Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır."

Aylin Meric
7 yıl önce
İzleme sayısı:

ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir.

1 ZAMAN SERİSİ MODEL Aşağıdaki anlatım sadece lisans düzeyindeki temel ekonometri bilgisine göre hazırlanmıştır. Bir akademik çalışmanın gerektirdiği birçok ön ve son testi içermemektedir. Bu dosyalar ilk defa ampirik bir çalışma yapmayı hedefleyen lisans öğrencilerine yöneliktir. 1. Verinin Excel Dosyası Olarak Düzenlenmesi Verilerin Excel Çalışma Kitabının ilk sayfasında olmasına dikkat edilmelidir. Değişken adları Türkçe karakter içermemelidir. Veriler aşağıdaki gibi dizayn edildikten sonra Excel Çalışma Kitabı formatında kaydedilir.

2. Verinin E-Views Programına Aktarılması Birinci Adım File / Workfile seçeneğine tıklanır. Aşağıdaki ekran açılır. Workfile structure type kutusundan Dated regular frequency seçilir.

2 2. Verinin E-Views Programına Aktarılması Birinci Adım File / Workfile seçeneğine tıklanır. Aşağıdaki ekran açılır. Workfile structure type kutusundan Dated regular frequency seçilir. İncelenen veriler yıllık olduğu için Frequency bölümünden Annual seçilir. Start date kısmına başlangıç yılı 1981 ve End date kısmına bitiş yılı 2010 yazılır. Eğer veriler aylık ise şeklinde; üçer aylık şeklinde ise Q şeklinde yazılmalıdır. OK tuşuna basılır. Excel dosyasından verileri aktarmak için Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel menüsüne tıklanır.

3 Açılan pencerede verilerin bulunduğu Excel dosyasına çift tıklanır. Aşağıdaki ekran gelir. Upper-left data cell kısmına Excel dosyasında verilerin bulunduğu ilk hücrenin yeri (B3) belirtilir. Names for series or Number if named in file kısmına değişken sayısı yazılır. OK tuşuna basılır.

Değişkenler E-views programına aktarılmış olur. 3. E-views Dosyası Olarak Kaydetmek Kaydetmek için File/Save tıklanır. Aşağıdaki pencere açılır. OK Tuşuna basılır.

4 Değişkenler E-views programına aktarılmış olur. 3. E-views Dosyası Olarak Kaydetmek Kaydetmek için File/Save tıklanır. Aşağıdaki pencere açılır. OK Tuşuna basılır. Ekrana gelen pencerede dosyaya isim verilir ve Kaydet butonuna basılır. Ardından gelen pencerede OK butonuna basılır. 4. Değişkenlerin logaritmasını almak Eğer çalışmada kullanacağınız değişkenlerden bir kısmı oran şeklinde bir kısmı ise büyük parasal değerler şeklinde ise parasal olan değişkenlerin logaritması alınabilir. Böylece katsayılar değişkenler arasındaki değişimi daha anlaşılır bir şekilde ifade etmiş olur. Yukarıda verilen örnekte kir değişkeni orandır; %0-100 arasında değişmektedir. Fakat gelir değişkeni parasal değerdir; dolara kadar değişen değerler almaktadır. Bu değişkenler aynı modelde aldığında katsayıların üssel ifadelerle çıkması yorumları zorlaştırmaktadır. Bu nedenle gelir değişkeninin de logaritması alınarak yüzde değişim haline getirilebilir. Gelir değişkeninin logaritmasını almak için Genr sekmesine tıklanır ve aşağıdaki ekran gelir.

Bu ekranda logaritma alınarak oluşturulacak yeni değişkene loggelir adını verdiğimizi kabul edersek Enter equation kısmına loggelir=log(gelir) denklemi yazılır ve OK butonuna basılır.

5 Bu ekranda logaritma alınarak oluşturulacak yeni değişkene loggelir adını verdiğimizi kabul edersek Enter equation kısmına loggelir=log(gelir) denklemi yazılır ve OK butonuna basılır. Değişken listesine yeni bir değişken eklenmiş olur. 5. Model Tahmininde Bulunmak Model tahmini için Quick/Estimate Equation tıklanır. Aşağıdaki pencerede Equation Specification bölümüne bağımlı değişken (kir) başta olmak üzere sabit terim (c) ve ardından bağımsız değişkenler sırasıyla yazılır.

6 Options sekmesine tıklanır. Heteroskedasticity consistent coefficient covariance seçeneğinin başındaki kontrol kutusuna tıklanır. (Böylece değişen varyans sorunu ortadan kaldırılmış olur.) OK butonuna basılır. Aşağıdaki sonuç ekranına ulaşılır 5. Sonuçların Raporlanması Yukarıda sonuç ekranını aşağıdaki tabloda özetlenebilir.

7 Tablo : Ampirik Sonuçlar Bağımsız Değişken = KIR Türkiye Değişkenler Katsayı t-istatistiği Anlamlılık C 88, , ,0000 LogGelir -4, , ,0015 Okul -0, , ,0001 R 2 0, F-Testi 88,09863 Durbin-Watson 0, t-değerleri Değişen varyans sorunu olmayan değerlerdir. Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlar aşağıdaki gibi yorumlanır. LogGelir değişkeninin KIR üzerine etkisi negatif ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde (0,0015) anlamlıdır. LogGelir değişkeninde %1 oranında artış olması durumunda KIR değişkeninde 4, birimlik artışa neden olur. (Logaritması alınan değişkenlerdeki değişim birim ile değil yüzdelik olarak değerlendirilir.) Daha açık bir ifadeyle kişi başına gelirin artması kırda yaşayan nüfus azalmaktadır. Bu sonuç beklentilere uygundur. Okul değişkeninin KIR üzerine etkisi negatif ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde (0,0001) anlamlıdır. Okul değişkenindeki 1 birimlik artış KIR değişkeninde 0, birimlik düşüşe neden olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle Türkiye de okullaşma oranı arttıkça kırda yaşayan nüfus azalmaktadır Bu sonuç beklentilere uygundur. Modelin R 2 değeri 0, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç modeldeki bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişmenin %86 sını açıkladığını göstermektedir. Modelin anlamlılığını gösteren F değeri 88,09863 hesaplanmıştır ve %1 düzeyinde (0,0000) anlamlıdır. Bu sonuç modelin anlmalı olduğunu göstermektedir. Durbin-Watson İstatistiği 0, olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre modelde otokorelasyon sorunu olduğu görülmektedir. Durbin-Watson istatistiği 0-4 aralığında değer almaktadır. İstatistik eğerinin 2 civarında olması modelde oto korelasyon sorununun olmadığını gösterir.

Benzer belgeler

Eviews ve Veri Girişi

Eviews ve Veri Girişi Eviews görsel yollar ile klavyeden yada kayıtlı dosyalardan veri girişi için kolaylıklar sağlamaktadır. Eski serilerden yeni seri oluşturmak, serilerin çıktısını almak yada seriler