DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Transkript

1 DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKiN RAPOR

2 kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Yatırım performansı konusunda Deniz Portföy ÖSYM Değişken Özel Fon un IstanbuL - Turkey Istanbul, Türkiye 31 Ocak2017 ıstayoung Global Limited Güne Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Portföy ÖBYM Değişken özel Fon un performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Deniz dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun incelemiş bulunuyoruz. Tebiiğinde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Deniz Portföy OBYM Değişken özel Fon un 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait (Fon) ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun Vll sayılı Bireysel Portföylerin working world BulIding a better Mastak, Sarıyer EY Drjin Maslak No:27 Ticaret Sicit No: Eski Büyükdere Cad. ey.com SMMM AŞ Fax: Güney Bağımsız Denetim ve Tet : DDD A membe, fl,nofemı SYoung Gıobaı Umıted

3 - Holding - Dayamkü - İnşaat, A. TANmCI BİLGİLER Deniz* POtHÖY,0<ttlğl Deniz Porttöy Öbym Değişken özel Fon A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Kalka Arz Tarihi YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi Wbanyta Fon un Yatayım Anşaa Fon Toplam Değeri 119,008 Ozel fon olmasından dolayı Fon lzahnamesinde belirtilen kişiler tarafından alım Birim Pay Değeri (TRt) satım yapılabilmektedrr. PorUdy Yöndfidled TUĞÇE SERAP EREN Yatırımcı Sayısı 1 En Az Alınabilir Pay Adedi 1 Adet Tedavül Oranı (%) 0.10% Porföy Dağılımı Paylar 74.35% - Diğer 36.11% - Bankaolik 13,06% - Otomotiv 4.68% 4.36% - Petrol Ve Petrol Ürünleri 2.Bı% Yatayım Stratejisi Fon un yatınm stratejisine göre fon toplam değerinin en az %60 ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Yabancı ortaklık payları Rus kamu ve özel sektör şirketlerince Rusya da ihraç edilmiş ortaklık paylarından seçilecektir. Yatırım Riskleri Faiz Riski; Piyasa raizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan rısktır,kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşlann anapara ve faiz gezi ödemelerinde yükümlülüklerini karş4ayamamaian sonucunda oluşan risktr.ukid.te Riski: Fon portföyünde bulunan varlıklann istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi haende ortaya çıkan zarar olasılığı riskidirpiyasa Riski; Finansal varlıklann flyatlanndaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktır.döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki an dalgalarsna nedeniyle oluşan riaktir. Tüketim 2.67% - Demir, Çelik Temel 2.59% 1.57% Gayrimenkul Yatınm Ort. 1.51% - Perakende 1.24% Kimyasal Ürün 1,11% - Cam 0.97% Taahhüt 0.95% - Biracılık Ve Meşrubat 0.74% Takmbank Para Piyasası İemleçi 16.82%

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ EŞIk Getidsl (¾) Iwi % 33928% 6.620% 0.874% ( ) Enflasyon oranı Tük tarafından açıklanan 12 aylik TÜFE njn dönemsel orardır. PERFORMANS BİLGİSİ ( ) Portföyün ve eşik değednn standart saprnası dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanrrnştır. PorUöyüo Zaman İçinde1 Eşik Değedn Sunuma Dahil Dönem Standart Sonu Standart Sapması (%) 1 Pordöyün Topiam DeğesI <%) / (Ü) ( ) NetAldlfbeğe.f PERFORMANS GRAFİĞİ % , %15.0 %0.0 Toplam Getiri Eşik Değerinin Getırisi GEÇMİŞ GEPRiLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAL

5 C. DİPNOTUR 1) Deniz Portföy hedeflenen gebrinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatmma nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analılere göre yatırım komitesir,in ortak görüş birliğine göre kararveritr. 2) Fon Portföyü nün yatınm amacı, yatınmo rislded ve statejisi Tanıbo s:lgiler bölümünde bel:rtlmişbr. 3) Fon döneminde net %19.14 oranında gebri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün gebrisi aynı dönemde o/o33.93 olmuştur. Sonuç olarak Fon un nispi getirisi % Diarak gerçekleşmiştır. Toplam Getıri Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Eşik Değerinin Getırisi Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları Ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getırisini ifade etmektedir. Nispi Getiri Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı Ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındakl farkı ifade etmektedir. 4) Yör,etım üoetıeri, vergi, klama ücredeh ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt poruöy değerine oranının ağırlıklı orlaması aşağıdaki gibidir döneminde: Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetım Ücreti % 1, Denetim Ücreti Giderleri 0,021983% 7, Saklama Ücreti Giderleri % 10, Aracılık Komisyonu Giderleri % Kurul Kayıt Ücreti % Diğer Faaliyet Giderleri k 6, Toplam Faaiyet Giderleri 26, Ortalama Fon Toplam Değeri 106, Toplam Faaliyet Giderleri? Drtalama Fon Toplam Değeri 25,139015% 5) Performans sunum döneminde Fon a ilişkin yatırım statejisi değişikliği yapılmamıştır Kıstas Dönemi Iıüs Bilgisi , %100 MSO %5OİVRKEY-%SORUSSIA-TRY (x1) 6) Yanm fonlannın portföy işletmesinden doğan kazançlan kurumlar vergisi ve stopajdan muaft,r.

6 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler Için poftföy ve eşik değerinin birikimi getiri oranı Dönemler PorUöy Net Betül Parttöy Brüt GeUH Eşik Değeri Nispi Gebri 01.O % 21.15% 33.93% 14.79% 2) Döviz Kudanndaki Dönemsel Ortalama Gebh ve Sapma Dönemler Oıtalama Ortalama Sapma Ortalama Ortalama Sapma Sapma ı Sapma /D 0.69% 0,07% O.G1 /e 0.03% 0.89% 0.07% 0.91% 3) Poröy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri Standart Standart 1 Standart t Standart Dönemler Takip Hatası ) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına ver verilmiştir. (Günlük verilerden harekede hesaplanmıştır) Portföy Eşik Değeri Standart Standart Yıllar Betül Sapma Sapma % 0.87% 33.93% 1.55% 5) Yaunm Fonu Endeksled Karşılaştırma Tablosu Dönemler Yatırım Fonu PorUöy Endeksler) % 8.32% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşullan Dönem Geüdsi Getiri BIST 100 ENDEKSİ 8.94% BIST 30 ENDEKSİ 9.23% Blçr-KYD REPO BRÜT ENDEK5İ 9.25% BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ 9.79% BIST4CYD GÜN ENDEKSİ 10.66% BIST-KYD GÜN ENDEKSİ /D BISr-KYD GÜN ENDEKSİ 10.68% Bısr-KYD 0185 TÜM ENDEKSI 9.43% 815T-KYD 0185 UZUN ENDEKSI 7.94% BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ 10.52% BISF-KYD ÖS8A DEĞİŞKEN ENDEKSİ 11.95% B1Sr-KYD Kamu Kira Serbflkalan Endeksl 8.48% BIST-KYD Özel Sektör Kira Seftifikaları Endeksi 11.00% 815r-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) 9.79% Blsr-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi 7.72% Katılım 50 Endeksi 9.18% Blsr-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA 31.67% BIST-KYD Ewobond USO (TL) 19.24% Bır-KyD Eurobond EUR (TL) 18.48% Dolar Kum 20.60% Euro Kuru 16.52%