Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Transkript

1 Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi

2 Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel Yabancı TOPLAM devam etmektedir Kasım 2002 Đtibariyle

3 Bankacılık k Sektörüne Đlişkin Temel BüyüklB klüklerkler Milyon $ I Aralık 2001 II Temmuz 2002 Toplam Aktif Krediler Takipteki Alacaklar Menkul Değerler erler Portföyü Mevduat I: Enflasyon muhasebesi uygulanmamış ve üçlü denetim öncesi yıl sonu verileri II: Üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış veriler 2

4 Grup Payları Toplam Aktifler Đçindeki Pay (%) Toplam Krediler Đçindeki Pay (%) Toplam Mevduat Đçindeki Pay (%) 2001 Aralık 2002 Temmuz 2001 Aralık 2002 Temmuz 2001 Aralık 2002 Temmuz Kamu 1,7,0 21,9 18,,7 5, Özel 52,9 54,0 59,4 65,1 54,8 56,2 TMSF 7,7 5,2 5,2,5 9,5 6,1 Yabancı,1,,7 4,2 2,0 2,4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,6 4,5 9,8 8,9 - - Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 Mevduattaki Gelişmeler Ekim 2002 itibariyle, toplam mevduat 1, katrilyon lira (80,1 milyar dolar) seviyesindedir. Mevduatın n yüzde y 42 si Türk Lirası,, yüze y 58 i ise Yabancı Para cinsindendir. Mevduatın; Yüzde 6 sı kamusal sermayeli üç büyük k mevduat bankasında, nda, Yüzde 41 i i dört d büyük b özel sermayeli mevduat bankasında, nda, Yüzde 5 i 5 i ise TMSF sermayeli bir büyük b k mevduat bankası nezdinde bulunmaktadır. 8 8 büyük b k mevduat bankası nezdindeki konsantrasyonu yüzde y 82 düzeyindedir. d mevduat 4

6 2001 YılıY Ekim Ayından Đtibaren Gerilemekte Olan DTH lar ların Toplam Mevduat Đçindeki Payı,, TL nin Değer er Kaybına Bağlı Olarak Mayıs-Temmuz Döneminde D Artış Göstermiş,, Ancak Daha Sonra Tekrar Gerilemeye Başlam lamıştır. 65 Döviz Tevdiat Hesapları/Toplam Mevduat (%) Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Eki.02 5

7 Mevduatın n Vadesi Mevduatın n vadesinde 2001 yılına y göre g nispi bir iyileşme görülmekle birlikte, Ekim 2002 itibariyle mevduatın n yüzde y 50 si vadesiz ve bir aya kadar vade diliminde yer almaktadır. Üç aydan kısa k vadeli mevduatın n toplam mevduat içindeki i indeki payı ise yüzde y 88 düzeyindedir. d Hazine nakit iç-bori borç stokunun ortalama vadesinin 14,2 ay, nakit dışıd iç-borç stokunun ortalama vadesinin ise 65,5 ay olduğu u dikkate alınd ndığında, bankaların çok kısa k vadelerle topladıklar kları kaynakları,, en iyi ihtimalle borcun vadesinin 10 katına ulaşan an vadelerde değerlendirebildikleri erlendirebildikleri görülmektedir. g 6

8 Özellikle TL Cinsinden Mevduatların n Ortalama Vadesinde 2001 Yılına Y Göre G Bir Artış Gözlenmektedir. MEVDUATLARIN ORTALAMA VADESĐ (Gün) Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Eki.02 TL Mevduat DTH 7

9 Özel Bankaların Toplam Kredi Hacmindeki DüşüşD 2002 Yılının Y Đkinci Yarısında Önemli Ölçüde Yavaşlam lamıştır. Kredi Gelişmeleri (Özel Bankalar) Ara-00 Şub-01 Nis-01 Haz-01 Ağu-01 Eki-01 Ara-01 Şub-02 Nis-02 Haz-02 Ağu-02 Ek.02 Takipteki Alacaklar (Trl. TL) (Sağ Ölçek) (*) Toplam Krediler (Trl.TL) (*) (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık k 2000) ifade edilmiştir. Pamukbank ın n kredi hesabında izlenen reeskont tutarı tüm m seriden çıkarılmıştır. 8

10 Kamu Bankalarında nda Đse, Özellikle TL Kredilerdeki Keskin DüşüşD 2002 YılıY Başı şından Đtibaren Belirgin Biçimde imde Yavaşlam lamıştır Kredi Gelişmeleri (Kamu Bankaları) Ara.99 Şub.00 Nis.00 Haz.00 Ağu.00 Eki.00 Ara.00 Şub.01 Nis.01 Haz.01 Ağu.01 Eki.01 Ara.01 Şub.02 Nis.02 Haz.02 Ağu.02 Ek.02 Takipteki Alacaklar (Trl. TL) (*) TL Krediler (Trl.TL) (*) YP Krediler (Milyon Dolar) (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık k 1999) ifade edilmiştir. 9

11 Ekim 2002 Đtibariyle, Bankalarca Kullandırılan Nakdi Kredi Tutarı 46,1 Katrilyon Lira Olup, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Yüzde 4,6 dır. Krediler ve Mevduatın Dönemsel Gelişimi 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Milyar TL (%) Aralık 2000 Aralık 2001 Temmuz 2002 Ekim 2002 MEVDUAT KREDĐLER KREDĐ / MEVDUAT

12 Trilyon TL Kamu Özel Yabancı Kalk. Yat. TMSF TOPLAM 2001 yıl y l sonunda 1,9 katrilyon lira olan takipteki alacaklar (brüt) Temmuz 2002 itibariyle 1,4 katrilyon liraya inmiştir. Bu alacaklar için i in 6,9 katrilyon lira karşı şılık k ayrılm lmıştır. Takipteki Alacaklar (Brüt) ARALIK 2001 Ayrılan Karşı şılık Takipteki Alacaklar (Net) Takibe Dön. Oranı (%) 7,1 24,7 5,5 10,7 55,4 28,6 Takipteki Alacaklar (Brüt) TEMMUZ 2002 Ayrılan Karşı şılık Takipteki Alacaklar (Net) Takibe Dön. Oranı (%) 9,0 20,0 5,0 4,2 51,8 24,4 Milyon $ Kamu Özel Yabancı Kalk. Yat TMSF TOPLAM Takibe Dönüşüm Oranı: Takipteki Alacaklar (Brüt)/[Takipteki Alacaklar (Brüt)+Krediler]

13 Mevduat bankalarınca nca kamu menkul kıymetlerine k yapılan plasmanların n toplamı 80,9 katrilyon lira olup, toplanan her 100 liralık k mevduatın n 61 lirasının n Hazine ye borç olarak verildiği i anlaşı şılmaktadır. 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Menkul Değerler Stoğu ve Mevduatın Dönemsel Gelişimi Milyar TL (%) Aralık 2000 Aralık 2001 Temmuz 2002 Ekim 2002 MEVDUAT MENKUL DEĞERLER STOĞU (*) MENKUL DEĞERLER STOĞU / MEVDUAT (*) Menkul Değerler Stoğu=Menkul Değerler Cüzdanı + Bağlı Menkul Değerler(Repo dahil) 12

14 Yüzde Kamu açıklara klarının n artması reel sektöre aktarılabilecek kaynakları sınırlandırmaktadır. r Tem. Menkul Değerlere Plasmanlar/T. Aktif Krediler/T. Aktif Not: 2001 ve 2002 Temmuz verileri, üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış verilerdir. 1

15 2002 yılının y n ilk yarısında özel bankaların karlılık k performansında nda önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Dönem Karı (*) (Milyon Dolar) 1, ,000-1,500-2,000-2,500 -,000 -,500-2,78 Ara.01 Haz (*)Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı Kapsamındaki 25 Bankanın kar zarar durumunu ifade etmektedir 14

16 2002 yılında y kamu bankaları da kar eder hale getirilmiştir. tir. Kamu Bankalarının Dönem Karı (Milyon Dolar) Nis-01 Haz-01 Ağu-01 Eki-01 Ara-01 Şub-02 Nis-02 Haz-02 Ağ.02 15

17 Sektörün n Sermaye Yapısı Güçlendirilmiştir. Kamu ve Fon bankalarına na sermaye desteği i sağland landı. Üç aşamalı denetim sonucunda özel bankaların sermaye ihtiyacı gerçek ekçi i bir biçimde imde ortaya çıkarıldı. Sermaye açığıa olan bankaların, n, sermayeleri güçlendirildi. Piyasa riskleri için i in sermaye ayrılmas lması sağland landı. 16

18 Temmuz 2002 Đtibariyle Sektörün n Sermaye Yeterliliği Özel bankalar 2001 yıl y l sonu itibariyle 2,2 katrilyon lira tutarında sermaye artışı gerçekle ekleştirmiştir. tir yılının y n ilk yedi aylık k döneminde d bankalarca gerçekle ekleştirilen sermaye artışı 528 trilyon lira seviyesindedir. Yeniden sermayelendirme programı sonrasında nda özkaynak açığı tespit edilen Vakıflar Bankası na na TMSF ce Hazine kaynaklarından ndan 21,4 trilyon lira sermaye benzeri kredi verilmiştir. Sektörün n toplam özkaynakları TMSF bankaları hariç 20,2 katrilyon lira (11,9 milyar dolar), TMSF bankaları dahil 16,5 katrilyon liradır r (10, milyar dolar). Temmuz 2002 itibariyle sektörün n sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16,75 tir. 17

19 Sektörün n bilanço o içi i i döviz d pozisyon açığıa (dövize endeksli pozisyon dahil) Kasım m 2000 de 18,4 milyar dolar iken 11 Ekim itibariyle 460 milyon dolara gerilemiştir. Milyon Dolar Kamu Özel TMSF Yabancı Kalkınma nma- Yatırım Bilanço Đçi i Yabancı Para Pozisyonu (DEP Dahil) 2000 Kasım Aralık Ekim Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 2000 Kasım Aralık Ekim TOPLAM

20 Kur riskinin yanı sıra, faiz ve kredi riski de yönetilebilir seviyelere gerilemiştir. Faiz Riski Değişken faizli tahvil ihracı faiz riskinin sınırls rlı kalmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu ve Fon bankalarının n faiz riskine duyarlılıklar kları önemli ölçüde düşürülmd lmüştür. Kredi Riski Takipteki alacakların n gerçek ek düzeyi d ortaya konuldu. Teminatlar gerçek ekçi i biçimde imde dikkate alınd ndı. Gerekli karşı şılıkların n ayrılmas lması sağland landı. 19

21 Yeniden Yapıland landırma Programının Bankacılık k Sektörüne Yansımalar maları Bankacılık k sektöründe konsolidasyon sürecine s girilmiştir. Kamu ve TMSF bankalarının n sistem içindeki i indeki ağıa ğırlığı gerilemiştir. Bankacılık k sektörünün n finansal riskleri yönetilebilir y düzeylere düşürülmd lmüştür. Sektörün n Sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Sektör r yeniden büyüme b dönemine d girmiştir. Özel bankaların n karlılık k performansı iyileşmi miş,, kamu bankaları kar eder hale getirilmiştir. tir. 20

22 Yeniden yapıland landırma sonrası sektöre yönelik y riskler önemli ölçüde sınırlands rlandırılmış olmakla birlikte bazı kırılganlıklar devam etmektedir Sorunlu aktiflerin yüksek y düzeyde d olması ve süratle s çözümlenmesi gereği Aracılık k maliyetlerinin yüksekliy ksekliği i ve düşük d k karlılık Devlet Đç Borçlanma Senetleri portföyünün n toplam aktifler içindeki i indeki payının n yüksek y seviyesini koruması 21

23 ÖZEL FĐNANS F KURUMLARI ÖFK ların Temmuz 2002 tarihli konsolide verilerine göre; g Topladıklar kları fonlar 2,7 katrilyon liradır. r. Toplam aktifleri, katrilyon liradır.. r.. 5 ÖFK nın sektör r içindeki i indeki ağıa ğırlığı yüzde 1.6, topladıklar kları fonların n sektörün n toplam mevduatı içindeki indeki payı yüzde 2,1 düzeyindedir. Geri dönmeyen d kredilerden kaynaklanan kayıplar pların n kar payı dağı ğıtamama kaygısıyla yla mudilerin hesaplarına yansıtılmamas lmaması bu sektör r için i in potansiyel bir risk oluşturmaktad turmaktadır. r. 22