ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI, SCI, SCIE)

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Atilla Çifter 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme A.B.D./Finansal Marmara Üniversitesi 2006 Piy.Yat.Yön. Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Ekonometri Marmara Üniversitesi 2010 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Dalgacık Bazlı Uç Değer Teorisi ile Parametrik Olmayan Volatilite Modellemesi, Tez Danışmanı: Prof.Dr.Selahattin Güriş. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Eylül 2010 Doçentlik Tarihi : Ekim 2014 (UAK) / Nisan 2015 (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek Lisans Tezleri: Bulunmamaktadır Doktora Tezleri: Bulunmamaktadır. 7. Yayınlar: 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI, SCI, SCIE) 1. Turkish Tourism, Exchange Rates, and Income (G. Akay and O. Teke ile), Tourism Economics, 23(1), 66-77, 2017 (SSCI). 2. Bank Concentration and Non-performing Loans in Central and Eastern European Countries, Journal of Business Economics and Management, 16(1), , 2015 (SSCI). 3. Stock Returns, Inflation, and Real Activity in Developing Countries: A Markovswitching Dynamic Regression Approach, Panoeconomicus, 62(1), 55-76, 2015 (SSCI). 4. Exchange Rate Exposure at the Firm and Industry Levels: Evidence from Turkey (G. Akay ile), Economic Modelling, 43, , 2014 (SSCI). 5. Forecasting Electricity Price Volatility with Markov-switching GARCH Models: Evidence from the Nordic Electric Power Market, Electric Power Systems Research, 102, 61-67, 2013 (SCI). 6. Gender Differences in Macroeconomic Expectations: Evidence from Turkey (D.Teker ile Birlikte), Quality & Quantity: International Journal of Methodology, 47(3), , 2013 (SSCI). 1

2 7. Volatility Forecasting with Asymmetric Normal Mixture GARCH model: Evidence from South Africa, Romanian Journal of Economic Forecasting, 15(2), s , 2012 (SSCI). 8. Value-at-Risk Estimation with Wavelet-Based Extreme Value Theory: Evidence from Emerging Markets, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 390(12), , 2011 (SCI). 9. Analysis of Sectoral Credit Default Cycles with Wavelet Networks: Evidence from Turkey (E. Cifter ve S. Yilmazer ile birlikte), Economic Modeling, 2009, 26(6), , 2009 (SSCI). 10. A Signal Processing Model for Time Series Analysis: The Effects of International F/X Markets on Domestic Currencies Using Wavelet Networks, International Review of Electrical Engineering, 3(3), s , 2008 (SCIE) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Filtered Extreme Value Theory For Value-At-Risk Estimation, Journal of Risk Finance, 2010, 11(2), s (A. Ozun and S. Yilmazer ile birlikte). 2. Wavelet Network Model for Analyzing Exchange Rate Effects on Interest Rates, Journal of Economic Studies, 2010, 37(4), s (A. Ozun ile birlikte). 3. Modeling Long-Term Memory Effect in Stock Prices: A Comparative Analysis with GPH Test and Daubechies Wavelets, Studies in Economics and Finance, 2008, 25(1), s (A. Ozun ile birlikte). 4. Aided-computer Evaluation of Nonlinear Combination of Financial Forecast with Genetic Algorithm, International Review on Computers and Software, 2007, 2(3), s (A. Ozun ile birlikte). 5. Portfolio Value-at-Risk with Time-Varying Copula: Evidence from the Latin America, Journal of Applied Sciences, 2007, 7(14), s (A. Ozun ile birlikte) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. The Effect of Scale on Productivity: An Application of Data Envelopment Analysis, in J.K. Mantri (Ed.), Research Methodology in Data Envelopment Analysis(DEA), (Florida: Universal Publishers), ISBN-10: , 2008, s (N. Chambers ile birlikte) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Multiscale Systematic Risk: An Application on the ISE-30, ISE Review, 2008, 10(38), s.1-23 (A. Ozun ile birlikte). 2. Hisse Senedi Getirilerinde Global ve Yerel Faiz Oranı Riski: Kısmi Çokdeğişkenli GARCH Modeliyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Çalışma. Iktisat, Isletme ve Finans Dergisi, 2007, 254, s (A. Ozun ile birlikte). 2

3 3. Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması, Dogus Universitesi Dergisi, 2007, 8(2), s (N. Chambers ile birlikte). 4. The Predictive Performance of Asymmetric Normal Mixture GARCH in Risk Management: Evidence from Turkey, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2007, 1, 7-33 (A. Özün ile birlikte). 5. Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama, Bankacilar Dergisi, 2007, 62, Eylül, (A. Özün ve S. Yılmazer ile birlikte). 6. Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama, Bankacilar Dergisi, 2007, 61, Haziran, (A. Özün ile birlikte). 7. Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları Üzerine Bir Uygulama, Bankacilar Dergisi, 2007, 60, Mart, 3-16 (A. Özün ve S. Yılmazer ile birlikte). 8. Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Bankacilar Dergisi, 2006, 59, Aralık, 3-15 (A. Özün ile birlikte) 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Dalgacık Bazlı Uç Değer Teorisi ile Risk Yönetimi: Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Bir Uygulama, 11.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2010, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s.26-42, ( S. Güriş ile birlikte). 2. Maliye Politikalarının FDI ve Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Geçiş Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2005, s Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara ( M. Kaykusuz ile birlikte). 3. Risk Yönetimi'nde (Skewed) Student-T ve Ged Dagılımları ile Asimetrik ve (Kismi) Entegre Garch Modelleri: Eurobond Üzerine Bir Uygulama, VIII.Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2004, s , İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Diğer yayınlar - 3

4 7.8. Atıflar (Google Scholar) All From 2012 Atıf h-index 10 8 i10-index Projeler Araştırmacı - Optimization Wind Energy Plants using Risk Criteria, TUBITAK 1001, Proje Bütçesi: 197,500 TL, Proje Dönemi: (Devam Ediyor), Proje Yürütücüsü: A. Tuzuner, Proje Diğer Araştırmacılar: S. Goren, Z. Yumurtacı, F.K. Turhan. 9. İdari Görevler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Bölüm Başkanı, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Mayıs Mayıs İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Erasmus Koordinatörü, Mayıs İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, CAP ve Yandal Koordinatörü, Mayıs Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler - Euro Area Business Cycle Network (EABCN), Frankfurt. - Society for the Study of Emerging Markets (SSEM). - Ekonometri Derneği (Türkiye), Istanbul. 11. Ödüller - En İyi Bildiri Ödülü, VIII. Ulusal Finans Sempozyumu, 2004, (Finansal Ekonometri). - Teşvik Ödülü, Active Finans 1. Makale Yarışması, 2004, (Makro ekonomi). 4

5 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Yaz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Lisans: Data Analysis and Lisans: SPSS in Psychology Lisans: Supply Chain Risk Management Advanced Topics in ILM (Operations Research) Lisans: Global Supply Chain Sciences II Lisans: Project Management Lisans: Global Supply Chain Lisans: Risk and Insurance Sciences I Sciences II Sciences I