Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program. Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program. Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara"

Esen Mumcu
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara

2 ReasüransStratejisi irketinreasüransstratejisinibelirlerkentemelamac: Sermayesinikoruyarakdahafazlaiyazmaktr. Dikkatetmesigerekenhususlar: Portföyanaliziniyapmak i i Reasüransprogramnbelirlemek Reasüranspiyasasveülkepiyasasgerçeklerinigözönündebulundur mak

3 PortföyAnalizi irketbranbazndaportföyyapsnnresminiçkarmaldr. CRESTA SI Fire SI Fire SI Fire SI Eng SI Eng SI SI Exposure SI Eng Zone Civil Commercial Industrial SI Fire Total CAR/EAR EEI Total Total Distribution (%) SI Ranking 1 708,201, ,812,461 27,881,177 1,438,894,660 48,118, ,755, ,873,886 1,741,768, % ,542,001 61,122,615 1,601, ,266,497 5,408,922 1,922,518 7,331, ,597, % ,518, ,606,007 6,741, ,865,889 18,109,348 2,467,839 20,577, ,443, % ,352, ,407, ,906, ,666,061 14,320, ,635,049 18,955, ,621, % ,790, ,733,713 11,045, ,569,469 30,829,122 9,671,084 40,500, ,069, % ,679,686 59,162,095 3,015, ,857,689 15,914,677 2,339,310 18,253, ,111, % ,563, ,945, , ,669,041 23,196,282 6,502,498 29,698, ,367, % ,176, ,563,040 5,261, ,001,762 28,844,766 7,291,512 36,136, ,138, % ,804, ,524,134 4,860, ,189,768 13,480,163 2,777,324 16,257, ,447, % ,603, ,859,951 7,706, ,169,982 25,405,185 5,086,884 30,492, ,662, % ,642,370 39,355,846 2,259,543 79,257,759 11,302,437 1,355,580 12,658,017 91,915, % ,141,116 53,142, , ,455,935 23,511,480 3,014,307 26,525, ,981, % ,058,792 19,611, ,400 27,820,254 12,436, ,356 12,706,788 40,527, % ,681,706 76,664,207 52, ,397,913 30,939,891 3,041,886 33,981, ,379, % ,116,382 26,037, ,280 44,346,166 18,127,253 1,195,546 19,322,798 63,668, % 14 Total 2,772,872,411 2,083,549,023 76,007,412 4,932,428, ,944, ,327, ,271,874 5,558,700, %

4 PortföyAnalizi Map 1: Gross Fire Retention Sum Insured Distribution by CRESTA Zone Map 2: Gross Engineering Sum Insured Distribution by CRESTA Zone

5 PortföyAnalizi Portföyyaps her brannözelliinegöreayrözelliklergösterir Portföyanaliziylebirlikteirketinsat büyümestratejisinebalolarakihtiyaçlarbelirlenmelidir: irkethangibran / ürünlerdebüyümekistemektedir Hangibran/ ürünlerdeküçülmekistemektedir

6 ReasüransProgramnnBelirlenmesi irketbranbazndaportföyyapsnnresminiçkarmaldr. Bu analizde önem gösterilecek ana noktalar: Hasar frekans deiim riski Katastrofik hasar riski Yanl fiyatlandrma riskidir. irketözkaynaklarnagöre her brantatutacasaklamapaylarnbelirlemelidir.

7 ReasüransProgramnnBelirlenmesi Portföyyaps, ihtiyaçve market koullarnagörereasüranstürüvekapasitesibelirlenmelidir. B Bu ihtiyaçlarreasüranspiyasasnncarikoullargözönünealnarakpi yasadangiderilir.

8 ReasüransProgramnnBelirlenmesi Risk profillerinin, portföydekideiikliklerin, enflasyonvbetkenlerindüünülmesi Frekansveiddetinmodellenmesi, sonradahasarmodelindebirletirilmesi Brüthasarçktlarnn - risk profillerininteyidivegerekirsetekrarmodellenmesi ReasüransYapsnnTeknikvePiyasaBakAçlarnaUygunekild edizaynedilmesi.

9 ReasüransProgramnnBelirlenmesi Süreç : Amac3n3 de7erlendir / Kapsamda mutab3k ol Bilgileri topla ve netle6tir W ifm de modelle ve brüt hasarlar3 teyid et Reasürans yap3s3n3 dizayn et ve modelle Her reasürans yap3s3 için ayr3 ayr3 net hasarlar3 modelle Amaca ula63ncaya kadar reasürans yap3s3n3 ayarla As3l amaç dahilinde sonuçlar3 kar63la6t3r Plasman3 yap ve raporla

10 Bölümeli ve Bölümesiz Reasürans Karlatrmas Bölümeli Reasürans Avantajlar - Devredilenprimdenkomisyonkazanlr. - Limitsizekteminat. - Limitsizyaygnhasarancakolaylimitiuygulanabilir. -Yenilemeprimiuygulanmaz. - Peinfonlamauygulanmaz. Dezavantajlar - Reasüröreyüksek prim devri. -Yüksekdüzeydeidariilem. - Tretekarszsareasürörcezaikomisyonindiriminegidebilir. - Kaytlarnincelenmesiklozusebebiyletümbilgilerifaolabilir.

11 Bölümeli ve Bölümesiz Reasürans Karlatrmas Bölümesiz Reasürans Avantajlar - Sigortacnn net saklamapaypriminiartrr. - Dahakolayidariilem. - Piyasaartlarnnyapyauyumudahakolaydr. - Orijinalfiyatlareasüransmaliyetiarasndailikiyoktur. - Bölümeliye gore büyükkapasiteyeulamakdahakolaydr. - htiyarireasüransaihtiyacazaltr. ü h l - Seçileniedahayüksekkomisyonönerilmesindeserbestisalar. Dezavantajlar - Limitliekteminat. - Limitlersabitolduundan PML hatasteminataltndadeil - Sigortac minimum vedepopriminireasürörebatanöder. - Kötüsonucatepkiçabukolabildiindenmaliyetlerdahadeikenveuçucu. - Kader Birliiklozuyok. - ReasürörYaygnHasartanmlamakiçinsaatklozuuygular.

12 Reasürans Stratejisinin Hedefleri irketin i yazma kapasitesinin arttrlmas Portföy homojenliinin salanmas Sermayenin korunmas ve iflas olaslnn azaltlmas

13 Reasürans Stratejisinin Hedefleri Yasal yükümlülük karlama yeterliliinin salanmas Belirsizlik l ve hasar dalgalanmalarnn l l azaltlmas l Risk transfer ve çeitliliinin salanmas

14 Reasürans Stratejisinin Hedefleri irkete teknik bilgi (know-how ) transferinin salanmas Finansman imkannn geniletilmesi Ürün gelitirme imkannn salanmas Bilinmeyen risklerin sigortalanabilmesinin salanmasdr.

15 Resmi Reasürans Stratejileri Raporunun Anahatlar Reasürans anlama türü belirleme usulleri Üretim ylna ait tahmini net risk tutarlar Reasürör belirleme usulleri

16 Resmi Reasürans Stratejileri Raporunun Anahatlar Reasürörlerden alnacak maksimum koruma tutarlar. Reasürörlerin mali yeterliliklerinin takibi Reasürans programnn takibidir.

17 TEEKKÜRLER

Benzer belgeler

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB

TEMEL SİGORTACLIK EKİM 2016 SINAVI SORULARI- WEB Soru 1 6 Milyon TL sigorta bedeli ile yangın sigortası kapsamına alınan bir sanayi tesisinde çıkan yangın neticesinde 450.000.-TL tutarında hasar ortaya