A EKONOMETRİ. n iken de aynı sonuç geçerliyse, β hangi. A) β nın sabit olması. D) Xβ nın normal dağılımlı olması. E) n olması. dur?

Transkript

1 EKONOMETRİ KPSS-AB-PÖ/ SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE β β β ( ) Y i = 1 + x + + i k x ik+ u i i = 1,, n denkleminin matrislerle ifadesi Y = X + u dur. Y( nx1 ), β ( kx1 ), X( nxk) ve β u nx1 boyutludur ve işareti tahmini gösterir. n, tahminde kullanılan veri (örneklem) sayısıdır. (EKK: En Küçük Kareler) 3. β nın tahmin edicisi (estimator) β için, küçük örneklemde Ε β β sonucu geçerlidir. n iken de aynı sonuç geçerliyse, β hangi iki özelliği sağlamaz? A) Doğrusallık (linearity) ve yeterlilik (sufficiency) B) Doğrusallık ve sapmasızlık (unbiasedness) C) Sapmasızlık ve etkinlik (efficiency) D) Asimtotik sapmasızlık ve asimtotik etkinlik E) Sapmasızlık ve tutarlılık (consistency) 1. EKK tahmin edicisinin amacı aşağıdakilerden hangisini en küçük yapmaktır? A) Her bir u i B) u Y C) Her bir D) u i i i u i 4. β nın EKK tahmin edicisi β nın normal dağılımlı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi geçerli olmalıdır? A) β nın sabit olması B) Hata terimleri u nun normal dağılımlı olması C) Açıklayıcı değişkenler X in normal dağılımlı olması D) Xβ nın normal dağılımlı olması E) u i E) n olması. Aşağıdaki koşulların hangisinde sonucu geçerlidir? A) X her örneklemde aynı değeri alır. = E X i u i 0 B) X, Y ile eşanlı (simultaneous) ilişkisi olan bir değişkendir. C) Denklemin matematiksel kalıbı doğru değildir. D) X de ölçme hatası vardır. E) Denklemde bazı gerekli değişkenler yer almamıştır. n n u σ u = ui /n-k ve σ = ui /n; σ u nun iki tahmin edicisi ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- dur? A) σ u sapmasız, σ u sapmalı tahmin edicidir. B) Her ikisi de sapmalı tahmin edicilerdir. C) σ u tutarsız, σ u tutarlı tahmin edicidir. D) Her ikisi de tutarsız tahmin edicilerdir. E) σ u büyük örneklem, σ u küçük örneklem ile tahminde kullanılır. 7

2 6. β nın EKK tahmin edicilerinin sapmasız ve etkin olması için aşağıdaki varsayımlardan hangisi ge- rekli değildir? ( i = 1,, n ve j = 1,, n dir. ) A) i σu σu Eu = ; bir sabittir. B) Euu ( i j) = 0'dır. KPSS-AB-PÖ/ Denkleme y t değişkeni eklenerek X = β + β y + β y + β y + β k + β k + u t 1 t 3 t 1 4 t 5 t 1 6 t t denklemi tahmin edilmiş ve H 0 : β 4 = 0 hipotezi için t değeri = 0,68 hesaplanmıştır. İlk denkleminkilere göre ikinci denklemin R değerleri nasıl değişir? R ve C) u i normal dağılmıştır. R R D) Eu ( i ) E) E( Xu i i) = 0'dır. = 0'dır. A) Azalır Artar B) Artar Değişmez C) Artar Artar D) Değişmez Artar E) Artar Azalır SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE xt = β1+ βyt + β3yt 1+ β4kt 1+ β 5kt + ut denkleminde x reel ihracatta % değişme, y reel yatırımda % değişme ve k reel kurda % değişmedir. Aşağıda bu denklemin Türkiye ekonomisi verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin sonuçları verilmiştir. Parantez içindekiler katsayı standart hatalarıdır. (% 5 an- lamlılık düzeyinde tablo değerleri; t 68,0.05 =,00, 4 68,0.05 χ t = 1,67, = 5,99,F = 3,15,F =,53'tür.) x = 0, ,77y + 0,556y 0,607k 0,15k t t t 1 t 1 t ( 0,011) ( 0,070) ( 0,069) ( 0,148) ( 0,150) i 1 n = 73; u = 0,585; R = 0,566; DW =,145; Jarque Bera (Ki kare) = 0,478; Ramsey RESET( Üssel Değişken, F) = 6,79 9. H 0 : β = 0 ve H 0 : β 5 = 0 hipotezlerinin % 5 anlamlılık düzeyinde sınama sonuçları nedir? A) H 0 : β = 0 kabul, çünkü 0,070 <,00 ; H 0 : β 5 = 0 kabul, çünkü 0,150 <,00 B) H 0 : β = 0 kabul, çünkü 0,77 <,00 ; β kabul, çünkü 0,15 <,00 H 0 : 5 = 0 H : β = 0 ret, çünkü 3,96 > 1,67 ; C) 0 H : β = 0 kabul, çünkü 1, 433 < 1, si; R nin değeri kaç- 7. Denklemin düzeltilmiş tır? R H : β = 0 ret, çünkü 3,96 >,00 ; D) 0 H : β = 0 kabul, çünkü 1, 433 <, H : β = 0 ret, çünkü,145 > 1,67 ; E) 0 H : β = 0 ret, çünkü,145 > 1, A) 0,434 B) 0,540 C) 0,666 D) 0,744 E) 0,814 8

3 10. Hipotez sınamalarında sık kullanılan t dağılımlı ve F dağılımlı değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? KPSS-AB-PÖ/ Bu denklemler EKK yöntemi ile tahmin edildikten sonra, aşağıdaki hipotezlerden hangisi için hangi dağılım tablosu kullanılarak sınama yapılabilir? A) t dağılımlı değişken eksi değerler alabilirken, F dağılımlı değişken eksi değerler alamaz. A) H 0 : 4 5 = 0 için β β χ dağılım tablosu B) t dağılımlı değişken, payında normal dağılımlı, paydasında Ki-kare dağılımlı iki değişken olan bir orandır; F dağılımlı değişken, hem payında hem de paydasında Ki-kare dağılımlı değişken olan bir orandır. C) t dağılımlı değişken, hem payında hem de paydasında Ki-kare dağılımlı değişken olan bir orandır; F dağılımlı değişken Ki-kare dağılımlı değişkenlerin toplamından oluşur. H : β = β = 0 için F dağılım tablosu B) H : β = 0 ve H : β = 0 için t dağılım tablosu C) H : β = β = 0 için t dağılım tablosu D) H : β + β = 0 için F dağılım tablosu E) D) F dağılımlı değişken t dağılımlı değişkenin karesi olarak ifade edilebilir. E) F dağılımlı değişkenin pay ve paydası için olmak üzere iki serbestlik derecesi (degrees of freedom) vardır; t dağılımlı değişkenin sadece paydası için olmak üzere bir serbestlik derecesi vardır. 1. EKK ile tahminlerinden sonra, denklem I. için uıi ve R ı, denklem II. için uııi ve Rıı elde edilmişse, aşağıdaki eşitliklerden hangisi geçerlidir? A) nrı = nrıı B) u ııi/n 3 = u ııi/n VE 1. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE i = β1+ β i + β 3 i3 + i ı I. Y X X u, R i = β1+ β i + β3 i3 + β4 i4 + β 5 i5 + i ıı II. Y X X X X v, R I. sınırlanmış (restricted), II. sınırlanmamış (unrestricted) denklemdir. C) D) E) uıi u ııi / Rıı R ı / = u ııi /n 5 1 R ıı /n 5 uııi uıi n 3 Rıı R ı /n 3 = u/n ıi 5 1 R ıı /n 5 uıi u ııi / R ıı / = u/n ıi 5 1 R ı /n 5 9

4 13. VE 14. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE I. Y = β + β X + β S + β S + β S + β S + u t 1 t t II. Y = β + β X + β D + β D + β S + u i 1 i t III. Y = β + β X + β S + β S + β S + β D X + u t 1 t t t Bu denklemler, döneminin üç-aylık (çeyrek yıllık) 64 zaman serisi verisi ile tahmin edilecektir. S 1 birinci üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0, S ikinci üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0, S 3 üçüncü üç-aylar- KPSS-AB-PÖ/ Yukarıdaki denklemler, sabit terim olmadan, aşağıdaki gibi ifade edilmişlerdir. I. Y = β X + β S + β S + β S + β S + u t t t II. Y = β X + β D + β D + β S + u i i t III. Y = β X + β S + β S + β S + β D X + u t t t t Bu değiştirilmiş denklemlerden hangileri EKK ile tahmin edilebilir? A) Yalnız I. B) I. ve II. C) I. ve III. D) II. ve III. E) I., II. ve III. da 1 diğer üç-aylarda 0, S 4 dördüncü üç-aylarda 1 diğer üç-aylarda 0 değerlerini alan mevsimlik sabit kukla (dummy) değişkenlerdir. D ve öncesi 1, 000 sonrasında 0; D 000 ve öncesinde 0, 000 sonrasında 1 değerini alan sabit kukla değişkenlerdir. D X eğim kukla değişkenidir.) ( 1 t 13. Bu denklemlerden hangileri kukla değişken tuzağı nedeniyle EKK ile tahmin edilemez? A) Yalnız III. B) I. ve II. C) I. ve III. D) II. ve III. E) I., II. ve III. 10

5 15. VE 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE x = β + β y + β y + β k + β k + β S y + β S + u t 1 t 3 t 1 4 t 1 5 t 6 1 t 7 1 t denkleminde, x reel ihracatta % değişme, y reel yatırımda % değişme ve k reel kurda % değişme, S 1 birinci üç-aylarda 1, diğer üç-aylarda 0 değerini alan mevsimlik sabit kukladır. Aşağıda bu denklemin 1987:1-005:4 dönemi için Türkiye ekonomisi üç-aylık verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin sonuçları verilmiştir. Parantez içindekiler katsayı tahminlerinin p-değerleridir. (% 5 anlamlılık düzeyinde tablo değerleri; 4 68, t = 1,67, χ () = 5,99 ve F =,53) x = 0, ,339y + 0,65y 0,46k (0,000) (0,000) (0,003) (0,0011) t t 1 t 1 0,109k 0,143(S y ) 0,138S (0,4198) (0,0671) (0,000) t 1 t 1 n = 73; ui = 0,49; R = 0,68; R = 0,653; DW1 =,66 KPSS-AB-PÖ/ Bu sonuçlara göre x in 007: dönemi öngörüsü x 007: rudur? için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- A) x 007: = 0,055 0, ,339y 007: + 0,65y 007:1 0,46k 0,109k 007:1 006:4 x 007: = 0, ,339 0,143 y + 0,65y 0,46k 0,109k B) 007: 007:1 007:1 006:4 C) x 007: = 0, ,339y007: + 0,65y 007:1 0,46k 0,109k 007:1 006:4 x 007: = 0,055 0, ,339 0,143 y + 0,65y 0,46k 0,109k D) 007: 007:1 007:1 006:4 x 007: = 0,339 0, ,055 0,138 y + 0,65y 0,46k 0,109k E) 007: 007:1 007:1 006:4 15. Bu sonuçlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sabit terimin tahmini, birinci üç-aylarda 0,055-0,138, diğer üç-aylarda 0,055 tir. B) Sabit terim t döneminde % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerinde, birinci üç-aylarda diğer üç-aylardan farklıdır. C) Yatırımın t döneminde ihracata etkisinin tahmini, birinci üç-aylarda 0,339-0,143 puan, diğer üçaylarda 0,339 puandır. D) Yatırımın t döneminde ihracata etkisinin tahmini, birinci üç-aylarda 0,339-0,143+0,055-0,138 puan, diğer üç-aylarda 0,339+0,055 puandır. E) Yatırımın t döneminde ihracata birinci üç-aylarda diğer üç-aylara göre % 1 anlamlılık düzeyinde, farklı bir etkisi olmamıştır. 11

6 = β + β + + β + denklemindeki hata terimi ut de birinci sıra artı işaretli içsel bağıntı varsa ve bu bir tanımlama (specification) hatasından kaynaklanıyorsa en doğru çözüm aşağıdakilerden hangisidir? 17. Yt 1 Xt kxtk ut A) İçsel bağıntı, iki açıklayıcı değişken X ti ve X tj arasındaki ilişkiden kaynaklanmış olabilir. Bu değişkenlerden birisi denklemden çıkarılmalıdır. B) Denklem, bir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) (Generalized Least Squares) yöntemi olan Aşamalı Durbin yöntemi ile tahmin edilir. C) Denklem, bir GEKK yöntemi olan Cochrane Orcutt yineleme yöntemi ile tahmin edilir. D) Denkleme eksik kaldığı düşünülen değişkenler eklenir veya denklemin matematiksel biçimi (functional form) değiştirilir. E) Denklem, birinci farkı alındıktan sonra Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi ile tahmin edilir. KPSS-AB-PÖ/ Hata terimi u t birinci sıra içsel bağıntılıdır, ancak varyansı sabittir. e t ise ideal tüm varsayımları sağlayan u t ile ilişkisiz bir başka hata terimidir; ut =ρ ut 1+ et dir. Bu bilgilere göre Cov ( u t, ut ) nedir? A) Var ( u t ) + Var ( e t ) B) ρ Var ( u t ) + Var ( e t ) C) ρ { Var ( u t ) + Var ( t ) D) ρ Var ( u t ) E) ρ Var u t e } 0.. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE x = β + β y + β y + β k + β k + u denklemi t 1 t 3 t 1 4 t 1 5 t t Türkiye ekonomisi üç-aylık verileri ile EKK yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. (% 5 an- = β + β + + β + denklemindeki hata terimi ut de içsel bağıntı varsa ve bu bir tanımlama hatasından kaynaklanıyorsa EKK tahmin edicileri nasıl etkilenir? 18. Yt 1 Xt kxtk ut A) Sapmalı ve tutarsızdırlar. B) Sapmalı fakat tutarlıdırlar. C) Sapmasız ve tutarlıdırlar. D) Sapmasız fakat etkin değildirler. E) Asimtotik sapmasız ve asimtotik etkindirler. lamlılık düzeyinde tablo değerleri, t 68, 0.05 =,00, 68, t = 1,67, χ = 5,99, F =,53, Durbin- Watson alt sınır dl = 1,494, üst sınır du = 1,735 ) x = 0, ,77y + 0,556y 0,607k 0,15k (0,17) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158) t t 1 t 1 t i 1 n = 73; u = 0,585; R = 0,566; DW =,145; Jarque-Bera (Ki-kare) = 0, 478 Breusch-Godfrey (İçsel Bağıntı, Gecikme,F) = 7,49 Breusch-Godfrey (İçsel Bağıntı, Gecikme, Kikare) = 13,50 White (Ki-kare) 11,69 = ; ARCH (Ki-kare, 4 Gecikme) 1,679 = 1

7 0. Bu denklemde 1. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini DW 1 istatistiği ile sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez kabul edilir. B) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez reddedilir. C) % 5 anlamlılık düzeyinde DW 1 değeri 1. belirsizlik alanına düştüğünden bu hipotez için karar verilemez. D) % 5 anlamlılık düzeyinde DW 1 değeri. belirsizlik alanına düştüğünden bu hipotez için karar verilemez. E) Gecikmeli değişkenler y t 1, kt 1ve kt nedeniyle bu hipotezi DW 1 istatistiğiyle sınamak uygun değildir. KPSS-AB-PÖ/007. Yukarıdaki denkleme ek olarak, şu iki denklem de tahmin edilmiştir: I. ut = 0,0005 0,0014yt + 0,0003yt 1 0,0007kt 1 + 0,0011k t, R = 0,001 II. ut = 0,0007 0,054yt 0,06yt 1+ 0,0kt 1 R = 0,185 0,06k 0,118 u 0,439 u, t t 1 t Bu iki denklem hangi amaçla ve hangi istatistikleri elde etmek üzere tahmin edilmiştir? A) Denklem I., 1. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II.. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. B) Denklem I., 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II. 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. C) Denklem I. ve II. 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile, denklem II. 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. 1. Yukarıdaki denklemde 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini sınama konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F ve Ki-kare istatistiklerine göre kabul edilir. B) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F-istatistiğine göre ret, Ki-kare istatistiğine göre kabul edilir. D) Denklem I. ve II. 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem II. 1. ve. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. E) Denklem I.. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey F-istatistiği ile, denklem I. ve II.. sıra içsel bağıntı yoktur. hipotezini Breusch-Godfrey Ki-kare istatistiği ile sınamak üzere tahmin edilmişlerdir. C) % 5 anlamlılık düzeyinde bu hipotez F ve Ki-kare istatistiklerine göre reddedilir. D) % 5 anlamlılık düzeyinde F ve Ki-kare istatistiklerine göre 1. sıra içsel bağıntı yoktur,. sıra içsel bağıntı vardır. E) % 5 anlamlılık düzeyinde F ve Ki-kare istatistiklerine göre. sıra içsel bağıntı yoktur, 1. sıra içsel bağıntı vardır. 13

8 β β β denkleminde deği- 3. Yi = 1+ Xi + + kxik + ui şen varyans (heteroskedasticity) sorunu, hipotez sınamalarını ve EKK tahmin edicilerini nasıl etkiler? A) Hipotez sınamaları güvenilirdir; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat tutarlıdır. B) Hipotez sınamaları güvenilirdir; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat etkin değildir. C) t-istatistiği ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farklıyken farksız görünür; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. D) F-istatistiği ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. E) t ve F istatistikleri ile yapılan sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkin değildir. KPSS-AB-PÖ/007 Yi = β1+ βxi + + β kxik + ui denkleminde çoklu bağıntı (multicollinearity) sorunu t-istatistiğiyle yapılan hipotez sınamalarını ve EKK tahmin edicilerini nasıl etkiler? 4. A) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farklıyken farksız görünür; EKK tahmin edicileri bu sorundan etkilenmez. B) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri sapmalıdır fakat tutarlıdır. C) Sınamalar güvenilir değildir, katsayılar sıfırdan farksızken farklı görünür; EKK tahmin edicileri etkin değildir. D) Sınamalar güvenilirdir; EKK tahmin edicileri etkindir fakat tutarsızdır. E) Sınamalar güvenilirdir; EKK tahmin edicileri bu sorundan etkilenmez. 14

9

10 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE x = β + β y + β y + β k + β k + u denklemi t 1 t 3 t 1 4 t 1 5 t t Türkiye ekonomisi üç-aylık verileriyle EKK yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. (% 5 an- lamlılık düzeyinde tablo değerleri t 68, 0.05 =,00, 68, 0.05 = χ = χ = t 1,67, 5,99, 4 9,488, χ 8 = 15,507, F = 3,15, F =,53, F =,10 ) KPSS-AB-PÖ/ Yukarıdaki denklemde matematiksel biçim hatası varsa EKK tahmin edicileri nasıl etkilenir? A) Sapmasız fakat tutarlı olurlar. B) Sapmalı fakat asimtotik sapmasız olurlar. C) Sapmasız fakat etkin olurlar. D) Sapmalı ve tutarsız olurlar. E) Asimtotik sapmasızdırlar fakat etkin değildirler. x = 0, ,77y + 0,556y 0,607k 0,15k (0,17) (0,000) (0,000) (0,000) (0,158) t t 1 t 1 t i 1 n = 73; u = 0,585; R = 0,566; DW =,145; Jarque-Bera (Ki-kare) = 0,478 AIC (Akaike) = 1,85; SC (Schwartz) = 1,696; White (Ki-kare) = 11,69 Ramsey-RESET ( Üssel Değişken, F) = 6,79; ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 1, Yukarıdaki denkleme kt 3değişkeni eklenerek x = β + β y + β y + β k + β k + β k + u t 1 t 3 t 1 4 t 1 5 t 6 t 3 t denklemi tahmin edilmiş ve aşağıdaki sonuç alınmıştır. Parantez içindeki değerler katsayı tahminleri için p-değerleridir. x = 0, ,75y + 0,554y 0,60k (0,14) (0,000) (0,000) (0,000) t t 1 t 1 0,13k + 0,084k t t 3 (0,169) (0,85) 7. Bu denklemde Matematiksel biçim hatası yoktur. hipotezi hangi istatistikle sınanabilir ve sınama sonucu nedir? A) Ramsey-RESET ( Üssel Değişken, F) = 6,79 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir. B) Ki-kare = n R = 73 0,566 = 41,3 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilir. C) AIC (Akaike) = 1,85 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. D) Jarque-Bera (Ki-kare) = 0,478 değerini kullanarak sınanabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. E) SC (Schwartz) = 1,696değerini kullanarak sına-nabilir ve % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilir. i 1 n = 7; u = 0,584; R = 0,567; DW =,113; Jarque-Bera (Ki-kare) = 0,478; AIC (Akaike) = 1,809; SC (Schwartz) = 1,60; White (Ki-kare) = 18,386 Ramsey-RESET ( Üssel Değişken, F) = 6,597; ARCH (4 Gecikme, Ki-kare) = 0,369 Bu sonuçlara göre bu denklemde k t değişkeni için en iyi (optimum) gecikme (lag) sayısı nedir? A) 3 tür, çünkü R neredeyse değişmemiştir. B) 3 tür, çünkü DW 1 neredeyse değişmemiştir. C) 3 tür, çünkü AIC (Akaike) ve SC (Schwartz) değerleri artmıştır. D) dir, çünkü R ve DW 1 değerleri neredeyse değişmemiştir. E) dir, çünkü AIC (Akaike) ve SC (Schwartz) değerleri artmıştır. 16

11 30. Yt = + Xt + ut α β denkleminde X t beklenti değişkenidir. X t, uyarlamalı (intibakçı) beklenti varsayımına göre oluşuyorsa X t = 1 λ Xt+ Xt 1+ X t + λ λ dır. Bu varsayımı dönüştürmesi yaparak edilebilir? Y t denklemine yansıtarak ve Koyck Y t denklemi nasıl ifade α β λ λ A) Yt = + Xt + Yt 1+ v t, vt = ut ut 1 Yt = 1 λ + 1 Xt + λyt 1+ v t, v = u λu B) α β( λ) t t t 1 C) Y = α + βx + λy + v, v = u λu( 1 λ ) t t t 1 t t t Y = 1 λ + β 1 λ X + λy + v,v = u βu D) t t t 1 t t t t 1 E) α λ β λ Yt = 1 + Xt + Yt 1+ v t, vt = ut ut 1 KPSS-AB-PÖ/ Aşağıdaki modelde, Y ler içsel, X ler önceden belirlenmiş (predetermined) değişkenlerdir. I. Y1t = α1 + αx1t + α3xt + u1t II. Yt = β1 + βy1t + β3y3t + ut III. Y = γ + γ Y + γ X + u 3t 1 t 3 t 3t Bu denklemlerin hangi yöntemlerle tahmin edilmesi uygundur? A) Denklem I. ve III. Aşamalı En Küçük Kareler (AEKK) ile, denklem II. EKK ile tahmin edilmelidir. B) Denklem I. ve II. AEKK ile, denklem III. EKK ile tahmin edilmelidir. C) Denklem I. AEKK ile, denklem II. ve III. Dolaylı En Küçük Kareler (DEKK) ile tahmin edilmelidir. D) Denklem I. ve II. EKK ile, denklem III. DEKK ile tahmin edilmelidir. E) Denklem I. EKK ile, denklem II. ve III. AEKK ile tahmin edilmelidir. 17

12 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Ct = a1+ ayt + ut1 It = b1+ byt + b3rt + ut Yt = Ct + It + Gt modelinde, C özel tüketim, Y toplam gelir, I özel yatırım, R faiz oranı ve G kamu harcamasıdır. C, I ve Y içsel değişkenlerdir. KPSS-AB-PÖ/ Yukarıdaki modelin ikinci (özel yatırım) denklemi DEKK yöntemi ile tahmin edilirse, aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? A) Sapmasızlık özelliğini sağlar, ancak en küçük varyans özelliğini sağlamaz. B) Sapmasızlık özelliğini sağlamaz, ancak tutarlılık özelliğini sağlar. C) Sapmasızlık ve tutarlılık özelliklerini sağlamaz, ancak en küçük varyans özelliğini sağlar. D) İkinci denklem DEKK yöntemiyle tahmin edilemez, çünkü ayırt etme koşullarını sağlamaz. E) Sapmasızlık, tutarlılık ve en küçük varyans gibi tüm özellikleri sağlar. 3. Bu modelin indirgenmiş biçiminden (reduced form) elde edilen özel tüketimin kamu harcaması çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1/ ( 1 a b ) B) a C) 1+ a D) a /( 1 a b ) E) 1/ ( 1+ a + b ) 35. Yukarıdaki model için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu modelden öngörü elde edilemez, çünkü dinamik değildir. 33. Yukarıdaki modelin birinci (özel tüketim) denkleminin Aşamalı EKK (AEKK) ve 3 Aşamalı EKK (3AEKK) yöntemleri ile tahmini hangi durumda aynı sonucu verir? A) Bu denklem tam ayırt etme (exact identification) koşullarını sağlamışsa B) Bu denklem fazladan ayırt etme (over identification) koşullarını sağlamışsa C) ut1 ve u t hata terimlerinin varyansları sabitse B) Modelin hata terimleri u t1 ve u t de değişen varyans olup olmadığı Goldfeld-Quandt testi ile araştırılabilir. C) Üçüncü denklem tahmin edilmez, çünkü bir özdeşliktir. D) İkinci denklem tam ayırt edilmiştir (exactly identified). E) Birinci denklem fazladan ayırt edilmiştir (over identified). D) Eut1 = Eut = 0ise E) Cov u t1, ut = 0 ise 18

13 36. X ve Y değişkenleri arasında Granger nedenselliği (causality) araştırmak üzere aşağıdaki denklemler verilmiştir, burada α1, α, β1, β, λ1, θ 1 katsayılar; u 1, u, v1 ve v hata terimleridir. p p Yt = α1jyt j + αjxt j + u1t j= 1 j= 1 p p Xt = β1jyt j + βjxt j + ut j= 1 j= 1 p Yt = λ1jyt j + v1t j= 1 p Xt = θ1jxt j + vt j= 1 Bu denklemleri kullanarak, X, Y nin Granger nedeni değildir. hipotezini test etmek için aşağıdaki test istatistiklerinden ve bilgilerden hangisi kullanılmalıdır? ( EKK tahminidir.) A) t-istatistiği, u 1 B) t-istatistiği, v 1 C) Ki-kare istatistiği, u 1 ve u D) F-istatistiği, v 1 ve u 1 E) F-istatistiği, u 1 ve u KPSS-AB-PÖ/ Aşağıdaki denklemler, her ikisi de birinci dereceden bütünleşik (I(I)) olan para arzı (m) ve fiyat indeksi (p) arasındaki ilişkileri inceleyebilmek için 50 örnek veri kullanılarak tahmin edilmiştir. Parantez içindeki sayılar t-istatistikleri, ADF( u t ) ise hata terimine ilişkin Dickey-Fuller istatistiğidir (%1 anlamlılık düzeyinde tablo değeri = 3,6 ). (1) mt = 0,10 + 0,99pt ADF(u t) = 5,77 (8,88) (3,69) () Δ m = 0,09 0,50(m p) + 0,7Δm + 0,7Δp (3,00) ( 6,70) (5,90) (9,55) t t 1 t 1 t 1 Bu tahmin sonuçlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir? A) Δmt ve Δ pt arasında bir uzun dönem ilişkisi vardır. B) () nolu denklem m ve p arasındaki uzun dönem ilişki katsayısının 1 olduğu kısıtı altında tahmin edilmiştir. C) Fiyatlar düzeyi uzun dönem dengesizliklerine intibak eden değişkendir. D) Para arzı uzun dönemde dışsaldır. E) Fiyatlar düzeyinden para arzına doğru bir Granger nedenselliği olamaz. 19

14 38. Genişletilmiş (augmented) Dickey-Fuller istatistiği hangi hipotezi sınamakta kullanılabilir? A) İçsel bağıntı yoktur. B) Gecikme sayısı sonsuzdur. C) Birim kök (unit root) vardır. D) Birim kök ve sabit varyans vardır. E) Birim kök ve trend vardır. KPSS-AB-PÖ/ Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonometrik denklemdeki ilişkinin sahte (spurious) olduğunun göstergesidir? A) R değerinin Durbin-Watson istatistiği değerinden büyük olması B) Schwartz bilgi kriterinin yüksek olması C) Trendin anlamsız bulunması D) Sabit terimin anlamsız bulunması E) Akaike bilgi kriterinin yüksek olması 39. Aşağıdaki denklemler 100 örnek veri kullanılarak tahmin edilmiştir. Δy = 0,45 + 0,99y 0,1Δy t t 1 t 1 (3,1) (1,69) ( 3,3) Δz = 0,45 0,11z t t 1 (,) ( 0,8) EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. zt = 0,33 0,99 zt-1 0,1 zt 1+ 0,1 zt Δ Δ Δ Δ (,94) ( 11,1) ( 4,3) (,91) Parantez içindekiler t-istatistikleri, z = ( z) Δ Δ Δ ve % 1 anlamlılık düzeyinde tablo değeri = 3,50 dir. Tahmin sonuçlarına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) y durağan bir değişkendir. B) y birinci dereceden bütünleşiktir. C) Δ z durağan bir değişkendir. D) Δ z nin bütünleşme derecesi dir. E) z ile y arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi vardır. 0