Kredi Limit Optimizasyonu:

Transkript

1

2 Kredi Limit Optimizasyonu: «Teorik Değil Pratik" Simge Danışman Analitik Direktörü, Experian EMEA

3 Kar Gelişimi Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyona Genel Bakış Profilleme Modelleme Karar Matrisleri Optimizasyon X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Müşterilerdeki statik bilgileri kullanarak belli müşteri grupları oluşturma Her bir gruptaki benzerlikleri bulma Tahminleme modellemesi teknikleri ile müşterileri belli bir amaç için sıralama (rank ordering) Amaca yönelik eşik değerleri atama. Örneğin, iyi/kötü oranına göre eşik değeri atama İki tahminleme modeli kullanarak karar verme, örneğin eğilim modeli davranışsal temerrüt (PD) tahmin modeli Amaca uygun olarak segmentler yaratma ve her bir segment için farklı stratejiler geliştirme Amaca yönelik tüm faktörleri ve kısıtları dikkate alıp, tahminleme modelleri kullanarak nihai amaca ulaşma Her bir müşteri için optimal karar alma +%10 dan +%25 e +%5 ten +%20 ye +%15 ten +%30 veya daha fazlasına Segment 3

4 Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyon Nedir? Optimizasyon; mevcut koşulların ve kısıtların varlığında kurumsal performansı artıracak en iyi planlama kararlarının verilmeye çalışılmasıdır. Kararlar Olası karar ve stratejiler nelerdir? Performans metrikleri Hangi performans metriklerinin ölçümlenmesi gerekir? Amaçlar Kısıtlar Amacımıza ulaşmaya çalışırken hangi kısıtlamalarımız var? Neyi maksimize etmeyi amaçlıyoruz? Veri ve modeller Tahminlerimizi hangi veri ve modellerin yardımı ile yapacağız 4

5 Kredi Limit Optimizasyonu Amaçlar Müşteri /Ürün Limiti optimizasyonunun çıktıları genellikle proaktif ve reaktif kampanya mimarilerinde kullanılır. Optimal ürün sepeti Müşteri herhangi bir ürün için limit talebi ile geldiğinde, müşteri için çıkarılabilecek en optimal diğer teklifleri bulmak Müşteri kazanımı Mevcut müşteriler için en uygun kredi ürünlerini ve limitlerini belirleyerek müşterilere yeni kampanyalar çıkmak Limit kararı Müşterinin herhangi bir talebi karşısında, müşteriye verilmesi gereken optimal limitin ne olduğunu tespit etmek Optimal çapraz satış / yukarı satış teklifleri ve optimal limit dağıtımı ile risk ayarlı karlılığı optimize etmek 5

6 Kredi Limit Optimizasyonu Fazlar Mevcut iş akışını ve ürün seviyesindeki stratejilerin gözden geçirilmesi Optimizasyon tasarımının yapılması Optimizasyon tasarımının içerisinde yer alan modellerin geliştirilmesi Teknik tasarımın optimizasyon yazılımının içerisine entegre edilmesi Bir sonraki jenerasyon çözümleri için yol haritasının hazırlanması 6

7 Kredi Limit Optimizasyonu Optimizasyon Tasarımı Kararlar Olası karar ve stratejiler nelerdir? Toplam müşteri limiti Ürün Limiti Toplam limitin kredi ürünlerine dağıtılması Müşteriye yapılabilecek en iyi teklifler Kısıtlar Amacımıza ulaşmaya çalışırken hangi kısıtlamalarımız var? Düzenleyicinin koymuş olduğu kurallar Sermaye Risk - sağlanan fayda dengesi Portföyde istenilen kompozisyon Amaçlar Neyi maksimize etmeyi amaçlıyoruz? Ekonomik fayda (EVA) Performans metrikleri Hangi performans metriklerinin ölçümlenmesi gerekir? Karlılık metrikleri (EVA, net faiz geliri) Tahmini hacim ve ciro Tahmini kayıp ve kötü kredi oranı Tahmini kabul oranı Veri ve modeller Tahminlerimizi hangi veri ve modellerin yardımı ile yapacağız Müşteri segmentasyonu Risk skorları Karlılık modelleri Eğilim modelleri 7

8 Optimizasyon Çıktısı Çeşitleri Opsiyon 1: Optimize edilmiş strateji ağacı Segmentasyon bazlı optimizasyon Bilinen bir müşteri listesine gerek yoktur. Optimizasyon mevcut bilinen değerler üzerinden yapılır. Optimizasyon Opsiyon 2: Toplu (Batch) olarak optimize edilmiş müşteri listesi Müşteri bazlı optimizasyon Toplu (Batch) Belirlenen bir müşteri listesine gerek vardır. Toplu (Batch) olarak her bir müşteri için hazır optimize edilmiş değerler belirlenir. Opsiyon 3: Gerçek zamanlı (Real-time) optimizasyon Müşteri bazlı optimizasyon Gerçek Zamanlı Bilinen bir müşteri olması gerekmez. Sistemin optimizasyon algoritmasını çağırması için kapasitesinin kontrol edilmesi ve buna göre dizayn edilmesi gerekir. Optimizasyon, optimizasyon algoritması çağrıldığı anda bilinen değerler üzerine kurulur Experian Limited. All rights All rights reserved. reserved. 8

9 Yeni Müşteriler için Optimizasyon Yeni müşterilerin henüz verisi tam olarak olgunlaşmadığından, mevcut müşteriler için kurulacak olan modellerde kullanılan bazı veriler yeni müşteriler için geçerli olmayabilir. Bu nedenle yeni müşteriler için ayrı modeller geliştirmek daha iyi sonuçlar verecektir. Yeni müşteriler için ayrı modeller Yeni müşteriler için ayrı modeller kurmak (ayrı modeller, ayrı segmentasyonlar vs.) Optimizasyonu bu modellerin ve segmentasyon sonuçlarının üzerinde çalıştırmak Beklemek ve öğrenmek Yeni müşterileri mevcut limit kararlarına göre içeri almak İçeri alınan müşteri için belli bir süre verinin olgunlaşmasını beklemek Verisi oluşan müşteriyi optimizasyon algoritmasına atamak 2015 Experian Limited. All rights All rights reserved. reserved. 9

10 Kredi Limit Optimizasyonu Teorik Değil Pratik! 1 Mevcut veri, model ve yaklaşımlarla ve/ya hızlı kazanım quick win yaklaşımlarıyla 1. Jenerasyon (First Generation Solutions) tasarımının geliştirilmesi 2 1. Jenerasyon sonuçlarının izlenmesi ve gerekli konfigürasyon değişikliklerinin yapılması 3 Bir sonraki jenerasyon tasarımları için yol haritasının belirlenmesi ve belirlenen yol haritasındaki adımlara uygun olarak sofistikasyonun sağlanması 10

11 Kredi Kartı Limit Optimizasyonu İngiltere - Teorik Değil Pratik! Durum Özeti Müşteri hakkında Müşteri İngiltere'de bireysel bankacılık ürünleri sunan bir müşteridir. Amaç: Müşteri; teklif edeceği kredi kartı limitini düzenlemelere, hedeflenen NPL oranına uygun hale getirmek ve teklifin satın almaya dönme oranını maksimize edecek şekilde optimize ederek karlılığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Çözüm: Strategy Tree Optimization (STO) Yazılımı Müşterilere en uygun limitleri sunmak Sisteme rahat bir şekilde implemente edilebilmesi için Strateji ağaç optimizasyonu geliştirilmiştir. Yararlar %15 Kar Sonuçlar %11 Harcamalar İlk iki yılda kar %15 artmıştır. Daha karlı müşterilere daha fazla limit atandığı için harcamalarda %11 artış olmuştur. Kötü kredi %7 oranında azalmıştır. Hedeflenen satın alma oranı korunmuştur. Kötü Kredi %7 *Anonim vaka çalışması gerçek müşteri 11

12 Tüketici Kredisi Limit Optimizasyonu Amerika - Teorik Değil Pratik! Durum Özeti Sonuçlar Müşteri hakkında Amerika da en büyük 5 büyük bireysel bankacılık yapanlardan biridir. %100 Amaç: Agresif büyüme Kötü kredi oranında önemli miktarda düşüş Eskimiş analitik modellerin yenilenmesi Yararlar Kar Çözüm: Strategy Tree Optimization (STO) yazılımı Kredi limit optimizasyonu ile doğru müşterilere doğru limitler atama %100 kar artışı What-if senaryoları kurabilme *Anonim vaka çalışması gerçek müşteri 12

13