Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 1. PROGRAM GENEL BİLGİLERİ Kredi derecelendirme notu Kredi Derecelendirme İzleme Durumu Görünüm Fitch B+ - Negatif Eurobond Kredi Derecelendirme Notu Moody's B1 - Negatif 1.2 İhraççı Bilgileri İhraççının Adı İhraççının yerleşik olduğu ülke Finansal bilgiler (link) Yasal çerçeveye ilişkin bilgi (link) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri http://mevzuat.spk.gov.tr/ 1.3 İTMK Kredi Derecelendirme Notları İTMK Kredi Derecelendirme Notları - 1.4 İşlem Tarafları İhraççı Teminat Sorumlusu İsim T.C. Ziraat Bankası A.Ş. PwC Türkiye Kredi Derecelendirme Notu (Moody's/S&P/Fitch) B+/-/B1-1.5 Mevcut İTMK Bilgileri İhraç Tarihi İhraç Tarihi Döviz cinsi İhraç Tutarı Döviz kuru İhraç Tutarı (TL) Vade Tarihi Vade (yıl) Faiz Türü Faiz Oranı TRPTCZBA2315 7.12.218 TRY 1... 1 1... 7.12.223 5 SBT 16,99 1.6 Teminat Fazlası Oranları Yasal (teminat oranı) Mevcut %1.31
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 2. TEMİNAT UYUM TESTLERİ ve OLAYLAR Test Tarihi Spot TRY EUR kuru 1.1.219,17 Nominal Değer Testi Konut kredilerinin toplam nominal değeri(try) (-) Kriterlere uymayan konut kredilerinin nominal değeri (TRY) Kriterlere uygun konut kredilerinin nominal değeri (TRY) İkame varlıkların nominal değeri (TRY) Teminat varlıkların toplam nominal değeri (TRY) EUR İTMK toplam nominal değeri (EUR) İTMK nominal değerinin TRY karşılığı (TRY) TRY İTMK nominal değeri (TRY) İTMK nominal değeri (TRY) (türev araçlar dahil) Test geçildi mi? 14..74.331 14..74.331 1.. 14.1.74.331 1... 1... Nakit Akım Testi ("gelecek 12 ayiçindeki" tüm değerler) Konut kredilerinden faiz alacakları (TRY) İkame varlıklardan faiz alacakları (TRY) Teminat varlıklardan toplam faiz alacakları (TRY) EUR İTMK faiz ödemeleri (EUR) TRY İTMK faiz ödemeleri (TRY) Çapraz para swaplarından (XCCY) alacaklar (EUR) Çapraz para swap (XCCY) ödemeleri (TRY) Toplam EUR net faiz ödemeleri (swap dahil) (EUR) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 1.545.245.377 1.5. 1.555.745.377 169.898.8 169.898.8 169.898.8 Net Bugünkü Değer Testi Konut kredilerinin NBDsi (TRY) İkame varlıkların NBDsi (TRY) Teminat varlıkların NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Spot TRY EUR döviz kuru EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11.759.13.931 67.479.99 11.826.583.921 99.185.383,17 99.185.383 99.185.383 927.369.91
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 Stres Testi Yıl içerisinde beklenen Erken Ödemelerin Oranı (%) Erken ödeme ücreti (sözleşme tutarının %si) 1,58 1,39 Stres Testi: TRY swap oranlarının yükselmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlası oranı Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 11.13.36.18 58.467.572 11.161.53.752 823.16.46 839.623.669 Stres Testi: TRY swap oranlarının düşmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlası oranı Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 12.488.417.14 78.626.314 12.567.43.328 1.7.97.864 1.27.239.821 Stres testi: TRY değer kaybı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer kaybı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11.759.13.931 67.479.99 11.826.583.921 99.185.383,119 99.185.383 99.185.383 927.369.91 Stres Testi: TRY değer artışı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer artışı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Gereken teminat fazlası oranı Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) Test geçildi mi? 11.759.13.931 67.479.99 11.826.583.921 99.185.383,221 99.185.383 99.185.383 927.369.91
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 2.1 Olaylar İhraççının temerrüdü gerçekleşti mi? Vade öncesi test ihlali var mı? Teminat uyum ilkeleri ihlali var mı? HAYIR HAYIR HAYIR 2.2 Tahvilin Yasal Vadesi Tahvilin yasal vadesi Toplam içindeki payı 4-5 yıl Toplam 1... 1...
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 3. TEMİNAT HAVUZU BİLGİLERİ 3.1 Portföydeki Krediler Özet Bilgileri Rapor Tarihi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Sonu Tarihi Konut Kredisi Sayısı Konut Kredi Havuzu Büyüklüğü (TL) Borçlu Sayısı Ortalama Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Maksimum Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Konut Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı İşyeri Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı Ağırlıklı Ortalama Mevcut Kredi Tutarı/Konut Değeri Oranı (Endekslen Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%) Kredinin kullandırımından geçen ağırlıklı ortalama süre (ay) Vadeye kalan ağırlıklı ortalama süre (ay) Maksimum kalan vade (ay) Teminat havuzunun beklenen ağırlıklı ortalama yaşam süresi (yıl) Dönem içi gelir tahsilatları(tl) Dönem içi anapara tahsilatları(tl) İkame Varlıklar Bakiyesi (TL) 1.1.219 1.12.218 31.12.218 175.92 14..74.331 175.247 79.888 3.69.947 %75 %5 59,1 11,73 27,94 69,58 181 8,2 142.287.68 193.699.751 1.. 3.2 Teminat Varlık Özellikleri Teminat Varlık Türleri Konut Kredileri 14..74.331 175.92 14..74.331 175.92 3.3 Vadesi Geçen ve Takibe İntikal Eden Mevcut Krediler Toplam içindeki psözleşme Say Mevcut 14..74.331 175.92 Vadesi geçen - 1 ay 1-2 ay 2-3 ay 3 ay + (takibe intikal)
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 3.4 Mevcut Kredi Bakiyesi Mevcut Kredi Bakiyesi Toplam içindeki Sözleşme Sayısı [;1[ 2.646.567,15% 3.53 1,99% [1;15[ 35.927.582,26% 2.859 1,63% [15;2[ 65.991.347,47% 3.746 2,13% [2;25[ 11.681.685,79% 4.895 2,78% [25;5[ 1.545.755.386 11,4% 4.177 22,84% [5;75[ 2.719.815.142 19,43% 43.626 24,8% [75;1[ 3.65.589.176 21,9% 35.222 2,2% [1;125[ 1.865.821.734 13,33% 16.764 9,53% [125;25[ 3.643.319.767 26,2% 22.517 12,8% [25;1[ 94.337.475 6,46% 2.597 1,48% [1;15[ 8.578.14,6% 7,% [15;2[ 1.54.418,8% 6,% 2+ 3.69.947,2% 1,% 14..74.331 175.92 3.5 Mevcut Kredi/Teminat Oranı Mevcut kredi/teminat oranı Toplam içindeki Sözleşme Sayısı [%;1%[ 3.56.813,3% 83,5% [1%;2%[ 94.677.539,68% 2.383 1,35% [2%;3%[ 474.119.544 3,39% 9.672 5,5% [3%;4%[ 1.97.5.624 7,84% 18.258 1,38% [4%;5%[ 1.84.756.423 12,89% 24.681 14,3% [5%;6%[ 2.71.133.939 19,36% 32.78 18,59% [6%;7%[ 3.392.453.131 24,23% 36.715 2,87% [7%;75%[ 2.361.329.827 16,87% 25.18 14,31% 75+ 2.62.46.49 14,73% 26.24 14,92% 14..74.331 175.92 3.6 Faiz Oranı Faiz Oranı [5%;8%[ 49.472.721,35% 934,53% [8%;9%[ 176.551.83 1,26% 4.17 2,37% [9%;1%[ 345.979.571 2,47% 7.55 4,29% [1%;11%[ 5.21.635.674 37,15% 68.981 39,21% [11%;12%[ 3.656.917.44 26,12% 41.78 23,75% [12%;15%[ 3.918.125.117 27,99% 45.6 25,92% 15%+ 651.393.121 4,65% 6.95 3,93% 14..74.331 175.92
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 3.7 Faiz Türü Faiz Türü Sabit 14..74.331 175.92 14..74.331 175.92 3.8 Kullandırım Tarihinden Geçen Süre Kullandırım tarihinden geçen süre [;12[ 3.214.225.826 22,96% 29.432 16,73% [12;24[ 4.458.237.58 31,84% 49.58 28,14% [24;36[ 3.6.489.959 21,86% 39.475 22,44% [36;48[ 1.629.16.685 11,64% 24.949 14,18% [48;6[ 995.387.434 7,11% 18.376 1,45% [6;72[ 631.566.913 4,51% 13.854 7,88% [72;96[ 11.15.6,8% 326,19% 14..74.331 175.92 3.9 Kullandırım Tarihi Kullandırım Tarihi 213 576.858.19 4,12% 12.782 7,27% 214 946.932.668 6,76% 17.882 1,16% 215 1.584.485.853 11,32% 24.63 13,99% 216 2.894.52.1 2,67% 37.738 21,45% 217 4.552.874.395 32,52% 51.23 29,% 218 3.444.871.295 24,61% 31.892 18,13% 14..74.331 175.92 3.1 Vadeye Kalan Süre Vadeye kalan süre [;12[ 145.719.531 1,4% 8.326 4,73% [12;24[ 599.675.88 4,28% 14.411 8,19% [24;36[ 94.967.672 6,72% 16.255 9,24% [36;48[ 1.46.253.32 7,47% 14.561 8,28% [48;6[ 1.6.338.316 11,43% 22.42 12,73% [6;72[ 1.517.92.562 1,84% 19.784 11,25% [72;96[ 3.758.839.37 26,85% 41.422 23,55% [96;18[ 2.629.177.124 18,78% 24.559 13,96% [18;12[ 1.756.812.136 12,55% 14.137 8,4% [12;144[ 126.448,% 2,% [144;168[ 179.991,% 2,% [168;192[ 4.64.43,3% 59,3% 14..74.331 175.92
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 3.11 İpotek/Teminat Türü İpotek/Teminat Türü Toplam içindeki Sözleşme Sayısı 1. derece ipotek 14..74.331 175.92 14..74.331 175.92 3.12 Kredi Kullanım Amacı Kredi Kullanım Amacı Toplam içindeki Sözleşme Sayısı Satın alma 14..74.331 175.92 14..74.331 175.92 3.13 Ödeme Türü Ödeme Türü Anapara ve faiz 13.976.94.518 99,83% 175.723 99,89% Sadece faiz ödemeli 23.169.812,17% 197,11% 14..74.331 175.92 3.14 Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme opsiyonu olanlar 14..74.331 175.92 14..74.331 175.92 3.15 Borçlu Türü Borçlu Türü Çalışan 9.5.52.628 67,86% 111.418 63,33% Emekli 2.967.175.27 21,19% 46.8 26,15% Kendi işi 453.74.361 3,24% 4.89 2,73% Diğer 1.78.674.71 7,7% 13.685 7,78% 14..74.331 175.92 3.16 Bölgesel Dağılım Bölge AKDENİZ 1.579.943.13 11,29% 2.23 11,48% DOĞU ANADOLU 573.53.88 4,9% 8.764 4,98% EGE 2.99.55.274 14,99% 26.33 14,95% GÜNEYDOĞU ANADOLU 744.314.76 5,32% 9.939 5,65% İÇ ANADOLU 2.759.415.518 19,71% 36.536 2,77% KARADENİZ 1.7.746.285 7,65% 16.73 9,14% MARMARA 5.173.546.446 36,95% 58.12 33,3% 14..74.331 175.92
Veri tarihi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 1.1.219 7,6%,72%,26%,3%,24%,46%,59% 1,28% 1,32%,38%,45%,75%,23%,64% 1,91% 1,77%,56%,9%,19% 1,13%,1%,47% 11,1% 3,21%,9%,2% 1,59% 1,94%,24%,16%,3%,43%,15%,15%,53%,32% 4,24%,91%,31% Toplam içindeki p 2,57%,4%,54%,15%,34%,38% 21,69% 267.533.859 248.2.491 78.632.52 11.999.17 27.99.321 157.52.92 14.279.962 66.223.572 3.35.989.37 1.64.23.68 11.374.794 36.96.33 41.828.91 32.955.793 64.61.26 4.368.54 6.178.471 2.431.313 2.862.733 73.881.99 44.172.551 593.644.579 127.37.893 43.227.789 83.6.414 178.838.184 184.478.46 53.12.398 62.922.35 14.658.391 31.59.763 89.816.18 İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı 359.662.688 55.96.53 75.288.232 21.419.361 47.775.483 52.629.92 1.553.621.545 449.571.75 13.29.33 28.435.19 222.667.182 271.681.966 33.86.315 22.233.749 İl Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan 2,23% 1,67%,67%,11%,22% 1,27%,12%,52% 16,3% 6,87%,85%,34%,34%,3%,6%,4%,62%,2%,18%,65%,38% 4,35% 1,6%,42%,78% 1,33% 1,34%,47%,6%,95%,27%,73% 2,25%,45%,6%,18%,39%,47% 1,75% 3,18%,12%,24% 1,78% 2,32%,28%,18% 4.86 497 311 66 525 1.63 74 1.95 352 323 1.14 668 7.657 1.866 733 1.374 2.338 2.366 833 1.48 1.669 481 1.282 3.923 2.931 1.184 199 394 2.241 29 97 28.193 12.91 1.489 59 Sözleşme Sayısı 3.957 798 1.64 315 681 821 18.915 5.62 25 431 3.138
Aylık Yatırımcı Raporu: 1.12.218-31.12.218 Veri tarihi: 1.1.219 Kayseri 244.34.417 1,75% 3.588 2,4% Kırıkkale 62.714.733,45% 929,53% Kırklareli 71.24.315,51% 1.195,68% Kırşehir 36.963.84,26% 581,33% Kilis 13.642.621,1% 2,11% Kocaeli 416.47.872 2,97% 5.291 3,1% Konya 253.12.651 1,81% 3.48 1,98% Kütahya 96.122.597,69% 1.635,93% Malatya 141.81.39 1,1% 2.231 1,27% Manisa 239.79.655 1,71% 3.277 1,86% Mardin 45.354.914,32% 711,4% Mersin 348.764.18 2,49% 4.499 2,56% Muğla 154.686.64 1,1% 1.738,99% Muş 1.76.851,8% 171,1% Nevşehir 29.814.539,21% 443,25% Niğde 29.517.734,21% 449,26% Ordu 93.915.18,67% 1.37,74% Osmaniye 52.67.649,38% 84,48% Rize 51.441.9,37% 694,39% Sakarya 15.97.767 1,8% 2.216 1,26% Samsun 163.274.957 1,17% 2.47 1,37% Siirt 21.841.332,16% 341,19% Sinop 45.727.33,33% 717,41% Sivas 11.762.183,79% 1.563,89% Şanlıurfa 11.374.428,79% 1.684,96% Şırnak 15.362.941,11% 23,12% Tekirdağ 274.56.663 1,96% 3.946 2,24% Tokat 58.848.176,42% 837,48% Trabzon 16.396.322,76% 1.454,83% Tunceli 21.299.673,15% 335,19% Uşak 67.431.177,48% 1.22,58% Van 5.687.769,36% 666,38% Yalova 55.936.136,4% 676,38% Yozgat 38.231.41,27% 645,37% Zonguldak 83.362.391,6% 1.284,73% 14..74.331 175.92 3.17 İllere Göre Konsantrasyon İllere göre Konsantrasyon İlk 1 3.35.989.37 21,69 28.193 16,3 İlk 5 6.697.57.518 47,84 72.458 41,19 İlk 1 8.368.134.815 59,77 94.237 53,57 İlk 2 1.527.666.518 75,2 123.926 7,44 İlk 3 11.731.131.574 83,79 141.471 8,42