sektörde adet ATM, 2,84 milyon adet POS ve adet sanal POS ile hizmet verilmektedir. Bir yıllık dönemde ATM sayısında %14,6, POS sayısında %11,5 ve sanal POS sayısında %15,2 oranında artış olması, bankacılık hizmetlerine olan erişimin yaygınlaşmaya devam ettiğini göstermektedir. Off-shore şubeler dahil 83 adet yurtdışı şube ve 10 adet temsilcilikle toplamda 17 ülkede faaliyet gösteren sektörün, iştirakler de dahil edildiğinde faaliyet gösterdiği yabancı ülke sayısı 33 e yükselmektedir. 11

13 3. Aktif/Pasif Gelişimi Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2013 yılının dokuz ayında %20,3 artarak milyar TL seviyesine ulaşmıştır. TP varlıklar %15,9, YP varlıklar USD bazında %13,8 büyümüştür. Eylül 2013 itibarıyla yıllık büyüme %26 olarak gerçekleşmiştir yılı son çeyreğinde ivme kazanan kredi büyümesinin ardından makro ekonomik konjonktürdeki olumlu hava etkisini sürdürmüş, 2013 yılının beş aylık döneminde Merkez Bankası tarafından kısa vadeli faiz oranlarında indirime gidilirken kontrollü bir likidite yönetimi uygulanmıştır. Mayıs ayı sonundan itibaren ise küresel belirsizliklerin yarattığı makro finansal riskler ve dalgalanmalar gözetilerek Merkez Bankası tarafından temkinli bir para ve sıkılaştırıcı bir likidite politikası izlenmeye başlanmış, izleyen süreçte faiz koridorunun üst sınırı yükseltilmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde de mevcut koşullar devam etmekle birlikte döviz kurlarındaki artışın sürmesiyle döviz satım ihalelerine ağırlık verilerek döviz likiditesi sağlanmış, diğer yandan piyasadaki TL likidite açığı artmış, faiz oranları göreli yüksek seyrini sürdürmüştür. Nitekim risk iştahının azaldığı ve gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasalarda faiz yükselişinin belirleyici olduğu 2013 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde piyasa faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak başta kredi faizleri olmak üzere mevduat ve fonlama maliyetleri yükselmiştir. Diğer taraftan son dönem gelişmelerin sektörün aktif yapısında olumsuz bir etki yaratmadığı, başta kredi ve zorunlu karşılık hesaplarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde %4,2, ikinci çeyrekte ise %7 büyüyen bankacılık sektörünün büyüme hızının üçüncü çeyrekte %7,9 ile devam ettiği görülmektedir. Ancak son çeyrek büyümede TL nin değer kaybetmesine bağlı olarak YP aktiflerin döviz kuru kaynaklı artışı da etkili olmuştur. Tablo 3: Seçilmiş Bilanço Kalemleri Değişim (Yıllık) Değişim (Yılsonu) Değişim (Yıllık) Değişim (Yılsonu) Milyon TL Eylül 2013 Tutar % Tutar % Milyon TL Eylül 2013 Tutar % Tutar % LİKİT AKTİFLER (1) , ,7 MEVDUAT , ,9 - TCMB , ,5 REPO , ,0 - Zorunlu Karşılıklar , ,9 YURTDIŞI BORÇLAR (Milyon TL) (2) , ,9 KREDİLER , ,6 - YURTDIŞI BORÇLAR (Milyon USD)(2) , ,3 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) , ,7 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) , ,4 MENKUL DEĞERLER , ,7 ÖZKAYNAKLAR , ,8 - Dönem Net Karı/Zararı ,2 - - TOPLAM AKTİFLER , ,3 TOPLAM PASİFLER , ,3 GAYRİNAKDİ KREDİLER , ,0 DİĞER TAAHHÜTLER , ,1 TÜREV ÜRÜNLER (3) , ,7 (1) Nakit Değerler, Merkez Bankasından, Para Piyasalarından, Bankalardan ve Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar ile Zorunlu Karşılıklar toplamından oluşmaktadır. (2) Yurtdışı bankalar ve yurtdışı merkez şubelerden sağlanan repo, mevduat, kredi, sendikasyon ve seküritizasyon kredileri ile sermaye benzeri kredileri içermektedir. Yurtdışından yapılan repo işlemleri (24 milyar USD) aynı zamanda bilançodaki toplam repo satırında da dahildir. (3) Türev ürünler tek bacaklı olarak alınmıştır. 12

14 Bankacılık sektörü, 2013 yılının dokuz aylık döneminde temel olarak krediler, zorunlu karşılıklar ve menkul değerlerden kaynaklanan aktif büyümesini büyük ölçüde mevduat, yurt dışı kaynaklar ve repo ile fonlamıştır. Bankalar 2013 yılında özellikle bankalara borçlar ve repo işlemlerinden sağlanan fonların yanı sıra menkul kıymet ihraçlarını önemli ölçüde artırmışlardır. Yılın dokuz ayında likit aktifler, zorunlu karşılıklar ve Merkez Bankasından alacaklar hesaplarındaki artışa bağlı olarak %28,7 oranında (58,5 milyar TL) artmıştır. Söz konusu gelişme yabancı kaynaklardaki artışın yanı sıra 2012 yılı ortasından itibaren Merkez Bankası nın likidite yönetiminde para politikasını daha destekleyici bir konuma getirmesi ve ROM çerçevesinde döviz ve altın cinsinden tutulan zorunlu karşılıkların yükseltilmesinden kaynaklanmıştır. Krediler yılsonuna kıyasla yılın dokuz ayında %24,6 oranında (195,7 milyar TL) artmıştır. Söz konusu artışta özellikle yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki kredi büyümesi etkili olmuştur. Nitekim 2013 yılı ilk çeyrekte %4,9 oranında artan kredi toplamı ikinci çeyrekte %10,5, üçüncü çeyrekte ise %7,5 büyümüştür. İzleyen grafiklerde sektörün kur ve parite etkisinden arındırılmış yıllık kredi ve mevduat artışlarının gelişimi yıllar itibarıyla karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Buna göre en güncel tarih olan 25 Ekim 2013 itibarıyla krediler yıllık olarak %24,9, mevduat ise %15 oranında artış göstermiştir. Kredilerin yıllık artış hızı özellikle 2011 yılının Haziran ayından itibaren azalma eğilimine girmiş 2012 yılında azalış trendini sürdürmüş ancak yılın sonlarına doğru artış göstermiştir sonlarından itibaren faiz oranlarındaki gerilemenin etkisiyle kredi büyümesi 2013 yılında da devam etmiş, 2013 ikinci çeyreğinde özellikle kurumsal krediler kaynaklı hız kazanmış, üçüncü çeyrekte de artışını sürdürmüştür. Mevduatın yıllık artış hızı ise 2012 yılında son beş yılın en düşük seviyelerinde oluşmakla birlikte aynı yılın ikinci yarısında artmaya başlamış, 2013 yılında %15 lik yıllık artış oranına ulaşmıştır. Grafik 3: Krediler ve Mevduat Yıllık Artış Oranları Toplam Kredi Değişimi-Yıllık (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) Toplam Mevduat Değişimi-Yıllık (Kur ve Parite Etkisinden Arındırılmış) 40,0% 25,0% 35,0% 30,0% 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 24,9% Haftalar 21,5% 18,8% ,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,0% Haftalar 13,4% 6,0%

15 Brüt takipteki alacaklar bakiyesi 2013 yılında yılsonuna göre %19,7 oranında (4,6 milyar TL) artmıştır. Söz konusu artış özellikle yılın ilk ve üçüncü çeyreklerindeki takibe intikallerden kaynaklanmıştır yılında takipteki alacaklar hesabına 14,7 milyar TL yeni intikal olurken, takipteki alacaklardan 7,3 milyar TL tahsilât yapılmış, 1,9 milyar TL tutarında aktiften silinme gerçekleşmiştir. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı Aralık 2012 deki %2,9 dan %2,8 e gerilemiştir. Eylül 2013 itibarıyla, toplam pasifin %54,7 sini mevduat, %16,2 sini yurtdışı bankalara borçlar, %11,5 ini özkaynaklar, %7,1 ini ise repo yoluyla sağlanan fonlar oluşturmaktadır yılında kredi büyümesini fonlamada sınırlı kalan mevduatın toplam pasifler içindeki payında 1,6 puanlık azalış gözlenmiştir. Söz konusu azalmada bankaların yurtdışı piyasalara yönelmesi, repo fonlamasını artırması ve menkul kıymet ihraçları gibi kaynaklara başvurması önemli rol oynamıştır yılsonu ile karşılaştırıldığında Eylül 2013 te, yurtdışı borçlar USD bazında %18,3 (20,4 milyar USD) artarak 132,2 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde, yabancı para sermaye benzeri borçlar USD bazında %21,4 (1,7 milyar USD) artarak 9,7 milyar USD ye yükselmiştir. Kredi notu artışları ile desteklenen risk algısındaki olumlu gelişmelerin 2013 yılında Türk bankacılık sektörüne yönelik yabancı ilgisini arttırdığı, piyasalardaki son dönem dalgalanmalara rağmen Türk bankalarının yurtdışı borçlanma kapasitesini sürdürdüğü görülmektedir. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar yılın dokuz ayında %47 oranında (37,5 milyar TL) artış sergilemiştir. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar kalemindeki artış yılın ikinci çeyreğinde TCMB ile yapılan işlemler kaynaklı artmıştır yılı ilk çeyreğinde bankaların TCMB dışı fon kaynaklarını tercih ettikleri, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise piyasalardaki dalgalanmanın ardından TCMB nin kontrollü likidite yönetimi çerçevesinde bankaların başta gecelik vadelerde olmak üzere TCMB repo kaynağına ağırlık verdiği görülmektedir. Menkul kıymet ihraçlarındaki artış devam etmektedir. Eylül 2012 de yabancı kaynaklar toplamında %2,9 paya sahip olan ihraç edilen menkul kıymetlerin payı Eylül 2013 te %3,6 ya yükselmiş, bu yolla sağlanan borçlanma miktarı son bir yılda 19,3 milyar TL (%57,7) artmıştır yılında ise menkul kıymet ihracı yoluyla 14,9 milyar TL ilave kaynak sağlanmıştır. Eylül 2013 itibarıyla ihraç edilen menkul kıymetlerin %90 ı on dört mevduat bankasının yurt içi ve uluslararası piyasalarda ihraç ettiği bono ve tahvillerden, kalanı ise kalkınma ve yatırım bankalarının ihraçlarından oluşmaktadır. Sektörün YP cinsi menkul 14

16 kıymet ihraçları 13,9 milyar USD ye ulaşmıştır. Öte yandan, TL cinsi menkul kıymetlerin %9,2 si, YP menkul kıymetlerin ise tamamına yakını yurtdışı piyasalara ihraç edilmiştir. TL cinsi ihraçlardan halka arz yoluyla satışı yapılan 20,6 milyar TL lik nominal tutarın %50,8 i bireysel, %49,2 si kurumsal yatırımcılarca satın alınmıştır. Eylül 2013 te yılsonuna göre özkaynaklar %3,8 oranında (6,9 milyar TL) artmış, ancak özkaynakların toplam pasifler içerisindeki payı 1,8 puan azalarak %11,5 düzeyine gerilemiştir. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde piyasa faiz oranlarındaki artışın menkul değerler değerleme farklarına olumsuz etkisine (11,4 milyar TL) rağmen kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde Kurumumuzca sürdürülen politikalar çerçevesinde yedek akçelerin 19 milyar TL ve ödenmiş sermayenin 3,4 milyar TL artması sektörün özkaynaklarını güçlendirmesini sağlamıştır. Türev işlemler 2013 yılında 218,2 milyar TL (%69,7, USD bazında %48,1) artarak 531,4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Aktif/pasif vade uyumsuzluğunun giderilmesi, TL/döviz likiditesi sağlanması, yabancı para pozisyonunun dengelenmesi, faiz ve kur beklentileri çerçevesinde koruma veya kazanç sağlanması gibi amaçlarla yapılan ve toplam türev işlemlerin %64,9 unu oluşturan swap işlemlerini %23,7 lik pay ile opsiyon işlemleri, %10,2 lik pay ile forward işlemleri izlemektedir yılındaki toplam 218,2 milyar TL lik artışın 130,9 milyar TL si swap, 63,9 milyar TL si opsiyon ve 23,1 milyar TL si forward işlemlerinden kaynaklanırken, bu dönemde opsiyon işlemlerin toplam içindeki payı artmış, diğer işlemlerin payları azalmıştır. Gayrinakdi krediler, 2013 yılında nakdi kredilerdeki büyümenin üzerinde bir oranda %27 (65,1 milyar TL) artarak 306,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Artış büyük ölçüde teminat mektuplarından kaynaklanmıştır. Diğer taraftan Eylül 2013 itibarıyla diğer taahhütlerin (türev işlemler hariç) yılsonuna göre 551 milyar TL azalarak 548,2 milyar TL ye gerilediği görülmektedir. Bu durum Aralık 2012 itibarıyla diğer taahhütlerin %74 ünü oluşturan cayılabilir kredi tahsis taahhütlerine ilişkin muhasebeleştirme uygulama değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun Kararına istinaden bankalarca tesis edilen kullandırılmamış ve kullandırma garantisi bulunmayıp taahhüt niteliği taşımayan kredi limit tahsislerinin cayılabilir taahhütler kapsamından çıkarılması konusunda açıklık getirilmesi sonucunda söz konusu hesap bakiyesinde önemli tutarda gerileme görülmektedir. 15

17 Tablo 4: Banka Grupları Bazında Toplam Aktiflerin Gelişimi Sektör İçindeki Payı (%) Eylül Aralık 2012 Değişim (Milyon TL) Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 Aralık 2012 Eylül 2013 Tutar (%) Kamu Bankaları ,5 27, ,9 Özel Bankalar ,5 49, ,7 Yabancı Bankalar ,0 13, ,1 Katılım Bankaları ,1 5, ,1 Kalkınma ve Yatırım B ,8 4, ,8 TMSF Bankaları ,1 0,1 6 0,7 SEKTÖR TOPLAMI ,0 100, , yılının dokuz ayında yabancı bankalar ve katılım bankaları grupları sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Yabancı bankalar grubundaki büyümede Ekim 2012 de sektöre katılan bir banka etkili olurken kamu ve özel banka gruplarındaki artış sektör ortalamasının altında kalmıştır. Bankacılık sektörüne ilişkin seçilmiş rasyoların dönemler itibarıyla gelişimi izleyen tabloda yer almaktadır. Tablo 5: Seçilmiş Rasyolar (%) Aralık 2011 Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI (*) 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 2 SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU 16,6 16,5 17,9 16,3 15,7 3 MEVDUATIN KREDİYE DÖNÜŞÜM ORANI (*) 101,0 105,5 106,1 113,3 113,0 4 AKTİF KARLILIĞI - ROA (Dönem Net Kârı/Ortalama Aktifler)(**) 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 5 ÖZKAYNAK KARLILIĞI - ROE (Dönem Net Kârı/Ortalama Özkaynaklar)(**) 15,5 15,7 15,7 15,9 15,4 6 NET FAİZ MARJI(**) 3,5 4,0 4,1 4,1 3,9 7 BANKACILIK SEKTÖRÜ TOPLAM AKTİFLER / GSYH (***) 93,8 98,5 96,8 105,5 108,8 8 SERBEST SERMAYE / TOPLAM AKTİFLER 8,8 9,1 9,8 8,6 8,6 9 KALDIRAÇ ORANI 8,1 8,2 8,3 8,0 7,8 (*) Finansal Kiralama Alacakları ve Brüt Takipteki Alacaklar kalemleri kredi bakiyesine dahildir. (**) Ara dönemler yıllıklandırılmıştır. (***) Eylül 2013'te II. Çeyrek 2013 GSYH tutarları kullanılmıştır yılında sektörün temel seçilmiş rasyolarının genel olarak olumlu seyrini sürdürdüğü görülmektedir. Takibe dönüşüm oranı yılsonuna göre 0,1 puan azalırken, sermaye yeterlilik oranı temelde kredi riskindeki artışa bağlı olarak 2,2 puan gerilemiştir. Bununla birlikte, son dönem piyasa koşullarındaki dalgalanmalara bağlı olarak aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve net faiz marjı yılın son çeyreğinde bir miktar gerilemiştir. Sektörün kaldıraç oranının 4 Eylül 2013 itibarıyla %7,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gelişmiş ülkeler ortalamasına göre düşük olarak değerlendirilen ve mevcut sermayeye göre sınırlı bir varlık 4 Kaldıraç oranı, ana sermayenin toplam aktifler, gayri nakdi krediler ve yükümlülükler, cayılamaz taahhütler, cayılabilir taahhütlerin%10 u ve türevlerin kredi dönüştürme oranıyla çarpılmış tutarları toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 16

18 büyüklüğü ortaya koyan söz konusu oran bankacılık sektörünün büyüme potansiyelini işaret etmektedir. 17

19 a) Krediler Bankacılık sektörünün toplam kredileri yılının ikinci çeyreğince temelde kurumsal/ticari kredilerde görülen yüksek artış sebebiyle görülen %10,5 oranındaki toplam artışın ardından, yılın 3 üncü çeyreğinde tüm kredi türlerinin artış hızındaki azalmaya bağlı olarak %7,5 oranında artmıştır yılsonuna göre toplam 195,7 milyar TL artan krediler Eylül 2013 itibarıyla 990,4 milyar TL seviyesine ulaşmış ve 1 trilyon TL ye oldukça yaklaşmıştır. Toplam aktifler içindeki payı 2012 yılsonuna göre 2,1 puan yükselerek %60,1 e ulaşan kredilerin 2012 yılsonuna göre artış oranı %24,6, bir yıllık artış oranı ise %31,1 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerde enflasyondan arındırılmış yıllık reel artış ise %23,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Grafik 4: Toplam Kredilerin Gelişimi (Milyon TL) ,6% ,3% Toplam Kredilerin Gelişimi (Çeyrek Dönemler İtibarıyla Değişim) 9,9% 10,5% ,6% 3,3% 2,4% 5,4% 2,5% 5,2% 4,9% 7,5% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% (%) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toplam Kredilerdeki Yıllık Değişim (%) 31,1 23,4 Toplam Krediler Artış Oranı (%) Yıllık Değişim (%) Yıllık Reel Değişim (%) 2013 yılının son çeyreğinde kredilerin artış hızının azalmasına karşın, %7,5 lik artış oranı 2011 yılı ikinci çeyreğinden itibaren görülen en yüksek ikinci artıştır yılsonu ile karşılaştırıldığında TP kredilerde %22,6 (133 milyar TL), YP kredilerde ise USD bazında %13,8 (16 milyar USD) artış yaşanmıştır. Yılsonuna göre toplam 195,7 milyar TL kredi artışının %67,9 u TP cinsinden kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Küresel krizin ülkemiz bankacılık sistemine etkisinin sınırlı olması ve dünyada yaşanan likidite bolluğunun sermaye akımlarına etkisi dolayısıyla sektörün kredi artışı 2010 yılında ve 2011 yıllının ilk yarısında çok güçlü seyretmiştir. Buna paralel olarak cari açığın GSYH ya oranının 2009 yılında %2,2 seviyesinden 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla %6,5 ve %10 a kadar yükselmesi ekonomideki ısınma tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Bu 5 Krediler tutarında ve buna bağlı olarak hesaplanan oranlarda finansal kiralama alacakları dikkate alınmamıştır. 18

20 çerçevede, 2011 yılının ikinci yarısından itibaren Kurumumuzca gerçekleştirilen, kredilere yönelik düzenleme değişiklikleri ve TCMB tarafından uygulamaya konulan yeni para politikası çerçevesi, sektörün kredi artış hızının ılımlı bir düzeye gelmesinde etkili olmuştur. Grafik 5: Toplam Kredi Büyümesi(*) 50,0% 45,0% BDDK Kararları Ülke Kredi Notu Artırımı Ülke Kredi Notu Artırımı ve FED Kararları BDDK Kararları 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% (*) Kur ve parite etkisinden arındırılmış ve yıllıklandırılmış 13 Haftalık Ortalama Artış Oranları Diğer taraftan, 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren TCMB tarafından otomatik dengeleyici bir araç olarak tasarlanan ve bankalara TL cinsinden zorunlu karşılıklarının bir bölümünü döviz ve altın cinsinden tutma imkânı tanıyan, temelde dış finansal şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak amacıyla ROM un devreye alınmasına ilişkin adımlar atılması kredi artışını desteklemiştir. Eylül 2012 den başlayarak faiz koridorunun üst sınırının düşürülmesi ile kredi faizlerindeki düşüş devam etmiş ancak 2013 yılı Mayıs ayında FED açıklamaları sonrası artan volatilite ve Ağustos ayında TCMB nin borç verme faiz oranını %7,75 e yükseltmesine paralel olarak faiz oranlarında bir miktar yükselme görülmüştür. Söz konusu artış, kredi hacmindeki büyümeyi bir miktar sınırlandırmıştır. 19

21 Grafik 6: Türleri İtibarıyla Kredi Büyümesi(*) Bireysel Krediler ve Şirketler Kesimine Kullandırılan Krediler Şirketler Kesimine Kullandırılan TP Krediler 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Bireysel Krediler Şirketler Kesimine Kullandırılan Kr. 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Şirketler Kesimine Kullandırılan YP Krediler 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Konut Kredileri (*) Kur ve parite etkisinden arındırılmış ve yıllıklandırılmış 13 Haftalık Ortalama Artış Oranları 2012 yılında sektörün oldukça altında bir kredi artışı sergileyen kamu bankalarının 2013 yılının dokuz ayında %28,3 ile en hızlı kredi artışı sağlayan banka grubu olduğu görülmektedir. Öte yandan kamu bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları dışında kalan diğer grupların 2012 yılsonuna göre kredi artış hızı %24,6 lık sektör ortalamasının altında kalmıştır. Tablo 6: Banka Grupları Bazında Kredilerin Gelişimi DEĞİŞİM Aralık 2012 Eylül 2013 Aralık Eylül 2013 Tutar (%) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM (Mio TL) (Mio USD) (Mio TL) (Mio TL) (Mio USD) (Mio TL) (Mio TL) (Mio USD) (Mio TL) Kamu Bankaları ,5 24,6 28,3 Özel Bankalar ,4 8,9 22,6 Yabancı Bankalar ,0 18,5 22,8 Katılım Bankaları ,5 11,2 23,9 Kalkınma ve Yatırım Bankaları ,4 16,0 35,2 TMSF Bankaları ,9 0,0-14,9 BANKACILIK SEKTÖRÜ ,6 13,5 24,6 Eylül 2013 itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin %42 si kurumsal/ticari kredilerden, %32,3 ü bireysel kredilerden, %25,7 si ise KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. Yılın ikinci çeyreğine göre kurumsal/ticari kredilerin toplam krediler içindeki payı 0,6 puan artarken, KOBİ kredilerinin payı 0,1 puan, bireysel kredilerin payı ise 0,5 puan gerilemiştir. 20

22 Grafik 7: Kredilerin Türleri İtibarıyla Dağılımı 100% 90% 80% 32,8% 32,8% 33,5% 33,6% 32,8% 32,3% 70% 60% 50% 23,9% 23,8% 25,1% 26,0% 25,7% 25,7% 40% 30% 20% 43,3% 43,4% 41,4% 40,4% 41,4% 42,0% 10% 0% Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Bireysel Krediler KOBİ Kredileri Kurumsal/ Ticari Krediler Tablo 7: Türleri İtibarıyla Krediler DEĞİŞİM Eylül Eylül 2013 Aralık Eylül 2013 Haziran Eylül 2013 Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 (Milyon TL) Tutar (%) Tutar (%) Tutar (%) TOPLAM , , ,5 Kurumsal/Ticari Krediler , , ,1 KOBİ Kredileri , , ,2 Mikro İşletmeler , , ,1 Küçük İşletmeler , , ,4 Orta İşletmeler , , ,0 Bireysel Krediler , , ,8 Kredi Kartları , , ,3 Tüketici Kredileri , , ,0 Konut , , ,8 Taşıt , , ,1 İhtiyaç + Diğer , , , yılsonuna göre kredilerde gözlenen toplam 195,7 milyar TL lik artışın 87 milyar TL si (%44,5) kurumsal/ticari kredilerden, 54,4 milyar TL si (%27,8) KOBİ kredilerinden, 54,2 milyar TL si (%27,7) ise bireysel kredilerden kaynaklanmaktadır. Dokuz aylık dönemde KOBİ kredileri %27,2 ile en hızlı artan kredi türü olurken, kurumsal/ticari krediler %26,4, bireysel krediler ise %20,4 artmıştır. Grafik 8: Kur Etkisinden Arındırılmış Yıllık Kredi Değişimleri 40,0% Toplam Şirketlere Kullandırılan Kredi Değişimi-Yıllık (Kur Etkisinden Arındırılmış) 45,0% Toplam Bireysel Kredi Değişimi-Yıllık (Kur Etkisinden Arındırılmış) 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 24,0% 19,0% 17,8% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 26,6% 29,3% 18,5% ,0% ,0% Haftalar Haftalar 21

23 Şirketler kesimine kullandırılan kredilerin kur etkisinden arındırılmış yıllık artış oranlarında 2011 yılında gözlenen düşüş eğilimi, 2012 yılında yerini yatay bir seyre bırakmış ve yıllık artış oranı 2013 yılının 2 nci çeyreğinden itibaren yeniden artış trendine girmiştir. Bireysel kredilerin artış eğiliminin 2013 yılında da devam ettiği görülmektedir. Eylül 2013 itibarıyla 320,1 milyar TL tutarındaki bireysel kredilerin %74 ü tüketici kredilerinden, %26 sı ise kredi kartından oluşmaktadır. Tüketici kredilerinin ise %51,7 si ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinden, %44,8 i konut kredilerinden, %3,5 i ise taşıt kredilerinden oluşmaktadır. Grafik 9: Türleri İtibarıyla Bireysel Kredilerin Yıllık Artış Oranları Konut Kredilerinin Yıllık Artış Oranları Taşıt Kredilerinin Yıllık Artış Oranları % 40,0 20,0 0,0 27, Haftalar % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 7,7 0,0-10,0-20,0-30, Haftalar ,0 İhtiyaç ve Diğer Tüketici KredilerininYıllık Artış Oranları 35,0 Bireysel Kredi Kartı Alacaklarının Yıllık Artış Oranları % 50,0 40,0 30,0 20,0 23, % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 23, ,0 0, Haftalar ,0 0, Haftalar yılsonuna göre tüketici kredileri içinde en yüksek artış hızına sahip kredi segmenti %23,4 ile konut kredileri olup konut kredilerini %22,2 ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri takip etmektedir. Ancak, son çeyrekte ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin %6,4 lük artış oranı konut kredilerinin %5,8 lik artış oranının üzerinde gerçekleşmiştir. 22

24 Grafik 10: Bireysel Kredi Kartı Alacaklarının Taksitli/Taksitsiz Payları ve Taksit Sayısı 100% 6,9 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6,7 6,9 6,8 6,6 42,3% 46,4% 52,9% 55,6% 53,6% 57,7% 44,4% 47,1% 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 Taksit Sayısı 0% ,0 Taksitli Alacakların Payı Taksitsiz Alacakların Payı Taksit Sayısı (Sağ Eksen) Not:Taksitli ve taksitsiz alacak payları dönemsonu paylarını, taksit sayısı ise yıl içindeki ağırlıklı ortalama taksit kullanımını ifade etmektedir yılsonu itibarıyla bireysel kredi kartı alacaklarının %44,4 ü taksitli alacaklardan oluşmaktayken, 2013 yılı Eylül ayında söz konusu oran %57,7 ye yükselmiştir. Aynı dönemde ağırlıklı ortalama taksit sayısı ise 2010 da 6,6 dan 2013 Eylül de 6,9 a yükselmiştir. Bu dönemde bireysel kredi kartı sahiplerinin yüksek taksit sayısıyla daha fazla taksitli alışveriş yaptıkları görülmektedir. Konu 1: Bireysel Borçluluk Endeksi BİREYSEL BORÇLULUK ENDEKSİ Kredi Kayıt Bürosu ndan üçer aylık dönemler itibarıyla alınan ve bireysel müşterilerin aşırı borçlanma eğilimlerini değerlendiren bir model olan Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE); son dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü belirtisi olmayan ancak ödeme gücünü aşan borç yükü altına girerek, borcunu yeni borçlarla kapatma eğilimi olan kişileri tespit etmeye yönelik hazırlanmaktadır. Söz konusu endeksin üretilmesinde; açık kredi kartı toplam limit kullanım oranı, ortalama açık teminatsız kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı bakiyesi, ortalama açık kredi kartı sayısı ve ortalama açık ihtiyaç kredisi sayısı değişkenleri kullanılmaktadır. BBE Aralıkları * 1-10: 11-20: 21-30: 31-40: 41-50: 51+: KREDİ KARTI 74% 16% 5% 2% 2% 1% TÜKETİCİ KREDİSİ 72% 16% 6% 3% 2% 1% KONUT KREDİSİ 77% 13% 5% 2% 2% 1% KMH 77% 13% 5% 2% 2% 1% TOPLAM 74% 16% 5% 2% 2% 1% * Endeks sonuçlarında; 1-10 puan aralığı en risksiz müşteri profilini tanımlamakta olup, puan arttıkça risklilik artmaktadır. Kaynak: KKB Bu kapsamda sistemde kayıtlı tüm müşterilere ilişkin sorgu sonuçlarını içeren Haziran 2013 dönemi BBE verilerinden görüleceği üzere; müşterilerin %74 ü en düşük riskli grubu ifade eden 1-10 puan aralığında yer almaktadır. Aşırı borçlanma eğilimi olan riskli müşteri kitlesinin ise daha düşük oranlarda olduğu görülmekte olup, bu oranlar sektörde BBE açısından olumlu bir görünüm arz etmektedir. 23

25 Kredi faiz oranlarında 2012 yılından itibaren önemli ölçüde gerileme görülmektedir. Masraflar hariç TL kredi kullandırımları için faiz oranları 2011 başından beri en düşük seviyelerine Haziran 2013 döneminde ulaşmış ve ticari kredilerde %8,1 e, konut kredilerinde %8,3 e, taşıt kredilerinde %9,5 e ihtiyaç kredilerinde %11,8 e kadar geriledikten sonra Haziran ayının ortasından itibaren tekrar yükseliş eğilimine girmiştir. Grafik 11: Kredilerin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (TL) 21,0 Konut, Taşıt, İhtiyaç ve Ticari Kredilerinin Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları (Masraflar Hariç) 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 14,0 11,2 10,9 10,3 7, Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Ticari Krediler Kaynak: TCMB Kredilerin kullandırıldığı sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde, Eylül 2013 itibarıyla en fazla kredi kullandırımının %33,5 pay ile tüketici kredileri ve kredi kartları, %19,6 ile toplam imalat sanayii, %12 ile toptan ve perakende ticaret ve %6,4 ile inşaat sektörlerinde olduğu görülmektedir yılsonuna göre toplam imalat sanayii ne kullandırılan krediler %25,8, toptan ve perakende ticaret sektörüne kullandırılan krediler %25,6, inşaat sektörüne kullandırılan krediler ise %36,5 artış göstermiştir. Tablo 8: Kredi Türleri ve Banka Grupları İtibarıyla Kredilerin Gelişimi Aralık 2012 Eylül 2013 DEĞİŞİM Tutar (milyon TL) Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları TMSF Bankaları BANKACILIK SEKTÖRÜ yılsonu ile karşılaştırıldığında kamu bankaları grubunun tüm kredi türlerinde sektör payının arttığı, özel bankalar grubunun kurumsal/ticari ve KOBİ kredilerinde, yabancı 24

26 bankaların kurumsal/ticari ve bireysel kredilerde sektör payının azaldığı, katılım bankalarının ise bireysel kredilerde sektör payının artmış olduğu görülmektedir. Tablo 9: Kredi Türleri İtibarıyla Banka Gruplarının Payları Aralık 2012 Eylül 2013 DEĞİŞİM (Puan) (%) Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kurumsal KOBİ Bireysel TOPLAM Kamu Bankaları 25,0 23,9 26,7 25,3 26,1 24,2 27,4 26,0 1,1 0,3 0,7 0,8 Özel Bankalar 50,5 51,3 51,2 51,0 49,0 50,3 51,4 50,1-1,5-1,1 0,2-0,8 Yabancı Bankalar 11,6 11,7 18,4 13,9 11,6 13,0 17,0 13,7-0,1 1,3-1,4-0,2 Katılım Bankaları 5,0 11,3 3,3 6,0 4,8 10,8 3,7 6,0-0,2-0,5 0,4 0,0 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 7,9 1,8 0,3 3,8 8,5 1,7 0,5 4,2 0,6-0,1 0,2 0,3 TMSF Bankaları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BANKACILIK SEKTÖRÜ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, yılsonunda %74 olan TP kredilerin toplam içindeki payı, kurlardaki artışın etkisi ile Eylül 2013 itibarıyla %72,8 e gerilemiştir. Anılan dönemde YP krediler USD bazında %13,8 artarak 132,2 milyar USD seviyesinde oluşmuştur. Toplam kredilerin %5,7 sini oluşturan dövize endeksli krediler ise 2012 yılsonuna göre USD bazında %24,7 artarak 27,7 milyar USD (56,5 milyar TL) seviyesine ulaşmıştır. YP kredilerden daha hızlı bir artış hızı sergileyen dövize endeksli kredilerin yalnızca 0,7 milyar TL lik (%1,3) kısmı bireysel kredilerden oluşmaktadır yılı Eylül ayı itibarıyla kurumsal/ticari krediler içinde YP kredilerin payı %54,1 e, KOBİ kredilerinde ise %17,2 ye yükselirken; toplam YP kredilerin %83,6 sı kurumsal/ticari kredilerden oluşmaktadır. YP cinsinden kullandırılan KOBİ kredilerinde 2012 yılsonuna göre %32,1 gibi yüksek oranlı bir artış gözlenmekle birlikte, sektörde kullandırılan toplam 132,2 milyar USD YP kredinin yalnızca 21,5 milyar USD sinin KOBİ lere kullandırılmış olması, bankaların maruz kaldıkları dolaylı kur riski açısından olumlu değerlendirilmektedir. Sektörün toplam kredileri içinde yurtdışı şubelerin payı %3,9 a kadar gerilemiş olup, Eylül 2013 itibarıyla TP kredilerin yalnızca %0,3 ü, YP kredilerin ise %13,4 ü (17,7 milyar USD) bankaların yurtdışı şubelerinden kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Yurtdışı şubelerden kullandırılan toplam 18,8 milyar USD tutarındaki kredilerin 13,3 milyar USD lik bölümü off-shore şubeler kaynaklıdır. 25

27 Konu 2: Mevzuat Değişiklikleri MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması, artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlanmış ve Kurumumuz, tüketici kredilerindeki artışın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulmasından, kredi maliyetlerinin farklılaştırılması ve diğer teşvik edici veya caydırıcı önlemlerle ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artırılmasından sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede; Kurumumuz tarafından Karşılıklar Yönetmeliği, Sermaye Yeterliliğinin Ölçümüne İlişkin Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik te tarihinde değişiklikler yapılmıştır. Karşılıklar Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler ile; Kredi toplamının 1. Grup nakdi kredilerde %1 i, gayrinakdi kredilerde %0,2 si ve 2 Grup nakdi kredilerde %2 si, gayrinakdi kredilerde %0,4 ü olan genel karşılık oranlarının, belirlenen koşullar altında ve belirlenen tüketici kredileri için arttırılması, diğer taraftan ihracat kredileri ile KOBİ lere kullandırılan nakdi krediler için azaltılması yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı %25 in üzerinde olan bankalar ile konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden donuk alacak olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı %8 in üzerinde bulunan bankalar genel karşılık oranını 1. Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca % 4 olarak, 2. Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca %8 olarak uygulayacaklardır. Diğer taraftan, bankalar 1. Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ihracat kredileri için %0, KOBİ lere kullandırılan nakdi krediler için %0,5, gayrinakdi krediler için ise %0,1 oranında genel karşılık uygulayabileceklerdir. Sermaye Yeterliliğinin Ölçümüne İlişkin Yönetmelik te yapılan değişiklikler ile; Kredi kartları alacaklarına uygulanan risk ağırlıkları, taksit ödemelerinin kalan vadesi dikkate alınarak arttırılmıştır. Kredi kartları vasıtasıyla mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan kredilerin kalan vadesi 1 aydan (bu ay hariç) 6 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarının risk ağırlığı %75 ten %100 e; kalan vadesi 6 aydan (bu ay hariç) 12 aya kadar (bu ay dahil) olan taksit ödemeleri tutarının risk ağırlığı %150 den %200 e, kalan vadesi 12 ayı aşan taksit ödemeleri tutarının risk ağırlığı %200 den %250 ye yükseltilmiştir. Bireysel Taşıt kredilerinin; kalan vadesi 1 yıldan (12. ay hariç) 2 yıla kadar (24. ay dahil) olan alacakların risk ağırlığı %75 ten %150 ye, kalan vadesi 2 yılı (24. ay hariç) aşan alacakların risk ağırlığı %75 ten %200 e yükseltilmiştir. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik te yapılan değişiklikler ile; Kredi kartı limitine bağlı olarak belirlenmiş olan %25-%35 aralığındaki asgari ödeme oranları, %30-%40 aralığına yükseltilmiştir. Kredi kartı limiti ile kart sahibinin geliri arasındaki denge ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 4 katını aşamayacaktır. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti bin Türk Lirası ile sınırlandırılmıştır. Limit artışı işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir düzeyinin yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde kontrol edilmesi ilkesi getirilmiş ve yapılan kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda, bu kartlar hakkında limit artış işlemi yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılacağı, söz konusu kredi kartlarının limitlerinin dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı ve bu tür kartların nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 26

28 b) Takipteki Alacaklar Sektörün takipteki alacakları 2012 yılsonuna göre 4,6 milyar TL (%19,7), 2013 Haziran dönemine göre ise 1,9 milyar TL (%7,2) artarak Eylül 2013 itibarıyla 28 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Kredi türleri itibarıyla, 2012 yılında genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışının 2013 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 888 milyon TL (%10,4) ile bireysel kredilerde gözlenirken, takipteki KOBİ kredileri 777 milyon TL (%10,7), takipteki kurumsal/ticari krediler 207 milyon TL (%2) artış göstermiştir. Bireysel kredilerin detayına bakıldığında ise tüm segmentlerin takipteki alacaklarında artış görülmektedir. Son üç aylık dönemde en yüksek artış 517 milyon TL ile kredi kartı alacaklarında görülmüş; anılan dönemde takipteki konut kredileri 5 milyon TL, takipteki taşıt kredileri 12 milyon TL, takipteki ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri ise 353 milyon TL artmıştır. Grafik 12: Takipteki Alacakların Gelişimi (Milyon TL) Takipteki Alacakların Gelişimi 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% (milyon TL) Takipteki Alacaklardaki Net Değişimlerin Dağılımı Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Mar.13 Haz.13 Eyl Takipteki Alacaklar (Brüt) Önceki Aya Göre Değişim (Sağ Eksen) Kurumsal KOBİ Tüketici Kredi Kartları Türler itibarıyla takipteki alacaklarda yaşanan değişimler neticesinde toplam takipteki alacaklar içinde kurumsal/ticari kredilerin payı %37,7 ye gerilerken; KOBİ kredilerinin payı %28,7 ye, bireysel kredilerin payı ise %33,6 ya yükselmiştir. 27

29 Grafik 13: Takipteki Alacak Hareketleri , (Milyon TL) , (%) ,8 35,2 45,0 44,9 49, İlave Tahsilat Aktiften Silinen Tahsilat/İlave (%) 2008 yılının son çeyreğinde %33 seviyesine kadar gerileyen takipteki alacaklardan yapılan tahsilatların aynı dönemde takipteki alacaklara ilave olan tutarlara oranı, 2011 yılının ilk çeyreğinde %103,7 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu oran izleyen dönemden itibaren yeni intikallerdeki artış ile birlikte tahsilâtlardaki azalışın etkisi ile düşme eğilimine girmiş 2012 yılının üçüncü çeyreğinde %35,2 seviyesine kadar gerilemiştir. Sonraki dönemler tahsilat artışına paralel olarak oran yeniden yükselmeye başlamış ancak son çeyrekte takipten tahsilatlardaki azalış ve takibe ilave olan tutardaki artışa bağlı olarak söz konusu oran %49 a gerilemiştir. Grafik 14: Bireysel Kredilerin Yaşlandırma Analizi (Temerrüde Düşme) 8,00 Toplam Bireysel Krediler 4,50 Konut Kredileri 7,00 4,00 6,00 3,50 (%) 5,00 4,00 3,00 2, (%) 3,00 2,50 2,00 1,50 1, ,00 0,50 0,00 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 15 ay 18 ay 21 ay 24 ay 27 ay 30 ay 33 ay 36 ay 0,00 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 15 ay 18 ay 21 ay 24 ay 27 ay 30 ay 33 ay 36 ay 10,00 İhtiyaç ve Diğer Tüketici Kredileri 6,00 Kredi Kartları 9,00 8,00 5,00 (%) 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, (%) 4,00 3,00 2,00 1, ,00 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 15 ay 18 ay 21 ay 24 ay 27 ay 30 ay 33 ay 36 ay 0,00 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay15 ay18 ay21 ay24 ay27 ay30 ay33 ay36 ay 28

30 Yıllar itibarıyla kullandırılan bireysel kredilerin temerrüt performansını gösteren yaşlandırma analizi sonuçlarına göre; tüm tüketici kredisi segmentleri ile kredi kartlarında küresel krizin etkilerinin en fazla hissedildiği 2008 yılında kullandırılan kredilerin temerrüde düşme eğiliminin belirgin bir biçimde daha yüksek olduğu gözlenmektedir yılında kullandırılan bireysel kredilerin temerrüde düşme oranları, diğer yıllara kıyasla daha yüksek seyretmiştir yılı dokuz aylık dönemde kullandırılan kredilerin performansı incelendiğinde ise, temerrüde düşme oranlarının 2012 yılında kullandırılan kredilerin gerisinde olduğu gözlenmektedir. Analizin diğer bulguları; konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine kıyasla daha düşük temerrüde düşme oranları sergilemesi ve özellikle son yıllarda kullandırılan ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin temerrüde düşme oranlarının kredi kartlarından yüksek seyretmesidir. Grafik 15: Bireysel Kredilerin Yaşlandırma Analizi (Tahsilat) 45,00 40,00 35,00 % 30,00 25,00 20,00 15,00 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç+Diğer Krediler Kredi Kartları Toplam Bireysel Krediler 10,00 5,00 0,00 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 15 ay 18 ay 21 ay 24 ay 27 ay 30 ay 33 ay 36 ay Takipteki bireysel kredilerin tahsilat performansı incelendiğinde; konut kredileri ve kredi kartlarının yakın bir tahsilat performansına sahip olduğu, 18 inci ayın sonunda bu kredilerin yaklaşık %32,5 inin, 27 nci ayın sonunda ise %37 sinin tahsil edildiği görülmektedir. İhtiyaç ve diğer tüketici kredilerindeki 12 nci ve 24 üncü ayın sonundaki tahsilat oranları sırasıyla %14,5 ve %21 düzeyindedir. Grafik 16: Takibe Dönüşüm Oranının Gelişimi 8,0 Türleri İtibarıyla Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) 380 Takibe Dönüşüm Oranlarının Değişimi (baz puan) 7, ,0 80 (%) 5,0 4,0 (baz puan) , ,0 TDO - Toplam Krediler TDO - KOBİ Kredileri TDO - Kurumsal/Ticari Krediler TDO - Bireysel Krediler Kurumsal KOBİ Tüketici Kredi Kartları 29

31 2013 yılındaki aktiften silmelere bağlı olarak sektörün takibe dönüşüm oranı (TDO) 0,1 puan azalarak 2013 yılı üçüncü çeyreğinde %2,8 olmuştur yılından itibaren aktiften silinen 17,2 milyar TL tutarındaki sorunlu alacağın da hesaplamaya dahil edilmesi durumunda TDO %4,4 e yükselmektedir. Türler itibarıyla incelendiğinde en yüksek TDO %3,1 ile KOBİ kredilerinde görülmektedir. Bireysel kredilerin TDO su %2,9, kurumsal/ticari kredilerin TDO su ise %2,5 tir. Bireysel krediler içinde en yüksek takibe dönüşüm oranına sahip segment olan kredi kartlarında TDO yılsonuna göre 0,1 puan, 2013 yılı ikinci çeyreğine göre ise 0,3 artarak %5,2 ye yükselmiştir. üçüncü çeyrek itibarıyla ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin TDO su %3,1, taşıt kredilerinin TDO su %3,1, konut kredilerinin TDO su ise %0,6 dır. 30

32 c) Menkul Değerler Portföyü Yılın ilk çeyreğinde 686 milyon TL (%0,3), ikinci çeyrekte 3,5 milyar TL (%1,3) gibi sınırlı ölçüde artan sektörün menkul değerleri, üçüncü çeyrekte ise hızlı bir artış göstererek 14 milyar TL (%5,1) yükselişle Eylül 2013 itibarıyla 288,2 milyar TL ye ulaşmıştır. Söz konusu artışın yarıdan fazlası kamu bankaları kaynaklıdır. Buna göre bankaların menkul değerler yatırımı yılın dokuz aylık döneminde 18,2 milyar TL (%6,7) artarken, yıllık bazdaki artış 10,2 milyar TL (%3,7) olmuştur. Eylül 2013 dönemi itibarıyla sektörün toplam menkul değerler portföyünün %72,2 si satılmaya hazır menkul değerlerden, %25,4 ü vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden ve %2,4 ü gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerlerden oluşmaktadır. Bankaların menkul değerlerini ağırlıklı olarak ticari portföyde sınıflandırma eğilimleri devam etmektedir. Yılın dokuz aylık döneminde gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan portföy 978 milyon TL azalırken, satılmaya hazır menkul değerler 12,4 milyar TL, vadeye kadar elde tutulacak portföy ise 6,7 milyar TL artmıştır. Ancak, piyasalarda görülen volatilite ve faiz oranlarındaki artışla birlikte menkul değerlerin fiyatlarında görülen düşüşe bağlı olarak satılmaya hazır portföyden VKET portföye geçmek suretiyle yapılan sınıflandırma değişiklikleri neticesinde, son üç aylık dönemde VKET portföyünün payı 4,4 puan artarken, satılmaya hazır portföyün payı 4,1 puan ve gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan portföyün payı 0,3 puan azalmıştır. Tablo 10: Menkul Değerlerin Gelişimi Değişim 2012/9 2012/ /6 2013/9 2012/ /9 2013/6-2013/9 (Milyon TL) Tutar % Pay* Tutar % Pay* Tutar % Pay* Tutar % Pay* Tutar % Tutar % Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Men.Değ , , , , , ,0 Satılmaya Hazır Menkul Değerler , , , , , ,6 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Men. Değ , , , , , ,1 Menkul Değerler Toplamı , ,1 Toplam Aktif , , , , , ,9 (*) Her bir menkul kıymet grubunun menkul değerler içerisindeki payları ile MDC'nin aktif toplamı içerisindeki paylarını göstermektedir. İlk defa 2011 yılının son ayında negatif olarak gerçekleşen menkul değerler portföyündeki 12 aylık değişim oranı, 2012 yılının ilk yarısında sıfıra yakın bir düzeyde kaldıktan sonra yılın ikinci yarısında güçlenen bir negatif trend izlemiştir. Söz konusu gelişmede temel neden bankaların daha karlı gördükleri kredilere yatırım yapma isteği olmasına rağmen, yılın ikinci yarısında uygulanmaya başlanan Basel II düzenlemeleri sonrası, 31

33 özellikle YP menkul değerlerini azaltmak istemeleri belirleyici olmuştur 6. Menkul değerler portföyündeki 12 aylık değişim, 2013 yılının ilk çeyreğinde pozitif ancak sıfıra yakın, düşük oranlı artış gösterirken, Nisan 2013 itibarıyla büyüme trendi negatife (%1,5) dönmüştür. Ancak, yılın ikinci yarısından itibaren giderek güçlenen artış eğilimi dikkat çekmektedir yılı içerisinde ilk kez Haziran 2013 itibarıyla %1 in üzerinde (%1,6) gerçekleşen 12 aylık değişim, Eylül 2013 itibarıyla %6,7 seviyesine ulaşmıştır. Grafik 17: Menkul Değerlerin Yıllık Gelişimleri Menkul Değerlerin Yıllık Gelişimi (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Menkul değerler portföyünün 2013 yılında artmasına karşın, zorunlu karşılık hesaplarındaki artış ve kredi kullandırımlarının da etkisiyle menkul değerlerin toplam aktifler içindeki payı azalmaya devam etmektedir. Aralık 2011 de %23,4 olan menkul değerlerin toplam aktiflere oranı 2012 yılsonunda ilk defa %20 nin altına gerileyerek %19,7 ye, Haziran 2013 döneminde %17,9 a, Eylül 2013 itibarıyla ise %17,5 seviyesine gerilemiştir. 6 Bilindiği üzere SYR hesaplamasında Hazinece ihraç edilen TL menkul değerler %0 risk ağırlığına sahipken, Eurobondlar ülke notunun yatırım yapılabilir düzeyin altında olması nedeniyle %100 risk ağırlığına tabi tutulmaktaydı. Ancak, 2012 yılı Kasım ayı başındaki ülkemiz not artışına paralel olarak söz konusu Eurobondların risk ağırlığı %50 olarak uygulanabilmektedir. 32

34 Grafik 18: Menkul Değerlerin Portföy Dağılımı Grafik 19: Kamu Borç Stoku ve MDC Gelişimi 700,0 600,0 500,0 576,2 Mİo TL Milyar TL 400,0 300,0 274, , ,0 2003/3 2003/6 2003/9 2003/ /3 2004/6 2004/9 2004/ /3 2005/6 2005/9 2005/ /3 2006/6 2006/9 2006/ /3 2007/6 2007/9 2007/ /3 2008/6 2008/9 2008/ /3 2009/6 2009/9 2009/ /3 2010/6 2010/9 2010/ /3 2011/6 2011/9 2011/ /3 2012/6 2012/9 2012/ /3 2013/6 2013/9 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler Satılmaya Hazır Menkul Değerler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler 0,0 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Eki.12 Kas.12 Ara.12 Borç Stoku MDC Borç stoku verileri Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinden alınmıştır. Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eylül 2013 itibarıyla bankaların portföylerinde bulunan menkul değerlerin %96,3 7 ü kamu borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Yabancı ülke devlet tahvillerine yapılan yatırım 444 milyon TL (%0,2) ile oldukça düşük bir tutardadır. Yurtdışı banka ve özel sektör borçlanma senetleri ise 2,6 milyar TL ile toplam içinde %0,9 paya sahiptir. Sektörün menkul değerler portföyü içinde krediye bağlı tahvillerin payı %1 (2,8 milyar TL) olup, yurtiçi bankalarca ihraç edilen tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları, özel sektör tahvilleri, banka bonoları veya banka garantili bonolar ile yabancı özel sektör borçlanma senetlerinin toplam payı %1,7 dir. Kamu brüt borç stoku Eylül 2013 itibarıyla 576,2 milyar TL ye yükselmiştir. Kamu borç stokunun bankaların menkul değerler portföyünde bulunan kısmı son üç aylık dönemde %48,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün menkul değerlerindeki artış büyük ölçüde kamu bankalarından kaynaklanmakta olup söz konusu husus banka gruplarının paylarına da yansımış durumdadır. Yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla kamu bankalarının menkul değerleri 8 milyar TL, özel bankaların menkul değerleri 2,3 milyar TL ve yabancı bankaların menkul değerleri 1,8 milyar TL artmıştır. Buna paralel olarak, Eylül 2013 itibarıyla sektörün toplam menkul değerlerinin yarıya yakınına (%49,7) sahip olan özel bankaların payı önceki çeyreğe göre 1,7 puan azalırken kamu bankalarının payı 1 puan, yabancı bankaların payı ise 0,2 puan artmıştır. 7 Hazinece yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilen ve Eylül 2013 itibarıyla 5,9 milyar TL bakiye arz eden kira sertifikaları dahildir. 33

35 Grafik 20: Banka Gruplarına Göre Menkul Değerler Grafik 21: Menkul Değerlerin Kullanımına Göre Dağılımı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,1 7,8 8,4 8,3 7,8 7,6 8,9 8,4 8,1 8,2 9,5 8,5 9,5 9,1 9,2 9,2 9,3 50,2 50,6 50,3 51,4 50,3 50,3 50,8 50,4 51,8 51,6 50,5 50,8 49,4 51,4 50,9 50,0 49,7 40,7 39,7 39,3 38,2 39,6 40,0 38,0 38,7 37,7 37,6 37,6 37,5 37,6 36,5 37,0 37,4 37,5 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% KAMU ÖZEL YABANCI KALKINMA VE YATIRIM KATILIM TMSF Repo İşlemine Konu Menkul Değerler Teminata Verilen Menkul Değerler Serbest Menkul Değerler Eylül 2013 itibarıyla sektörün menkul değerler portföyünün %43,5 i repo (125,5 milyar TL) işlemlerine konu edilmiş, %16,3 ü (47 milyar TL) teminata verilmiştir. Söz konusu tutarın büyük kısmı TCMB ve İMKB nezdindeki piyasalarda işlem teminatı olarak verilen menkul değerlerden oluşmaktadır. Eylül 2013 itibarıyla 115,9 milyar TL tutarındaki serbest menkul değerlerin toplam içindeki payı yılsonuna göre 14,9 puan azalarak Ekim 2011 döneminde ulaştığı en düşük seviye olan %39,2 den sonraki en düşük seviyeye (%40,2) gerilemiştir. İncelenen dönem itibarıyla sektörün menkul değerlerinin %82,7 si TP, %17,3 ü YP menkul değerlerden oluşmaktadır. Yılın dokuz aylık döneminde TP menkul değerler 12 milyar TL (%5,3) artarken payı 1,1 puan azalmış, YP menkul değerler 6,2 milyar TL (%14,2) artarken payı da 1,1 puan artmıştır. Eylül 2013 itibarıyla sektörün toplam menkul değerlerinin %52,8 i değişken faizli, %44,6 sı sabit faizlidir. Menkul değerlerin %2,5 i ise getirisi faize duyarlı olmayan kıymetlerden oluşmaktadır. Değişken faizli menkul değerlerin %52,6 sı (80,1 milyar TL) referans tahvil faizlerine, %44,7 si (68,1 milyar TL) TÜFE ye ve %1,7 si (2,7 milyar TL) LIBOR a endekslidir. Emanet kıymetler, Eylül 2013 itibarıyla yılsonuna kıyasla, %43,2 si yurtiçi yerleşikler, %56,8 i yurtdışı yerleşikler kaynaklı olmak üzere 14,2 milyar TL (%7,6 oranında) artarken, önceki çeyreğe kıyasla yurtdışı yerleşikler kaynaklı olmak üzere 1,4 milyar TL (%0,7 oranında) azalmıştır. Haziran 2013 Eylül 2013 döneminde yurtiçi yerleşiklerin emanet kıymetleri %3,6 oranında (3,3 milyar TL) artarken, yurtdışı yerleşiklerin emanet kıymetleri %4,1 (4,7 milyar TL) oranında azalmıştır. Buna paralel olarak incelenen dönemde yurtiçi yerleşiklerin toplam 34

36 emanet kıymetler içindeki payı 1,9 puan artarak %46,5 e yükselmiş, yurtdışı yerleşiklerin payı ise 1,9 puan azalarak %53,5 seviyesine gerilemiştir. Tablo 11: Emanet Kıymetlerin ve Menkul Değerlerin Gelişimi Yurtiçi Yurtdışı Toplam Emanet % MDC % Milyon TL Yerleşikler Yerleşikler Emanet MDC Değişim** Değişim** Eylül Ekim ,9-0,5 Kasım ,3 3,3 Aralık ,3 2,0 Ocak ,5-0,8 Şubat ,4 0,0 Mart ,4-2,5 Nisan ,8-1,0 Mayıs ,9 1,4 Haziran ,9-0,1 Temmuz ,1-0,1 Ağustos ,4 2,1 Eylül ,4 1,2 Ekim ,4-0,5 Kasım ,2 0,1 Aralık ,2-0,8 Ocak ,8 0,1 Şubat ,3 0,5 Mart ,6-0,5 Nisan ,4-0,6 Mayıs ,3 0,7 Haziran ,7-0,5 Temmuz ,5-2,3 Ağustos ,7 0,6 Eylül ,4-0,4 Ekim ,8-0,6 Kasım ,4-0,9 Aralık ,1-1,3 Ocak ,1-0,5 Şubat ,4 1,3 Mart ,6-0,6 Nisan ,5-1,7 Mayıs ,9 2,5 Haziran ,4 0,6 Temmuz ,0 3,0 Ağustos ,1 0,5 Eylül ,4 1,6 * Nominal Değer ** Bir önceki döneme göre yüzde değişim Emanet Kıymetler* Grafik 22: Emanet Kıymetlerin Dağılımı-Yerleşiklere Göre (%) 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Grafik 23: Emanet Kıymetlerin Tutarı-Yerleşiklere Göre Milyon TL Kasım 2010 Ocak Mart 2011 Kasım 2010 Mayıs 2011 Ocak 2011 Temmuz 2011 Eylül 2011 Kasım 2011 Ocak 2012 Yİ Yerleşikler (% Pay) Mart 2011 Mayıs 2011 Temmuz 2011 Eylül 2011 Kasım 2011 Yurtiçi Yerleşikler Mart 2012 Ocak 2012 Mayıs 2012 Mart 2012 Temmuz 2012 Eylül 2012 Kasım 2012 Ocak 2013 Mart 2013 YD Yerleşikler (% Pay) Mayıs 2012 Temmuz 2012 Eylül 2012 Kasım 2012 Yurtdışı Yerleşikler Ocak 2013 Mayıs 2013 Mart 2013 Temmuz 2013 Mayıs 2013 Temmuz 2013 Eylül 2013 Eylül 2013 Uluslararası makro ekonomik konjonktürün yanı sıra 2012 yılının son çeyreğinde Türkiye nin yatırım yapılabilir ülke notu almasının da etkisiyle 2012 yılının ikinci yarısından itibaren yurtdışı yerleşiklerin toplam emanet kıymetler içindeki payının artması şeklinde seyreden trendin, 2013 yılının son çeyreğinde piyasalarda görülen volatilite ve faiz oranlarındaki artışın etkisiyle tersine döndüğü görülmektedir. 35

37 d) Mevduat Türk bankacılık sektörünün yabancı kaynakları içinde Eylül 2013 itibarıyla %61,8 ile en fazla paya sahip olan mevduat 902,7 milyar TL düzeyine ulaşmıştır yılının üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörü toplam pasifi %7,9, mevduat ise %7,8 düzeyinde artmış ve mevduatın pasif toplamı içerisindeki payı 0,1 puan azalarak %54,7 düzeyinde olmuştur. Halihazırda yurtiçi finansman maliyetinin alternatif yurtdışı kanallara göre yüksek olması ve bankaların finansman aracı olarak repo işlemleri ve menkul kıymet ihraçlarına başvurması mevduatın payındaki azalışa etki eden faktörler olarak sıralanmaktadır. 25 Ekim 2013 itibarıyla kur ve parite etkisinden arındırılmış olarak toplam mevduatın yıllıklandırılmış 13 haftalık ortalama artış hızı, %16,8, yıllık artış hızı ise %15 düzeyinde gerçekleşmiştir. Grafik 24: Toplam Mevduatın Gelişimi 30,0% Toplam Mevduat (Yıllıklandırılmış) Milyon TL ,7% ,1% ,7% 4,8% 4,6% 2,3% 1,7% 3,2% 2,7% 0,1% 2,0% Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Mar.13 Haz.13 Eyl.13 7,8% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 26,0% 22,0% 18,0% 14,0% 10,0% 6,0% 2,0% 16,8% 15% -2,0% Toplam Mevduat Artış Oranı (Önceki Döneme Göre) 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık TP mevduat 2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren başlayan artış trendi sonucunda Eylül 2013 itibarıyla 582,5 milyar TL düzeyine yükselirken, YP mevduat özellikle son çeyrekte artan döviz kurunun da etkisiyle %10,4 artarak 157,2 milyar USD düzeyine yükselmiştir. Grafik 25: Dönemler İtibarıyla TP ve YP Mevduatın Gelişimi TP Mevduat (Yıllıklandırılmış) YP Mevduat (Yıllıklandırılmış) 60,0% 60,0% 50,0% 50,0% 40,0% 40,0% 30,0% 36,2% 30,0% 20,0% 15,8% 20,0% 10,0% 0,0% 13,1% 10,0% 0,0% 9,9% -10,0% -20,0% -10,0% -30,0% -40,0% -20,0% -50,0% 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 2012 yılsonuna göre tüm banka gruplarının mevduat tutarı artmakla beraber, tutar olarak en yüksek artış yine 70,1 milyar TL (%18,6) ile özel bankalarda görülmüştür. 36

38 Tablo 12: Banka Grupları İtibarıyla Mevduatın Gelişimi TP (Milyon TL) YP (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) TP (Milyon TL) YP (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) TP (Milyon TL) YP (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) (Milyon TL) TP YP Toplam Kamu Bankaları ,3 15,5 13,3 Özel Bankalar ,4 11,2 18,6 Yabancı Bankalar ,5 7,7 18,0 Katılım Bankaları ,3 2,4 20,3 TMSF Bankaları 9,8 4,4 17, ,1 0-0,4 0,5-1,3-10,2 2,6 BANKACILIK SEKTÖRÜ ,0 11,1 16,9 DEĞİŞİM Aralık 2012 Eylül 2013 TUTAR % Eylül 2013 döneminde tasarruf mevduatının 8 toplam mevduat içerisindeki payı yılsonuna göre 2,1 puan azalarak %58,2 olarak gerçekleşmiş, resmi mevduatın payı 0,6 puan, ticari ve diğer mevduatın payı ise 1,5 puan artmıştır. Grafik 26: Mevduatın/Katılım Fonlarının Türleri İtibarıyla Dağılımı 100% 90% 80% 5,6 5,6 6,2 34,1 35,5 35,6 70% 60% 50% 60,3 58,9 58,2 40% 30% 20% 10% 0% Haz.10 Tem.10 Ağu.10 Eyl.10 Eki.10 Kas.10 Ara.10 Oca.11 Şub.11 Mar.11 Nis.11 May.11 Haz.11 Tem.11 Ağu.11 Eyl.11 Eki.11 Kas.11 Ara.11 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Eki.12 Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Tasarruf Mevduatı Ticari ve Diğer Mevduat Resmi Mevduat 2013 yılının ikinci çeyreğinde döviz kurlarının yükselmesiyle gerçek kişilere ait döviz tevdiat hesaplarında çözülme ve Türk Lirası mevduata dönüş olmakla birlikte, üçüncü çeyrekte kurların gerilememesi ve USD nin 2 TL yi geçmesiyle, gerçek kişilere ait YP hesaplardaki artış, TP hesaplardaki artışın üzerinde olmuştur. Bankaların gerçek kişi mudileriyle yaptıkları FX/TL swap işlemleri de DTH artışı üzerinde etkilidir. Benzer şekilde, tüzel kişilere ait ticari ve diğer mevduatın TP kısmı 1,1 milyar TL (%0,6) çözülürken, YP kısmı 8,8 milyar USD (USD bazında %14,8) gibi önemli bir artış göstermiştir. Bu durum üçüncü çeyrekte reel sektörün döviz varlıklarını artırması olarak değerlendirilmektedir. Vergi ve diğer gelirler nedeniyle kamuya ait mevduat ise son çeyrekte 9,4 milyar TL (%20) artarak 56,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 8 Katılım bankalarındaki gerçek kişilere ait fonlar dahildir. 37

39 Grafik 27: Tasarruf Mevduatı ile Ticari ve Diğer Mevduatın Gelişimi Tasarruf Mevduatı 10% 35,0% Tasarruf Mevduatı (Yıllıklandırılmış) ,0% 1,7% 0,6% 7,6% 1,0% 0,9% 3,1% 1,3% 3,2% 6,0% 5,5% 3,5% 3,9% 2,5% 1,3% -1,0% 3,1% 2,3% 4,8% 3,6% 3,0% 7,8% 6,5% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 14,2% 9,3% % 0,0% 0 Aralık 2011 Mart 12 Haziran 12 Eylül 12 Aralık 12 Mart 2013 Haziran 2013 Eylül ,2% -6% TP (Milyon TL) YP (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) TP Artış % YP Artış % Toplam Artış % 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık ,1% Ticari ve Diğer Mevduat 14,8% 20% 15% 65,0% 55,0% Ticari Mevduat (Yıllıklandırılmış) ,0% 0,8% 10,3% -1,1% 4,8% 3,4% 0,8% 9,2% 0,7% 12,3% 7,3% 2,0% 4,0% -0,1% -0,1% 10,8% 6,8% 9,0% 7,9% -0,6% 10% 5% 0% 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 24,9% 22,6% ,2% -5% -5,0% -15,0% ,1% -10% -25,0% 0 Aralık 2011 Mart 2012 Haziran 2012 Eylül 2012 Aralık 12 Mart 2013 Haziran 2013 Eylül % TP (Milyon TL) YP (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) TP Artış % YP Artış % Toplam Artış % 13 Haftalık Ortalamalar Yıllık 2012 yılsonunda %37,4 olan sigortaya tabi tasarruf mevduatı oranı, tarihinde yapılan mevzuat değişikliği sonucunda sigortaya tabi mevduat tutarının üst limiti 50 bin TL den 100 bin TL ye yükseltilmesi ile 2013 yılının ilk çeyreğinde %49,7 ye, Eylül 2013 itibarıyla %58,2 düzeyine yükselmiştir. TCMB ve Bakanlar Kurulu nca kaynakların vadesinin uzatılması yoluyla vade uyumsuzluğunu azaltmak amacıyla alınan tedbirlerin etkisi ile Aralık 2010 döneminden itibaren bir aya kadar vadeli mevduatın payı 13,3 puan azalırken bir yıldan uzun vadeli mevduatın payı 1,5 puan, üç aydan uzun vadeli mevduatın payı da 6,2 puan artış göstermiştir. Tablo 13: Mevduatın Vade Dağılımı (%) Değişim (Puan) Eylül Aralık Haziran Ara.10 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12 Mar.13 Haz.13 Eyl.13 Eylül 2013 Eylül 2013 Eylül 2013 Vadesiz 15,9 16,8 17,4 16,3 17,2 17,3 17,9 17,6 18,3 18,9 1,6 1,0 0,6 1 Aya Kadar Vadeli 26,0 14,6 14,8 14,2 13,2 13,1 14,7 13,9 14,4 13,3 0,2-1,5-1,1 1-3 Ay Arası Vadeli 49,7 52,7 53,2 54,9 55,9 56,5 54,4 53,2 50,4 53,2-3,3-1,2 2,8 Vadesiz ve 3 Aya Kadar Vadeli 91,6 84,1 85,4 85,3 86,3 86,9 87,0 84,8 83,1 85,4-1,5-1,7 2,2 3-6 Ay Arası Vadeli 4,1 8,3 7,5 7,7 7,0 6,3 6,2 6,7 7,2 6,0-0,3-0,2-1, Ay Arası Vadeli 1,5 2,7 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 4,3 5,3 4,4 2,3 2,2-1,0 1 Yıldan Uzun Vadeli 2,7 4,8 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,2 4,4 4,2-0,5-0,3-0,1 Sektörde altın mevduatı kıymetli maden depo hesapları içerisinde izlenmekte olup, bu hesabın tamamına yakını altın mevduatından oluşmaktadır. Eylül 2013 itibarıyla sektörün kıymetli maden depo hesapları toplamı 10,8 milyar USD tutarındadır. Söz konusu hesapların 721 milyon USD si bankalararası depolardır. Bankalararası kıymetli maden depo hesapları hariç tutulduğunda sektör mevduatının %2,3 ü kıymetli maden depo hesaplarından 38

40 oluşmaktadır yılında çok ciddi artış gösteren kıymetli maden depo hesaplarının artış hızında 2012 yılında bir yavaşlama gözlenmekle birlikte, altın fiyatlarının düşmeye başlamasıyla birlikte 2013 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde kıymetli maden depoları USD bazında azalma göstermiştir. Bankalararası depolar hariç tutulduğunda, kıymetli maden depoları 2013 ün üçüncü çeyreğinde 347 milyon USD (%3,3) azalarak 10,1 milyar USD ye gerilemiştir. Tablo 14: Çeyrekler İtibarıyla Kıymetli Maden Depo Hesaplarının Gelişimi Kıymetli Maden Depo hesabı Toplam Değişim ** Milyon USD Vadeli Vadesiz Toplam* YP Mevduat İçindeki Payı Tutar % Mar ,9 Haz , ,0 Eyl , ,2 Ara , ,9 Mar , ,2 Haz , ,2 Eyl , ,2 Ara , ,3 Mar , ,3 Haz , ,7 Eyl ,9-3 0,0 (*) Bankalararası depolar dahildir. (**) Değişim bir önceki döneme göre hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, USD bazında altın ons fiyatlarının %11,3 oranında arttığı 2013 yılının üçüncü çeyreğinde, gram bazında altın depo hesaplarının 23 ton (%8,3) azalarak 254 tona gerilediği görülmektedir. Grafik 28: Ons Altın Fiyatı ve Altın Depo Hesaplarının Gelişimi USD Şubat 2012 Mart 2012 Nisan 2012 Mayıs 2012 Haziran 2012 Temmuz 2012 Ağustos 2012 Eylül 2012 Ekim 2012 Kasım 2012 Aralık 2012 Ocak 2013 Şubat 2013 Mart 2013 Nisan 2013 Mayıs 2013 Haziran 2013 Temmuz 2013 Ağustos 2013 Eylül ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Ton Fiyat Ton (Sağ Eksen) Kaynak:TCMB 39

41 2013 yılının üçüncü çeyreğinde brüt kredi artış oranının (%7,5) mevduatın artış oranının (%7,8) altında gerçekleşmesiyle mevduatın krediye dönüşüm oranı 0,3 puan azalarak %113 seviyesine gerilemiştir. Banka grupları arasında yabancı bankalar %118,4 ile en yüksek orana sahip iken, kamu bankaları %95,2 ile sektör ortalamasının altında yer almaktadır. Grafik 29: Banka Grupları Bazında Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 120,0 100,0 106,1 113,3 113,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0, BANKACILIK SEKTÖRÜ KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR YABANCI BANKALAR KATILIM BANKALARI Eylül 2013 itibarıyla %113 olan Türk bankacılık sektörü mevduatın krediye dönüşüm oranı Euro Alanı (%111) ortalamasına yakındır. Grafik 30: Ülkelerin Kredi Mevduat Oranı 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 (%) Latvia Slovenya Y.Zelanda Yunanistan İtalya Ukrayna Portekiz Australya İspanya İrlanda Rusya Türkiye Fransa Euro Alanı Bosna Taylanda Hırvatistan ABD Polonya Macaristan Kaynak: Reuters, Ülke merkez bankaları (2012 ve 2013 en son bulunabilen veriler) Singapur Kore Romanya Kazakistan Küresel Bankalar İngiltere Endonezya Bulgaristan Slovakya Malezya Hindistan Çek Cum. Japonya Almanya Çin Yurtdışı şubeler nezdindeki mevduat, toplam mevduat içinde %4,9 paya sahiptir. Yurtdışı şubeler nezdindeki TP mevduat, Aralık Haziran 2011 döneminde Arap ülkelerindeki siyasi gelişmeler nedeniyle, izleyen dönemde ise temelde kademeli olarak faize 40

42 duyarlı kısa vadeli ticari mevduatın çekilmesi sonucu azalmakla birlikte, 2012 yılının ikinci yarısında artış, 2013 yılının üçüncü çeyreğine kadar ise azalış göstermiştir. Bununla birlikte, son çeyrekte yurtdışı şubelerdeki toplam mevduatın YP hesapların etkisiyle %15 arttığı, en yüksek mevduat artışının Malta, Lüksemburg ve Bahreyn şubelerinde olduğu görülmüştür. Tablo 15: Yurt Dışı Şubeler Nezdinde Toplanan Mevduat Top.Mevduat Dönem TP (Milyon TL) YP* (Milyon USD) Toplam (Milyon TL) İçindeki Pay TP YP Toplam Ara , Haz , ,3-27,2 Ara ,7-16,5-10,6-5,4 Haz ,4-35,4 27,3-2,2 Mar ,5 21,7-7,4-0,6 Eyl ,4 18,9-5,8 2,9 Ara ,4 18,2-3,3 4,9 Mar ,2-18,0 6,9-3,0 Haz ,6-16,6 29,4 17,5 Eyl ,9-21,0 20,9 15,0 (*) TCMB kurları esas alınmıştır. (**) Önceki döneme kıyasla değişim Yurtdışı Şubeler Nezdinde Toplanan Mevduat Değişim** (%) Yurtdışı şubeler nezdindeki toplam mevduatın %52 si yurtiçi yerleşiklere aittir. Yurtdışı yerleşiklerin toplam mevduatının sektördeki payı ise son çeyrekte %5,1 den %5,8 e yükselmiştir. Tablo 16: Mevduatın Dağılımı Tutar Olarak Dağılım (Milyon TL) Yüzde Olarak Dağılım (Eylül 2013) Yurtiçi Yerleşikler Yurtdışı Yerleşikler Toplam Yurtiçi Yerleşikler Yurtdışı Yerleşikler Toplam Yurtiçi Şubeler ,7 3,4 95,1 Yurtdışı Şubeler ,6 2,4 4,9 Toplam ,2 5,8 100,0 41

43 e) Yurtdışı Bankalara Borçlar Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesine rağmen gelişmiş ülkelerde uygulanan ekonomik aktiviteyi destekleyici politikalar ve ülkemizde yaşanan olumlu makroekonomik gelişmelerin etkisi ile son yıllarda artış eğiliminde olan küresel piyasalardan sağlanan fonlar, 2013 yılının dokuz ayında da artış seyrini sürdürmüştür. Sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçların toplamı, yılsonuna göre %18,3 oranında (20,4 milyar USD) artış göstererek Eylül 2013 itibarıyla 132,2 milyar USD ye yükselmiştir. Söz konusu artışa en önemli katkıyı 10,6 milyar USD (%23) artış gösteren krediler sağlamıştır. Ayrıca repodan sağlanan fonlar 4,5 milyar USD (%24,3), sendikasyon kredileri 2,6 milyar USD (%16), sermaye benzeri krediler 1,8 milyar USD (%25,5) ve mevduat 1,7 milyar USD (%10,5) artış göstermiştir. Öte yandan seküritizasyon kredilerinde 1 milyar USD (%13,6) tutarında azalış görülmektedir yılının ilk çeyreğinde %8,4, ikinci çeyreğinde %5,9 artan sektörün yurtdışı bankalardan temin ettiği borçlar üçüncü çeyrekte %3 oranında artış gösterirken; en yüksek tutarlı artış krediler (2,3 milyar USD) kaleminde gözlenmektedir. Öte yandan üçüncü çeyrekte repo işlemlerinde %2,7 oranında (0,7 milyar USD) azalış gerçekleşmiştir. Eylül 2013 döneminde bankaların yurtdışı bankalara borçları içerisinde kendi risk gruplarından sağladığı fon tutarı, yılsonuna göre 8,4 milyar USD (%55,1) artarak 23,8 milyar USD ye yükselmiştir. Aralık 2012 itibarıyla bankaların kendi risk gruplarından sağladığı fon tutarının toplam yurtdışı borçlara oranı %13,7 iken Haziran 2013 döneminde bu oran %17,1 e, Eylül 2013 döneminde ise %18 e yükselmiştir. Yılsonuna göre bankaların risk gruplarından sağladıkları fonlarda, en yüksek artış 3,4 milyar USD (%31,8) krediler kaleminde gerçekleşmiştir. Krediler kalemini 1,3 milyar USD (%136,7) artış gösteren mevduat takip etmektedir. 42

44 Tablo 17: Yurtdışı Bankalardan Sağlanan Fonların Gelişimi Değişim Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2012 Aralık 2012 Haziran 2013 Eylül 2013 Eylül 2013 Eylül 2013 Eylül 2013 (milyon USD) Tutar % Pay Tutar % Pay Tutar % Pay Tutar % Pay Tutar (%) Tutar (%) Tutar (%) Mevduat , , , , , , ,6 Kredi , , , , , , ,2 Sendikasyon , , , , , , ,0 Seküritizasyon , , , , , , ,0 Repo , , , , , , ,7 Sermaye Benzeri Krediler , , , , , , ,9 Diğer* 44 0,0 58 0,1 97 0, , , , ,5 TOPLAM** , , , , , , ,0 (*)Vade unsuru taşımayan işlemlerin dışında, İşlem tür kodları sınıflandırmasından herhangi bir tür işlem koduna dahil olmadığı halde bankalarla yapılan borç tarafındaki işlemleri kapsamaktadır. (**) Yurtdışında ihraç edilen tahvil/bono tutarları hariç tutulmuştur. Eylül 2013 döneminde yılsonuna göre sektörün yurtdışından temin ettiği sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinin toplam tutarı yaklaşık 1,7 milyar USD (%7,2) artarak 25 milyar USD ye yükselmiştir. Eylül 2013 döneminde sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinin yurtdışı bankalardan sağlanan toplam yurtdışı fonlar içindeki payı %18,9, toplam yabancı kaynaklar içindeki payı ise %1,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Grafik 31: Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri Geri Ödeme Planı 2015 ve Sonrası 2014 Yılı Sendikasyon Seküritizasyon 2013 Yılı Ara.13 Kas.13 Eki Milyon USD 2013 yılının son çeyreğinde toplam sendikasyon kredilerinin %19 unu oluşturan 3,6 milyar USD tutarındaki kredilerin vadesinin dolması beklenmektedir yılında sendikasyon kredilerinin yenileme oranının %100 ün üzerinde gerçekleştiği ve sektör genelinde bankaların, sendikasyon kredilerini yenilemekte problem yaşamadığı gözlenmektedir. 43

45 Eylül 2013 döneminde yılsonuna göre repo işlemleriyle sağlanan fonlar %24,3 (4,5 milyar USD) oranında artış göstermiştir. Repo işlemlerinin %87 si bir yıla kadar vadeli, %13 ü ise bir yıldan uzun vadeli işlemlerden oluşmaktadır. Üçüncü çeyrekte ise repo işlemlerinden sağlanan fonlarda %2,7 (0,7 milyar USD) oranında azalış gözlenmektedir. Eylül 2013 döneminde yılsonuna göre yurtdışı bankalardan sermaye benzeri kredi şeklinde sağlanan fonlar %25,5 (1,8 milyar USD) oranında artış göstermiştir. Diğer taraftan sermaye benzeri kredilerde üçüncü çeyrekte gerçekleşen 922 milyon USD lik artışın tamamına yakını (%98,9) ikincil sermaye benzeri kredi şeklindedir. Eylül 2013 itibarıyla, yurtdışı bankalardan sağlanan fonların 78,8 milyar USD si (%59,6) USD cinsinden, 39 milyar USD si ise (%29,6) EUR cinsindendir. Sektör yurtdışından TP kaynak da sağlamakta olup, kaynakların 11,5 milyar USD lik (%8,7) kısmı TP cinsindendir. TP cinsinden fonların 6,9 milyar USD si mevduat, 2,7 milyar USD si kredi, 1,8 milyar USD si repo ve 0,1 milyar USD si sermaye benzeri kredilerden oluşmaktadır. Grafik 32:Yurtdışı Bankalardan Temin Edilen Fonlar ,7 16,3 16,3 18, ,9 14,0 12,3 13,0 11,0 12,5 13,0 14,3 14,9 15,1 14,7 15,0 14,7 14,5 16,0 14,0 12,0 Milyon USD ,5 9,2 9,1 10,0 8,0 % ,0 4, ,0 0 0,0 Eylül 13 Haziran 13 Mart 13 Aralık 12 Eylül 12 Haziran 12 Mart 12 Aralık 11 Eylül 11 Haziran 11 Mart yıla kadar vadeli 1 yıldan uzun vadeli Yurtdışı Bankalara Borçlar/Toplam Pasif (%) Eylül 2013 döneminde yılsonuna kıyasla sektörün yurtdışı bankalardan sağladığı borçların toplam pasifler içindeki payı %14,5 ten %16,3 e yükselmiştir. Ülkemizde yaşanan olumlu makroekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüne duyulan güvenin artması, bankaların yurtdışından sağladıkları fon tutarlarını arttırarak mevduat ağırlıklı pasif yapısını çeşitlendirmelerine olanak sağlamıştır. 44

46 Grafik 33: Yurtdışı Bankalardan Temin Edilen Fonların Ülkelere Göre Dağılımı Aralık 2012 Eylül 2013 Körfez Ülkeleri 6,6% Diğer 11,4% ABD 20,3% Körfez Ülkeleri 7,6% Diğer 9,8% ABD 18,4% Libya 2,5% Japonya 2,9% İsviçre 6,9% Büyük Britanya 12,1% Libya 2,2% İsviçre 6,9% Japonya 3,0% Büyük Britanya 16,2% Euro Alanı 37,2% Euro Alanı 35,9% Eylül 2013 döneminde yurtdışından temin edilen fonlarda yılsonuna kıyasla ABD'nin payı 1,9 puan, Euro Alanı'nın payı 1,3 puan azalırken; Büyük Britanya'nın payı 4,1 puan ve Körfez ülkelerinin payı 0,9 puan artmıştır 9. Yılsonuna kıyasla Büyük Britanya merkezli finans kuruluşlarından sağlanan fonlarda kredi (3,4 milyar USD - %143,7) ve repo (3 milyar USD - %51,5) işlemleri kaynaklı olarak toplamda %58,6 (7,9 milyar USD) oranında artış görülürken, Körfez ülkelerinden sağlanan fonlarda ise krediler (1,8 milyar USD - %34,1), sendikasyon kredileri (0,7 milyar USD - %49,4) ve mevduat (0,2 milyar USD - %25,6) kaynaklı toplamda % 35,2 (2,6 milyar USD) oranında artış görülmektedir. 9 Banka genel merkezinin yerleşik olduğu ülke esas alınmıştır. 45

47 Konu 3: Likidite Stres Testi LİKİDİTE STRES TESTİ Likidite riski, sistemik risk ile ilişkisi nedeniyle tüm finansal sistemi çok kısa sürede etkileyebilmekte ve bu yönüyle diğer finansal risklerden ayrılmaktadır. Küresel ekonomideki son dönem gelişmeler likidite riskinin önemini artırmaktadır. Likidite stres testi analizi temelde, çeşitli senaryo ve varsayımlara bağlı olarak, bankaların mevduat ve diğer fon kaynaklarının çekilmesi durumunda ihtiyaç duyulacak fon miktarını ve bunun mevcut likit varlıklarla karşılanıp karşılanamayacağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Kurumumuzca uygulanan likidite stres testinde, aşağıdaki senaryolarda belirlenen oranlarda mevduat ve diğer kaynak çıkışlarına karşılık belirli kesinti oranları sonrasında aktiflerin (nakit varlıklar, kamu borçlanma senetleri ve hisse senetleri) satışından elde edilebilecek nakit girişleri sonucunda likidite açığı oluşup oluşmadığına bakılmaktadır. Analizde bankaların likidite sıkışıklığına ilişkin ilave politika önlemi almayacağı varsayılmaktadır. Uygulanan likidite stres testinde iki senaryo kullanılmıştır. Birinci senaryoda sistemde herhangi bir mevduat çekilişi olmayacağı, sadece mevduat dışı kaynaklarda azalma olacağı öngörülmektedir. Yabancı para likiditenin değerlendirildiği ikinci senaryoda ise yabancı para mevduat dışı kaynaklardaki azalışın yanı sıra yabancı para bireysel ve ticari mevduat çekilişlerinin de yaşanacağı varsayılmaktadır. Ayrıca, Rezerv Opsiyon Mekanizması kanalıyla TL zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler için tutulan döviz tutarının kullanılabileceği de varsayılmıştır. Testlerde kullanılan çekilme ve dikkate alınma oranları izleyen tablolarda özetlenmektedir. Likidite Testi Mevduat ve Mevduat Dışı Kaynak Çekilme Oranları Senaryo 1 Senaryo 2 TP YP YP Bireysel Müşteriler Mevduatı 0% 0% 20% Ticari Müşteriler Mevduatı 0% 0% 20% Bankalar Mevduatı* 0% 100% 100% Repo ve Para Piyasaları* 0% 100% 100% Yurtdışı Borçlanmalar (sendikasyon seküritizasyon dahil)* 100% 100% 100% Vadesine 3 ay kalan yurtdışı borçlanmaların tamamının yenilenmediği varsayılmaktadır. Likidite Testi Varlıklarda Kesinti Oranları Senaryo 1 Senaryo 2 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 0% 0% DİBS (Alım Satım) 15% 15% DİBS (Satılmaya Hazır) 30% 30% DİBS (Vadeye Kadar Elde Tutulacak) 30% 30% Eurobondlar 30% 30% Hisse Senetleri 50% 50% Zorunlu Karşılıklar 100% 88% Uygulanan likidite stres testinin sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. LİKİDİTE TESTİ SONUÇ ÖZETİ - (Bin TL) - SENARYO 1 LİKİDİTE TESTİ SONUÇ ÖZETİ - (Bin TL) - SENARYO 2 Sektör Toplam Fon Çıkışı Toplam Fon Çıkışı Nakit Girişi* Nakit Girişi* Likidite Pozisyonu Likidite Pozisyonu * Aktif satışları ve Bankalardan 3 aya kadar vadeli serbest alacaklar * Aktif satışları ve Bankalardan 3 aya kadar vadeli serbest alacaklar ve türevler Senaryo sonuçlarına göre sektörde likidite açığı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sektör 46

48 f) Özkaynaklar ve Sermaye Yeterliliği Sektörün özkaynakları Eylül 2013 dönemi itibarıyla 189 milyar TL düzeyindedir. Yıl sonuna göre %3,8 oranında artan özkaynaklar bir yıllık dönemde %12,3 (21 milyar TL) oranında artmıştır. Bir yıllık dönemde özkaynaklardaki artışın temel nedeni dağıtılmayarak banka bünyesinde bırakılan kârın eklendiği yedek akçelerdir. Bir yıllık dönemde menkul değer değerleme fonlarındaki 5 milyar TL azalışa karşılık, sektörün kar dağıtımının sınırlandırılması ve karların bünyede bırakılmasının teşvik edilmesi yönünde Kurumumuzca sürdürülen politikalar çerçevesinde bir yıllık dönemde yedek akçelerin 18 milyar TL ve ödenmiş sermayenin 5 milyar TL artması sektörün özkaynaklarının artmasını sağlamıştır. Özkaynaklar, yılın üçüncü çeyreğinde ise %2,2 (4 milyar TL) oranında artmıştır. Anılan dönemde yurtiçi ve küresel gelişmelere bağlı olarak faiz oranlarında görülen artışın menkul değerler değerleme farklarına etkisi özkaynaklardaki artışı sınırlandırmıştır. Sabit kıymet yeniden değerleme farkları ve menkul değerler değerleme farklarındaki azalışa rağmen sektörün karındaki artış özkaynakdaki değişimi olumlu etkilemiştir. Grafik 34: Toplam Aktifler ve Özkaynakların Değişimi (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) 20,0 15,0 10,0 % 5,0 0,0-5,0-10,0 Eylül 03 Mart 04 Eylül 04 Mart 05 Eylül 05 Mart 06 Eylül 06 Mart 07 Eylül 07 Mart 08 Eylül 08 Mart 09 Eylül 09 Mart 10 Eylül 10 Mart 11 Eylül 11 Mart 12 Eylül 12 Mart 13 Eylül 13 Grafik 35: Toplam Aktifler ve Özkaynakların Değişimi (Aralık 2002 Baz dönem) 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 % 200,0 100,0 0,0 Eylül 03 Mart 04 Eylül 04 Mart 05 Eylül 05 Mart 06 Eylül 06 Mart 07 Eylül 07 Mart 08 Eylül 08 Mart 09 Eylül 09 Mart 10 Eylül 10 Mart 11 Eylül 11 Mart 12 Eylül 12 Mart 13 Eylül 13 Aktifler Özkaynaklar Aktifler Özkaynaklar 2003 baz yılı itibarıyla sektörün toplam aktif ve özkaynak büyüme oranlarının birbirine yakın değerlerde seyrettiği görülmektedir yılsonundan 2012 yılsonuna kadar çeyrek dönemler itibarıyla değerlendirildiğinde özkaynaklardaki artışın aktif artışını geçtiği görülmektedir. Mart 2013 döneminde her ikisi de pozitif artarken, Haziran 2013 döneminde ise önceki çeyreğe kıyasla aktifler %7 oranında artarken, özkaynaklar %0,7 oranında 47

49 azalmıştır. Yılın 3 üncü çeyreğinde 2013 de aktifler %7,9, özkaynaklar %2,2 oranında artmıştır. Tablo 18: Özkaynak Unsurlarının Gelişimi 2012/9-2013/9 2013/6-2013/9 (Milyon TL) 2012/9 2012/ /6 2013/9 Tutar % Tutar % Ödenmis Sermaye , ,3 Yedek Akçeler , ,2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Farkları , ,0 Menkul Değerler Değerleme Farkları , ,5 Dönem Karı (Zararı)* , ,1 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) ,6 0 0,0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR , ,2 * Dönem Karı (Zararı) satırındaki değişim yıllıktır. DEĞİŞİM (%) Eylül 2013 döneminde önceki çeyreğe kıyasla sektörün toplam ödenmiş sermayesi 177 milyon TL (%0,3) artarak milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Anılan dönemde bir kalkınma yatırım bankası ve bir özel banka olmak üzere iki bankanın ödenmiş sermayesi artmıştır. Büyük kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan olağanüstü yedeklerden olmak üzere yedek akçeler yılsonundan cari döneme 19 milyar TL (%18,4) artmış, 3 üncü çeyrekte ise %0,2 oranında azalarak 122,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Dokuz aylık dönemde sektörde 34 bankanın yedek akçelerinde artış meydana gelmiş ve 10 bankanın yedek akçeleri 100 milyon TL ile 999 milyon TL arasında, 7 bankanın yedek akçeleri de 1 milyar TL ile 3 milyar TL aralığında artmıştır. Eylül 2013 döneminde yılsonuna kıyasla 11,4 milyar TL (%75,6) azalan menkul değer değerleme farklarındaki azalışın 11 milyar TL tutarlık kısmı satılmaya hazır menkul değerlerde görülen değer azalışlarından kaynaklanmaktadır. Temmuz 2012 döneminden itibaren Basel II hükümlerinin uygulandığı sektörde, sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) yılsonuna göre 2,1 puan, yılın 3 üncü çeyreğinde de 0,6 puan azalarak Eylül 2013 te %15,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 48

50 Grafik 36: Sermaye Yeterliliği Rasyosu 35,0 Basel II'ye geçiş 30,0 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 15, ,0 2003/9 2003/ /1 2004/3 2004/5 2004/7 2004/9 2004/ /1 2005/3 2005/5 2005/7 2005/9 2005/ /1 2006/3 2006/5 2006/7 2006/9 2006/ /1 2007/3 2007/5 2007/7 2007/9 2007/ /1 2008/3 2008/5 2008/7 2008/9 2008/ /1 2009/3 2009/5 2009/7 2009/9 2009/ /1 2010/3 2010/5 2010/7 2010/9 2010/ /1 2011/3 2011/5 2011/7 2011/9 2011/ /1 2012/3 2012/5 2012/7 2012/9 2012/ /1 2013/3 2013/5 2013/7 2013/9 SEKTÖR HEDEF RASYO YASAL SINIR Tablo 19: SYR Bileşenleri FARK (%)* (Milyon TL) 2012/9 2012/ /6 2013/9 2012/ /9 2013/6-2013/9 Ana Sermaye ,9 3,2 Katkı Sermaye ,8 7,0 Sermaye ,8 3,8 Sermayeden İndirilen Değerler (-) ,3-0,2 Özkaynak ,9 3,8 Risk Ağırlıklı Varlıklar ,6 7,7 Kredi Riskine Esas Tutar ,6 8,0 - Menkul Kıymetleştirme Poz. Kay.KRET Karşı Taraf Kredi Riski Dahil KRET Risk ağırlığı % 0 olanlar, ,0 8,9 Risk ağırlığı %10 olanlar, Risk ağırlığı % 20 olanlar, ,9 18,4 Risk ağırlığı % 50 olanlar ,6 7,1 Risk ağırlığı % 50 olanlar, ,7 2,1 Risk ağırlığı % 75 olanlar, ,4 5,2 Risk ağırlığı % 100 olanlar, ,9 8,4 Risk ağırlığı % 150 olanlar, ,6 5,5 Risk ağırlığı % 200 olanlar, ,1 13,5 Piyasa Riskine Esas Tutar ,4 27,1 Operasyonel Riske Esas Tutar ,6 0,0 Sermaye Yeterliliği Rasyosu (%)* 16,5 17,9 16,3 15,7-2,1-0,6 * Sermaye Yeterliliği Rasyosu'ndaki değişim puan olarak ifade edilmiştir. Yılın dokuz aylık döneminde yasal özkaynaklar %9,9 oranında artarken, risk ağırlıklı varlıklar %24,6 oranında artmış ve bu değişimler SYR ye 2,1 puanlık azalış olarak yansımıştır. Eylül 2013 itibarıyla risk ağırlıklı varlıkların %89,6 sı kredi riskine esas tutar, %7,9 u operasyonel riske esas tutar ve %2,5 i piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. Kredi riskine esas tutar dokuz aylık dönemde %25,6, 3 üncü çeyrekte %8 oranında, piyasa riskine esas tutar dokuz aylık dönemde %50,4, 3. çeyrekte %27,1 oranında ve operasyonel riske esas tutar dokuz aylık dönemde %8,6 oranında artmıştır. 49

51 Yasal özkaynak artışına temel teşkil eden ana sermayedeki artış yedek akçelerde dokuz aylık dönemde meydana gelen 19,2 milyar TL tutarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Anılan dönemde katkı sermaye 1,2 milyar TL tutarında artmıştır. Üçüncü çeyrekte sektörün aldığı 2,5 milyar TL sermaye benzeri borç tutarı, menkul değerler ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar değer artış fonundaki azalmayı bertaraf edebilmiştir. Banka grupları bazında incelendiğinde 2013 yılının dokuz aylık döneminde katılım bankaları haricindeki tüm banka gruplarının konsolide olmayan SYR si azalmıştır. Eylül 2013 döneminde TMSF bankaları hariç tutulduğunda, kalkınma ve yatırım bankaları %30,1 ile en yüksek SYR ye sahipken, %14,35 ile en düşük SYR katılım bankalarında görülmektedir. Tablo 20: Banka Grupları Bazında Sermaye Yeterliliği Rasyosu Fark (Puan) (%) 2012/9 2012/ /6 2013/9 2012/ /9 2013/6-2013/9 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 34,9 34,3 32,9 30,1-4,16-2,80 TMSF Bankaları 39,3 40,3 39,7 39,0-1,27-0,74 Bankacılık Sektörü 16,5 17,9 16,3 15,7-2,11-0,60 Özel Bankalar 15,5 17,1 15,6 15,2-1,91-0,37 Yabancı Bankalar 16,8 17,6 16,5 15,8-1,79-0,71 Kamu Bankaları 15,6 17,2 15,1 14,4-2,82-0,75 Katılım Bankaları 13,5 13,9 14,8 14,4 0,45-0,45 Eylül 2013 itibarıyla bankacılık sektörünün yasal sınır ve hedef rasyonun üzerinde seyreden SYR si, maruz kalınan riskleri yönetilebilecek yeterlilikte özkaynak yapısını koruduğunu göstermektedir. 50

52 4. Kârlılık Bankacılık sektörü dönem net kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla milyon TL (%16,2) artarak Eylül 2013 te milyon TL ye yükselmiştir. Dönem net kârının artmasında, net faiz gelirlerindeki artışın yanı sıra, diğer faiz dışı gelir/gider dengesindeki olumlu gelişme etkili olmuştur. Net faiz gelirlerindeki artışta, mevduat maliyetlerindeki azalış ile genel olarak mevduat dışı kaynakların görece düşük maliyetleri sonucunda yüksek düzeyde gerileyen faiz giderleri belirleyici olmuştur. Diğer faiz dışı gelir/gider dengesindeki gelişmede, Eylül 2012 de sermaye piyasası işlemlerinden nette zarar eden bankacılık sektörünün, cari dönemde söz konusu işlemlerden nette kâr elde etmesi belirleyici olmuştur. Tablo 21: Bankacılık Sektörü Karşılaştırmalı Gelir Tablosu Bankacılık Sektörü (Milyon TL) Eylül Değişim Toplam Gelire/Gidere Oranı % Tutar % Fark (Puan) Toplam Faiz Gelirleri ,3 77,5 72,3-5,2 Kredilerden Alınan Faizler ,7 55,0 54,9-0,1 Menkul Değerlerden Alınan Faizler ,4 19,6 15,1-4,5 Bankalardan ve Para P. Alınan Faizler ,9 1,0 0,8-0,3 Diğer ,9 1,9 1,5-0,4 Toplam Faiz Giderleri ,3 42,2 33,8-8,4 Mevduata Verilen Faizler ,6 31,9 25,4-6,5 Bankalara ve Para P. İşl. Verilen Faizler ,6 4,0 3,5-0,5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler ,1 1,6 2,0 0,4 Repo İşlemlerine Verilen Faizler ,2 4,4 2,4-2,0 Diğer ,7 0,3 0,4 0,1 I) NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) ,4 35,3 38,5 3,2 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu ,7 4,7 7,0 2,2 II) PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) ,2 30,5 31,5 1,0 Toplam Faiz Dışı Gelirler ,2 18,9 22,6 3,6 Bankacılık Hizmet Gelirleri ve Komisyonlar ,1 13,3 14,9 1,6 Aktif Satış Kazançları ,1 0,4 1,9 1,5 Diğer ,9 5,2 5,8 0,6 Toplam Faiz Dışı Giderler ,5 29,2 32,9 3,8 Personel Giderleri ,5 9,9 11,0 1,1 Provizyonlar ,2 5,0 5,8 0,7 Diğer ,2 14,2 16,1 1,9 III) NET FAİZ DIŞI GELİR (GİDER) ,2-12,6-0,4 IV) TOPLAM DİĞER FAİZ DIŞI GEL./GİD. (1+2+3) ,8 0,3 1,4 1,1 1- Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı (Zararı) (Net) ,9 5,1 9,1 2- Kambiyo Kârı (Zararı) (Net) ,6-4,6-8,2 3- Olaganüstü Gelirler (Giderler) (Net) ,0 0,0 0,0 V) VERGİ ÖNCESİ KÂR (ZARAR) (II+III+IV) ,7 20,6 22,5 1,9 Vergi Provizyonu ,1 4,4 4,8 0,3 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) ,2 16,2 17,7 1,6 Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri % 183,5 213,9 Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler % 64,9 68,5 Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler %* 70,4 76,3 Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler %** 61,7 64,4 Not: Diğer faiz dışı gelirler, faiz dışı gelir - gider dengesi hesaplamasında net değerleri üzerinden değerlendirilmiştir. * Diğer faiz dışı gelir/giderler dahil edilmiştir. ** Takipteki alacaklar özel provizyonu ve diğer faiz dışı gelir/giderler dahil edilmiştir. 30,4 3,7 5,9 2,7 51

53 İzleyen grafikte, bankacılık sektörünün çeyrek dönemler itibarıyla birikimsiz kâr tutarı ile yıllıklandırılmış net faiz marjının ve provizyon sonrası net faiz marjının gelişimine yer verilmiştir. Grafik 37: Kârlılık Göstergeleri Önceki yılın aynı dönemine kıyasla dönem net kârı artmakla birlikte, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde elde edilen birikimsiz kâr tutarlarının, ilk çeyrekteki tutarın gerisinde kaldığı görülmektedir. Birikimsiz üçer aylık net kârdaki azalışta esas neden, üçer aylık net faiz gelirlerindeki gerilemedir. Bankacılık sektörü yıllıklandırılmış net faiz marjının, 2013 yılının ilk çeyreğinden sonra azalış eğilimine girdiği görülmektedir. Net faiz marjındaki gerilemede, kredi getirisi/mevduat maliyeti marjının yılın ilk çeyreğine göre üçüncü çeyrekte 0,7 puan azalarak %5 e gerilemesi belirleyici olmuştur. Azalış eğilimindeki yıllıklandırılmış provizyon sonrası net faiz marjının da bir yıllık dönemde takipteki alacaklar özel provizyonundaki artışın etkisiyle, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 0,1 puan azalarak %3,2 ye gerilediği görülmektedir. a) Faiz Gelir/Gider Dengesi Sektörün net faiz gelirleri, esas olarak faiz giderlerindeki hızlı geri çekiliş sonucunda, önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL (%15,4) artarak Eylül 2013 te milyon TL ye ulaşmıştır. Faiz giderlerindeki azalışın, faiz gelirlerindeki azalıştan fazla olmasındaki esas neden, mevduat ağırlıklı pasifin yeniden fiyatlama döneminin kredi ağırlıklı aktiften daha kısa olması nedeniyle, maliyetlerdeki gerilemenin getirilerdeki gerilemeden daha çabuk kâr/zarar tablolarına yansımasıdır. Getiri ve maliyetlerdeki gevşemede, özellikle 2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren TCMB nin faiz koridorunun alt ve üst bandında 52

54 yaptığı aşağı doğru uyarlamalar nedeniyle gerileyen faiz oranlarının da etkisi olmuştur. Bir yıllık dönemde, sektörün hem karşılık ayırma oranının 0,2 puan artması hem de sorunlu alacak bakiyesine olan yeni intikallerin (brüt) artması nedeniyle takipteki alacaklar özel provizyonu milyon TL artmıştır. Bu nedenle provizyon sonrası net faiz gelirleri, net faiz gelirlerindeki artışın gerisinde %9,2 oranında artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Grafik 38: Çeyrek dönemler İtibarıyla Net Faiz ve Provizyon Sonrası Net faiz Gelirleri Eylül 2012 Eylül 2013 döneminde sektörün net faiz gelirleri ile provizyon sonrası net faiz gelirleri artmakla birlikte, söz konusu kalemlerin çeyrek dönemler itibarıyla birikimsiz tutarlarının yılın ilk çeyreğinden sonra azaldığı görülmektedir. Net faiz gelirleri ikinci çeyrekte 462 milyon TL, üçüncü çeyrekte 863 milyon TL; provizyon sonrası net faiz gelirleri de ikinci çeyrekte 829 milyon TL, üçüncü çeyrekte 500 milyon TL azalmıştır. Net faiz gelirlerindeki azalışta, TCMB nin faiz koridorunu genişletmek suretiyle yükselttiği politika faiz oranlarının 10 da etkisiyle artan kredi ve mevduat faiz oranlarının, yeniden fiyatlama döneminin kısa olması nedeniyle öncelikle mevduat üzerinden maliyet artışına ve sektörün faiz giderlerindeki azalış hızının yavaşlamasına yol açması belirleyici olmuştur. Provizyon sonrası net faiz gelirlerinin yılın ikinci çeyreğinde azalmasında, takipteki alacaklar özel provizyonunun 367 milyon TL artması; üçüncü çeyreğinde azalmasında ise takipteki alacaklar özel provizyonu bu çeyrekte azalmasına rağmen net faiz gelirlerinin de azalması belirleyici olmuştur. Toplam faiz gelirleri, kredilerden alınan faiz gelirlerindeki artışa rağmen, temelde menkul kıymetlerden alınan faiz gelirlerindeki azalışa bağlı olarak, son bir yıllık dönemde milyon TL lik (%1,3) azalışla milyon TL ye gerilemiştir. Eylül döneminde, kredi getirisi 1,6 puanlık azalışla %9,6 ya gerilemesine rağmen, temelde hacim 10 TCMB 2013 yılı Temmuz ve Ağustos aylarındaki Para Politikası Kurulu Kararları ile borçlanma faiz oranını %3,5 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranını %6,5 ten %7,75 e çıkarmak suretiyle faiz koridorunu genişletmiş, Eylül ve Ekim aylarındaki kararlarında ise söz konusu faiz oranlarını sabit tutmuştur. 53

55 etkisi nedeniyle kredilerden elde edilen faiz gelirleri milyon TL (%5,7) yükselmiştir. Diğer taraftan, menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri milyon TL (%18,4) azalmıştır. Söz konusu azalışta, menkul kıymet portföyündeki düşük oranlı artışa (%3,7) karşılık, Hazine nin borçlanma maliyetinin gerilemesine bağlı olarak banka portföylerine yeni alınan menkul kıymetlerin görece düşük getirilere sahip olmasının etkisi olmuştur. Nitekim bir yıllık dönemde, menkul kıymet getirisi 1,6 puan azalışla %8,3 e gerilemiştir. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla, bankalardan alacakların ve ters repo işlemlerinden alacakların getiri oranlarındaki sırasıyla 0,8 puan ve 3,6 puan gerilemeye bağlı olarak, söz konusu kalemlerden elde edilen faiz gelirleri sırasıyla 227 milyon TL (%20,9) ve 419 milyon TL (%45,8) azalmıştır. Bilindiği üzere, TCMB yapmış olduğu tebliğ değişikliği ile tarihinde itibaren Kredili Mevduat Hesaplarında (KMH) uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranlarının kredi kartı işlemlerinde uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranlarını geçemeyeceğini kararlaştırmıştır. Söz konusu değişikliğin etkilerine bakıldığında, KMH faiz gelirlerinin toplam faiz gelirleri içerisindeki payı Mayıs 2013 döneminde %4,43 iken Eylül 2013 döneminde %3,50 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 39: KMH Faiz Gelirlerinin Toplam Faiz Gelirleri İçerisindeki Payı (Katılım Bankaları Hariç) KMH Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Gelirleri(%) 4,75 TCMB Düzenlemesi 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 Oca.12 Şub.12 Mar.12 Nis.12 May.12 Haz.12 Tem.12 Ağu.12 Eyl.12 Eki.12 Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 KMH Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Gelirleri (%) Toplam faiz giderleri, özellikle mevduata verilen faizlerdeki gerilemenin etkisiyle milyon TL (%15,3) azalarak, milyon TL ye gerilemiştir. Bir yıllık dönemde, mevduat hacmindeki artışa karşılık maliyetinin 1,7 puanlık azalışla %4,7 ye gerilemesine bağlı olarak, mevduata ödenen faiz giderleri milyon TL (%15,6) azalmıştır. Bankalara ödenen faizlerdeki 322 milyon TL lik (%7,6) gerileme, bankalardan temin edilen kaynakların maliyetindeki 0,7 puanlık azalıştan kaynaklanmaktadır. Hacim olarak artmakla birlikte, 2,7 puanlık maliyet azalışı nedeniyle repo işlemlerinden sağlanan fonlara ödenen 54

56 faizler milyon TL (%41,2) gerilemiştir. İhraç edilen menkul kıymetlere ödenen faizlerdeki artış ise 543 milyon TL dir. Eylül 2012 döneminde %9,3 olan faiz gelirleri/ortalama faiz getirili aktifler oranı, 1,6 puan azalışla Eylül 2013 te %7,7 ye; %6,5 olan faiz giderleri/ortalama faiz maliyetli pasifler oranı ise 1,8 puan azalarak %4,7 ya gerilemiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla piyasa faizlerindeki gerileme, bankacılık sektörünün bilanço yapısı nedeniyle pasif maliyetine daha hızlı yansımış ve faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranının, 30,4 puan artışla Eylül 2013 döneminde %213,9 a yükselmesine yol açmıştır. Bir yıllık dönemde, faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı 5,2 puan azalarak %72,3 e, faiz giderlerinin toplam giderlere oranı 8,4 puan azalışla %33,8 e gerilemiştir. Grafik 40: Temel Faiz Gelir/Gider Kalemleri (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) Yukarıdaki grafikte yer alan temel faiz gelir/gider kalemlerinin çeyrek dönemler itibarıyla birikimsiz tutarlarının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılının son çeyreğinden itibaren başlayan mevduata ödenen faizlerdeki gerileme eğiliminin, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde sona erdiği görülmektedir. Çeyrek dönemler itibarıyla mevduata ödenen faizler, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde azalırken, üçüncü çeyrekte milyon TL artmıştır. Söz konusu artış, daha önce belirtildiği üzere piyasa faizlerindeki artışın vade kısalığı nedeniyle mevduata daha çabuk yansıtılmasından kaynaklanmıştır yılı genelinde olduğu gibi 2013 yılının dokuz aylık döneminde de aktif büyümesi, temel olarak kredi plasmanları ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü çeyrekte sektörün ortalama toplam kredi getiri oranının ikinci çeyreğe göre 0,4 puan azalarak %9,6 ya 55

57 gerilemesine rağmen, kredi hacminin üçüncü çeyrekte %7,5 artmasına bağlı olarak kredilerden alınan faizler, önceki çeyreğe göre 924 milyon TL artmıştır. Mevduata ödenen faizlerdeki artışın kredilerden alınan faizlerdeki artışın üzerine çıkmasına bağlı olarak, yılın üçüncü çeyreğinde sektörün kredi/mevduat faiz gelir/gider farkındaki yükseliş eğilimi sona ermiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde, menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri ikinci çeyreğe kıyasla 423 milyon TL artmıştır. Söz konusu artıştaki esas neden, üçüncü çeyrekte banka portföylerine yeni alınan 14 milyar TL tutarındaki menkul kıymetlerin getirilerinin, piyasa faiz oranlarındaki yükselişe bağlı olarak artmasıdır. Bankacılık sektörü 2013 yılının üçüncü çeyreğinde, aktif büyümesinin fonlanmasında mevduatın yanısıra repo işlemlerinden ve ihraç edilen menkul kıymetlerden temin edilen fonları da kullanmaya devam etmiştir. Üçüncü çeyrekte, repo yoluyla sağlanan fonlar düşük oranda (%0,7) artmakla birlikte, repo maliyet oranının ikinci çeyreğe göre 0,2 puan artarak %3,8 e yükselmesine ve ihraç edilen menkul kıymetlerin bu dönemde %7,9 artmasına bağlı olarak, repo işlemlerine verilen faizler %53,7 (430 milyon TL), ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler de %8,3 (61 milyon TL) artmıştır. b) Faiz Dışı Gelir/Gider Dengesi Son bir yıllık dönemde sektörün net faiz dışı giderleri 762 milyon TL artmıştır. Bununla birlikte, diğer faiz dışı gelir/gider unsurlarından sermaye piyasası işlemleri kâr/zararı hesabının cari dönemde gelir bakiyesi vermesinin etkisiyle, sektörün faiz dışı gelir/gider dengesinde gelişim kaydedilmiştir. Faiz Dışı Gelirler önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL (%26,2) artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Eylül döneminde, bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, %18,1 lik (2.559 milyon TL) artışla milyon TL ye yükselmiştir. Bu dönemde, kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 823 milyon TL (%25,4) artmıştır. Eylül 2013 itibarıyla kredilerden alınan ücret ve komisyonların %56 sı nakdi kredilerden, %44 ü gayrinakdi kredilerden temin edilmiştir. Esas olarak alınan diğer komisyon ve hizmet gelirlerindeki, sigorta ve aracılık komisyonlarındaki ve ekspertiz ücretlerindeki artışlar nedeniyle bankacılık hizmet gelirleri milyon TL (%16) artmıştır. Eylül 2013 te kredi kartlarından alınan ücret ve komisyonlar milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, önceki yılın aynı dönemine göre artış %1,8 oranıyla sınırlı kalmıştır. Bu dönemde, sektörün aktif satış kazançları milyon TL yükselmiş, temettü gelirleri ise 56

58 26 milyon TL gerilemiştir. Diğer faiz dışı gelirlerin dönem net kârına olan yüksek tutarlı olumlu etkisi, bu dönemde de devam etmiş ve geçmiş yıl giderlerine ait düzeltme hesabı bakiyesindeki 797 milyon TL lik yükselişin katkısıyla önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL artmıştır. Faiz Dışı Giderler önceki yılın aynı dönemine göre milyon TL (%19,5) yükselerek milyon TL ye ulaşmıştır. Bir yıllık dönemde, bankacılık sektörünün işletme giderleri, temelde personel giderleri (1.840 milyon TL), kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulama giderleri (284 milyon TL), kiralama giderleri (255 milyon TL), reklam ilan giderleri (248 milyon TL), TMSF prim ödemesi (243 milyon TL) ile amortisman giderlerindeki (169 milyon TL) artışa bağlı olarak %19,1 oranında (4.140 milyon TL) yükselişle milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, genel karşılık provizyonları %60 oranında (1.367 milyon TL) artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Eylül 2012 Eylül 2013 döneminde diğer faiz dışı gelir/gider dengesinin gelişimi incelendiğinde; Eylül 2012 de elde edilen menkul değer alım-satım kârlarına karşın 11, türev işlemlerden yazılan zarar nedeniyle nette zarar edilen sermaye piyasası işlemlerinden, Eylül 2013 döneminde, menkul kıymet alım-satım işlemlerinden kâr edilmesinin yanı sıra, türev işlemlerden yazılan zararın kâra dönüşmesi sonucunda milyon TL lik iyileşmeyle nette milyon TL kâr edildiği görülmektedir. Bu dönemde, bankacılık sektörü milyon TL menkul kıymet alım-satım kârı ve swap işlemleri kaynaklı olarak milyon TL türev işlem kârı elde etmiştir. Bir yılda, milyon TL gerileyen kambiyo kârları, dönem net kârında, sermaye piyasası işlemleri yoluyla oluşan artışı bir miktar sınırlamıştır. Ancak, sermaye piyasası işlem kâr/zararı ile kambiyo kâr/zararı toplamının, düşük tutarlı (267 bin TL) olağanüstü gelirlerle birlikte Eylül 2013 te dönem net kârına olan etkisi, milyon TL artış yönlü gerçekleşmiştir. Öte yandan, riskten korunma işlemlerine ilişkin, etkin olarak nitelendirilen değerleme farkları özkaynaklar altında, riskten korunma fonları arasında gösterilmektedir. Eylül 2013 itibarıyla negatif 312 milyon TL bakiye arz eden söz konusu değerleme farkları, etkinliğin sağlanamaması durumunda, zarar olarak gelir gider hesaplarına nakledilecektir. Son bir yıllık dönemde, özel karşılık provizyonlarındaki artışa karşılık sermaye piyasası işlem kârlarındaki artış kaynaklı diğer faiz dışı gelirlerdeki yükseliş nedeniyle, 11 Aralık 2012 itibarıyla sektörde, satılmaya hazır menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değeri ile itfa edilen maliyeti arasındaki farktan kaynaklanan ve özkaynaklar altında muhasebeleştirilen milyon TL tutarında realize edilmemiş pozitif menkul kıymet değerleme farkı bulunmaktaydı. Diğer taraftan, Mayıs ayından itibaren yükselen faiz oranlarının etkisiyle, söz konusu tutar Eylül 2013 döneminde negatif milyon TL bakiye vermiştir. 57

59 bankacılık sektörü faiz dışı gelir/gider rasyosu 12, 2,7 puanlık artışla Eylül 2013 te %64,4 e yükselmiştir. Grafik 41: Temel Faiz Dışı Gelir/Gider Kalemleri (Çeyrek Dönemler İtibarıyla) Yukarıdaki grafikte yer alan temel faiz dışı gelir/gider kalemlerinin çeyrek dönemler itibarıyla birikimsiz tutarlarının gelişimi incelendiğinde, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde faiz dışı gelirler %6 oranında (510 milyon TL) artarak milyon TL ye ulaşırken, faiz dışı giderlerin %4,9 oranında (624 milyon TL) azalarak milyon TL ye gerilediği ve bu nedenle faiz dışı gelir/gider dengesinde iyileşme olduğu görülmektedir. Faiz dışı gelirlerdeki artış esas olarak, yılın üçüncü çeyreğinde bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonların %1,9 luk (110 milyon TL) azalışla milyon TL ye gerilemesine rağmen, kredi kartlarından alınan ücret ve komisyonların %4,7 lik (86 milyon TL) artışla milyon TL ye yükselmesinden ve alınan kâr payları ile aktif satış kazançları toplamının, aktif satış kazançlarındaki artış kaynaklı olarak %58,7 lik (634 milyon TL) yükselişle milyon TL ye ulaşmasından kaynaklanmıştır. Faiz dışı giderlerdeki azalışta esas olarak, yılın ikinci çeyreğinde 877 milyon TL artan diğer provizyonların, yılın üçüncü çeyreğinde 51 milyon TL azalması belirleyici olmuştur. Diğer provizyonlar hesabının azalması, Rekabet Kurulu nun oniki bankaya verdiği idari para cezalarının Ağustos ayında ödenmesi nedeniyle, söz konusu bankaların ayırdıkları karşılıkları iptal etmelerinden kaynaklanmıştır. 12 Söz konusu rasyonun hesaplanmasında, takipteki alacaklar özel provizyonu ile diğer faiz dışı gelir/giderler dikkate alınmaktadır. 58