Türkiye Sermaye Piyasaları. Mayıs 2017

Transkript

1 Türkiye Sermaye Piyasaları Mayıs 2017

2 BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ Puan 100,000 Mn. TL 10,000 İşlem Hacmi BIST-100 (TL) 80,000 8,000 60,000 6,000 40,000 4,000 20,000 2, / / / / / / / / / / / / / /03 Kaynak: Borsa İstanbul 2

3 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL) /03 Kaynak: Borsa İstanbul 3

4 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM 100% 90% 80% 70% 60% 50% Teknoloji Mali Hizmetler Sınai 40% 30% 20% 10% 0% Kaynak: Borsa İstanbul 4

5 BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI Şirket Sayısı 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kaynak: Borsa İstanbul 5

6 PİYASA DEĞERİ* (2016, MİLYAR $) Abu Dabi Varşova Katar Borsa İstanbul Şili Tel Aviv Oslo Bors Filipinler Meksika Malezya Endonezya Tayland Suudi Arabistan Moskova Singapur İspanya Brezilya Tayvan Johannesburg OMX Nordic Güney Kore Avustralya İsviçre Hindistan Bombay Borsası Deutsche Börse Toronto MX Hong Kong Şenzhen Euronext Londra Grubu Şanghay Tokyo Nasdaq OMX NYSE 158 Sıra: ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,104 5,062 7,779 19,573 Kaynak: WFE * WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir. 6

7 PİYASA DEĞERİ/GSYH (2016) Borsa İstanbul 20% Sıra: 51 Kolombo Kazakistan Viyana Şenzhen Dubai Varşova Meksika HoChiMinh Şanghay Abu Dabi Kolombiya Muscat Nasdaq OMX Amman Lima Malta Brezilya Endonezya Yeni Zelanda İrlanda Deutsche Börse Moskova Kazablanka İspanya Oslo Bors Bahreyn Mauritius Hindistan Bombay Borsası Tel Aviv Suudi Arabistan Londra Grubu Filipinler Katar Şili Euronext Güney Kore Lüksemburg NYSE Avustralya Tayland OMX Nordic Malezya Tokyo Toronto MX Tayvan İsviçre Singapur Johannesburg Hong Kong Kaynak: WFE, IMF 0% 40% 80% 120% 160% 200% 213% 221% 329% 1013% *Yalnızca ana pazarlar 7

8 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINA KOTE OLAN MENKUL KIYMET SAYISI Varant+Sertifika BYF+MKYO Diğer Şirketler Şirket ,071 1, /03 Kaynak: Borsa İstanbul Şirketler: Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi şirketleri Diğer Şirketler: İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu şirketleri 8

9 BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2016) Kolombo Şili HoChiMinh Tahran Brezilya Johannesburg Borsa İstanbul Tel Aviv Endonezya Deutsche Börse Tayland Singapur Varşova Malezya Tayvan OMX Nordic Euronext Şanghay Hindistan Şenzhen Hong Kong Güney Kore Avustralya NYSE Londra Grubu Nasdaq OMX Toronto MX İspanya Tokyo Bombay Borsası 381 Sıra: ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,419 3,506 3,541 5,821 Kaynak: WFE 9

10 BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) ,023 1, /03 Kaynak: Borsa İstanbul 10

11 PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2016, MİLYAR $) Moskova Suudi Arabistan Tayland Borsa İstanbul Johannesburg Tayvan Brezilya Hindistan OMX Nordic İspanya Avustralya İsviçre Toronto MX Deutsche Börse Hong Kong Güney Kore Londra Grubu Euronext Tokyo Şanghay BATS Chi-x Şenzhen BATS ADB NYSE Nasdaq OMX 331 Sıra: 22 11,673 13,683 19,737 31,944 Kaynak: WFE 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 11

12 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2016, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri) Meksika Yeni Zelanda Varşova Atina Dubai İrlanda HoChiMinh Moskova Johannesburg Hindistan Hong Kong Oslo Bors Mısır Toronto MX Tayvan OMX Nordic Londra Grubu Suudi Arabistan Brezilya Avustralya İsviçre Deutsche Börse Tayland Euronext İspanya NYSE Tokyo Güney Kore Taipei Şanghay Borsa İstanbul Şenzhen Nasdaq OMX Kaynak: WFE, Borsa İstanbul Sıra: 3 0% 40% 80% 120% 160% 200% 210% 363% 411% 12

13 ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYON TL) 6,296 6,654 5,565 2,937 3,023 Kaynak: Takasbank 13

14 % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL) Toplam İşlem Hacmindeki Payı 17% 17% 16% 12% 6% Kaynak: Borsa İstanbul 14

15 KREDİLİ İŞLEMLER Kredi Hacmi (mn. TL) Kredi Kullanan Müşteri Sayısı 10,417 9,914 9,539 8,924 11,462 1,062 1,616 1,148 1,507 1,465 Kaynak: TSPB 15

16 VADELİ İŞLEM HACMİ Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL) Kontrat Sayısı (mn. adet) Kaynak: Borsa İstanbul, VOB Pozisyon kapamalar dahildir..

17 VADELİ İŞLEM HACMİ (2016, MILYAR $) Borsa İstanbul 131 Sıra: 26 Malezya Türev Bombay Borsası İspanya Johannesburg MCX-Hindistan Euronext Moskova Nasdaq OMX Tayvan Tür. Bor. NSE-Hindistan CFFEX-Çin Hong Kong ICE Türev (ABD) Kore Borsası Zhengzhou EB-Çin Dalian EB-Çin Tokyo Borsası Şanghay Tür. Bor. BM&FBOVESPA BANKA Montreal Borsası Londra Metal Borsası ASX SFE Türev Deutsche Börse ICE Türev (Avrupa) CME Grubu 66, ,967 1,025, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Kaynak: WFE 17

18 BORSA İSTANBUL A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI Kaynak: WFE 18

19 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2016) Kazakistan Brezilya Lima Varşova Şenzhen Borsa İstanbul Kolombiya Tel Aviv Hong Kong İsviçre Moskova Taipei Buenos Aires Johannesburg Oslo Bors Viyana İspanya Şanghay Hindistan İrlanda Euronext Bombay OMX Nordic Güney Kore Londra Grubu 519 Sıra: 20 5,311 5,383 7,276 8, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Kaynak: WFE 19

20 YATIRIM KURULUŞLARI

21 YATIRIM KURULUŞLARININ TAHVİL/BONO KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL) Aracı Kurum 1,945 Banka 1, ,635 1, ,059 1, ,670 1, , ,125 Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. 21

22 YATIRIM KURULUŞLARININ REPO/TERS-REPO HACMİ (MİLYAR TL) Aracı Kurum Banka 14,626 16,315 1,614 14,877 13,289 1,358 12,779 1,271 1,397 1,331 11,931 11,508 13,229 14,700 13,546 Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç. Tescil işlemleri dahil. 22

23 ARACI KURUMLARIN PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) 1,634 1,746 2,045 2,027 1,247 Kaynak: Borsa İstanbul 23

24 YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) Banka Aracı Kurum 1,160 1, ,131 1, Kaynak: Borsa İstanbul, VOB 24

25 KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL) 21,850 Likidite Sağlayıcı Müşteri 17,005 9,604 7,459 7,693 2, ,426 4,956 1,986 2,970 3,340 4,353 9,546 12,245 Kaynak: TSPB 25

26 İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2016) No. Yatırım of Intermediaries Kuruluşu Sayısı % 24% 7% 17% 13% 11% 20% 23% 57% 76% 67% 66% Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 26

27 PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (2016/12) Pay Piyasası Vadeli İşlemler 1 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 8% 1 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13% 2 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8% 2 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11% 3 YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş. 7% 3 GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 10% 4 GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 4 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 5 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 5 SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 6 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 6 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 7 TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 7 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5% 8 DENİZ YATIRIM A.Ş. 4% 8 A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 9 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 9 CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3% 10 YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 10 DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3% Toplam (myr. TL) 2,015 Toplam (myr. TL) 1,160 SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler 1 AKBANK T.A.Ş. 29% 1 IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10% 2 HSBC BANK A.Ş. 7% 2 INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9% 3 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 7% 3 GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 9% 4 T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 6% 4 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 5 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 6% 5 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7% 6 T. İŞ BANKASI A.Ş. 6% 6 SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 7 CITIBANK A.Ş. 4% 7 DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6% 8 ANADOLUBANK A.Ş. 3% 8 ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 9 JP MORGAN CHASE BANK MERKEZİ NEW YORK İSTAN 3% 9 VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4% 10 DEUTSCHE BANK A.Ş. 3% 10 ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. 4% Toplam (myr. TL) 1,308 Toplam (myr. TL) 21,850 Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 27

28 TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR) Özelleştirme Halka Arz-Hisse Senedi 883 Birleşme-Ortaklık Diğer Danışmanlık Sermaye Art.-Temettü Dağ. Halka Arz-Tahvil Kaynak: TSPB 28

29 PAY SENEDİ HALKA ARZLARI 30 Tutar (mn. TL) Halka Arz Sayısı , Kaynak: Borsa İstanbul 29

30 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) 758 Borçlanma Aracı Sayısı Kaynak: Borsa İstanbul 30

31 KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL) Risk Ser. MK Yat. Ort. MKYF GYO EYF Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB 31

32 ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ Portföy Büyüklüğü (mn. TL) Yatırımcı Sayısı 2,923 3,696 2,511 2,753 2,649 3,735 4,366 5,375 1,267 1,341 Kaynak: TSPB 32

33 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ Portföy Büyüklüğü (mn. TL) 3,500 3,000 Yatırımcı Sayısı 2,861 3,082 2,500 2,118 2,283 2,422 2,000 1,500 1, ,367 64,614 81, , ,081 Kaynak: SPK, TSPB 33

34 ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu 7,174 7,288 6, , , ,684 6,950 7,071 5,763 5,018 Kaynak: TSPB 34

35 ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI 6,632 6,478 5,258 5,480 5,657 Kaynak: TSPB 35

36 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI Kaynak: TSPB 36

37 BANKALARIN ÇALIŞAN SAYISI 213, , , , ,136 Kaynak: BDDK 37

38 ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL) Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye Kaynak: TSPB 38

39 ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar 2,001 2,175 1,587 1,394 1, Kaynak: TSPB 39

40 ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları Kurumsal Finansman Gelirleri Diğer Gelirler Varlık Yönetimi Gelirleri 2,001 2, , , , , , ,511 Kaynak: TSPB 40

41 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL) Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye Kaynak: TSPB 41

42 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL) Brüt Kar Faaliyet Karı Net Kar Kaynak: TSPB 42

43 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL) Fund Sales Financial Advisory Discretionary Asset Mgmt. Investment Trust Mgmt. Pension Fund Mgmt. Mutual Fund Mgmt Kaynak: TSPB 43

44 YATIRIMCI PROFİLİ

45 YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL) 2,263 1, Pay Senedi 1, Tahvil-Bono 1,459 1, Mevduat ,053 1,245 1,453 Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları 45

46 YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ 15% 12% 14% 11% 11% Pay Senedi 32% 29% 28% 26% 25% Tahvil-Bono Mevduat 53% 59% 58% 63% 64% Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 2 trilyon TL (2016) 46

47 YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ Pay Senedi 49% 43% 47% 44% 45% Tahvil-Bono Mevduat 39% 39% 35% 29% 28% 12% 19% 18% 26% 27% Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 350 milyar TL (2016) 47

48 PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI Pay Senedi Yatırımcı Sayısı (bin) Yurtiçi Y atırımcılar 1, , , , ,031.3 Yurtiçi Bireysel Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Kurumsal 1, , , , , Yurtdışı Yatırımcılar Yurtdışı Bireysel Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Kurumsal Toplam 1, , , , ,040.8 Kaynak: MKK 48

49 PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL) Halka Kapalı Kısım Yabancı Yerli Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 49

50 PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR Saklama İşlem Hacmi 80% Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ) 32% 70% 28% 60% 24% 50% 20% 40% 16% 30% 12% 20% 8% 10% 4% 0% Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 0% 50

51 PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI 100% 90% 80% 70% 60% Yurtdışı Diğer Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel 50% 40% 30% 20% 10% Yurtiçi Diğer Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 247 milyar TL (2016) 51

52 YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI 100% 90% 80% 70% 60% Yurtdışı Kurumsal Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel 50% 40% 30% 20% 10% Yurtiçi Kurumsal Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: TSPB 52

53 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCILARI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Yurtdışı Diğer Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel Yurtiçi Diğer Yurtiçi Kurumlar Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 49 milyar TL (2016) 53

54 YATIRIM FONU YATIRIMCILARI Portfoy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.) Kaynak: MKK 54

55 ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARI 70.0 Portfoy Değeri (myr. TL) Yatırımcı Sayısı (mn.) Kaynak: EGM Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir. 55

56 VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI (SADECE ARACI KURUMLAR) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Yurtdışı Kurumsal Yurtdışı Kurumlar Yurtdışı Bireysel Yurtiçi Kurumsal Yurtiçi Kurumlar 20% 10% Yurtiçi Bireysel 0% Kaynak: TSPB 56

57 KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI 100% Yurtdışı Kurumsal 80% Yurtdışı Kurumlar 60% Yurtdışı Bireysel 40% Yurtiçi Kurumsal 20% Yurtiçi Kurumlar 0% Yurtiçi Bireysel Kaynak: TSPB 57

58