19 Ekim MACD Sinyali Güç Göstergeleri Olumlu Göstergeleri Dipte Olanlar* Yüksek Hacimliler

Transkript

1 MACD Sinyali Güç Göstergeleri Olumlu Göstergeleri Dipte Olanlar* Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU Dip Yüksek Hacim TTKOM AKCNS ARCLK SISE EREGL ULKER BMEKS DURDO SKBNK KIPA ALGYO ISMEN BOLUC TKNSA BANVT DGZTE DGATE TSKB DGZTE BTCIM ALARK PETKM PKART EREGL SKBNK PGSUS MGROS INDES KIPA KORDS INDES CLEBI ALCTL PGSUS Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama/Fiyat Kesişmesi Giriş Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı GARAN 22.5 KCHOL -6.1 MIPAZ KONYA YAZIC NUHCM HALKB 18.2 TUPRS -4.2 FINBN TSKB AKBNK 16.5 GUBRF -2.4 RHEAG VAKBN 11.3 PETKM -1.7 PARSN ISCTR 10.0 YKBNK -1.6 İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 3

2 İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 78,340 77, % OLUMLU 78, % ZAYIF 30/ % 78, XU030 95,723 94, % OLUMLU % ZAYIF 30/ % 95, XBANK , % OLUMLU % ZAYIF 26/ % X30YVADE % OLUMLU % ZAYIF 30/ % GARAN % OLUMLU % ZAYIF 26/ % HALKB % OLUMLU % ZAYIF 26/ % ISCTR % OLUMLU % ZAYIF 26/ % VAKBN % OLUMLU % OLUMLU 14/ % YKBNK % OLUMLU % ZAYIF 04/ % % 0.00% % 0.00% 00/ % AKCNS % OLUMLU % ZAYIF 18/ % TMSN % ZAYIF % OLUMLU 29/ % AKENR % ZAYIF % OLUMLU 06/ % AKGRT % ZAYIF % OLUMLU 26/ % AKSA % OLUMLU % OLUMLU 08/ % AKSEN % OLUMLU % OLUMLU 09/ % ALARK % OLUMLU % OLUMLU 05/ % ARCLK % ZAYIF % ZAYIF 16/ % ASELS % ZAYIF % ZAYIF 16/ % BOLUC % OLUMLU % OLUMLU 27/ % AYGAZ % OLUMLU % OLUMLU 18/ % BIMAS % OLUMLU % ZAYIF 09/ % CCOLA % ZAYIF % ZAYIF 30/ % CIMSA % ZAYIF % OLUMLU 27/ % CLEBI % ZAYIF % ZAYIF 04/ % DOAS % OLUMLU % ZAYIF 20/ % BIZIM % ZAYIF % ZAYIF 07/ % SODA % OLUMLU % OLUMLU 03/ % EKGYO % ZAYIF % OLUMLU 09/ % Devamı için çeviriniz Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 4

3 İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI % OLUMLU % OLUMLU 05/ % EREGL % OLUMLU % OLUMLU 18/ % FROTO % OLUMLU % OLUMLU 06/ % GUBRF % ZAYIF % OLUMLU 12/ % IPEKE % OLUMLU % OLUMLU 25/ % ISGYO % ZAYIF % ZAYIF 18/ % KCHOL % ZAYIF % OLUMLU 19/ % KOZAA % OLUMLU % OLUMLU 24/ % KOZAL % ZAYIF % OLUMLU 24/ % KRDMD % ZAYIF % ZAYIF 26/ % MGROS % OLUMLU % ZAYIF 04/ % OTKAR % ZAYIF % ZAYIF 10/ % PETKM % ZAYIF % ZAYIF 10/ % PGSUS % OLUMLU % OLUMLU 12/ % PRKME % OLUMLU % OLUMLU 21/ % SISE % OLUMLU % ZAYIF 29/ % ANACM % ZAYIF % ZAYIF 31/ % TAVHL % OLUMLU % OLUMLU 22/ % TCELL % ZAYIF % ZAYIF 21/ % THYAO % OLUMLU % OLUMLU 28/ % TKFEN % OLUMLU % ZAYIF 05/ % TOASO % OLUMLU % OLUMLU 18/ % TRGYO % OLUMLU % OLUMLU 22/ % TRKCM % OLUMLU % OLUMLU 29/ % TTKOM % OLUMLU % ZAYIF 20/ % TTRAK % ZAYIF % ZAYIF 07/ % TUPRS % ZAYIF % OLUMLU 05/ % ULKER % ZAYIF % ZAYIF 18/ % YAZIC % OLUMLU % ZAYIF 16/ % Destek/Direnç ilk sayfasına dönünüz 5

4 BIST Döviz İndikatörler Destek/Direnç Spot VİOP BIST 100 BIST100 dün gün başından itibaren alıcılıydı. Kapanış seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyot için direnç bölgesi olan seviyesinin geçilmesiyle birlikte yukarı hareket bir miktar daha güçlenmiş durumda. Bu aşamada yakın direnç /900 bölgesi. Aşılması durumunda ana direnç olarak değerlendirdiğimiz seviyesine hareket görebiliriz. Saatlik bazda ortalamalardaki yukarı eğilim belirgin. Dolayısıyla iyimserliğin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde /800 bandı korunduğu sürece yükseliş yönlü çabanın güçlü kalması mümkün. Trend uzun vade Trend kısa vade 79,998 77,518 Destekler Dirençler Ortalamalar 77,937 78, Gün 77,684 77,534 78, Gün 77,437 77,271 79, Gün 77,259 Haftalık Bant Aylık Bant 76,978 79,489 76,018 80,375 6

5 BIST Döviz BIST30 VİOP Ekim vadeli kontratta seviyesinin geçilmesiyle yukarı hareket güçlenmiş durumda. Bu seviyenin üzerindeki harekete bağlı olarak kısa periyot için olumlu teknik görünüm belirtiyoruz /600 direnç olarak belirtilebilir. Bu kontrat için seviyesini ana direnç olarak değerlendiriyoruz. Saatlik periyot için yukarı eğilim sergileyen ortalamalar yükselişi destekliyor. Trend uzun vade Trend kısa vade Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 328,649 12,703 USD Aktif kontrat 299,052 1,071 Destekler Dirençler Ortalamalar Gün Gün Gün Haftalık Bant Aylık Bant

6 BIST Döviz DÖVİZ Dolar/TL açılışta 3,09 civarında işlem görüyor. 3,0650 ilk destek bölgesi. Üzerinde kalındığı sürece yükseliş beklentisi gündemde kalabilecektir. Haftalık bazda bakıldığında 3,1280 seviyesi güçlü bir direnç olarak görülebilir. Bu periyot için ortalamalardaki yukarı eğilim korunuyor. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY EUR/TRY EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CAD USD/SEK USD/CHF AUD/USD NZD/USD

7 EMTİA Altın fiyatları 1250 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Bu destek seviyesinden sınırlı tepki yaşanıyor üzerine geri dönülmesi durumunda 1273 seviyesine doğru bir hareket görülebilir altına yaşanacak bir sarkmada ise güçlü destek olarak değerlendirdiğimiz bandı test edilebilecektir. Bu aşamada kısa vadeli ve sınırlı bir tepki hareketi görüyoruz. 1265/73 bandının geçilebilmesi durumunda ancak yukarı yön bir miktar daha belirginleşebilir. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1, , , , , ,295.0 Gram Altın WTI Brent Doğalgaz Gümüş Platinyum Bakır 4, , , , , ,791.7 Mısır Buğday

8 Özet ABD S&P % Dow Jones 0.4% Nasdaq 0.8% DJ Trans. -0.0% Avrupa (Çevre) İspanya 1.4% İtalya 2.0% Portekiz 1.7% Yunanistan 1.3% Avrupa (Çekirdek) Euro Stoxx 1.3% İngiltere 0.8% Almanya 1.2% Fransa 1.3% Gelişen Ülkeler Türkiye 1.2% Rusya 1.0% Polonya 0.4% Macaristan 1.4% Asya Çin 0.1% Japonya 0.0% Hindistan -0.2% Kore 0.2% Faiz Eurobond Döviz CDS Güney Amerika Brezilya 1.7% Meksika 0.9% Arjantin 1.0% Şili 1.2% Min Min Max Min Min Max Max 10

9 Gelişmiş Ülkeler Son 1 Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % F/K Dow Jones ABD 18, S&P 500 ABD 2, FTSE 100 İngiltere 7, Nikkei 225 Japonya 16, Euro STOXX 50Avro Bölg. 3, DAX Almanya 10, CAC 40 Fransa 4, Perifer Avr. FTSEMIB İtalya 16, IBEX 35 İspanya 8, PSI 20 Portekiz 4, ASE Yunanistan BRIC MSCI BRIC BRIC BOVESPA Brezilya 63, RTSI Rusya SENSEX 30 Hindistan 27, SHANGAI Çin 3, Diğer Gelişen Ülkeler MERVAL Arjantin 17, KOSPI G.Kore 2, PRAG Çek C WIG Polonya 47, BUX Macaristan 29, JSE TOP 40 G.Afrika 44, BIST 100 Türkiye 78, ** saat 8:00 itibariyle 97,500 90,000 82,500 75,000 BIST100 67, Bankacılık Sanayi MSCI Dünya MSCI Gelişen Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 11

10 Tahvil Getirileri* Son 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6 Ay Önce 1 Yıl Önce 2 Yıllık ABD 5 Yıllık Yıllık Yıllık Almanya 5 Yıllık Yıllık Yıllık Italya 5 Yıllık Yıllık Yıllık Rusya 5 Yıllık Yıllık Yıllık Brezilya 5 Yıllık Yıllık Yıllık Hindistan 5 Yıllık Yıllık Yıllık Endonezya 5 Yıllık Yıllık Yıllık Turkiye 5 Yıllık Yıllık %12.0 %11.0 %10.0 %9.0 %8.0 Gösterge Faiz Türkiye 10Y %7.0 %3.4 ABD 10Y Almanya 10Y %2.8 %2.2 %1.6 %1.0 %0.4 -%0.2 %2.8 İspanya 10Y İtalya 10Y %2.3 %1.8 %1.3 %0.8 Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 12

11 Eurobond - Kamu Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri Eurobond - Özel Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri Halkbank Vakıfbank İş Bankası Yapı Kredi Akbank Vadeli Eurobond (Fiyat) Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 6 Eurobond Verim Eğrisi (kamu / USD)

12 Son Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % USD/TL Euro/TL Sepet EM Sepeti/TL JPEM/TL Dolar Endeksi EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF EUR/JPY USD/CAD EUR/CAD USD/BRL USD/RUB USD/INR USD/CNY JPM EMC Endeksi* USD/KRW 1, USD/MXN USD/PLN USD/ZAR USD/TL Sepet Kur EUR/USD Özet Faiz Eurobond Döviz CDS

13 Son Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % Tüm* Değerli Madenler* Altın 1, Gümüş 1, Platin Enerji* ABD Ham Petrol Brent Petrol Doğal Gaz Endüstriyel Metaller* Bakır 4, Alüminyum 1, Çinko 2, Nikel 10, Kurşun 1, Tarımsal lar* Buğday Mısır Soya Yağı Pamuk Pirinç *İlgili ürünlerin aktif kontratları üzerinden hesaplanmaktadır. 1,430 Altın (Dolar/Ons) 1,330 1,230 1,130 1, Altın TL/Gram Brent Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 15

14 Gelişmiş Ü. S&P Moodys Fitch CDS Son Geçen Haf. Geçen Ay ABD AA+u Aaa AAA Almanya AAAu Aaa AAA Fransa AAu Aa2 AA İngiltere AAu Aa1 AA Perifer Avr. İtalya BBB-u Baa2 BBB İspanya BBB+ Baa2 BBB Portekiz BB+u Ba1 BB BRIC Brezilya BB Ba2 BB Rusya BB+ Ba1 BBB Çin AA- Aa3 A Diğer Gelişen Ülkeler Arjantin B- B3 WD G.Kore AA Aa2 AA Çek C. AA- A1 A Polonya BBB+ A2 A Macaristan BBB- Ba1 BBB G. Afrika BBB- Baa2 BBB Türkiye BBu Ba1 BBB Almanya Fransa İspanya İtalya Türkiye Rusya G. Afrika 100 Özet Faiz Eurobond Döviz CDS 16

15 Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 17