Bistech Faz II Takasbank VİOP Takas Hizmeti. Dr. Necla İ. Küçükçolak

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bistech Faz II Takasbank VİOP Takas Hizmeti. Dr. Necla İ. Küçükçolak"

Canan Onut
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Bistech Faz II Takasbank VİOP Takas Hizmeti Dr. Necla İ. Küçükçolak 24/11/2016

2 Prova Testleri Değerlendirme VİOP MKT Üyeleri: 73 üye (57 aktif/pozisyonlu) Teste katılan üyeler: 53 üye bağlantı kurmuş; 20 üye bağlanmamış. Üye test senaryoları anketini doldurup gönderen üyeler: 21 üye Çoğunluğu teste açılan senaryoları test etmiş Bazıları sadece teminat/yatırma gibi sınırlı testler yapmışlardır Eğitim talep eden üyeler: 1 üye Eğitim talepleri ve hafta içi/hafta sonu tercihleri alınarak Takasbank yeni binasında Aralık ayında eğitimlere başlanılması düşünülmektedir.

3 Süreç Adı BİSTECH VİOP Zaman Akış Çizelgesi-Taslak Taslak Nema dağıtım Teminat Yatırma-Çekme Başlangıç Saati Bir önceki iş günü eksi nakit nedeniyle dağıtılmayan karın dağıtım başlangıç saati (T+1) Margin call kapama son saati (Temerrüt Başlangıç Saati) TL Teminat Çekme Son Saati Nemalandırma Son Saati Nemalandırmama Talimatı Verme Son Saati Döviz Teminat Çekme Son Saati TL-Döviz Dışı Teminat Çekme Son Saati Teminat Yatırma Son Saati MKK da açılan hesapların Bistech e gönderilme son saati 18:15 (seans sonu) Uzlaşma Fiyatı İlanı Opsiyon Kullanım Talimatı Girme Son Son Saati 18:40 Otomatik Opsiyon Kullanımını Reddetme Son Saati 18:40 Otomatik Opsiyon Kullanım Saati (fiziki ve nakdi uzlaşmalı) 18:40+ (ABB den önce) Kesinleşmiş Kar/Zarar Hesaplama Saati (ABB-After Business Batch) 19:00 (ABB) Hesap Açma/İlişkilendirme Son Saati EB-Evening Batch 19:30 (EB) Hesap Güncellemesi (Karların Eklenmesi/Zarar Tahsilatı) (EB sonunda) Teminat Tamamlama Çağrısı (EB sonunda) Çoklu Hesaplara Ait Pozisyonların Bildirilmesi Takas Ekranındaki (TVİS) Gün Sonu İşlemleri

4 BİSTECH Faz 2 Zaman Akış Çizelgesi Taslağı* (*) Batch saatleri 4 Aralık 2016 dan itibaren yapılacak uzun seanslı testler sonrası netleşecektir.

5 Üye Ekranları 1. Üye Takas Terminali 2. BISTECH Entegrasyon Menüsü (Nakit İşlemleri Menüsü) Raporlar Hesap-Fon İlişkilendirme Global üst-alt hesap ilişkilendirme 5

6 Geçişte olacak Raporlar Modül / Ekran Adı Açıklama Teste Açılma Durumu 1- Hesap Komisyon Raporu Açıldı 2- Kontrat İzleme Raporu Aynı formatta verilmesi planlanıyor. Açıldı 3- Netleştirme Durum Raporu Aynı formatta verilmesi planlanıyor. Açıldı 4- Teminat Gereksinim Raporu Yeni formatıyla Açıldı 5- Brüt Nema Raporu Açıldı 6 -Hesap Nema Durum Raporu Aynı formatta verilmesi planlanıyor. Açıldı 7- İşlem Hareket Raporu Aynı formatta verilmesi planlanıyor. Açıldı 8- Teminat Bakiyesi Raporu Yeni Rapor Açıldı 9- Toplam Teminat Raporu Açıldı 10- Nema Bilgileri Raporu Açıldı 11- Takas Üyesi Margin Call Durum Raporu Format revize edilerek entegrasyon menüsünde verilebilecektir. 12- Margin Call Raporu Bir önceki gün sonu mcall değeri raporlanacaktır. 13- Fiziki Teslimat Raporu Bistech te «takas pozisyonları" verisinden ELUS için hesap bazında; pay için üye bazında üretilecektir. 14- Fiziki Teslimat Borç Alacak Raporu Bistech te «takas pozisyonları" verisinden ELUS için hesap bazında; pay için üye bazında üretilecektir. 15- Global Alt Hesap Raporu Mevcutla aynı formatta verilecek. 16- Global Hesap Fark Raporu Mevcutla aynı formatta verilecek. 17- Global Hesap İşlem Detay Raporu Mevcutla aynı formatta verilecek. 18- Geçerli Teminat Raporu Faz 1- Production a eklenecek olup Faz 2 de de kullanılacaktır. 19- Fiziki Teslimat Hareket Raporu Bistech te «takas pozisyonları" verisinden ELUS için hesap bazında; İlk fazdaki Nakit/Kıymet Hareket pay için üye bazında üretilecektir. Raporu kullanılacak 6

7 Geçişte olacak Web servis Modül Açıklama Teste Açılma Durumu 1- Toplam Teminat Raporu Webservis Nakit dışı teminat değeri ve Değerleme dışı ND teminat değerleri Bistech'de yer almıyor. Toplam ile nakit arasındaki farktan bu bilgiye erişebilmektedir. Raporla aynı formattadır. Açıldı 2- Netleştirme Durum Raporu Webservis Raporla aynı formattadır. Açıldı 3- İşlem Hareket Raporu Webservis Raporla aynı formattadır. Açıldı 4- Kontrat İzleme Raporu Webservis Raporla aynı formattadır. Açıldı 5- Teminat Gereksinim Raporu Webservis Raporla aynı formattadır. Açıldı 6- Teminat Bakiyesi Raporu Webservis 7- Brüt Nema Raporu Webservis Bistech'de çekilebilir katkı payı bilgisi dışındakiler mevcuttur. Bistech CW2 da collateral transaction«menüsünde olduğundan entegrasyon menüsünde verilmeyecektir. 8- Deny Webservis Yeni web servis Açıldı 9- Opsiyon Kullanımına Konu Eşleşen Hesaplar Raporu Webservis 10- Otomatik Kullanıma Konu Opsiyonlar Raporu Webservis 11- İşlem Düzeltme (Rectify) Webservis Bistech de clearing info'da product event alanından "assigned" verisinden üretilecektir. Bistech de general exercise "ITM" verisinden üretilecektir. Yeni web servis. Formatı ayrıca duyurulacak Açıldı Açıldı 7

8 Modül / Ekran Adı (Teminat) Üye Bazında İzleme (Teminat) Hesap Bazında İzleme Teminat Çekme İzleme Tahakkuk Raporu Temerrüt Faiz Detay Raporu Temerrüt Takip Raporu Hesap Raporu Kaldırılan Raporlar Açıklama Çekilebilir teminat tutarları dışındakiler Bistech'de mevcut. Çekilebilir teminat tutarları dışındakiler Bistech'de mevcut. Çekilebilir teminat tutarları dışındakiler Bistech'de mevcut. Bistech clearing info olarak mevcut. Bistech clearing info olarak mevcut. Bistech clearing info olarak mevcut. Bistech te mevcut. Takas Üyesi Teminat İzleme Raporu Bistech te mevcut. Teminat Kodu Piyasa Değeri İzleme Raporu Bistech te format farklı olarak mevcut. Bistech te bu rapor üretilmiyor. CW/webservisden işlem hareket raporundan İtfa/Kupon Bakiye Raporu görülebilecektir. Bistech CW'da (trade history) olduğundan entegrasyon menüsünde İşlem Bilgileri Raporu verilmeyecektir. Kontrat Fark Ödeme Bilgileri Raporu Verilemeyecek. Teminat İzleme Detay Raporu Webservis Bistech te çekilebilir katkı payı bilgisi dışındakiler mevcut Toplam Teminat Raporu ve Teminat Bakiyesi Raporu 'ndan verileralınabildiğinden dönüşüme gerek yoktur. Garanti Fonu İçerik Durum Raporu Bistech te var ancak format revize edilecek. Garanti Fonu İşlem Hareket Raporu Bistech te var ancak format revize edilecek. GF İtfa / Kupon Bakiye Raporu Verilemeyecek. 8

9 Genel Takas Esasları Kar ve Zararlar aynı anda teminat hesaplarına yansıtılacak Teminat tamamlama (Margin call) nedeniyle kar alacağına bloke koyulmayacak Netleştirme sonuçları (MtM ve Opsiyon prim borç/alacak) ve ücretler aynı menü altında takip edilebilecek Geçici Kar/Zarar Netleştirme ekranlarından değil; Teminat raporlarından takip edilecek Üyeler takas ücretlerini işlem öncesinde hesaplayabilecekler. 9

10 Yeni Sistemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-I MKK dan gelen hesap mesajı sonrasında VİOP hesap numaralarının başına DE- eklenecektir. Takasbank entegrasyon menüsünden alınacak raporlar, dosya ve web servislerde DE- öneki gözükecektir. Üye bazında komisyonların toplanacağı türev hesapları (BI XYZ DE-FEE) açılmıştır. Mevcutta portföy hesapları risk limiti aşımında kullanılırken geçişle birlikte üye bazında açılan EXTRA-MRGN hesapları (BI XYZ EXTRA-MRGN) teminatlandırılacaktır. İşlem öncesi risk yönetimi fonksiyonu PTRM ile emir girişinde hesap kontrolü yapmaktadır. Kontrolü dışında bir vaka olması durumunda; Müşteri ve portföy için ayrı olabilecek şekilde üye bazında tanımlanan DE IACL hesaplarda pozisyonlar oluşacaktır. Default hesaplar hatalı/eksik tanımlanırsa kullanılmak üzere her üye için tanımlı olan DA hesabının gün içinde takip edilmesi ve eğer burada pozisyon görülürse gün sonu işlemlerinden önce doğru hesaba yönlendirilmesi gerekecek.

11 Yeni Sistemde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-II Pay fiziki teslimatlı türev sözleşmeler Fiziki teslimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için müşteri ve portföy için ayrı olmak üzere üye bazında delivery tipinde takas hesapları yaratılmış ve Pay Piyasasının takas havuzlarıyla ilişkilendirilmiştir. Paya dayalı sözleşmelerde fiziki teslimat tarihi pay piyasasında olduğu gibi T+2 olacak İşlem sonrası give-up işlemleri sadece aynı gün içinde yapılabilecektir. Hatalı işlem düzeltme BISTECH Takas Terminali ekranlarından üye kullanıcıları tarafından yapılacak Aynı gün içinde yapılan işlemler için hesap numarası hatası düzeltilebilecek Her müşteri kendisine temerrüt riskine karşı back-up üye ve hesap tanımlayabilecek. İşlem iptali Borsa yetkilileri tarafından yapılacak

12 Geçiş hazırlıkları Risk parametre dosyası örneği, özsermaye hali hariç, üyelerle paylaşıldı, üyeler bu testlerini öncelikle yaparak varsa gereksinimlerini tarafımıza iletmelidir. Özsermaye hali olan dosya Aralık ortası Nasdaq dan temin edilecektir. Otomatik opsiyon kullanımını reddetmeye dair geliştirilen web servis testleri tarafımızda devam etmektedir ve en kısa sürede sizlerle de dosya formatı paylaşılacaktır. Portföy hesapları Bistech de birden fazla olabilecek; teknik nedenle birden fazla portföy hesabı olup bunu başka tipte açmış üyeler varsa, geçiş sonrası gerekli hesap aktarımlarını acilen yapmaları gerekmektedir. Hesaplara ilişkin olarak Bistech geçişine kadar: İşlem hesabı açık ama saklama hesabı olmayan hesapların gözden geçirilip, ya işlem hesabının kapatılması ya da saklama hesabıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Saklama hesabı olmayan açık işlem hesapları Bistech e taşınmayacaktır. Hesap özelliğinin gerçek ya da tüzel olması gerektiğinden dolayı müşterek hesaplarda, aynı hesapta hem gerçek hem de tüzel bir arada olması istenmemektedir. Varsa tüzel kişi hesabın ayrıştırılması gerekmektedir. Global hesap sadece PYŞ ler tarafından açılabilir. Üyelerin kendi sicilleri için açtıkları global hesapları kapatması gerekecektir. Garanti Fonu için, Bankalar ve Pay Piyasası üyesi olmayan aracı kurumların üye testi öncesinden MKK da PPPP hesabı açmaları gerekmektedir. Bistech geçişindeki Cuma günü eksi nakit olmaması önemlidir çünkü kar/zarar ve nemanın Cuma akşamı hesaplara yansıtılması planlanmaktadır.

13 Geliştirme Aşamasında olan Fonksiyonlar Özsermaye hali olan.xml risk parametre dosyası Aralık 2016 Faz 2+ uygulamaları (FX ve altın fiziki teslimat) 2017

14 Teşekkürler + (90) tat@takasbank.com.tr 14

Benzer belgeler

Bistech Projesi Faz II Bilgilendirme *** Takasbank VİOP Takas Hizmeti. Dr. Necla İ. Küçükçolak

Bistech Projesi Faz II Bilgilendirme *** Takasbank VİOP Takas Hizmeti Dr. Necla İ. Küçükçolak 24/08/2016 Kapsam Takas Operasyon Üyelik Hesap yapısı Kullanıcılar ve yetkilendirme Teminat yatırma çekme İşlem