GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,36% Son % Altın 1.245,30-0,26% DJIA ,32% AAPL 101,00 3,07% Gumus 18,93 0,03% Nasdaq ,75% ORCL 40,71 0,00% Bakır 311,05 0,27% Russell ,56% MSFT 46,84 0,17% Dax ,11% ENERJİ Son % S&P Commodity 589-0,22% F/X Son % Brent 98,04-0,33% EUR/USD 1,2902 0,05% WTI 91,67-0,21% TAHVİL Yield GBP/USD 1,6176 0,23% Doğal gaz 3,95 0,03% US 10 yr 2,52 USD/JPY 106,77-0,07% US 30 yr 3,25 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,03 ETF Son % Mısır 345,75-0,51% SPAIN 10 yr 2,21 TZA 14,47-1,83% Bugday 519,75-0,63% GREECE 10 yr 5,52 FAZ 16,22-1,10% Kahve 181,25-5,89% ITALY 10 yr 2,38 GLD 120,26-0,50% Pamuk 67,14-0,34% Gunluk Grafik S&P Geçmişteki boğa/ayı piyasalarının uzunluğu AMERİKA: Dün Apple hissesinin %3 üzerinde yükselerek tekrar $100 üzerine tırmanması teknoloji endekslerine ve S&P 500'e destek olurken, endekslerin iki günlük düşüş hareketini sonlandırdığını gördük. 10 yıllık tahvil faizi ise beş günlük yükselişine devam ederek 2,50 üzerine tırmandı. Amerika hisse senetlerinde kısa vadede düzeltmeler görsek de, yükseliş hareketinin ve boğa piyasasının devam etmesini bekliyoruz. Burada son beş senedir yaşadığımız yükselişi tarihteki diğer yükselişlerle kıyasladığımızda, yukarıdaki gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Grafikte Amerika'da 1928'den bu yana gördüğümüz bull/bear marketlerin gün olarak uzunluğu gösteriliyor yılının Mart ayında başlayan şimdiki boğa piyasası, 2,000 günü aşarak en uzun süreli dördüncü boğa piyasası olmuş durumda arasındaki teknoloji balonunun patlaması sonrasında başlayan rally 1,904 gün sürerken; yılları arasındaki boğa piyasası 4,494 gün ile yaşanan en uzun boğa piyasası konumunda. Bu yükseliş sırasında S&P 500 %582 değer kazanarak 224 puandan 1527 puan seviyelerine kadar yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde S&P 500'ün 2,000 seviyesini kırararak üzerinde kapanış yapmasıyla analistlerin de 2015 beklentilerini yukarıya çektiklerini gözlemledik. Hisse senedi tarafında Ali Baba'nın $24 milyar seviyesine ulaşacak tarihteki en büyük IPO'yu gerçekleştirecek olması sıklıkla konuşulurken, hissenin önümüzdeki haftanın sonlarına doğru işlem görmeye başlaması bekleniyor. Dün Apple'daki yükseliş, teknoloji hisselerini de hareketlendirirken, özellikle sektörün daha spekülatif kısmı olan sosyal medya hisselerinde de hızlı yükselişler gördük. Twitter, Yelp, Groupon, LinkedIn, Priceline hisseleri günü yükselişlerle tamamlarken özellikle Twitter(NYSE:TWTR) hissesindeki son günlerde gördüğümüz hareketlenme dikkat çekici. Sayfalarda 'Satın Al' servisini uygulamaya koymayı planlayan şirketin ciro yaratacak yeni servislere yönelmesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Teknik olarak da olumlu bir görüntü çizen hissede; hala oldukça fazla belirsizlik olduğu, 146 fwd F/K oranıyla trade ettiği ve şirketin henüz kar açıklamadığı göz önüne alınmalı. Portföylerinin spekülatif kısmında trade amaçlı pozisyonlar için düşünülebilecek hissede henüz orta vadeli uzun posiyon önermiyoruz. Kısa vadede uzun pozisyon almak isteyen yatırımcıların ise stop-loss emirlerini yakın seviyelerde tutmaları (10 günlük hareketli ortalamanın hemen altında trailing stop emir gibi)

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,36% Artan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,32% Azalan AAPL 101,00 3,07% Teknoloji 0,84% SPY 200,07 0,38% Nasdaq ,75% Degismeyen 121 CSCO 24,93 0,28% Saglik 0,67% DIA 170,67 0,32% Russell ,56% Tepe 56 QCOM 75,93 0,12% G. Tuketim 0,43% FXI 41,25-1,76% Dax ,11% Dip 35 FB 77,43 0,99% ERX 109,13-0,83% FTSE ,02% S&P Put/call 1,22 HPQ 37,03 0,65% TNA 75,29 1,78% Shanghai ,35% C 51,83 1,11% En kotu3: % TZA 14,47-1,83% Nikkei ,25% TAHVİL/US Yield FCX 34,56 0,35% Elektrik, Su, G -0,39% QID 43,62-1,67% Vix 12,88-4,59% 10 yr 2,52 GE 25,95 0,19% Enerji -0,30% ERY 14,52 0,76% Baltic Dry ,66% 30 yr 3,25 GM 33,29 0,67% Telekom -0,25% FAZ 16,22-1,10% S&P 500 ABD hisseleri, haftanın ilk iki gününde izlenen sert düşüşlerin ardından, günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi ise %0,36 artışla puana çıkarken, Dow Jones %0,32 yükselerek ve Nasdaq Teknoloji endeksi %0,75 primle puandan kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,53 seviyelerinde. Twitter hissesi 1,3 milyar dolarlık hisseye dönüştürülebilir borç senedi ihraç edeceğini açıklaması ile %1,4 geriledi. Apple hissesi ise yeni ürün lansmanı sonrasında dün %3,1 oranında yükseldi. Microsoft hisseleri ise Mojang ı 2 milyar dolara satın alacağı haberleri ile %0,2 yükseldi. ABD den gelen pozitif gün sonunun ardından Asya endeksleri de primli seyrediyor. Zayıf yene paralel Nikkei endeksi sekiz ayın zirve seviyesinde. Avrupa endekslerinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlaması bekleniyor. Makro ajanda da bugün Euro Bölgesi nde Almanya ve Fransa enflasyon verileri ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Yarın ise ABD Ağustos ayı perakende satışlar verisi ile Michigan tüketici güven endeksleri takip edilecek.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ ME Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 589,30-0,22-7,01 Altın 1.245,30-0,26 3,66 Mısır 345,75 0,44-23,60 Brent 98,04-0,33-8,95 Jeffries CRB 283,64-0,75 1,24 Gumus 18,93 0,03-2,94 Bugday 519,75-1,47-19,36 WTI 91,67-0,21-2,68 DJ-UBS 122,64-0,25-2,72 Platin 1.381,00-0,35 0,19 Soya 993,75 0,10-13,04 Doğal gaz 3,95 0,03-4,97 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 181,25-5,89 50,92 Bakır 311,05 0,27-8,41 NEM 25,37-0,67 10,16 GLD 120,26-0,50 3,57 Pamuk 67,14-0,34-14,69 Aluminyum 2.022,25-0,65 8,56 PAAS 12,95-0,69 10,68 SLV 18,24-0,38-2,51 Kakao 3.063,00-0,52 12,94 Nikel ,00-1,01 33,10 AUY 7,33-0,14-14,97 DBA 25,78-1,38 6,31 Şeker 16,75-1,93-5,63 Kurşun 2.101,00-0,54-6,04 HL 2,94 1,03-4,55 USO 34,26-1,04-3,00 Altın - Spot: Metaller: De Enerji:

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,2902-0,11% GBP/USD 1,6176 0,56% EUR/GBP 0,7976-0,67% USD/JPY 106,7700 0,34% EUR/JPY 137,7600 0,23% USD/CHF 0,9381 0,41% EUR/CHF 1,2103 0,30% AUD/USD 0,9155-0,53% DXY 84,2830 0,01% USD/TRY 2,1966-0,02% EUR/TRY 2,8347-0,13% EUR/USD EURUSD paritesi gün içerisinde tekrar 1,2960 seviyesini test etti. Ancak bu seviyeyi kıramadı ve gün 1,2905 seviyesinden başlıyor. Sabah saatlerinde Almanya CPI verisi beklentilere paralel geldi. Bu verinin dışında Avrupa bölgesinde önemli bir veri açıklanmayacak. ABD de ise haftalık işsizlik verisi tek kayda değer veri olacaktır. Kurdaki satış baskınını kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. 1,2960 ve 1,2990 güçlü dirençler olacaktır. 1,2850 desteğinin kırılması ise 1,2750 lere bir hareket tetikleyebilir. GBPUSD paritesi dün açıklanan İşkoçya referendum anketinini ayrılmak isteyemeyenlerin tekrar öne geçtiğini göstermesiyle toplarlandı. Ayrıca gün içerisinde BOE başkanının faizlerin yükselme zamanının yaklaştığını söylemesi de gün içerisinde kura destek oldu. İskoçya daki referandum sonuçlanmadan kur üzerindeki belirsizlik devam edecektir. 1,6250 ilk direnç seviyemiz olacaktır. 1,6000 ise güniçi destek olacaktır. USDJPY paritesinin güçlü seyri devam ediyor. Önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısı öncesinde kurda önemli bir satış yaşanmasını beklemiyoruz. USD nin genel olarak gücünü korumasını bekliyoruz. Bu sebeple kurda yaşanacak olan düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. 107,10 ilk direnç seviyesi olacaktır. 106,30 ise gün içi destek olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER PAMUK (Gun) Salı günü konsolide olma eğiliminde olduğundan bahsettiğimiz pamuk kontratında 66,50 seviyesinin hızla aşıldığını ve iki gündür hızlı bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. 67,50 bir sonraki direnç seviyesiyken, uzun pozisyonların korunmasını, stop-loss emirlerinin 66,10 seviyesine çekilmesini öneriyoruz.

6

7 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

8 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot #NAME? #NAME? Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,096 0,119 0,042 0,106 0,124 0,090 0,026-0,022 0,002-0,004-0,072 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,096 1,000 0,831 0,190 0,893 0,781 0,781 0,085 0,181 0,352 0,158 0,161 CRUDE OIL WTI 3 0,119 0,831 1,000 0,146 0,774 0,729 0,733 0,138 0,185 0,372 0,175 0,122 DENATURED ETHANOL 4 0,042 0,190 0,146 1,000 0,174 0,204 0,224 0,038 0,358 0,282 0,220 0,397 GASOIL 5 0,106 0,893 0,774 0,174 1,000 0,690 0,691 0,117 0,203 0,388 0,142 0,127 GASOLINE 6 0,124 0,781 0,729 0,204 0,690 1,000 0,965 0,024 0,153 0,336 0,101 0,147 GASOLINE RBOB 7 0,090 0,781 0,733 0,224 0,691 0,965 1,000 0,034 0,186 0,358 0,099 0,170 NATURAL GAS 8 0,026 0,085 0,138 0,038 0,117 0,024 0,034 1,000 0,004-0,058-0,020 0,122 SOYBEAN 9-0,022 0,181 0,185 0,358 0,203 0,153 0,186 0,004 1,000 0,676 0,313 0,407 SOYBEAN OIL 10 0,002 0,352 0,372 0,282 0,388 0,336 0,358-0,058 0,676 1,000 0,306 0,423 SUGAR 11-0,004 0,158 0,175 0,220 0,142 0,101 0,099-0,020 0,313 0,306 1,000 0,197 WHEAT 12-0,072 0,161 0,122 0,397 0,127 0,147 0,170 0,122 0,407 0,423 0,197 1,000

9 SPREAD GRAFIKLERI BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

10 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) Ozan Toros (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior (212) Cigdem Gul Aydin (212) Emin Yalçın (212) Serdar Bayer (212) Hasan Alakuş (212) Ali Murat Bilsel (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

11 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz