FIXAPI ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI. Nisan 2013, Sürüm / 30

Transkript

1 FIXAPI ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON PROGRAMI Nisan 2013, Sürüm / 30

2 A.Ş. nin FixAPI BAĞLANTISI TESTİ Üyelerimizin Dikkatine: Bu testin amacı üyelerimizin kendi sistemlerini mevcut haliyle FixAPI ortamında test etmelerini sağlamaktır. Test işlem yöntemine göre bölümlerden oluşmaktadır ve bu bölüm Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat işlem yöntemlerini kapsamaktadır. Piyasa yapıcılık ve oturum katmanına ilişkin testlerde bir sonraki aşamada verilecektir. Lütfen aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız ve bu işlemleri yaparken her adımda gelen mesajları mutlaka kontrol ediniz. Öncelikle emrin sisteme gönderildiğinde oluşması beklenen etkiyi belirleyiniz. Emri veya herhangi bir isteği sisteme gönderdikten sonra beklenen etkinin gerçekleşip gerçekleşmediği ilk aşamada aktiviteye ilişkin tarafınıza ulaşan cevabın boyutsal ve içeriksel açılardan tamlığı ve doğruluğu açısından ikinci aşamada ise arkadaki her kanaldan yapılan aktivitelerin kaynağı olan ana sisteminizde doğru işlenmesi açısından kontrol ederek her şıkkın altında yer alan uygun boşluğu işaretleyiniz. Beklenmeyen bir durum olması halinde sorunu yetkililere ivedilikle bildiriniz. Testin son bölümünü de doldurduktan sonra İMKB yetkililerine ulaştırınız. Pay Piyasası mevcut işlem kurallarında yer alan ve Borsa tarafından FixAPI de uygulanmasına izin verilen emir ve işlem fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını kendi FixAPI programlarında kullanmayan veya kısmen kullanan üyelerimizin ileride müşterileri ile arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda hukuki sorumluluk tamamen o üyemize ait olacaktır. Bu nedenle FixAPI ile emirlerini Borsa ya iletecekleri müşterilerini bu konuda bilgilendirmeleri ve müşterileri ile arasında buna uygun hukuki dayanağı oluşturmaları tavsiye edilmektedir. Üye sisteminin hatasız çalışması üyelerimizin sorumluluğundadır. 2 / 30

3 BÖLÜM 1 : SİSTEM BAĞLANTI TESTLERİ 3 / 30

4 1. Logon mesajı ile sisteme bağlanın. HeartbtInt(108) alanını 10sn olarak ayarlayın. Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 2. Heartbeat mesajının size ulaştığını kontrol ediniz. 3. TestRequest mesajı gönderin. Cevap olarak Heartbeat mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 4. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın. Cevap olarak Logout mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 5. İMKB temsilcisi tarafından 1 adet News mesajı gönderilecektir. 6. Logon mesajında mevcut şifrenizi değiştirme isteğinde bulunarak Logon olunuz. Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz. Logout durumunda gelen News mesajı için sisteminizin ResendRequest mesajı göndermeniz beklenmektedir. 7. SequenceReset mesajı göndererek sıra numarasını (36 - NewSeqNo) 3000 den devam ettirin. 8. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın. Cevap olarak Logout mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 9. Logon mesajı ile sisteme bağlanın. Cevap olarak Logon mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 4 / 30

5 10. UserRequest mesajıyla yeni şifrenizi tekrar değiştirin. UserResponse mesajı aldığınızı kontrol ediniz. 5 / 30

6 BÖLÜM 2 : EMİR İLETİM VE FONKSİYONLARI TESTİ 6 / 30

7 Test süresince kullanılacak paylara ait bilgiler aşağıdaki gibidir: KOD İŞLEM YÖNTEMİ BAZ FİYATI MAX LOT BİRİNCİL PİYASA SON GÜN GARAN.E Sürekli Müzayede ,000 - EKGYO.E Sürekli Müzayede ,000 - ESEMS.E Tek Fiyat EREGL.Y Sürekli Müzayede ,000 - OSMEN.E Tek Fiyat ASCEL.E Tek Fiyat TUPRS.R Sürekli Müzayede Serbest marj 10,000 - EREGL.TE Sürekli Müzayede EREGL.TY Sürekli Müzayede ,000 - EREGL.TR Sürekli Müzayede ,000 - DJIST.TF Sürekli Müzayede XXXXX.TV Sürekli Müzayede - 25,000 - XXXXX.TC Sürekli Müzayede - 25,000 - EREGL.ME Sürekli Müzayede EREGL.MY Sürekli Müzayede DJIST.MF Sürekli Müzayede XXXXX.MV Sürekli Müzayede - 25,000 - XXXXX.MC Sürekli Müzayede - 25,000 - EREGL.BE Sürekli Müzayede Serbest marj 5, OSTIM.BE Sürekli Müzayede , BRCLA.BE Sabit Fiyatla Halka Arz , BRCLC.BE Değişken Fiyatla Halka Arz , Bu paylara ait bilgilere test sırasında Security Status mesajları aracılığı ile de ulaşılabilecektir. Emir girişlerinde aksi belirtilmediği sürece emirler limit fiyatlı, seanslık ve müşteri olarak gönderilecek, ref no boş bırakılacak, hesap no MÜŞ için 123, PORT için 456 ve FON için 789 olacaktır. Aşağıdaki adımların bazılarında gönderilmesi veya alınması gereken mesajlara ilişkin örnekler verilmiştir. 7 / 30

8 1.SEANS Sistemin Açılışı ve Multicast mesajların alınması 1. Security Status mesajlarının alındığı ve içindeki alanların doğru bir biçimde üye sisteminde işlendiğinin kontrolü. (Multicast iletişim kanalından) Açılış Modunun ve Sonrasında Açılış Seansının Başlangıcı 2. Trading Session Status mesajlarının alındığı ve içindeki alanların doğru bir biçimde üye sisteminde işlendiğinin kontrolü. (P2P ve Multicast iletişim kanalından) Açılış Seansında Emir Girişi ve Değiştirme 3. GARAN.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. GARAN.E ALIŞ 100 lot 6.00 TL Tek Seanslık - Müş Hesap no: 11 [ClOrdID=10] ii. GARAN.E ALIŞ 20 lot 6.00 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=20] iii. GARAN.E ALIŞ 25 lot 6.00 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=30] iv. GARAN.E ALIŞ 40 lot 5.70 TL Çift Seaslık - Müş [ClOrdID=40] v. GARAN.E ALIŞ 30 lot 5.24 TL Çift Seaslık - Müş [ClOrdID=50] vi. GARAN.E ALIŞ 15 AFE Fon AFK: IYM [ClOrdID=60] vii. GARAN.E ALIŞ 10 AFE Fon AFK: IYM [ClOrdID=70] viii. GARAN.E SATIŞ lot 5.80 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=80] ix. GARAN.E SATIŞ lot 5.82 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=90] x. GARAN.E SATIŞ lot 5.92 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=100] xi. GARAN.E SATIŞ lot 5.94 TL Tek Seanslık Portföy [ClOrdID=110] xii. GARAN.E SATIŞ 20 AFE Müş [ClOrdID=120] xiii. GARAN.E SATIŞ -KIE 60 lot 6.10 TL (Bu emir reddedilecek.) [ClOrdID=130] 8 / 30

9 4. GARAN.E hisse senedine girmiş olduğunuz 100 lotluk 6.00 fiyat seviyesindeki alış emrinin(clordid=10) miktarını 60 lota fiyatını 5.90 a çekiniz. [ClOrdID=140] 5. GARAN.E hisse senedine girmiş olduğunuz ve 5.90 fiyatına değiştirdiğiniz alış emrinin(clordid=10)) miktarını 190 lot fiyatını 6.10 seviyesine iyileştiriniz. [ClOrdID=150] 6. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 25 lot 6.00 tl alış emrinizi(clordid=30) iptal ediniz. 7. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 15 lot alış AFE emrinizin(clordid=60) miktarını 12 lota indiriniz. [ClOrdID=170] 8. GARAN.E hisse senedinde bekleyen 12 lot alış AFE emrinizi(clordid=60) iptal ediniz. Açılış Seansı nda Hisse Kapamaya ve Hisse Kapaliyken Emirler Üzerinde Yapılabileceklerin Denenmesine İlişkin Örnek 9. EKGYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. EKGYO.E ALIŞ 200 lot 6.00 TL [ClOrdID=190] 9 / 30

10 EKGYO.E SATIŞ 60 lot 6.00 TL [ClOrdID=200] EKGYO.E SATIŞ 100 lot 5.90 TL [ClOrdID=210] EKGYO.E SATIŞ 5 lot AFE [ClOrdID=220] 10. EKGYO.E hisse senedi İMKB tarafından işleme kapatılacak. (Bağlı varant ve sertifikalar kapatılmayacak). 11. EKGYO.E hisse senedinde 6.00 fiyat seviyesinde bekleyen satış emrinizin(clordid=200) fiyatını 5.98 fiyat seviyesine çekiniz (reddedilecek). [ClOrdID=240] 12. EKGYO.E hisse senedinde 6.00 fiyat seviyesinde bekleyen satış emrinizin(clordid=200) fiyatını 6.02 fiyat seviyesine çekiniz. [ClOrdID=250] 13. EKGYO.E hisse senedinde 6.02 fiyat seviyesine çektiğiniz satış emrinizi(clordid=200) iptal ediniz. Açılış Seansı Bitişi - Açılış İşlemlerinin Tamamlanması ve Kotasyon İletim Bölümünün Başlangıcı 14. Açılış Seansı emir girişi safhası bitişinde gelen piyasa kapandı mesajlarını içeren Trading Session Statuslerin Kontrolü 10 / 30

11 15. Açılış Seansı İşlemlerinin her piyasa bazında başlayıp bitmesine ilişkin gelen mesajları içeren Trading Session Statuslerin Kontrolü 16. Açılış işlemleri aşamasında işlem gören ve iptal edilen emirlere ilişkin dönen Execution Report mesajları i. İşlem 1: 190 lot 5.80 TL ii. İşlem 2: 20 lot 5.80 TL iii. İşlem 3: 10 lot 5.80 TL iv. İptal: 20 lot AFE 17. GARAN.E 5.80 TL de beklemekte olan 780 lot (1000 lot olarak girilmişti ancak 220 lotu açılışta işlem gördü) satış emri emri(clordid=80) için Order Status sorgusu yapınız. 1. Seansın Sürekli Müzayede Bölümünde Emir Girişi ve Fonksiyonları 18. GARAN.E hissesinde aşağıdaki emirleri giriniz. i. GARAN.E ALIŞ 100 lot 5.78 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=300] ii. GARAN.E ALIŞ 5000 lot 5.78 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=310] iii. GARAN.E ALIŞ 20 lot 5.78 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=320] iv. GARAN.E ALIŞ 20 lot 5.76 TL Çift Seanslık - Müş [ClOrdID=330] v. GARAN.E SATIŞ 500 lot 5.84 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=340] 11 / 30

12 19. GARAN.E hisse senedinde 5.80 TL fiyat seviyesinde bekleyen 780 lotluk emrinizin(clordid=80) miktarını 500 lota fiyatını da 5.78 ye çekiniz. [ClOrdID=350] i. İşlem 1: 100 lot 5.78 TL ii. İşlem 2: 400 lot 5.78 TL 20. GARAN.E hisse senedinde 5.78 TL fiyat seviyesinden 100 lotluk açığa satış emir giriniz. [ClOrdID=360] i. İşlem: 100 lot 5.78 TL 21. GARAN.E 5.78 TL seviyesindeki 5000 lot Alış emrinizden kalan 4500 lotluk emrin(clordid=310) eski miktarını (OrderQuantity2 alanı (Tag 192)) 4400 yazarak miktarını 4300 e çekmeye çalışınız (reddedilecek). [ClOrdID=370] 22. EREGL.Y hisse senedinde aşağıdaki emirlerii pasife giriniz. i. ALIŞ 100 lot 5.78 TL Tek Seanslık Müş [ClOrdID=380] ii. ALIŞ 5000 lot 5.76 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=390] iii. ALIŞ 20 lot 5.74 TL Tek Seanslık - Müş [ClOrdID=400] iv. ALIŞ 30 lot 5.72 TL Çift Seanslık - Müş [ClOrdID=410] v. SATIŞ 500 lot 5.84 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=420] vi. SATIŞ 400 lot 5.86 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=430] vii. SATIŞ 100 lot 5.88 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=440] viii. SATIŞ 200 lot 5.90 TL Çift seanslık Portföy [ClOrdID=450] ix. SATIŞ 100 lot 5.80 TL KİE emrini giriniz (iptal edilecek). [ClOrdID=460] x. SATIŞ 0 lot 5.80 TL OLFE emrini giriniz (emir iptal edilecek). [ClOrdID=470] xi. SATIŞ 0 lot 5.80 TL OLDE (200 TL) emrini giriniz (emir iptal edilecek). [ClOrdID=480] 12 / 30

13 23. EREGL.Y hisse senedinde; i. SATIŞ 6000 lot 5.76 TL KİE emrini giriniz. [ClOrdID=490] ii. İşlem: 100 lot 5.78 TL iii. İşlem: 5000 lot 5.76 TL iv. İptal: KIE emrinin işlem görmeyen 900 lotluk kısmı 24. EREGL.Y hisse senedinde; i. SATIŞ 0 lot 5.72 TL OLFE emrini giriniz. [ClOrdID=500] ii. İşlem: 20 lot 5.74 TL iii. İşlem: 30 lot 5.72 TL 25. EREGL.Y hisse senedinde; i. ALIŞ 0 lot 5.86 TL OLDE (4000 TL) emrini giriniz. [ClOrdID=510] ii. İşlem: 500 lot 5.84 TL iii. İşlem: 184 lot 5.86 TL 26. EREGL.Y hisse senedinde; i. İMKB temsilcisi tarafından bir özel emir girişi yapılarak 1 adet News mesajı üretilecektir. ii. İMKB temsilcisi tarafından bir hisse hakkında geçilen mesaj news olarak üye temsilcisine yansımalıdır. 13 / 30

14 27. EREGL.Y işleme kapatılacak ve tekrar açılacaktır (Bağlı varant ve sertifikalar açık durumda kalacak). 28. Aşağıdaki işlem sıralarının hepsinde 5.00 TL fiyatlı 100 lot Alış emri giriniz. Emir girişine ilişkin exec. replerin geldiğini ve işlendiğini kontrol ediniz. i. TUPRS.R [ClOrdID=530] ii. EREGL.TE [ClOrdID=540] iii. EREGL.TY [ClOrdID=550] iv. EREGL.TR [ClOrdID=560] v. DJIST.TF [ClOrdID=570] vi. XXXXX.TV [ClOrdID=580] vii. XXXXX.TC [ClOrdID=590] viii. EREGL.ME [ClOrdID=600] ix. EREGL.MY [ClOrdID=610] x. DJIST.MF [ClOrdID=620] xi. XXXXX.MV [ClOrdID=630] xii. XXXXX.MC [ClOrdID=640] xiii. EREGL.BE [ClOrdID=650] xiv. OSTIM.BE [ClOrdID=660] 29. BRCLA.BE [ClOrdID=670] ve BRCLC.BE [ClOrdID=680] sıralarına, sırasıyla 3.03 ve 2.50 TL fiyatlı 100 er lot alış emri giriniz. Tarih olarak Birincil Piyasa son günü olan 21 Mayıs 2013 ( ) giriniz. 1. Seansın Sürekli Müzayede Bölümünde Hisse Senedi Bazında Açılış Seansı Yapılması 30. EKGYO.E açılış seansı İMKB tarafından başlatılacak (Bağlı varant ve sertifikalar dahil edilmeyecek). Açılış Seansının başladığına ilişkin Sec Status un kontrolü 31. EKGYO.E sırasına aşağıdaki emirleri giriniz. i. SATIŞ 20 lot 6.00 TL [ClOrdID=700] ii. SATIŞ 10 lot AFE [ClOrdID=710] 14 / 30

15 32. EKGYO.E Açılış Seansının işlemlerine ilişkin dönen mesajların kontrolü yapılacak. EKGYO.E İMKB yetkilisi tarafından işleme açılacak (varantlar açık durumda kalacaklar). i. İşlem 1: 100 lot 6.00 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. ii. İşlem 2: 20 lot 6.00 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. iii. İşlem 3: 5 lot 6.00 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. iv. İşlem 4: 10 lot 6.00 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. 1. Seans Bitişi ve Seans Sonu İşlemleri 33. Seans Bitişine ilişkin Trading Session Statuslerin üye tarafında işlenip işlenmediğinin kontrolü 2. SEANS Açılış Modu Başlangıcı Öncesi 34. Geçerlilik süresinin seanslık olması, marj dışı kalma, adım uyumsuzluğu gibi sebeplerle sistem tarafından yapılan emir iptallerine ilişkin execution report mesajlarının üye sistemi tarafından işlenip işlenmediğinin kontrolü GARAN.E ALIŞ 5000 lot 5.78 TL emrinizden kalan 4500 lotluk emir Seanslık olduğu için iptal edilmiş olacak. 2. Açılış Seansı 35. GARAN.E hisse senedinde i. 100 LOT 5.84 TL ALIŞ emri giriniz. [ClOrdID=730] ii. Girdiğiniz bu emrin(clordid=730) miktarını 50 Lot fiyatını 5.86 yapınız. [ClOrdID=740] 15 / 30

16 iii. 15 LOT AFE ALIŞ emri giriniz. [ClOrdID=750] 36. ESEMS.E (Tek Fiyat Hissesi) hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ESEMS.E ALIŞ 100 lot 3.20 TL [ClOrdID=760] ii. ESEMS.E ALIŞ 100 lot 3.16 TL [ClOrdID=770] iii. ESEMS.E ALIŞ 20 lot AFE [ClOrdID=780] iv. ESEMS.E SATIŞ 240 lot 3.18 TL [ClOrdID=790] v. ESEMS.E SATIŞ 245 lot 3.18 TL [ClOrdID=800] vi. ESEMS.E SATIŞ 250 lot 3.18 TL [ClOrdID=810] Açılış Seansı Bitişi ve Kotasyon İletimi Aşaması Başlangıcı 37. GARAN.E hisse senedinde açılış işlemleri oldu. i. İşlem 1: 50 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. ii. İşlem 2: 15 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. 38. ESEMS.E hisse senedine açılış işlemleri oldu. i. İşlem 1: 100 lot 3.18 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. ii. İşlem 2: 20 lot 3.18 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. Sürekli Müzayede ve Tek Fiyat Aşaması 39. GARAN.E hisse senedinde i. 20 lot 5.76 TL fiyatlı SATIŞ emri giriniz. [ClOrdID=830] ii. İstek mesajı ve biri yeni emire diğerleri işleme ilişkin 3 Execution Report mesajı alınacak. 16 / 30

17 40. ESEMS.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ESEMS.E ALIŞ 20 lot 3.22 TL [ClOrdID=840] ii. ESEMS.E ALIŞ 10 lot AFE [ClOrdID=850] 41. ESEMS.E hisse senedinde 3.22 TL fiyat seviyesinde bekleyen 20 lotluk alış emrinizin(clordid=840) miktarını 15 lot fiyatını 3.21 haline getiriniz. [ClOrdID=860] 42. ESEMS.E hisse senedindeki ALIŞ 10 lot AFE emrinizi 12 lot yapınız. [ClOrdID=870] 43. Farklı Pazarlarda Aşağıdaki emirleri giriniz. i. (SIP-Tek Fiyat) ASCEL.E ALIŞ 20 LOT 6.32 TL [ClOrdID=880] ii. (GIP-Tek Fiyat) OSMEN.E ALIŞ 20 LOT AFE TL [ClOrdID=890] Sürekli Müzayede ve Tek Fiyatın Bitişi 44. ESEMS.E i. İşlem 1: 15 lot 3.18 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. ii. İşlem 2: 12 lot 3.18 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. 17 / 30

18 Kapanış Seansı Emir Aktarımı 45. Değişen kapanış seansı marjlarına ilişkin security status mesajlarının aracı kurum sisteminde okunarak yeni marjların oluşturulduğunu kontrol ediniz. Kapanış Seansı Modu 46. Mod başlangıcına ilişkin Trading Session Status mesajının kontrolü. Kapanış Seansı Emir Toplama Aşaması 47. GARAN.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ALIŞ 20 lot 5.84 TL [ClOrdID=910] ii. ALIŞ 10 lot 5.82 TL [ClOrdID=920] iii. ALIŞ 15 lot KAFE [ClOrdID=930] iv. SATIŞ 100 lot 5.82 TL [ClOrdID=940] v. SATIŞ 200 lot 8.96 TL (Reddedilecek) [ClOrdID=950] vi. SATIŞ 25 lot KAFE [ClOrdID=960] vii. SATIŞ 35 lot Açığa Satış KAFE [ClOrdID=970] Kapanış Seansının Bitişi ve Kapanış İşlemlerinin Yapılması Aşaması 48. Kapanış Seansının ve Kapanış İşlemlerinin Piyasalar için başlayıp bitişine ilişkin Trading Session Status mesajlarının alındığının kontrolü. 18 / 30

19 49. GARAN.E hisse senedinde üye tarafından alınan execution report mesajlarının kontrolü i. İşlem 1: 20 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. ii. İşlem 2: 10 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. iii. İşlem 3: 15 lot 5.82 TL alış ve satış tarafları için 2 ER dönecek. iv. İptal 1: 25 lot AFE v. İptal 2: 35 lot AFE Kapanış Fiyatından / Tek Fiyattan İşlemler Aşaması 50. ESEMS.E hisse senedinde ALIŞ 100 lot 3.16 TL den emri(clordid=770) iyileştirerek 3,18 yapalım. Birincisi emir değişikliği isteği karşılığı, ikincisi ve üçüncüsü gerçekleşen işlemin alış ve satış emirlerini temsil eden 3 Execution Report mesajının kontrolü [ClOrdID=990] 51. GARAN.E hisse senedinde Alış 10 Lot 5.82 fiyatlı emir gönderip işlem yapınız. [ClOrdID=1000] 52. GARAN.E hisse senedinde 5.84 TL fiyat seviyesinde bekleyen 500 lotluk satış emrinizin(clordid=340) fiyatını 5.86 ya çıkartmayı deneyiniz (reddedilecek). [ClOrdID=1010] 53. GARAN.E hisse senedinde 50 lotluk 5.82 TL fiyat seviyesinden satış emirlerini saniyede 100 adet olmak üzere Sisteme gönderecek şekilde hız ayarınızı yapınız ve emirleri göndererek gelen cevapların aracı kurum sisteminde işlenmesinde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediniz. [ClOrdID= ] 19 / 30

20 54. İMKB yetkilisinin sizin kurumunuzdan bir kişi kullanıcının koduyla gireceği bir emrin bilgilerinin ve bu emir sonucunda oluşacak bir işlemin bilgilerini içeren Execution Report mesajlarının Müteselsil kapsamında yetkilendirilmiş olan FıxAPI ye gönderilmesi sonucunda bu raporların da diğerleri gibi doğru bir şekilde işlenip işlenmediğinin kontrolü İMKB tarafından GARAN.E hisse senedinde 5.82 TL fiyat seviyesinde 200 lotluk SATIŞ emri girilecek. İMKB tarafından GARAN.E hisse senedinde 5.82 TL fiyat seviyesinde 200 lotluk ALIŞ emri girilecek ve işlem gerçekleşecek. 20 / 30

21 BÖLÜM 3 : KOTASYON GİRİŞ VE FONKSİYONLARI TESTİ 21 / 30

22 Test süresince kullanılacak paylara ait bilgiler aşağıdaki gibidir: KOD İŞLEM YÖNTEMİ BAZ FİYATI MAX LOT ATAGY.E Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede ,000 EMBYO.E Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede ,000 GADBG.V Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede - 50,000 ETCABL.C Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede - 25,000 DJIST.F Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede ,000 Emir girişlerinde aksi belirtilmediği sürece emirler limit fiyatlı, seanslık ve müşteri olarak gönderilecek, ref no boş bırakılacak, hesap no 456 olacaktır. Aşağıdaki adımların bazılarında gönderilmesi veya alınması gereken mesajlara ilişkin örnekler verilmiştir. 22 / 30

23 1.SEANS Açılış Seansı 1. ATAGY.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ALIŞ 100 lot 6.04 TL [ClOrdID=5010] ii. ALIŞ 200 lot 6.02 TL [ClOrdID=5020] iii. ALIŞ 100 lot 5.90 TL-tarihli [ClOrdID=5030] iv. ALIŞ 20 lot AFE [ClOrdID=5040] v. SATIŞ lot 6.04 TL [ClOrdID=5050] vi. SATIŞ lot 6.30 TL-tarihli [ClOrdID=5060] 2. EMBYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ALIŞ 100 lot 4.04 TL [ClOrdID=5070] ii. ALIŞ 200 lot 4.03 TL [ClOrdID=5080] iii. ALIŞ 50 LOT - 4,01 TL [ClOrdID=5090] iv. SATIŞ lot 4.04 TL [ClOrdID=5100] v. SATIŞ lot 4.08 TL [ClOrdID=5110] Açılış İşlemleri Sonrası Kotasyon Giriş Aşaması 3. Kotasyon iletim aşmasının başladığına dair mesajın (TradingSessionStatus) alındığını kontrol ediniz. 4. ATAGY.E hisse senedinde açılış işlemleri olduğunu kontrol ediniz. 23 / 30

24 5. ATAGY.E hissesinde 6,06 6,08 fiyatlarına 500 er lot kotasyon emri giriniz. Satış Pasifteki en iyi fiyattan daha yüksek bir alış fiyatına sahip olduğu için kotasyon sisteme girilemeyecek! Gelen Quote Status Report un içeriğinin doğru işlenip işlenmediği teyit edilecek. [ClOrdID=5120] ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı 6. ATAGY.E hissesinde 6,00 6,04 fiyatlarına 500 er lot bir kotasyon emri giriniz. [ClOrdID=5130] ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı 7. ATAGY.E hissesinde 6,00 6,04 fiyatlarına 500 er lotluk kotasyonu (ClOrdID=5130); Alış 600 lot 6,02 Satış 400 lot 6,06 şeklinde deiştiriniz. [ClOrdID=5140] Otomatik Kotasyon Aşaması 8. EMBYO.E hisse senedinde 250 lot 4,03 TL - 4,05 Tl 250 lot otomatik kotasyon gelecek.! Quote Status Report mesajını kontrol ediniz. 9. EMBYO.E sırasına atanan otomatik kotasyon emrinin alış tarafının miktarını 300 lot fiyatını 4,02 TL, satış tarafının ise sadece fiyatını 4,06 TL olarak değiştiriniz. [ClOrdID=5150] 24 / 30

25 10. DJIST.F işlem sırasında 24,98 TL 250 lot alış - 25,04 TL 250 lot satış olmak üzere bir kotasyon giriniz [ClOrdID=5160] Normal Seans Başlangıcı 11. ATAGY.E hisse senedinde 1280 LOT 6,06 fiyattan alış emri giriniz. [ClOrdID=5170] (İki adet işlem olacak. 4 adet ExecutionReport işlemler için gelecek. 4. ExecutionReport. kotasyonun işlem görmesi sonucu oluşan olacak. Satış kotasyonunun miktarı sıfırlandığı için Kot sıfır durumuna ilişkin Quote Status Report gelecek. ) Otomatik kotasyon gelmeden;(11.adımdan sonra 3 dakika içinde) Kotasyon un sadece satış tarafında 500 lot 6,06 fiyattan değişiklik yapılacak. [ClOrdID=5175] Bu değişikliğe ilişkin olarak Quote Status Report gelecek 12. EMBYO.E hisse senedinde SATIŞ LOT 4,01 TL emir giriniz. [ClOrdID=5180] 200 lot 4, lot 4,02 den olmak üzere 2 işlem için 4. Exec rep gelecek Ek olarak emrin kalanının iptaline ilişkin bir exec rep gelecek. 13. EMBYO.E hisse senedinde Pasif SATIŞTA bekleyen 2000 LOT 4,08 TL emrinizin (ClOrdID=5110) fiyatını 4,01 yapmaya çalışınız. [ClOrdID=5190] Alış Kotasyon fiyatı 4,02 olduğu için bu değişiklik isteği reddedilecek ve order cancel reject döndürülecek. 25 / 30

26 14. DJIST.F işlem sırasında alış - 25,04 TL 250 lot bir emir giriniz. Bir işlem ve bu işleme ilişkin 2 exec rep gelecek. [ClOrdID=5200] Ek olarak kotasyon miktarı sıfırlandığı için işlemle aynı anda Quote Status Report, Sonrasında da otomatik kotasyon için bir Quote Status Report gelecek. 15. GADBG.V sırasına 0 lot 1,10 fiyat 300 lot 1,20 fiyattan kotasyon emri giriniz. [ClOrdID=5210] Kotasyon girişine ilişkin Sec Status ün kontrolü. 16. GADBG.V sırasına SATIŞ LOT 1,15 TL emir giriniz. [ClOrdID=5220] Daha sonra 0 lot 1, lot 1,20 olan kotasyonunuzun(clordid=5210) sadece alış tarafını değiştirerek 250 lot 1, lot 1,20 şeklinde bir kotasyon değişiklik isteği gönderiniz. [ClOrdID=5230] Satıştaki en iyi fiyat 1,15 olduğu için bu kotasyon değişiklik isteği reddedilecek ve reddetme içerikli bir Quote Status report gönderilecektir. 17. GADBG.V sırasındaki 0 lot 1, lot 1,20 olan kotasyonunuzun (ClOrdID=5210) sadece alış tarafını değiştirerek 250 lot 1, lot 1,20 şeklinde bir kotasyon değişiklik isteği gönderiniz. [ClOrdID=5240] Satıştaki en iyi fiyat 1,15 olduğu için bu kotasyon değişiklik isteği kabul edilecek ve cevap olarak Quote Status report gönderilecektir. Bir işlem de gerçekleşeceği için 1. si kotasyon emrinin işlemine ait olmak üzere 2 exec. Rep gelecektir 26 / 30

27 18. ETCAB.C işlem sırasına 500 lot 2,50 fiyat 5000 lot 2,59 fiyattan Müşteri Tipi: FON AFK; IYM olan kotasyon emri giriniz. [ClOrdID=5250] Kotasyon girişine ilişkin Sec Status ün kontrolü. 19. ETCAB.C işlem sırasına, Satış LOT 2,50 TL emir giriniz. [ClOrdID=5260] İşlem için iki adet (ikincisi tükenen kotasyon alış emrine ait olmak üzere) Exec rep gönderilecektir. Alış kotasyon tükendiği için Quote Status Mesajı (Zero Quote) Sonrasında da otomatik kotasyon için Quote Status Mesajı (19.adımdan sonra 3dk. beklenmeli) 1.Seans Bitişi Ve Seans Sonu İşlemleri ATAGY.E, EMBYO.E ve DJIST.F işlem sıralarındaki kotasyonların iptallerine ilişkin exec replerin kontrolü 2.SEANS Açılış Seansı 20. ATAGY.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. 27 / 30

28 i. ALIŞ 300 lot 6.06 TL [ClOrdID=5270] ii. ALIŞ 20 lot AFE [ClOrdID=5280] iii. SATIŞ lot 6.06 TL [ClOrdID=5290] 21. EMBYO.E hisse senedine aşağıdaki emirleri giriniz. i. ALIŞ 200 lot 4,05 TL [ClOrdID=5300] ii. ALIŞ 10 lot AFE [ClOrdID=5310] iii. SATIŞ lot 4,05 TL [ClOrdID=5320] Açılış Seansı İşlemleri Aşaması ve Kotasyon İletim Aşaması 22. ATAGY.E lotluk 6,06 dan iki adet işlem ve 4 exec report. Yüzeysel bir kontrol 1000 Lot 6,06 Alış - 6, lot Satış kotasyonu girilecek. [ClOrdID=5330] 23. EMBYO.E lotluk 4,05 den iki adet işlem ve 4 exec report. Yüzeysel bir kontrol. 500 Lot 4,03 Alış 4, lot Satış kotasyonu girilecek. [ClOrdID=5340] 2.Seans Sürekli Müzayede 24. ATAGY.E Girilmiş olan kotasyonla piyasadaki an iyi satış fiyatı aynı olduğu için Seans açılır açılmaz 680 lot 6,06 dan işlem olacak. İlki alış kotasyon emrinin işlemine ilişkin olmak üzere 2 adet exec report gelecek 28 / 30

29 25. EMBYO.E hisse senedinde SATIŞ-500 lot 4,03 emir giriniz. [ClOrdID=5350] 500 LOT 4,03 ten bir işlem için iki exec rep. gelecek. Alış tarafı için gelen exec rep işlem gören kotasyon emrine ait olacaktır. Kotasyonun alış tarafında miktar sıfırlandığı için Quote Status report gönderilecektir Daha sonra Kotasyonun (ClOrdID=5340) alış tarafı yenilenecek şekilde 400 lot 4,03-4, lot kotasyon değişikliği yapılacaktır [ClOrdID=5360] ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı 26. GADBG.V sırasında Satış - 50 lot 1,15 ten emir giriniz. [ClOrdID=5370] Kotasyonun alış tarafında miktar sıfırlandığı için Quote Status report gönderilecektir Daha sonrada 3 dakika beklenerek, yenilenen kotasyona ilişkin Quote Status reportun alınıp işlendiği kontrol edilecek. ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı 27. ETCAB.C 250 lot 2,50-2, lot kotasyonunuzun (ClOrdID=5250) alış tarafı fiyatını 2,53 yapınız. [ClOrdID=5380] ( ) Kotasyon beklenen etkiyi yarattı ( ) Kotasyon beklenmeyen bir etki yarattı Sürekli Müzayede Seansının Sonu Ve Emir Aktarımı 28. ATAGY.E, EMBYO.E ve DJIST.F işlem sıralarındaki kotayonların iptali sonucu gelecek exec replerin kontrol ediniz 29 / 30

30 TEST HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ: Aracı Kurum Ünvanı Teste Katılan Teknik Yetkili Teste Katılan Piyasa Yetkilisi Teste Katılan İMKB Yetkilisi Genel Değerlendirme (Bu bölüm İMKB yetkililerince doldurulacaktır.) 30 / 30