Tablo-2: VADELİ İŞLEM UZLAŞMA ŞEKLİ BİST- 30. Nakdi uzlaşma UZLAŞMA ŞEKLİ

Transkript

1 BİST- 30 GÜN SONU Son işlem gününde, VİOP-BİST 30 vadeli işlem sözleşmesinde vade sonu uzlaşma fiyatı BİST sürekli müzayede hesaplama periyodu (sürekli müzayedenin son 30 dakikası) ile kapanış seansı emir toplama süresine göre ağırlıklandırma metodu ile hesaplanır.vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplanması sürecinde teknik nedenlerle BİST -30 / BİST 100 ulusal hisse senedi endeks değerinin hesaplanmasında ve/veya Borsa tarafından alınmasında bir kesinti veya aksama olması durumunda alınan mevcut veriler baz alınarak vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplanır. Vade sonu uzlaşma fiyatı olarak hesaplanan değer en yakın fiyat adımına yuvarlanır. Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır: Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. Eğer son 10 dakika içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması alınır. Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması, Bir önceki günün uzlaşma fiyatı, Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı kullanılarak hesaplanacak teorik vadeli fiyatlar.

2 Fiziki Teslimat PAY (HİSSE) SENEDİ Dayanak varlık olarak kabul edilen her pay senedinin son işlem gününde spot piyasada kapanış seansında oluşan kapanış fiyatı, vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kabul edilir. Son işlem gününde, spot piyasada ikinci seansın kısmen veya tamamen kapalı olması veya açık olup da fiyat oluşmaması durumunda vade sonu uzlaşma fiyatı Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından belirlenir. GUN SONU Seans sonunda hesapların güncellenmesinde kullanılan günlük uzlaşma fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın fiyat adımına yuvarlanır: Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. b) Eğer son 10 dakika içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı alınır. c) Seans içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktar ağırlıklı ortalama fiyatı, d) Seans içerisinde hiç işlem yapılmamışsa, bir önceki günün uzlaşma fiyatı günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir.

3 TL-DOLAR TL-EURO EUR/USD Çapraz Kuru UZLAŞMA FİYATI TCMB'nin son işlem günü saat 15:30 itibariyle açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları / Euro satış kuru TCMB'nin son işlem günü saat 15:30 itibariyle açıklayacağı gösterge niteliğindeki Euro / USD satış kuru GÜN SONU UZLAŞMA FİYATI Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır: Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. Eğer son 10 dakika içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması alınır. Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması, Bir önceki günün uzlaşma fiyatı, Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı kullanılarak hesaplanacak teorik vadeli fiyatlar.

4 ALTIN Son işlem gününde ilgili vade ayına ait sözleşmenin Borsa seansının son 1 saati boyunca oluşan fiyatlarının miktar ağırlıklı ortalamasıyla bulunan fiyat vade sonu uzlaşma fiyatıdır. Borsa seansının son 1 saati boyunca hiç işlem olmaması veya bulunan fiyatın, öğleden sonra uluslararası spot piyasada oluşan gösterge fiyatın Merkez Bankası nın saat da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları satış kuru kullanılarak ve ons ağırlık biriminin grama çevrilmesinde kullanılan 31,1035 değerine bölünmesi ile bulunan TL/gram altın fiyatından ±%1 sapması halinde, uluslararası spot piyasada oluşan gösterge fiyat ile hesaplanan TL/gram altın fiyatı vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kullanılır. Vade sonu uzlaşma fiyatı olarak hesaplanan değer en yakın fiyat adımına yuvarlanır. ALTIN (Dolar / Ons) Son işlem gününde ilgili vade ayına ait sözleşmenin Borsa seansının son 1 saati boyunca oluşan fiyatlarının miktar ağırlıklı ortalamasıyla bulunan fiyat vade sonu uzlaşma fiyatıdır. Borsa seansının son 1 saati boyunca hiç işlem olmaması veya bulunan fiyatın, öğleden sonra uluslararası spot piyasada oluşan gösterge fiyattan ±%1 sapması halinde, uluslararası spot piyasada oluşan gösterge fiyat vade sonu uzlaşma fiyatı olarak kullanılır. Vade sonu uzlaşma fiyatı olarak hesaplanan değer en yakın fiyat adımına yuvarlanır. GÜN SONU Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır: Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. Eğer son 10 dakika içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması alınır. Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması, Bir önceki günün uzlaşma fiyatı, Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı kullanılarak hesaplanacak teorik vadeli fiyatlar.

5 Nakdi Uzlaşma ELEKTRİK (Baz Yük) Vade ayının her bir saati için TEİAŞ tarafından açıklanan Kısıtsız Piyasa Takas Fiyatları ndan (KPTF) hesaplanan basit aritmetik ortalama son uzlaşma fiyatı olur. Yukarıdaki yöntemlerle belirlenen vade sonu uzlaşma fiyatı en yakın fiyat adımına yuvarlanır. GUN SONU Günlük uzlaşma fiyatı, ilgili sözleşmede açık pozisyonların yeniden değerlemesinde esas alınan fiyattır. Seans sonunda günlük uzlaşma fiyatı şu şekilde hesaplanır: Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin miktarlarına göre ağırlıklı fiyatlarının ortalaması günlük uzlaşma fiyatı olarak belirlenir. Eğer son 10 dakika içerisinde 10 dan az işlem yapıldıysa, seans içerisinde geriye dönük olarak bulunan son 10 işlemin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması alınır. Seans sonunda yukarıda belirtilen yöntemlere göre günlük uzlaşma fiyatının hesaplanamaması veya bu şekilde hesaplanan uzlaşma fiyatının piyasayı yansıtmadığına Uzlaşma Fiyatı Komitesi tarafından kanaat getirilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yöntemler tek başına ya da birlikte kullanılarak günlük uzlaşma fiyatı tespit edilebilir. Seans içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ağırlıklı fiyatlarının ortalaması, Bir önceki günün uzlaşma fiyatı, Sözleşmenin vadesine kadar olan süre için geçerli olan ve Borsa tarafından belirlenen faiz oranı, dayanak varlığın spot fiyatı veya sözleşmenin diğer vade ayları için geçerli olan günlük uzlaşma fiyatı kullanılarak hesaplanacak teorik vadeli fiyatlar.