DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON 1 OCAK-31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA

Transkript

1 AÇIKLANAN BİLGiLERE İLİŞKİN RAPOR PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA 1 OCAK-31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT SERBEST ÖZEL FON DENİZ PORTFÖY DAMLA

2 performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Vll sayılı Bireysel Portföylerin Ve kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon un Yatırım performansı konusunda Building a better working world EY Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Orjin Mastak No:27 Mastak, Sarıyer IstanbuL - Turkey TeL Fax: eycom Ticaret Sicit No: Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon un ( Fon) 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait ekteki 31 Ocak 2017 Istanbul, Türkiye Su MM M ErnstaYoung Global Limited Mali Müşavirlik Anonim Şirketi incelemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Deniz dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. lncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı ÜcretlendirilmesineVe Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Damla Serbest Özel Fon un performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır..fal Amembefirm of EmscYoung cı0b.ı umftd

3 Defliz A. TAN BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Haka Arz Tarihi Deniz Porttöy Damla Serbest Özel FenA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi ltibanyla Fan un Yatırım Amacı Pcrtföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) 28,679, % Ozel fon olmasından dolayı Fon lzahnamesinde behrtılen kişiler tarafından alım SERKAN TURK satım yapılabilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adedi t Adet Yabnm Stratejisi PorUöy Dağılımı Borçlanma Araçları 77.07% - Özel Sektör Borçlanma Araçları 77.07% Vadeli Mevduat 8,97% 8.86% Diğer 886% 6.42% Takasbank Para Piyasası İşlemleri 1.22% Opsiyon -248% Fon portlbyüne alınacak finarsal varlıklar Sermaye Piyasası Kumlj nun düzenlerneiehr.e ve izahna,ıesinde belirtilen esaslara uygun olarak seçikr ve pordöy yöneticisi tarafından mewuata uygun olarak yöneul:r. Yatırım Riskleri Faiz Riski: Pıyasa faizlerindeki ani değişiktkler sebebiyle oluşan rskur,kredi Riski: Tahvil ve Sene ihraç eden kuruluşlarır. ar.apara ve faiz geri ödemelerinde yğkümuaüklednı kaşlayamamalan sonucurda oluşan rlsktir.likldte Riski: Fon portföyünde bulunan variıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskıdir. Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.pıyasa Riski: Finansal varlıklann fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktlr. Kaldıraç yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım Işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

4 - PERFORrIANS 8. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ Eşik Değer Pordöyan Zaman İçinde Sunuma Dahil Dönem Sonu Standart Sapnıası GedrIsI (¾) (¾) PorUöyOn Toplam Değeri / (5*) NetAkurDeğerı % 2.417% 0,609% 0.234% % , % % 8.533% 1.101% % 0, sıg,ggj.37 (*) Enflasyon oranı TUIK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE nin dönem5el oranıdır. (**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GRğFİĞİ % %9.0 - %6.0 - %3.0 İo0, Toplam Getiri Eşik Değerinin Getırisi GEÇMİŞ GEPRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

5 t DİPNOTİAR 1) Deniz Porftöy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırıma nezdinde güven:lr ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Sfratejlere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yabnm komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon PorUöyü nün yabnm amacı, yatırımo riskleri ve flatejisi Tanıta Bigiler bölümünde bel.rtlmişör. 3) fdn döneminde net %14.30 oranında gebri sağlarken eşik değerinin getirisi aynı dönemde %15.04 olmuştur. Sonuç olarak Fonun nispi getirisi % olarak gerçekleşmiştir. Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Eşik Değerinin Getirisi Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir. Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) yönetim üaeieri, vergi, saklama ücretieri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının aırliklı ortalaması aşağıdaki gibidir döneminde: Poreııne ü Tutar Fon Yönetim Ücreti % 61,05835 Denetim Ücreti Giderleri % 17, Saklama Ücreti Giderleri % 32, Aracılık Komisyonu Giderleri % 21, Kurul Kayıt Ücreti 0,000043% 4,120,99 Diğer Faal.yet Giderleri % 10,8Z0.92 Topiam Faaliyet Giderleri 147, Ortalama Fon Toplam Değeri 26,452, Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri % 5) Performans sunum döneminde Fon a ilişkin yatınm stratejisi değişikliği yapılmamıştır Kıstas Dönemi Bilgisi %100 EŞİK DEĞER Blsr-KYO 1 Aylık Mevduat Endeksl 1.5 6) Yabnm fonlannın porrföy işletmesinden doğan kazançiarı kurumlar vergisi ve stopajdan muaftr.

6 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli çetin oranı Dönemler ParUöy Net Gefid Poıt Brüt Geüd Eşik Değeri Nispi Gedri % -0.90% 2.42% -3.35% % 14.71% 15.04% -0.73% 2) Döviz Kurlanndaki Dönemsel Ortalama Gebri ve Sapma 1 Standart Standart Dönemler Ortalama Ortalama Ortalama Standart 1 Ortalama Standart Sapma Sapma Sapma Sapma ,2015 O.O9/o 0.58 /ü 0.07% 0.81 /ü 0.00% 0.65% 0.10% 0.63% , /ü 0.68% 0.06% 0.62% 0.00% 0.84% 0.09% 0,95% 3) Porftöy ve Karştlaşbrma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri Dönemler Takip Hatası Standart 4) Performans b;lgisi blosunda rapor dönemi portföy ve karşılaşürma ölçutu / eşik değeri ssar.dart sapmas na yer vedlmişör. (Günlük verilerden harekede hesaplanmışbr) Porttöy Eşik Değeri Yıllar Gebn Standart sapma.. Gebn % 0.23% 2.42% 0.04% % 1.10% 15,04% 0.03% 5) Yabrım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu Dönemler PorUöy Yaünm Fonu Endeksleri % 1.24% % 16.17% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşullan Dönem GeUfi BIST 100 ENDEKSİ BIST 30 ENDEKSt B1S4CYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD GÜN ENDEKSt Bır-KYD GÜN ENDEKSI BlSr-KYD GÜN ENDEKSİ BISr-KYD DIBS 547 GÜN ENDEKSI BISr-KYD 0185 TÜM ENDEKSI BlSr-KYD 0185 ÜZüN ENDEKSI BIST-KYD Ö5OA sastr ENDEKSI BIST-KYD ÖSSA DEĞIŞKEN ENDEKSİ 8lS-KYD Kamu Kira Sestflkalan Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Serbfikalan Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katlım 50 Endeksi BIST-KYD ALTIN FIYATAĞIRUKU ORTALAMA B1Sr-KyD Eurobond USD (ü) BISr-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru Euro Kuru 8.94% 9.23% 9.25% 9.79 /ü 10.66% 10.26% 10.68% 9.43% 7.940/D 10.52% 11.95% 8.48% 11.00% 9.79% 7.72% 9.18% 31.57% 19.24% 1848% 20.60% 16.52%