AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Gülbahar Kutlu
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

3 GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GELİR AMAÇLI ESNEK 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PERFORMANS SUNUM RAPORU NUN HAZIRLANMA ESASLARI Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) i ( Tebliğ ) hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 17 Kasım 2003 Portföy Yöneticileri Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 30 HAZİRAN 2017 tarihi itibariyle Fon Toplam Değeri ,37 Fon un Yatırım Amacı ve Stratejisi Birim Pay Değeri 0, Fon, birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) 2,64% Portföy Dağılımı (%) Devlet Tahvili / Hazine Bonosu 36,88% -Özel Sektör Borçlanma Araçları 29,37% -Vadeli Mevduat 20,33% -TPP 8,42% -Ters Repo 5,00% konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin portföy dağılımını yapmasını isteyen yatırımcılar için kurulmuştur. Portföy Yöneticisi, Fonun varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde hızlı ve ani şekilde değiştirebilir. Fonun yatırım yapabileceği enstrumanlar ve bu enstrumanlara ne oranda yatırım yapılabileceği izahnamede belirtilmiştir. Bu çerçevede Fon portföyünde yer alacak yatırım araçları 8. Maddede belirtilen limitler dahilinde değişebilir ancak, ağırlıklı olarak Devlet Dış Borçlanma Araçları, Yabancı Borçlanma Araçları ve döviz cinsinden ihraç edilen Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları na yatırım yapılacaktır. Fonun eşik değeri: %100 BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. 1

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ Yıllar Toplam Getiri (%) Eşik Değerin Getirisi (%) (***) Enflasyon Oranı (%) (**) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (*) Eşik Değerin Standart Sapması (%) (*) Bilgi Rasyosu (%) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Varlık Değeri/Net Aktif Değeri (TL)(****) 2012 (6,07) (3,19) 2,45 0,32 0,33 (14,00) ,32 20,66 6,97 0,46 1,22 (4,00) ,85 (1,59) 6,36 1,61 0,70 (5,00) ,31-5,49 0, ,52 9,79 9,94 0,02 0,02 (36,33) Haziran ,30 4,73 7,82 0,03 0,02 (17,82) (*) Portföyün ve eşik değerin standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. (**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2015 tarih ve sayılı izni doğrultusunda 1 Ocak 2016 dan geçerli olmak üzere Fonun Eşik Değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) olarak belirlenmiştir. (****) Belirtilen tutar, fonun 3 Temmuz 2017 uygulama tarihli net aktif değeridir. GRAFİK GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ 2

5 C. DİPNOTLAR C.1. Fon portföy yönetim hizmeti Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) tarafından verilmektedir. Şirket, kendi kurucusu olduğu fonlar ile birlikte Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.' ye ait 7'si Yatırım 5'i Emeklilik olmak üzere toplam 12 adet fonun Portföy yöneticisi konumundadır. C.2. Fon, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu unvanı ile kurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 28/03/2014 tarih ve 255 sayılı izin çerçevesinde unvanı Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Fon portföyünün yatırım amacı ve stratejisi A. Tanıtıcı Bilgiler bölümünde belirtilmiştir. Fon portföyünün riskleri ise aşağıda ifade edilmiştir. Ülke ve ihraç edenin kredi riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı yatırım yapılan varlıkların fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Varlıkları ihraç eden kurumun mali yapısının zayıflaması, taahhütlerini yerine getiremeyecek bir duruma gelmesi sonucu fon portföy değeri ve net varlık değeri tamamen veya kısmen kayba uğrayabilir. Faiz riski: Faiz oranlarının sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde doğrudan etkisi vardır. Faizler yükseldiğinde başta sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere menkul kıymetlerin değeri düşer ve portföy değeri ve net varlık değeri kayba uğrayabilir. Enflasyon riski: Enflasyon, yapılan yatırımların net getirisini olumsuz yönde etkiler. Enflasyon, yatırımın getirisinin üzerinde oluşursa, anaparanın gelecekteki satın alma gücünün azalmasına neden olur. Piyasa riski: Varlığın piyasa fiyatı, getirisi veya değeri yatırımcının isteğinin aksine düşebilir veya artabilir ve yatırımcının anaparasının kaybına veya kazancına neden olabilir. Yoğunlaşma riski: Belli bir varlık ve/veya vadede yoğun yatırım yapılması sonucu yatırımlar bu varlık ve vadenin içerdiği risklere karşı korunmasız bir şekilde maruz kalabilir. Likidite riski: İkincil piyasalarda fonun varlıklarını nakde çevirebilmesine ilişkin risk oluşabilir. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yönetici fon portföyünü yönetirken söz konusu risklerin dağıtılması, likidite ve getiri unsurlarını göz önünde bulundurur. Belli bir varlık ve vadede yoğunlaşma riskini aktif olarak portföye işlem yapabilme ve varlıkların vade yapısında çeşitlilik ile dağıtır. C.3. Fon un 30 HAZİRAN 2017 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi %4,30, eşik değerin getirisi %4,73 ve nispi getiri oranı ise %(0,43) olarak gerçekleşmiştir. Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün vergi öncesi getiri oranından eşik değerin getiri oranının veya eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir. 3

6 C. DİPNOTLAR (Devamı) C.4. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması %0,01 dir. GİDERLER TUTAR (TL) ORTALAMA NET VARLIK DEĞERİNE ORANI (%) Fon Yönetim Ücreti ,86% Saklama Hizmeti için Ödenen Ücretler ,07% Denetim Ücretleri ,05% Diğer Giderler ,05% Aracılık komisyon Giderleri ,02% Noter Harç ve Tasdik Ücreti 644 0,01% Toplam Giderler ,07% Ortalama Net Varlık Değeri Fon dan karşılanan toplam giderlerin 6 aylık üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,14 ü olarak uygulanmış ve limit aşımı olmamıştır. C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. C.6. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR D.1. Fon, 17 Kasım 2003 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon un kuruluşundan itibaren birikimli getirisi aşağıdaki gibidir: Başlangıç Tarihi 17 Kasım 2003 Bitiş Tarihi 30 HAZİRAN 2017 Gün Sayısı Gerçekleşen Getiri (%) 86,64% 4

7 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR (Devamı) D.3. SPK 52.1 sayılı ilke kararına göre hazırlanan Brüt Fon Getirisi: 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 Net Basit Getiri (Dönem sonu birim fiyat - Dönem başı birim fiyat) / Dönem başı birim fiyat) 4,30% Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*) 1,07% 6 Aylık Azami Toplam Gider Oranı (**) 1,14% Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı - Net Gider Oranı (Gerçekleşen fon toplam gider oranı - Dönem içinde kurucu tarafından karşılanan fon giderlerinin toplamının oranı) 1,07% (*) Kurucu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere tüm Fon giderleri, Fon muhasebesine yansıtılarak bulunan giderlerin Fon un ortalama net varlık değerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. (**) Gün esasına göre yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı üzerinden 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 sunum dönemi için hesaplama yapılmıştır. D.4. Bilgi Rasyosu riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisi ile portföy oynaklığı oranı olarak hesaplanır. Fon un 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu %(17,82) dır. D.5. Fon ile ilgili tüm değişiklikler Emeklilik Şirketi nin internet sitesinde Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yer almaktadır. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş

Benzer belgeler

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD