AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Transkript

1 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 26 MAYIS - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2

3 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : Fon Toplam Değeri (TL) Birim Pay Değeri (TL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı % Portföy Dağılımı % Tarihi itibariyle YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Fonun Yatırım Amacı 404, Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla kullanılmaktadır % Portföy Yöneticileri Aytaç Aydoğan; Saliha Atagün Kılıç; Fehmi Olcay Karabina; İdil Sazer; Hakan Deprem Devlet Tahvil/Hazine Bonosu Özel Sektör Borçlanma Araçları 10 En Az Alınabilir Pay Adedi Ters Repo Takasbank Para Piyasası Yabancı Hisse Senedi Yabancı Borçlanma Aracı Mevduat Diğer Paylar Hisse Senedi Sektörel Dağılım % Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır. - Fon portföyünün en az %60 ı T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Fon portföyünün en fazla %40'ı yurtiçinde ihraç edilmiş Türk lirası cinsinden özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %30 u Katılım 30 Endeksi'nde bulunan paylara ve en fazla %25'i TL Tarım, Orman Ve Balıkcılık Madencilik İmalat Sanayii Elektrik Gaz Ve Su İnşaat Ve Bayındırlık cinsinden Katılma Hesaplarına yatırılabilir. - Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kira sertifikası borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetleri dahil edilir. Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama Mali Kuruluşlar Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler Teknolojı Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri Gayrimenkul Faaliyetleri Fon Yatırım Riskleri Yatırımcılar Fon a yatırım yapmadan önce Fon la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. - Fon un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski (kâr payı oranı riski ve ortaklık payı fiyat riski), karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP ta yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

4 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU B. PERFORMANS BİLGİSİ Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün YILLAR Toplam Net Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı (ÜFE) Prtföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) Bilgi Rasyosu Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Portföyün Net Portföyün Toplam Aktif Değeri (%) Değeri (TL) (TL) Aylık Aylık Aylık Aylık Aylık Aylık 1.07% 1.22% 7.83% 0.06% 0.04% , , % *Son 5 yılın içerisindeki halka arz edilen fonlarda halka arz yılındaki getiri, fon halka arz tarihi ile yıl sonu dönemi getirisini yansıtmaktadır * Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi Rasyosu: tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu -0,1147 olarak gerçekleşmiştir. Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir "Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz" % % 1.22% Aylık Toplam Net Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı (ÜFE)

5 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU C. Dipnotlar 1. AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ) 28 Haziran 2000 tarihinde İstanbul da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket Akbank T.A.Ş. nin %100 oranında iştirakidir. Şirket in amacı, sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir tarihi itibariyle 42 adet Emeklilik Yatırım Fonu, 38 adet Yatırım Fonu ve 5 adet Anapara Korumalı Yatırım Fonu yönetmektedir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş tarihi itibariyle toplam 22,1 Milyar TL yönetmektedir. 2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3. Fonun döneminde sağladığı net getiri oranı: 1.07% Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır BİST % BİST % KYD ON BRÜT ENDEKS 5.50% KYD ON NET ENDEKS 4.66% KYD 91 Günlük Bono Endeksi 4.69% KYD 182 Günlük Bono Endeksi 4.71% KYD 365 Günlük Bono Endeksi 4.25% KYD 547 Günlük Bono Endeksi 4.50% KYD Bono Endeksi (Tüm) 6.85% Dolar Kuru -0.07% Euro Kuru 8.16% EUR/USD -7.61% KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) 4.73% KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD) 0.87% KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (EUR) 8.66% KYDTUFEX 9.38% KYD Sabit OST Endeks 5.58% KYD Değişken OST Endeks 7.25% KYD US Bazlı Eurobond Endeks 8.78% KYD Euro Bazlı Eurobond Endeks 11.88% BLOOMBERG_US_TREASURY.AFI 1.88% BLOOMBERG_DE_BUND.AFI 6.66% DJ Industrial Dj Eurostoxx % 13.13% 4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir: Açıklama (TL) Toplam Portföy Giderlerine Oranı(%) Noter Harç ve Tastik Giderleri % İlan Giderleri % Sigorta Ücretleri % Bağımsız Denetim Ücreti % Katılma Belgesi Basım Giderleri % Saklama Giderleri % Fon Yönetim Ücreti % Endeks Lisans Ücreti % SMMM Hizmet Bedeli % Kurul Kayıt Ücreti % İşletim Giderleri Toplamı 1, % Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı % Ödenecek Vergiler % Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü % Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler % Diğer Giderler % Toplam Giderler 1, % Ortalama Fon Toplam Değeri Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı 402, Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Dönem Karşılaştırma ölçütü: Fon Getirisi Karşılaştırma Ölçütü Getirisi %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL 1.07% 1.22% 6. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

6 AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU D. İlave Bilgiler ve Açıklamalar 1. Başlangıç Tarihi 30 Aralık 16 Rapor Tarihi 30 Haziran 17 Gün Sayısı 182 Azami gider oranı 1.91 Gerçekleşen Getiri 1.07% Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi 1.22% *Nispi Getiri -0.15% *Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Fon Halka Arz Tarihi Rapor Tarihi Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi 26 Mayıs Haziran % 2. Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır. 3. Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyolarına yer verilmiştir. 4. Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir. Net Getiri : 1.069% Gerçekleşen Gider Oranı*: 0.307% Azami Gider Oranı 1.910% Kurucu Tarafından Ödenen Gider Oranı**: 0.108% Net Gider Oranı 0.199% Brüt Getiri: 1.267% *Kurucu tarafından karşılananlar da dahil olmak üzere, tüm fon giderleri fon muhasebesine yansıtılarak hesaplanmıştır. **Fonun gerçekleşen giderleri, azami fon toplam gider oranını aşmamasına rağmen, dönem içinde kurucu tarafından karşılanmış fon giderlerini ifade etmektedir. Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerin hesaplanmasına dahil edilmiştir. Kurucu tarafından karşılanan fon giderleri için dönem içinde fon muhasebesinde kurucudan alacak kaydı oluşturulan tutarlar gösterilmiştir. 5.