BISTECH FIX PROTOKOLÜ FAZ 1 FAZ 2 FARKLAR DOKÜMANI

Transkript

1 BISTECH FIX PROTOKOLÜ FAZ 1 FAZ 2 FARKLAR DOKÜMANI 2016, Sürüm 1.0

2 GİRİŞ Borsa İstanbul A.Ş, Nasdaq ile 20/01/2014 tarihinde imzaladığı stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde mevcut piyasa uygulamalarını ve teknolojik altyapısını Nasdaq ürünleri ile yenilemektedir. Projenin ilk fazında Pay Piyasası, Nasdaq ile birlikte geliştirilen BISTECH sistemi üzerinde 30 Kasım 2015 tarihinde başarıyla devreye alınmıştır. Projenin ikinci fazında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının 2016 Kasım ayında BISTECH sistemine taşınması planlanmaktadır yılının son çeyreğinde de Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasalarının BISTECH Sistemine taşınması (Faz 2+) planlanmaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının BISTECH Sisteminde devreye alınması çalışmaları (Faz 2) ile birlikte BISTECH FIX protokolünde de bazı ek ve değişiklikler yapılacaktır. Bu doküman, 2. fazda devreye alınacak BISTECH FIX protokolünün 1. faz BISTECH FIX protokolüne göre farklarını göstermek amacıyla hazırlanmış olup, 1. faz BISTECH FIX protokolüne yeni eklenen mesajlar ve mevcut mesajlara yeni eklenen alanları içermektedir. Dokümanda yer alan faz 2+ ile ilgili olduğu belirtilen alanlar, 2. fazda devreye alınacak olmasına rağmen, aktif kullanımlarına faz 2+ ın devreye alımı ile birlikte başlanacaktır. Faz 2+ ın devreye alımı kapsamında bundan sonra yapılacak ek ve değişiklikler için ayrı bir fark dokümanı yayımlanacaktır. Dokümanda yer alan 2.fazla ilgili yeni kavramlar için, 14 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen BISTECH Sistemi nde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) Planlanan İşleyişine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Sunumundan faydalanabilirsiniz. İlgili sunuma altından erişilebilmektedir. Pay Piyasası için Temel veya İleri Seviye BISTECH FIX sertifikasyonu alan kuruluşlar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için Temel Seviye BISTECH FIX sertifikasyonu almış kabul edilecektir. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için BISTECH FIX sertifikasyon programına katılmayı tercih etmeyen kuruluşların bu farkları kendi sistemlerinde test etmeleri ve yazılımlarında gerekli değişiklikleri yapmaları kendi sorumluluğundadır. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 2

3 İçindekiler BÖLÜM 1: BISTECH FIX REFERANS DATA FAZ 1 FAZ 2 FARKLARI... 4 Sunucu Mesajları... 5 BÖLÜM 2: BISTECH FIX EMİR İLETİMİ FAZ 1 FAZ 2 FARKLARI... 8 Client Mesajları... 9 Sunucu Mesajları BÖLÜM 3: BISTECH DROP COPY FAZ 1 FAZ 2 FARKLARI Sunucu Mesajları Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 3

5 Sunucu Mesajları Sunucu Mesajları Security Definition Yeni Alan / Değer New Field: Tag 1244 FlexibleIndicator New Field: Tag 1242 FlexProductEligiblityIndicator New Component: Tag NoCollUnderlyings: - Tag CollUnderlyingSymbol - Tag CollUnderlyingSecurityID - Tag CollUnderlyingSecurityIDSource - Tag CollUnderlyingCurrency New Component: NoCollTickRules : - Tag CollStartTickPriceRange - Tag CollEndTickPriceRange - Tag CollTickIncrement New Field: Tag InstrumentType New Field: Tag SeriesDesc New Field: Tag 1194 ExerciseStyle New Field: Tag 965 SecurityStatus New Field: Tag PhysicSettle New Field: Tag 1148 LowLimitPrice New Field: Tag 1149 HighLimitPrice New Component (Group): Tag NoTradeReports - Tag TradeReportCode - Tag MinTradeRepQty - Tag MaxTradeRepQty Açıklama Bir enstrümanın Tailor Made olup olmadığını belirtir. TM enstrüman yaratılmaya uygun olan enstrümanların belirtilmesinde kullanılır. Pay repo veya menkul kıymet tercihli repo için dayanak varlık bilgisidir. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Pay repo veya menkul kıymet tercihli repo için dayanak varlık fiyat adımını belirtir. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Enstrüman hiyerarşisinde enstrüman tipini belirtir. Enstrümanın standard / nonstandard bilgisini içerir. Örneğin sermaye artırımı olan bir pay türev enstrümanı için eski enstrümanlar NS olarak belirtilir. Opsiyonlar için American / European bilgisini içerir. Enstrümanın aktif veya durdurulmuş olduğu bilgisini içerir. Enstrümanın fiziki veya nakit uzlaşmalı olduğu bilgisini içerir. Enstrümandaki alt fiyat limitini belirtir. Enstrümandaki üst fiyat limitini belirtir. Bir enstrümana girilebilecek özel işlem bildirimleri için minimum ve maksimum miktar limitlerini belirtir. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 5

6 Security Definition Update Report Trading Session List Price Reference New Fields in NoLotTypeRules Component: (Tag 1234'ün altında); New - Tag LotStartPrice - Tag LotMaxTradeVol - Tag LotMinQty - Tag LotDisplayHighQty - Tag LotDisplayLowQty - Tag LotDefaultQtyLimit New Field: Tag 1244 FlexibleIndicator New Field: Tag 1242 FlexProductEligiblityIndicator New Component: Tag NoCollUnderlyings: - Tag CollUnderlyingSymbol - Tag CollUnderlyingSecurityID - Tag CollUnderlyingSecurityIDSource - Tag CollUnderlyingCurrency New Component: Tag NoCollTickRules : - Tag CollStartTickPriceRange - Tag CollEndTickPriceRange - Tag CollTickIncrement New Component: Tag 1120 NoRootPartySubIDs - Tag 1121 RootPartySubID - Tag 1122 RootPartySubIDType New Fields in NoLotTypeRules Component: (Tag 1234'ün altında); - Tag LotStartPrice - Tag LotMaxTradeVol - Tag LotMinQty - Tag LotDisplayHighQty - Tag LotDisplayLowQty - Tag LotDefaultQtyLimit New Field: Tag OffHours New Field: Tag TheoreticalPrice Emir büyüklükleri ile ilgili sisteme eklemeler yapıldığı için mevcut NoLotTypeRules grubunun yapısı değişmiştir. Faz 1'de NoLotTypeRules alanlarının dolu geldiği durumlar için ve Faz 2 enstrümanları için bu grup gelmeye devam edecektir (farklı enstrümanlar için farklı alanlar dolu gelebilir) Bir enstrümanın Tailor Made olup olmadığını belirtir. TM enstrüman yaratılmaya uygun olan enstrümanların belirtilmesinde kullanılır. Pay repo veya menkul kıymet tercihli repo için dayanak varlık bilgisidir. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Pay repo veya menkul kıymet tercihli repo için dayanak varlık fiyat adımını belirtir. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Piyasa yapıcılık sorumluluğunun normal seansta veya akşam seansında geçerli olduğunu belirtmek için kullanılır. Emir büyüklükleri ile ilgili sisteme eklemeler yapıldığı için mevcut NoLotTypeRules grubunun yapısı değişmiştir. Faz 1'de NoLotTypeRules alanlarının dolu geldiği durumlar için ve Faz 2 enstrümanları için bu grup gelmeye devam edecektir (farklı enstrümanlar için farklı alanlar dolu gelebilir) Akşam seansını belirtmek için kullanılır. VİOP enstrümanlarının teorik fiyatlarını temsil eder. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 6

7 ATM (new msg) New Field: Tag 35 Standard Header (mm) New Field: Tag 55 Symbol New Field: Tag 202 Strike Price New Field: Tag 541 MaturityDate New Field: Tag ATMPrice New Field: Tag BasePrice New Field: Tag 201 PutOrCall Bu mesaj VİOP'ta opsiyonlar için ATM (at the money) hesaplandığında otomatik olarak gönderilir. Sorgu mesajı bulunmamaktadır, abonelik sonrasında otomatik olarak gönderilir. ATM bilgisine baz olan enstrümanı (dayanak enstrüman) temsil eder. Enstrüman sınıfı bazında ATM olarak belirlenen kullanım fiyatını temsil eder. Enstrüman sınıfı bazında, ATM olarak belirlenen fiyatın hangi vadeye ait olduğunu belirtir. ATM fiyatı bilgisini temsil eder. ATM bilgisine baz olan enstrümanın (dayanak enstrüman) baz fiyatını temsil eder. ATM bilgisinin Put ya da Call opsiyonlarına ait olduğu bilgisini içerir. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 7

9 Client Mesajları Client Mesajları New Order Single Order Cancel Replace Request Mass Quote Yeni Alan / Değer New Field: Tag UnderlyingColPx New Values: Tag 528 OrderCapacity C=Primary Dealer Corp K=Primary Dealer Govt O=Portfolio Mgmt Company T=Investment Trust Y=Other Fund New Field: Tag OpenCloseIndicator New Value: Tag 336 TradingSessionID A for off hours order. New Values: Tag 528 Order Capacity: C = Primary Dealer Corp K = Primary Dealer Govt O = Portfolio Mgmt Company T = Investment Trust Y = Other Fund New Field: Tag OpenCloseIndicator New Field: Tag UnderlyingColPx New Values: Tag 528 Order Capacity: C = Primary Dealer Corp K = Primary Dealer Govt O = Portfolio Mgmt Company T = Investment Trust Y = Other Fund Açıklama BAP için geliştirilen yeni hesap tiplerini temsil eder. C ve K kotasyon girişlerinde, diğerleri emir girişlerinde kullanılır. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Omnibus hesaplar için pozisyonların netleştirilip netleştirilmeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılır. Bir emrin akşam seansında geçerli olacağını belirtmek için VİOP enstrümanlarında kullanılır. BAP için geliştirilen yeni hesap tiplerini temsil eder. C ve K kotasyon girişlerinde, diğerleri emir girişlerinde kullanılır. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Omnibus hesaplar için pozisyonların netleştirilip netleştirilmeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılır. BAP için geliştirilen yeni hesap tiplerini temsil eder. C ve K kotasyon girişlerinde, diğerleri emir girişlerinde kullanılır. Faz 2+'da aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. Trade Capture Report New Field: Tag LastUnderlyingPx Security New Field: Tag 321 SecurityRequestType Her zaman 1 değeri girilir Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 9

10 Definition Request (Yeni Mesaj: Tailor Made Enstrüman ve Tailor Made Combo yaratmak için kullanılır) New Component: Tag 555 NoLegs - Tag 600 LegSymbol - Tag 602 LegSecurityID - Tag 603 LegSecurityIDSource - Tag 624 LegSide - Tag 623 LegRatioQty New Field: Tag 55 Symbol New Field: Tag 48 SecurityID New Field: Tag 22 SecurityIDSource New Component: Tag 864 NoEvents - Tag 865 EventType - Tag 866 EventDate New Field: Tag 996 UnitOfMeasure New Field: Tag 1147 UnitOfMeasureQuantity New Field: Tag 1938 AssetClass New Field: Tag 1939 AsstSubClass New Component: Tag 2304 NoAssetAttributes - Tag 2305 AssetAttributeType - Tag 2306 AssetAttributeValue New Field: 202 StrikePrice TM combo enstrümanların bacaklarını temsil eder. Combo enstrümanlar için N/A gönderilir. TM enstrüman yaratmak için mevcut hangi enstrümanın taslak olarak kullanılacağını belirtir. TM enstrüman yaratmak için mevcut hangi enstrümanın taslak olarak kullanılacağını belirtir. TM enstrüman yaratmak için mevcut hangi enstrümanın taslak olarak kullanılacağını belirtir. TM enstrümanların uzlaşma tarihini temsil eder. Repo gibi iki uzlaşma tarihi bulunan enstrümanlar için hem start date hem end date, diğerleri için sadece end date kullanılır. KMTP için TM enstrüman yaratılmasında kullanılır. Faz KMTP için TM enstrüman yaratılmasında kullanılır. Faz KMTP için TM enstrüman yaratılmasında kullanılır. Faz KMTP için TM enstrüman yaratılmasında kullanılır. Faz KMTP için TM enstrüman yaratılmasında kullanılır. Faz VİOP TM enstrümanlar için yeni kullanım fiyatını (strike) temsil eder. Sadece opsiyonlar için kullanılabilir. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 10

11 Sunucu Mesajları Sunucu Mesajları Execution Report Trade Capture Report Yeni Alan / Değer New Field: Tag UnderlyingColPx New Field: Tag 336 TradingSessionID New Field: Tag 442 MultiLegReportingType New Component: Tag 555 NoLegs - Tag 600 LegSymbol - Tag 602 LegSecurityID - Tag 603 LegSecurityIDSource - Tag 637 LegLastPx - Tag 1418 LegLastQty New Field: Tag 119 SettleCurAmt New Field: Tag 6917 PremAmt New Field: Tag 828 TrdType (Value: 22) New Field: Tag OpenCloseIndicator New Field: Tag LastUnderlyingPx New Field: Tag LastUnderlyingPx New Value: Tag 828 TrdType -> Value: 22 Açıklama VİOP enstrümanlarına girilen akşam seansında geçerli emirlere dönülen ExecutionReport mesajında görülmelidir. (TradingSessionID = A) Combo enstrümanlar için gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. Combo enstrümanlar için gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. Combo enstrümanın bacaklarını temsil eder. Emir hacmini temsil eder. Opsiyon sözleşmelerine girilen emirlere cevaben gelir. Prim hacmini temsil eder. TW üzerinden VİOP ilan emri girildiğinde Drop Copy kanalına gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. İlan emirlerini temsil eder. Omnibus hesaplar için pozisyonların netleştirilip netleştirilmeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılır. TW üzerinden VİOP ilan emri girildiğinde Drop Copy kanalına gönderilen TCR mesajlarında bulunur. İlan emirlerini temsil eder. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 11

12 Security Definition (Yeni Mesaj: Tailor Made taleplerinin onayı/reddi) New Values: Tag 452 PartyRole 7 = Entering Firm 36 = Entering Trader 38 = Position Account 1001 = Confirmed by Firm 1002 = Confirmed by User 1003 Reported by Firm 1004 Reported by User 1005 = Affirmed by Firm 1006 = Affirmed by User 1007 = Give-up Account New Field: Tag OrderReference New Field: Tag OpenCloseIndicator New Field: Tag DealNumber New Field: Tag TradeReportState New Field: Tag TradeReportSubState New Field: Tag TradeReportInstrType New Field: Tag TraderReportReason New Field: Tag AuthorizationState New Field: Tag AffimationState New Field: Tag DeliveryUnit New Field: Tag OrigClearingBusinessDate New Field: Tag 6917 PremAmt New Field: Tag 381 GrossTradeAmt New Field: Tag 320 SecurityRequestID New Field: Tag 323 SecurityResponseType New Field: Tag 58 Text New Field: Tag 55 Symbol New Field: Tag 48 SecurityID Yeni eklenen taraf bilgilerini temsil eder. Özel işlem bildirimlerinin borsa tarafından onaylanması sürecinde kullanılır. Opsiyon sözleşmelerinde prim hacmini temsil eder. İşlem hacmini temsil eder. TM enstrüman yaratılması için kullanılan Security Definition Request mesajına cevaben gönderilir. TM enstrüman yaratılması için kullanılan Security Definition Request mesajına cevaben gönderilir. TM enstrüman talebi reddedildiyse açıklama bilgisi gönderilir. TM enstrüman yaratılması için kullanılan Security Definition Request mesajına cevaben gönderilir. TM enstrüman yaratılması için kullanılan Security Definition Request mesajına cevaben gönderilir. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 12

13 Security Definition Update Report (Yeni Mesaj: Yeni yaratılan Tailor Made Enstrümanların bilgisini içerir) New Field: Tag 22 SecurityIDSource New Field: Tag 320 SecurityRequestID New Field: Tag 980 SecurityUpdateAction New Field: Tag 55 Symbol New Field: Tag 48 SecurityID New Field: Tag 22 SecurityIDSource New Component: Tag 454 NoSecurityAltID - Tag 455 SecurityAltID - Tag 456 SecurityAltIDSource New Component: Tag 555 NoLegs - Tag 600 LegSymbol - Tag 602 LegSecurityID - Tag 603 LegSecurityIDSource - Tag 624 LegSide - Tag 623 LegRatioQty TM enstrüman yaratılması için kullanılan Security Definition Request mesajına cevaben gönderilir. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM enstrüman yaratıldıysa yeni enstrümanın bilgilerinin gönderilmesi amacıyla kullanılır. TM combo enstrümanların bilgisini içerir. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 13

15 Sunucu Mesajları Sunucu Mesajları Execution Report Trade Capture Report Yeni Alan / Değer New Field: Tag UnderlyingColPx New Field: Tag 336 TradingSessionID New Field: Tag 442 MultiLegReportingType New Component: Tag 555 NoLegs - Tag 600 LegSymbol - Tag 602 LegSecurityID - Tag 603 LegSecurityIDSource - Tag 637 LegLastPx - Tag 1418 LegLastQty New Field: Tag 119 SettleCurAmt New Field: Tag 6917 PremAmt New Field: Tag 828 TrdType (Value: 22) New Field: Tag OpenCloseIndicator New Field: Tag LastUnderlyingPx New Field: Tag LastUnderlyingPx New Value: Tag 828 TrdType -> Value: 22 New Field: Tag 6917 PremAmt New Field: Tag 381 GrossTradeAmt Açıklama VİOP enstrümanlarına girilen akşam seansında geçerli emirlere dönülen ExecutionReport mesajında görülmelidir. (TradingSessionID = A) Combo enstrümanlar için gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. Combo enstrümanlar için gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. Combo enstrümanın bacaklarını temsil eder. Emir hacmini temsil eder. Opsiyon sözleşmelerine girilen emirlere cevaben gelir. Prim hacmini temsil eder. TW üzerinden VİOP ilan emri girildiğinde Drop Copy kanalına gönderilen Execution Report mesajlarında bulunur. İlan emirlerini temsil eder. Omnibus hesaplar için pozisyonların netleştirilip netleştirilmeyeceğini belirtmek amacıyla kullanılır. TW üzerinden VİOP ilan emri girildiğinde Drop Copy kanalına gönderilen TCR mesajlarında bulunur. İlan emirlerini temsil eder. Opsiyon sözleşmelerinde prim hacmini temsil eder. İşlem hacmini temsil eder. Copyright 2016 Bu dokümanın tüm hakları Borsa İstanbul A.Ş. ye aittir. 15