30 Ocak Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf

Transkript

1 MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim OLMIP VESTL KOZAL VERTU ANELT PARSN ODAS ANELE TSPOR METAL TSKB ISGYO TSPOR EKGYO CEMAS KATMR VERTU DOCO SARKY HURGZ KATMR PGSUS HLGYO OLMIP NUGYO GUBRF AKGRT GOODY LKMNH NETAS EGGUB TBORG GUBRF ICBCT Göstergeleri Dipte Olanlar* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Giriş Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı ADESE TUKAS GARAN 22,2 EKGYO -14,0 - SNGYO POLTK NUGYO NIBAS EKGYO HALKB 13,3 THYAO -9,8 BRKSN KAPLM KONYA BOYP OTKAR TUPRS 13,2 BIMAS -8,4 KRDMA ROYAL CRFSA KCHOL 5,1 ISCTR -3,6 ISGYO BRKSN PINSU SAHOL 2,9 TAVHL -2,1 DURDO İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1

2 İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU ,02% NÖTR ,10% OLUMLU ,9% , , , ,88 XU ,10% OLUMLU ,51% OLUMLU ,8% , , XBANK ,03% OLUMLU ,86% OLUMLU ,8% X30YVADE 103, ,396 0,27% OLUMLU 98,677 5,07% OLUMLU ,231 10,0% 103, , ,26 103,88 104,61 GARAN 7,90 7,79 1,41% OLUMLU 7,45 6,00% OLUMLU ,58 4,3% 7,88 7,84 7,78 7,92 7,98 HALKB 10,70 10,66 0,40% OLUMLU 9,91 7,98% OLUMLU ,22 16,1% 10,66 10,59 10,48 10,73 10,84 ISCTR 5,72 5,68 0,66% OLUMLU 5,33 7,36% OLUMLU ,02 13,9% 5,70 5,66 5,60 5,74 5,80 VAKBN 4,72 4,72-0,10% NÖTR 4,42 6,74% OLUMLU ,39 7,6% 4,70 4,66 4,61 4,73 4,79 YKBNK 3,54 3,54-0,05% NÖTR 3,31 6,87% OLUMLU ,30 7,4% 3,53 3,50 3,47 3,55 3,59 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% ,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AKCNS 14,05 14,19-1,00% ZAYIF 13,81 1,71% OLUMLU ,82 9,6% 14,09 14,01 13,90 14,16 14,28 TMSN 7,84 7,97-1,62% ZAYIF 8,23-4,68% ZAYIF ,89-0,6% 7,90 7,83 7,73 7,96 8,07 AKENR 0,85 0,85 0,13% NÖTR 0,86-0,85% ZAYIF ,86-0,9% 0,86 0,84 0,82 0,87 0,90 AKGRT 2,76 2,70 2,28% OLUMLU 2,50 10,50% OLUMLU ,93 42,9% 2,75 2,72 2,67 2,78 2,83 AKSA 10,25 10,17 0,75% OLUMLU 9,78 4,84% OLUMLU ,23 11,1% 10,25 10,20 10,10 10,31 10,40 AKSEN 2,95 2,99-1,20% ZAYIF 2,89 2,21% OLUMLU ,34 26,2% 2,96 2,93 2,90 2,98 3,02 ALARK 4,52 4,59-1,43% ZAYIF 4,52-0,10% ZAYIF ,52 0,1% 4,55 4,52 4,47 4,58 4,63 ARCLK 22,74 22,37 1,64% OLUMLU 21,12 7,67% OLUMLU ,80 9,3% 22,61 22,42 22,11 22,80 23,11 ASELS 13,32 13,16 1,21% NÖTR 13,00 2,48% OLUMLU ,57 39,2% 13,41 13,29 13,10 13,53 13,72 BOLUC 6,35 6,40-0,77% ZAYIF 6,21 2,33% OLUMLU ,00 5,9% 6,36 6,31 6,24 6,40 6,48 AYGAZ 12,53 12,46 0,55% OLUMLU 11,85 5,73% OLUMLU ,96 14,3% 12,53 12,44 12,28 12,63 12,78 BIMAS 52,80 53,37-1,07% NÖTR 50,79 3,95% OLUMLU ,24 7,2% 52,90 52,44 51,70 53,36 54,10 CCOLA 37,52 37,72-0,53% NÖTR 35,08 6,95% OLUMLU ,61 11,6% 37,42 37,11 36,60 37,73 38,24 CIMSA 17,32 17,30 0,09% OLUMLU 16,67 3,88% OLUMLU ,02 15,3% 17,30 17,24 17,13 17,37 17,47 CLEBI 24,42 24,65-0,92% NÖTR 23,24 5,08% OLUMLU ,78 23,5% 24,41 24,27 24,03 24,56 24,79 DOAS 8,82 8,96-1,51% ZAYIF 8,77 0,57% OLUMLU ,77 0,6% 8,87 8,81 8,72 8,93 9,02 BIZIM 11,60 11,68-0,66% ZAYIF 11,41 1,63% OLUMLU ,69 8,5% 11,63 11,57 11,46 11,69 11,80 SODA 5,95 5,88 1,16% OLUMLU 5,59 6,44% OLUMLU ,33 37,4% 5,96 5,92 5,85 6,00 6,07 EKGYO 2,95 3,01-1,99% ZAYIF 2,94 0,34% OLUMLU ,03-2,7% 2,97 2,95 2,91 2,99 3,03 Devamı için çeviriniz Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2

3 İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 5,67 5,72-0,83% ZAYIF 5,57 1,84% OLUMLU ,61 23,0% 5,69 5,64 5,56 5,74 5,82 EREGL 5,69 5,69 0,00% OLUMLU 5,24 8,52% OLUMLU ,10 11,7% 5,66 5,62 5,56 5,69 5,76 FROTO 34,00 33,49 1,52% OLUMLU 31,83 6,83% OLUMLU ,90 13,7% 33,82 33,61 33,28 34,03 34,36 GUBRF 4,78 4,87-1,76% ZAYIF 4,71 1,43% OLUMLU ,41 8,3% 4,81 4,78 4,72 4,84 4,90 IPEKE 2,00 2,04-2,10% ZAYIF 2,13-6,02% ZAYIF ,13-6,2% 2,02 2,00 1,97 2,04 2,07 ISGYO 1,54 1,55-0,58% ZAYIF 1,52 1,09% OLUMLU ,52 1,1% 1,55 1,54 1,53 1,55 1,57 KCHOL 14,92 14,63 1,96% OLUMLU 13,86 7,62% OLUMLU ,73 17,2% 14,82 14,68 14,46 14,96 15,18 KOZAA 2,06 2,09-1,35% ZAYIF 2,18-5,67% ZAYIF ,20-6,4% 2,06 2,04 2,01 2,08 2,11 KOZAL 17,31 17,26 0,31% OLUMLU 16,14 7,27% OLUMLU ,22 0,5% 17,36 17,19 16,92 17,52 17,80 KRDMD 1,19 1,22-2,21% ZAYIF 1,15 3,18% OLUMLU ,10 8,0% 1,20 1,19 1,18 1,20 1,22 MGROS 18,20 18,18 0,12% OLUMLU 17,35 4,92% OLUMLU ,97 1,3% 18,24 18,15 18,01 18,32 18,47 OTKAR 128,40 131,09-2,05% ZAYIF 137,97-6,93% ZAYIF ,28-3,7% 129,40 128,25 126,40 130,55 132,40 PETKM 4,05 4,10-1,31% NÖTR 3,87 4,62% OLUMLU ,72 8,9% 4,06 4,03 3,99 4,09 4,13 PGSUS 15,72 16,08-2,22% NÖTR 14,57 7,90% OLUMLU ,63 15,3% 15,87 15,69 15,40 16,05 16,34 PRKME 2,03 2,10-3,15% ZAYIF 2,12-4,07% ZAYIF ,10-3,4% 2,05 2,03 1,99 2,07 2,11 SISE 3,96 3,96 0,11% OLUMLU 3,80 4,08% OLUMLU ,21 23,4% 3,95 3,93 3,89 3,98 4,01 ANACM 3,07 3,07 0,14% OLUMLU 2,93 4,75% OLUMLU ,17 41,8% 3,06 3,04 3,02 3,07 3,10 TAVHL 15,48 15,77-1,83% NÖTR 14,73 5,09% OLUMLU ,35 16,0% 15,56 15,38 15,07 15,75 16,05 TCELL 11,20 11,01 1,75% OLUMLU 10,41 7,64% OLUMLU ,43 18,8% 11,13 11,05 10,92 11,21 11,34 THYAO 5,35 5,45-1,92% NÖTR 5,07 5,44% OLUMLU ,02 6,5% 5,40 5,34 5,26 5,45 5,54 TKFEN 7,26 7,32-0,87% NÖTR 6,83 6,24% OLUMLU ,59 10,2% 7,31 7,25 7,15 7,37 7,47 TOASO 25,84 25,45 1,55% OLUMLU 24,33 6,20% OLUMLU ,33 10,8% 25,70 25,52 25,24 25,88 26,16 TRGYO 4,12 4,17-1,17% ZAYIF 4,04 2,02% OLUMLU ,12 0,0% 4,14 4,12 4,09 4,16 4,19 TRKCM 3,05 3,01 1,35% OLUMLU 2,88 5,84% OLUMLU ,51 21,8% 3,03 3,01 2,97 3,05 3,09 TTKOM 5,64 5,69-0,89% NÖTR 5,38 4,91% OLUMLU ,44 3,7% 5,65 5,62 5,56 5,68 5,74 TTRAK 78,70 78,86-0,21% NÖTR 75,32 4,49% OLUMLU ,28 7,4% 78,60 78,18 77,50 79,02 79,70 TUPRS 81,05 79,47 1,99% OLUMLU 74,95 8,14% OLUMLU ,29 17,0% 80,28 79,14 77,28 81,43 83,28 ULKER 16,87 16,86 0,09% OLUMLU 16,69 1,09% OLUMLU ,62 1,5% 16,88 16,82 16,72 16,94 17,04 YAZIC 14,75 14,85-0,66% NÖTR 13,91 6,03% OLUMLU ,89 14,5% 14,90 14,73 14,45 15,07 15,35 Destek/Direnç ilk sayfasına dönünüz 3

4 BIST Döviz İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP BIST 100 BIST100 haftanın son gününde seviyesinde yatay kapanış gerçekleştirdi. BIST100'de bir miktar konsolidasyon süreci görmekle birlikte, genel olarak yükselişin ivmesinin korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Geri çekilmeler halen oldukça sınırlı bandının ilk güçlü destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Olası realizasyonların bu bölgeyle sınırlı kalmasını bekliyor ve bu tür sınırlı düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. BIST'te daha aşağıdaki destek ise seviyesinde bulunuyor seviyesi üzerindeki bir hareket ise bir süredir belirtmiş olduğumuz hedefli hareketin habercisi olabilecektir. Teknik anlamda BIST'e yönelik olumlu görüşümüzü ve iyimserliğimizi devam ettiriyoruz altına yaşanacak bir sarkmayı ancak kısa periyot için bir zayıflama olarak değerlendiriyor olacağız / destek, / direnç. Destekler Trend uzun vade Dirençler Trend kısa vade Ortalamalar Gün Gün Gün Haftalık Bant Aylık Bant

5 BIST Döviz BIST30 VİOP Şubat vadeli kontratta bandını ilk destek bölgesi olarak değerlendirmekle birlikte bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz seviyesine kadar yaşanacak olası düzeltmeleri sınırlı geri çekilme olarak değerlendiriyor olacağız. Bu seviye altına yaşanacak bir sarkmada ancak kısa vade için zayıflamadan bahsediyor olacağız seviyesi üzerine hareket ise seviyesinin test edilmesine yönelik hareketin başlangıcı olabilecektir. Beklentimiz sınırlı düzeltme sonrasında bu tür bir hareket yaşanması yönünde. Destekler Trend uzun vade Dirençler Açık Pozisyon Trend kısa vade 98, ,735 Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat USD Aktif kontrat Ortalamalar 102, , Gün 99, , , Gün 95, , , Gün 95,404 Haftalık Bant Aylık Bant 99, ,767 96, ,458 5

6 BIST Döviz DÖVİZ Dolar/TL'de son işlemler 3,86 civarında. 3,91 ve 3,9430 dirençler, 3,8430 ve 3,82 ise destek. 3,82 altına doğru bir hareket zayıflama başlamasına neden olabilir. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3,8453 3,8278 3,8800 3,8972 3,720 3,966 EUR/TRY 4,1263 4,1077 4,1648 4,1847 3,9611 4,2505 EUR/USD 1,0698 1,0669 1,0748 1,0769 1,058 1,082 GBP/USD 1,2531 1,2489 1,2608 1,2643 1,2340 1,2739 USD/JPY 114,13 113,75 115,02 115,53 112,97 116,71 USD/CAD 1,3124 1,3113 1,3143 1,3151 1,3013 1,3317 USD/SEK 8,8096 8,7930 8,8490 8,8718 8,712 9,048 USD/CHF 0,9957 0,9941 0,9994 1,0015 0,9900 1,0117 AUD/USD 0,7543 0,7534 0,7563 0,7574 0,741 0,765 NZD/USD 0,7251 0,7243 0,7273 0,7287 0,7113 0,7357 6

7 EMTİA Altın fiyatlarında 1220 seviyesinden başlayan düzeltme 1180 civarında sonlanmış durumda. Son işlemler 1195 seviyesinde seviyesi üzerine geri dönülebilmesi durumunda yeni bir kısa vadeli yukarı hareket yaşanabileceğini düşünüyoruz. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1.191, , , , , ,8 Gram Altın 147,3 146,6 148,7 149,4 140,0 152,9 WTI 52,80 52,65 53,13 53,31 51,88 54,43 Brent 55,19 55,07 55,47 55,63 54,17 56,78 Doğalgaz 3,31 3,28 3,35 3,37 3,17 3,55 Gümüş 17,10 17,07 17,20 17,26 16,59 17,51 Platinyum 979,0 975,8 988,0 993,8 946, ,9 Bakır 5.848, , , , , ,8 Mısır 360,6 360,2 361,6 362,2 354,0 367,5 Buğday 417,4 416,3 419,2 419,8 406,2 429,8 7

8 Özet ABD S&P 500-0,1% Dow Jones -0,0% Nasdaq 0,1% DJ Trans. -0,3% Avrupa (Çevre) İspanya -0,1% İtalya -0,6% Portekiz 0,6% Yunanistan -3,6% Avrupa (Çekirdek) Euro Stoxx -0,5% İngiltere 0,3% Almanya -0,3% Fransa -0,6% Gelişen Ülkeler Türkiye 0,0% Rusya 2,7% Polonya 0,2% Macaristan -0,6% Asya Çin 0,3% Japonya -0,6% Hindistan -0,1% Kore 0,8% Faiz Eurobond Döviz CDS Güney Amerika Brezilya -0,2% Meksika -0,4% Arjantin 0,2% Şili -0,8% Min Min Max Min Min Max Max 8

9 Gelişmiş Ülkeler Son 1 Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % F/K Dow Jones ABD ,0 1,3 1,7 10,6 22,0 16,8 S&P 500 ABD ,1 1,0 2,5 7,9 18,3 17,7 FTSE 100 İngiltere ,3-0,2 0,6 2,7 18,1 14,6 Nikkei 225 Japonya ,6 2,4 1,2 10,9 10,4 19,2 Euro STOXX 50Avro Bölg ,5 0,1 0,4 7,3 8,5 14,2 DAX Almanya ,3 1,6 2,9 10,5 20,6 13,8 CAC 40 Fransa ,6-0,2-0,5 6,4 9,6 14,4 Perifer Avr. FTSEMIB İtalya ,6-0,8 0,5 11,6 3,6 13,2 IBEX 35 İspanya ,1 1,3 1,6 3,3 7,8 13,9 PSI 20 Portekiz ,6 0,2-1,5-1,4-9,0 15,8 ASE Yunanistan 637-3,6-0,4-1,1 8,1 15,1 - BRIC MSCI BRIC BRIC 259 0,3 2,1 7,2 1,8 30,4 12,3 BOVESPA Brezilya ,2 3,3 9,6 2,7 63,4 13,1 RTSI Rusya ,7 5,0 3,8 20,5 60,4 7,0 SENSEX 30 Hindistan ,1 3,1 4,6-0,2 12,0 18,8 SHANGAI Çin ,3 1,9 1,4 1,5 15,5 13,4 Diğer Gelişen Ülkeler MERVAL Arjantin ,2 0,9 13,6 7,5 70,0 15,3 KOSPI G.Kore ,8 0,5 2,0 2,9 9,8 9,8 PRAG Çek C ,1 0,9 1,7 1,2 1,7 12,1 WIG Polonya ,2 3,9 7,5 13,4 25,7 12,3 BUX Macaristan ,6-0,5 2,2 9,8 36,3 12,3 JSE TOP 40 G.Afrika ,8 0,8 5,1 4,1 4,7 15,0 BIST 100 Türkiye ,0 0,9 7,3 7,0 14,1 8,5 ** saat 8:30 itibariyle BIST Bankacılık Sanayi MSCI Dünya MSCI Gelişen Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 9

10 Tahvil Getirileri* Son 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6 Ay Önce 1 Yıl Önce 2 Yıllık 1,21 1,14 1,25 0,85 0,71 0,77 ABD 5 Yıllık 1,93 1,86 2,00 1,32 1,08 1,33 10 Yıllık 2,47 2,40 2,51 1,85 1,50 1,92 2 Yıllık -0,67-0,69-0,81-0,62-0,62-0,49 Almanya 5 Yıllık -0,37-0,45-0,55-0,39-0,51-0,31 10 Yıllık 0,46 0,36 0,20 0,17-0,09 0,33 2 Yıllık 0,01-0,10-0,19 0,00-0,05-0,02 Italya 5 Yıllık 0,87 0,66 0,59 0,54 0,31 0,42 10 Yıllık 2,23 1,99 1,81 1,59 1,20 1,42 2 Yıllık 8,11 7,97 8,26 8,67 9,23 10,23 Rusya 5 Yıllık 8,07 7,94 8,32 8,77 8,74 10,27 10 Yıllık 8,15 8,07 8,38 8,55 8,57 10,14 2 Yıllık 10,42 10,43 11,07 11,77 12,53 15,24 Brezilya 5 Yıllık 10,60 10,55 11,34 11,43 12,18 15,73 10 Yıllık 10,80 10,85 11,45 11,41 11,89 16,19 2 Yıllık 6,28 6,31 6,38 6,55 6,88 7,24 Hindistan 5 Yıllık 6,48 6,49 6,62 6,70 7,06 7,58 10 Yıllık 6,40 6,45 6,58 6,79 7,19 7,78 2 Yıllık 6,87 6,83 7,30 6,56 6,53 7,79 Endonezya 5 Yıllık 7,21 7,10 7,49 6,91 6,82 8,15 10 Yıllık 7,58 7,50 7,88 7,23 6,94 8,20 2 Yıllık 11,37 11,27 10,50 9,28 9,28 10,99 Turkiye 5 Yıllık 11,31 11,26 11,18 9,89 9,60 10,81 10 Yıllık 11,29 11,19 11,42 10,09 9,73 10,82 %12,0 %11,0 %10,0 %9,0 %8,0 Gösterge Faiz Türkiye 10Y %7,0 %3,4 ABD 10Y Almanya 10Y %2,8 %2,2 %1,6 %1,0 %0,4 -%0,2 %2,8 İspanya 10Y İtalya 10Y %2,3 %1,8 %1,3 %0,8 Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 10

11 Eurobond - Kamu Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri ,09-3,09-3,09-3,09 0,95 7, ,95 4,05 4,01 3,51 3,26 7, ,36 5,35 5,44 4,72 4,13 6, ,24 6,21 6,30 5,40 4,66 11, ,61 6,57 6,63 5,95 5,18 6,20 Eurobond - Özel Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri Halkbank ,14 6,13 6,15 5,71 5,26 3,99 Vakıfbank ,42 7,45 7,52 6,72 6,25 6,01 İş Bankası ,22 7,44 7,06 6,54 5,97 6,23 Yapı Kredi ,08 7,25 7,19 6,47 5,88 5,50 Akbank ,13 6,21 6,08 5,51 4,84 5, Vadeli Eurobond (Fiyat) Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 7 6 Eurobond Verim Eğrisi (kamu / USD)

12 Son Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % USD/TL 3,86 2,8 9,6 24,3 79,8 Euro/TL 4,14 2,6 12,4 21,4 40,2 Sepet 4,00 2,7 11,1 23,0 57,1 EM Sepeti/TL 1,53 3,5 12,0 22,8 37,7 JPEM/TL 1,55 2,7 10,2 20,7 34,8 Dolar Endeksi 100,3 0,1-1,9 2,0 1,1 EUR/USD 1,07 0,0 2,0-2,2-1,5 GBP/USD 1,26 0,8 1,9 2,8-12,6 USD/JPY 114,5 1,3-2,1 9,1-5,4 USD/CHF 1,00-0,3-2,1 0,7-2,2 EUR/JPY 122,8 1,3-0,1 6,7-6,8 USD/CAD 1,31-1,0-2,3-2,0-6,2 EUR/CAD 1,41-1,0-0,3-4,1-7,6 USD/BRL 3,14-1,1-4,0-0,8-23,6 USD/RUB 59,8 0,1-1,4-4,6-23,0 USD/INR 68,1-0,2 0,2 1,9 0,3 USD/CNY 6,88 0,2-0,9 1,7 4,6 JPM EMC Endeksi* 66,3 1,0 0,8-3,4 3,5 USD/KRW ,4-3,5 2,2-3,7 USD/MXN 20,9-3,0 0,6 10,6 14,0 USD/PLN 4,0-0,8-3,5 2,9 0,0 USD/ZAR 13,4-0,7-2,1-0,4-15,7 3,65 USD/TL 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 3,80 Sepet Kur 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 1,18 EUR/USD 1,14 1,10 1,06 Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 1,02 12

13 Son Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % Tüm* 83,3-0,3-0,8 1,4 4,3 21,4 Değerli Madenler* 95,8 0,3-2,0 3,4-7,6 8,0 Altın ,4-1,9 3,6-6,6 6,8 Gümüş ,9-2,6 2,8-5,2 18,6 Platin 965-0,7-1,6 7,5-0,7 11,4 Enerji* 60,5-0,9 1,4-5,7 14,5 60,5 ABD Ham Petrol 53,0-0,4 0,4-1,4 13,5 67,5 Brent Petrol 55,3-0,4 0,2-2,6 14,9 61,6 Doğal Gaz 3,34-0,6 2,9-10,4 15,0 55,1 Endüstriyel Metaller* 93,4 0,0-0,8 5,5 10,4 31,3 Bakır ,7 1,2 6,3 20,2 29,0 Alüminyum ,5-2,3 6,7 5,5 20,2 Çinko ,9-0,7 7,8 13,0 71,0 Nikel ,9-4,0-6,3-10,2 11,0 Kurşun ,0 0,6 19,1 15,3 37,8 Tarımsal lar* 96,6-0,5-1,7 3,6 4,1 5,0 Buğday 418,5-0,5-3,4 2,6 1,0-11,9 Mısır 361,0-0,4-2,3 2,6 3,4-2,8 Soya Yağı 34,06-0,6-1,6 3,7 4,1 16,2 Pamuk 74,90 0,1 0,4 6,0 9,8 21,2 Pirinç 9,77-0,5-0,4 4,4 1,7-11,3 *İlgili ürünlerin aktif kontratları üzerinden hesaplanmaktadır Altın (Dolar/Ons) Altın TL/Gram Brent Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 13

14 Gelişmiş Ü. S&P Moodys Fitch CDS Son Geçen Haf. Geçen Ay ABD AA+u Aaa AAA Almanya AAAu Aaa AAA Fransa AAu Aa2 AA İngiltere AAu Aa1 AA Perifer Avr. İtalya BBB-u Baa2 BBB İspanya BBB+ Baa2 BBB Portekiz BB+u Ba1 BB BRIC Brezilya BB Ba2 BB Rusya BB+ Ba1 BBB Çin AA- Aa3 A Diğer Gelişen Ülkeler Arjantin B- B3 WD G.Kore AA Aa2 AA Çek C. AA- A1 A Polonya BBB+ A2 A Macaristan BBB- Baa3 BBB G. Afrika BBB- Baa2 BBB Türkiye BBu Ba1 BB Almanya Fransa İspanya İtalya Türkiye Rusya G. Afrika Özet Faiz Eurobond Döviz CDS

15 Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü,momentum, büyüme,analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15