VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP Ürünleriyle Portföy Yönetimi Aralık 2015

Transkript

1 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP Ürünleriyle Portföy Yönetimi Aralık 2015

2 BİR BAKIŞTA VİOP Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bölgesinin lider ve en likit türev piyasası olarak yatırımcılarına pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye, faiz oranlarına ve Borsa Yatırım Fonlarına dayanan türev sözleşmeler sunuyor Takasbank tüm VİOP ürünlerinde merkezi karşı taraf (MKT) hizmeti sunuyor 2016 yılında VİOP ta uygulanmaya başlayacak NASDAQ teknolojisi Londra Borsası (LSEG) ile stratejik ortaklık hesap ve %63 bireysel yatırımcı payı Ocak-Kasım 2015 döneminde işlem hacminde %33 artış Yaklaşık 2,3 milyar TL ortalama günlük işlem hacmi 70 aktif üye FIX Protokolü PoP London Equinix LD5 - Exchange Hosting Service

3 VİOP TA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Pay AKBNK, EREGL, GARAN, ISCTR, SAHOL, TCELL, THYAO, TUPRS, VAKBN,YKBNK Endeks BIST 30 Döviz DolarTL, EuroTL, EUR/USD Kıymetli Madenler Altın TL, Dolar/Ons VİOP Vadeli İşlem Sözleşmeleri Dayanak Varlıkları Emtia Enerji Ege Pamuk, Anadolu Buğday, Makarnalık Buğday Elektrik Yabancı Endeks SASX 10 Endeksi Metal Hurda Çelik Borsa Yatırım Fonu FBIST BYF Faiz Aylık Gecelik Repo Oranı Üç Aylık Gecelik Repo Oranı

4 VİOP TA İŞLEM GÖREN OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Pay AKBNK, EREGL, GARAN, ISCTR, SAHOL, TCELL, THYAO, TUPRS, VAKBN, YKBNK VİOP Opsiyon Sözleşmeleri Dayanak Varlıkları Endeks BIST 30 Mini BIST 30 Döviz DolarTL

5 2015 YILINDA KIRILAN REKORLAR VİOP 2015 yılında da rekorlar kırmaya devam ediyor Tüm zamanların aylık/günlük işlem hacmi, işlem miktarı ve emir miktarı rekorları kırıldı 25 Şubat 2015 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Günlük İşlem Hacmi 4,6 milyar TL 18 Eylül 2015 Günlük Emir Sayısı Ekim 2015 Döviz Opsiyon Sözleşmeleri Günlük İşlem Hacmi 276,5 milyon TL 30 Ekim 2015 Pay Opsiyon Sözleşmeleri Günlük İşlem Hacmi 30,7 milyon TL 30 Ekim 2015 DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri Günlük İşlem Hacmi 1,2 milyar TL 30 Ekim 2015 Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri Günlük İşlem Hacmi 1,33 milyar TL 30 Ekim 2015 Günlük İşlem Miktarı Ekim 2015 Günlük İşlem Hacmi 5,07 Milyar TL Ekim 2015 Aylık İşlem Hacmi 55,8 milyar TL

6 Milyar TL İŞLEM HACMİ Ocak Kasım 2015 döneminde işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında arttı İşlem Hacmi (Milyar TL) 600 %33 520,8 580, ,9 416,6 435, * 2015E

7 Milyon İŞLEM MİKTARI Ocak Kasım 2015 döneminde işlem miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında arttı İşlem Miktarı (milyon) %52 81,4 59,5 53, * 2015E 90,3

8 BİREYSEL YATIRIMCILARIN PAYI Ocak Kasım 2015 döneminde VİOP işlem hacminde bireysel yatırımcıların payı %63 oldu 2015* 37% 63% Bireysel Kurumsal *2015 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır

9 2015* YILI İŞLEM HACMİ Sözleşme Tipi İşlem Hacmi (TL) 2014* İşlem Hacmi (TL) 2015* Değişim (2014*-2015*) Endeks Vadeli % Endeks Opsiyon % Pay Vadeli % Pay Opsiyon % Döviz Vadeli % Döviz Opsiyon % Kıymetli Maden Vadeli % Enerji Vadeli % Toplam %33 *2014 ve 2015 yılları Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin veriler yansıtılmaktadır

10 2015* YILI İŞLEM MİKTARI Sözleşme Tipi İşlem Hacmi (TL) 2014* İşlem Hacmi (TL) 2015* Değişim (2014*-2015*) Endeks Vadeli % Endeks Opsiyon % Pay Vadeli % Pay Opsiyon % Döviz Vadeli % Döviz Opsiyon % Kıymetli Maden Vadeli % Enerji Vadeli % Toplam % *2014 ve 2015 yılları Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin veriler yansıtılmaktadır

11 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ ve OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Sözleşme Tipi İşlem Hacmi (TL) 2014* İşlem Hacmi (TL) 2015* Değişim (2014*-2015*) Vadeli İşlem Sözleşmeleri % Opsiyon Sözleşmeleri % Toplam % Sözleşme Tipi İşlem Miktarı 2014* İşlem Miktarı 2015* Değişim (2014*-2015*) Vadeli İşlem Sözleşmeleri % Opsiyon Sözleşmeleri % Toplam % *2014 ve 2015 yılları Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin veriler yansıtılmaktadır

12 Milyar TL DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Ocak Kasım 2015 döneminde işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre %230 oranında arttı ve 94 milyar TL yi aştı yılında ise işlem hacmi bir önceki yıla göre % 41 oranında artmıştı İşlem Hacmi (milyar TL) , , % ,727 %41 31, * 2015E *2015 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır

13 İŞLEM HACMİNİN SÖZLEŞME KIRILIMI 2015* İşlem Hacmi Dağılımı %18,11 %0,29 %0,47 %0,26 %0,66 %0, İşlem Hacmi Dağılımı %7,34 %0,43 %0,03 %0,23 %0,01 %0,01 %80,09 %91,94 Endeks Vadeli - %80,09 Döviz Vadeli - %18,11 Pay Vadeli - %0,29 Endeks Opsiyon - %0,47 Kıymetli Madenler Vadeli - %0,26 Döviz Opsiyon - %0,66 Pay Opsiyon - %0,09 Endeks Vadeli - %91,94 Döviz Vadeli - %7,34 Kıymetli Madenler - %0,43 Endeks Opsiyon - %0,23 Pay Opsiyon - %0,01 Pay Vadeli - %0,03 Döviz Opsiyon - %0,01 *2015 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır

14 AÇIK POZİSYON SAYISI Ocak Kasım 2015 döneminde ortalama açık pozisyon sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %79 oranında arttı ve sözleşmeyi aştı yılında ise ortalama açık pozisyon sayısı bir önceki yıla göre %23 oranında artmıştı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık *2015 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır

15 İŞLEM HACMİNİN YERLİ YABANCI KIRILIMI 2015 yılında yabancıların işlem hacmindeki payı %28 e ulaştı %85 %84 90% 80% 70% 60% %75 %76 %72 50% 40% 30% 20% 10% %15 %16 %25 %24 %28 Yerli Yabancı 0% * *2015 yılı Ocak-Kasım dönemine ilişkin verileri yansıtmaktadır

16 İŞLEM HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE KIRILIMI İngiltere %50 Hollanda %29 Poland 31 Avusturya %1 Malta %12 Avustralya %2 G. Afrika %1 Diğer ülkeler (<< >> ile işaretlenmiş) :KKTC, Almanya, Fransa, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Cayman Adaları, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Bulgaristan, İsveç, Lüksemburg, Japonya, Rusya Federasyonu, Polonya, Yunanistan, Kuveyt, İran (İslam Cumhuriyeti), İzlanda, Moldova Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Özbekistan, Pakistan, Hırvatistan, Singapur * 1 Ocak-31 Ekim 2015 döneminde yabancılarının işlem hacminin ülkelere göre dağılımını göstermektedir

17 EN ÇOK İŞLEM YAPAN VİOP ÜYELERİ Sıra Üye Ocak Kasım 2015 İşlem Hacmi (TL) Pay (%) TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,67 14,52 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,15 8,72 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş ,50 8,63 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş ,29 6,72 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,82 5,26 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,13 4,34 YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş ,03 3,83 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ,37 3,48 CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş ,20 3,43 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş ,12 3,04

18 BİST 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ Dayanak Varlık Fiyat Kotasyonu BIST 30 Endeks in de biri TL Sözleşme Büyüklüğü Vade Ayları Minimum Fiyat Adımı Son İşlem Günü Uzlaşma Şekli Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Endeks in 10 da biri Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim aylarından içinde bulunulan aya en yakın üçü 0,025 (2,5 TL) Her bir vade ayının son iş günü Nakdi uzlaşma İşlem Saatleri 09:10-17:45 Merkezi Karşı Taraf Takas Süresi T+1 BİST 30 Endeks kapanış fiyatının %20 si ve Endeksin son 30 dakika değerinin zaman ağırlıklı ortalamasının %80 I Takasbank

19 DolarTL VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ Dayanak Varlık Fiyat Kotasyonu Sözleşme Büyüklüğü Vade Ayları Minimum Fiyat Adımı Son İşlem Günü Uzlaşma Şekli Dolar/TL Kuru TL Dolar Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim Aynı anda içinde bulunulan ay, takip eden ay, sonraki ilk döngü ayı ve aynı yılın Aralık ayı olmak üzere dört sözleşme işlem görür 0,0001 (0,1 TL) Her bir vade ayının son iş günü Nakdi uzlaşma Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı TCMB tarafından açılanan gösterge niteliğindeki ABD Doları satış kuru İşlem Saatleri 09:10-17:45 Merkezi Karşı Taraf Takasbank Takas Süresi T+1

20 GELİR PAYLAŞIMLI PİYASA YAPICILIK PROGRAMI Piyasa yapıcılar için sıfır borsa payı Toplam borsa payının %50 sinin piyasa yapıcılarla paylaşımı Ücretsiz bağlantı Piyasa yapıcılık yapmak için üye olma zorunluluğunun bulunmaması Programa dahil sözleşmeler: Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri BİST 30 Endeks ve mini BİST 30 Endeks opsiyon sözleşmeleri USD/TRY opsiyon sözleşmeleri Elektrik vadeli işlem sözleşmeleri Çelik hurda vadeli işlem sözleşmeleri BYF vadeli işlem sözleşmeleri Buğday vadeli işlem sözleşmeleri

21 LONDRA BORSASI İLE İŞBİRLİĞİ Borsa İstanbul Londra Borsası (LSE) ile işbirliği anlaşması imzaladı BİST 30 Endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri artık LSE türev ürünler piyasasında işlem görüyor Takas işlemleri LCH.Clearnet tarafından yürütülüyor Başlangıç teminatı Dolar/Sterlin/Euro cinsinden kabul ediliyor Değişim teminatı ve işlemler TL ile sürdürülüyor Veri Yayın Kuruluşu Sözleşme Kod Reuters Vadeli işlem 0#BIST30II: Reuters Opsiyon 0#BIST30*.LL Bloomberg Vadeli işlem BFLA Index CT <GO> Bloomberg Opsiyon XU030XF Index OMON <GO>

22 VİOP VERİLERİNE BLOOMBERG İLE ULAŞMAK Borsa Istanbul - CEM IST Endeks Vadeli - XU030 Index CT Pay Vadeli - SFUT TI Döviz Vadeli - A1A Curncy CT (A2A, B2A) Altın Vadeli - XLA Comdty (XLTA) Endeks Opsiyon - XU030X Index OMON Pay Opsiyon - GARAN TI Equity OMON, DolarTL Opsiyon - TYX Curncy OMON Çelik Hurda Vadeli - SVOA Comdty11

23 VİOP VERİLERİNE REUTERS İLE ULAŞMAK Tüm vadeli işlem sözleşmeleri - 0#ISTFUT: Tüm opsiyon sözleşmeleri - 0#ISTOPT:

24 YAZILIM GELİŞTİRİCİ VE VERİ YAYINCI KURULUŞLAR

25 TEŞEKKÜRLER Muammer ÇAKIR VİOP Grup Müdürü Tel: Mob: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Tel: