Fonmetre FON Performans raporu

Transkript

1 Ölçüt Getirileri Dönem 9/ Son Bir Ay Performansı ve Fonmetre Reytingleri 2 Fon İstatistikleri ve Benchmark Ağırlıklandırması 3 Sektör Ağırlıklandırması 5 Katkı ve Ağırlıklar 6 Hisse Seçimi Yıllık Yönetim Ücr İletişim Gosb, Kemal Nehrozoglu Cad., Teknopark 2. Hibrit BinaZemin Kat 4. Unite, Gebze / Kocaeli / Türkiye Telefon: Fax: [email protected] Fon Kategorisi Sıra 0 Kategorideki İlk Kategorideki So

2 Ölçüt Getirileri Aylık Getiri 9/ SON 1 AY PERFORMANSI Fon Getirisi Ölçüt Getirisi Artık Getiri (+/-) -0,8-1,42% 0,62% Fon ve Ölçütün Son Ay Performansı Son Ay Günlük Varlık Dağılımı 4% Hisse Repo Fon 10 Ölçüt 5 31 Ağustos 5 Eylül 10 Eylül 15 Eylül 20 Eylül 25 Eylül 31 Ağustos 5 Eylül 10 Eylül 15 Eylül 20 Eylül 25 Eylül Günlük Getiri Regresyonu 2, 1, -2, y = x R² = , -2% -1% 1% 2% -1, Fon Getirileri Gategori Risk/Getiri Haritası 2% CDE 2% 4% 6% 8% 1 12% 14% 16% -2% Volatilite (Yıllıklandırılmış) Yıllık Yönetim Ücreti 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Fon Büyüklüğü (Milyon TL) Fon Kategorisi YF-Hisse Sıra Fon Adı Son 6 Ay Son 1 Yıl Son 3 Yıl Reyting Yön. Ücr. Büyüklük* 0 CDE HİSSE SENEDİ FONU 0 3,65% 0,35 Kategorideki İlk 3 Fon 1 ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON 20,4 27,73% 78,83% 5 3,6 3,07 2 HSBC BANK A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 23,47% 27,68% 58,37% 5 2,5 10,99 3 STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 19,63% 25,38% 103,42% 4 3,65% 51,99 Kategorideki Son 3 Fon CDE; 3,65% 31 MEKSA YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5,88% 1,74% -27,4 1 3,65% 0,02 30 İŞ BANKASI A TİPİ İŞTİRAK FONU 6,45% 3,67% 31,53% 1 3,65% 75,46 29 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A TİPİ KAR PAYI ODAKLI HİSSE SENEDİ FONU 2,5 5,25% 20,99% 1 3,65% 0,62 dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer CDE; 0,35 *Milyon TL

3 9/ Ort. Günlük Getiri Volatilite (Yıllık) Günlük VaR (%95) Günlük VaR (%99) Maksimum Düşüş FON ÖLÇÜTÜ Fon Ölçüt Teorik Ağırlıklar Gerçekleşen Ağırlıklar -0,04% -0,07% 1,0 XU100 KYDONBRUT 2,0 XU100 KYDONBRUT 11,41% 12,83% -1,1-1,48% -1,13% -1,66% 2,69% 2,62% Maks. Günlük Getiri Maks. Günlük Kayıp 1,55% -1,13% 1,31% -1,66% 99,0 98,0 16% Endeks Ağırlık Getiri Etki Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Ağırlıklandırma Seçim Aktif Getiri XU100 98,0 99,0-1,0-0,82% -1,44% 0,6 0,61% 0,62% KYDONBRUT 2,0 1,0 1,0 0,38% 0,38% 0,0 Toplam , ,02% 0,02% 0,61% 0,62% 60 Büyüklük* *Milyon TL Burada yer 2012 Milenyum Teknoloji ARGE LTD. Tüm hakları saklıdır. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kull anabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, Milenyum Teknoloji ARGE LTD nin önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tama men kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. B ilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı iz ni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer

4 9/ Normalize Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Ağırlıklandırma Etkisi Seçim Etkisi Aktif Getiri ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE... TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET... TEKNOLOJİ TARIM ORMANCILIK VE BALIKÇILIK MALİ KURULUŞLAR MADENCİLİK İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İMALAT SANAYİİ İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİ... GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ ELEKTRİK, GAZ VE SU EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER... Aktif Getiri -4, -2, 0, 2, 4, 6, -20, 0, 20, -0,2 0,2-1,0 1,0 Sektör Ağırlık Normalize Ağırlık Getiri Etki -2, 0, 2, Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Fon Ölçüt (-/+) Ağırlıklandırma Seçim Aktif Getiri EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER... 0,53% -0,53% 0,54% -0,5-18,6 18,6 0,09% 0,09% ELEKTRİK, GAZ VE SU 0,25% -0,25% 0,26% -0,3-0,95% 1,0 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 0,0 0,0 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİ... 0,0 0,0 İMALAT SANAYİİ 16,76% 20,28% -3,53% 17,1 20,49% -3,4 2,1 0,83% 1,3-0,08% 0,22% 0,14% İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 1,09% 1,41% -0,32% 1,12% 1,43% -0,3-10,78% -10,78% 0,0 0,03% 0,03% MADENCİLİK 3,73% 1,58% 2,15% 3,8 1,59% 2,2 4,14% 6,7-2,6 0,18% -0,1 0,08% MALİ KURULUŞLAR 53,82% 57,71% -3,89% 54,92% 58,29% -3,4-1,66% -2,61% 0,9 0,04% 0,52% 0,56% TARIM ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 0,0 0,0 TEKNOLOJİ 1,45% 0,64% 0,81% 1,48% 0,64% 0,8-1,52% -6,12% 4,6-0,04% 0,07% 0,03% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET... 11,3 7,1 4,19% 11,53% 7,17% 4,4-1,34% -0,47% -0,9 0,04% -0,1-0,06% ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE... 9,86% 9,49% 0,36% 10,06% 9,59% 0,5 1,69% 1,41% 0,3 0,01% 0,03% 0,04% Toplam 98,0 99,0-1, , ,28% 0,64% 0,92% Repo Eksik Hisse Toplam 2,0 10 1,0 10 1,0 Burada yer dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer

5 Under Weight Ağırlık (-/+) Over Weight 9/ % 4% 8 3% 2% 5 1% -1% % -3% , -15, -10, -5, 0, 5, 10, Getiri (-/+) Outperform Underperform En İyi Ağırlıklandırmalar Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki En Kötü Ağırlıklandırmalar Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki 5 MADENCİLİK 2,211% 8,137% 0,18 3 İMALAT SANAYİİ -3,388% 2,265% 1 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER... -0,536% -17,162% 0,092% 7 TEKNOLOJİ 0,836% -4,68 8 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET... 4,353% 0,971% 0,042% 2 ELEKTRİK, GAZ VE SU -0,256% 0,486% MALİ KURULUŞLAR İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DE... -3,373% -0,312% 0,467% -1,17-9,341% 2,846% 0,039% 0,029% 0,013% -0,077% -0,039% -0,001% Burada yer dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer

6 9/ En Çok Katkı Sağlayanlar En Az Katkı Sağlayanlar Sektör Getiri Katkı Sektör Getiri Katkı İMALAT SANAYİİ 17,101% 2,103% 0,36 10,056% 1,685% 0,169% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET... 11,526% MADENCİLİK 3,804% 4,144% 0,158% 1,115% Hisse Ağırlık Getiri Katkı Hisse Getiri Katkı AEFES 3,939% 5,118% 0,202% GARAN EREGL 1,834% 8,806% 2,647% 8,867% 1,805% 4,444% 0,163% 0,159% 0,139% 0,135% 0,118% HALKB VAKBN TAVHL DOAS ENKAI 1,876% 3,147% 3,064% 1,365% KCHOL AKBNK TOASO 1,699% 0,054% ARCLK EKGYO Fon Ağırlıkları Ölçüt Ağırlıkları Hisse Getiri Hisse Ağırlık Getiri -3,846% 0,334% 0,767% -2,973% GARAN AKBNK ISCTR SAHOL BIMAS TCELL HALKB TUPRS AEFES KCHOL 13,255% 10,168% 5,918% -3,846% -1,114% 0,767% 0,334% 1,389%

7 9/ , Under Weight Over Weight Ağırlık (-/+) 3, 2, , 0, -1, , -3, 45-4, 36-5, Underperform Getiri (-/+) Outperform En İyi Hisse Seçimleri Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki En Kötü Hisse Seçimleri Ağırlık (-/+) Getiri (-/+) Etki 45 HALKB -2,444% -13,197% 25 DOAS 1,856% -4,755% 36 GARAN -4,512% -2,409% 82 TAVHL 1,905% -4,483% 50 ISCTR 2,291% 3,242% 48 IHLAS -0,452% 18,828% 26 DOHOL -0,555% -12,849% 76 SAFGY -0,204% 23,232% 43 GSRAY -0,281% -24,824% 99 VAKBN 0,977% -4,388% 101 YKBNK 2,873% 2,381% 13 ASYAB -0,743% 4,562% 62 KOZAA 0,772% 7,02 70 NTHOL -0,184% 14,481% 86 THYAO 0,826% 5,882% 6 AKSA -0,256% 7,532% 63 KOZAL 0,447% 9,258% 91 TRGYO -0,151% 12,375% 74 PRKME 1,763% 2,341% 40 GOODY -0,116% 15,367% 89 TOASO 0,809% 4,619% 64 KRDMD -0,523% 2,299% 98 ULKER -0,55-6,756% 73 PETKM -0,573% 1,937% 17 BIMAS 1,848% 1,772% 11 ARCLK 0,297% -3,533% -0,088% -0,085% -0,085% -0,047% -0,043% -0,034% -0,027% -0,019% -0,019% -0,018% -0,012% -0,011% -0,011% dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Milenyum Teknoloji ARGE LTD tescilli olup, Milenyum Teknoloji ARGE LTD' nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz. Burada yer