1. PROGRAM GENEL BİLGİLERİ Kredi derecelendirme notu Kredi Derecelendirme İzleme Durumu Görünüm Fitch B+ - Negatif Eurobond Kredi Derecelendirme Notu Moody's B1 - Negatif 1.2 İhraççı Bilgileri İhraççının Adı İhraççının yerleşik olduğu ülke Finansal bilgiler (link) Yasal çerçeveye ilişkin bilgi (link) Türkiye https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri http://mevzuat.spk.gov.tr/ 1.3 İTMK Kredi Derecelendirme Notları İTMK Kredi Derecelendirme Notları - 1.4 İşlem Tarafları İhraççı Teminat Sorumlusu İsim PwC Türkiye Kredi Derecelendirme Notu (Moody's/S&P/Fitch) B+/-/B1-1.5 Mevcut İTMK Bilgileri İhraç Tarihi İhraç Tarihi Döviz İhraç Tutarı Döviz kuru İhraç Tutarı (TL) Vade Tarihi Vade (yıl) Faiz Türü Faiz Oranı TRPTCZBA2315 7.12.218 TRY 1... 1 1... 7.12.223 5 SBT 16,99 1.6 Teminat Fazlası Oranları Yasal (teminat oranı) Mevcut %1.31
2. TEMİNAT UYUM TESTLERİ ve OLAYLAR Test Tarihi Spot TRY EUR kuru 1.4.219,16 Nominal Değer Testi Konut kredilerinin toplam nominal değeri(try) (-) Kriterlere uymayan konut kredilerinin nominal değeri (TRY) Kriterlere uygun konut kredilerinin nominal değeri (TRY) İkame varlıkların nominal değeri (TRY) Teminat varlıkların toplam nominal değeri (TRY) EUR İTMK toplam nominal değeri (EUR) İTMK nominal değerinin TRY karşılığı (TRY) TRY İTMK nominal değeri (TRY) İTMK nominal değeri (TRY) (türev araçlar dahil) 1.. 14.1.2.947 1... 1... Nakit Akım Testi ("gelecek 12 ayiçindeki" tüm değerler) Konut kredilerinden faiz alacakları (TRY) İkame varlıklardan faiz alacakları (TRY) Teminat varlıklardan toplam faiz alacakları (TRY) EUR İTMK faiz ödemeleri (EUR) TRY İTMK faiz ödemeleri (TRY) Çapraz para swaplarından (XCCY) alacaklar (EUR) Çapraz para swap (XCCY) ödemeleri (TRY) Toplam EUR net faiz ödemeleri (swap dahil) (EUR) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) 1.54.762.549 1.5. 1.551.262.549 169.898.8 169.898.8 169.898.8 Net Bugünkü Değer Testi Konut kredilerinin NBDsi (TRY) İkame varlıkların NBDsi (TRY) Teminat varlıkların NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Spot TRY EUR döviz kuru EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.916.881.149 54.12.726 1.97.893.875,16 812.469.226
Stres Testi Yıl içerisinde beklenen Erken Ödemelerin Oranı (%) Erken ödeme ücreti (sözleşme tutarının %si) 1,98 1,36 Stres Testi: TRY swap oranlarının yükselmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 1.353.11.128 47.88.157 1.4.198.285 726.113.37 74.635.298 Stres Testi: TRY swap oranlarının düşmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 11.539.452.751 62.487.525 11.61.94.275 876.15.136 893.627.238 Stres testi: TRY değer kaybı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer kaybı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.916.881.149 54.12.726 1.97.893.875,112 812.469.226 Stres Testi: TRY değer artışı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer artışı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 1.916.881.149 54.12.726 1.97.893.875,28 812.469.226
2.1 Olaylar İhraççının temerrüdü gerçekleşti mi? Vade öncesi test ihlali var mı? Teminat uyum ilkeleri ihlali var mı? HAYIR HAYIR HAYIR 2.2 Tahvilin Yasal Vadesi Tahvilin yasal vadesi 4-5 yıl Toplam 1... 1... 1,% 1,%
3. TEMİNAT HAVUZU BİLGİLERİ 3.1 Portföydeki Krediler Özet Bilgileri Rapor Tarihi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Sonu Tarihi Konut Kredisi Sayısı Konut Kredi Havuzu Büyüklüğü (TL) Borçlu Sayısı Ortalama Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Maksimum Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Konut Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı İşyeri Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı Ağırlıklı Ortalama Mevcut Kredi Tutarı/Konut Değeri Oranı (Endekslenmemiş) Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%) Kredinin kullandırımından geçen ağırlıklı ortalama süre (ay) Vadeye kalan ağırlıklı ortalama süre (ay) Maksimum kalan vade (ay) Teminat havuzunun beklenen ağırlıklı ortalama yaşam süresi (yıl) Dönem içi gelir tahsilatları(tl) Dönem içi anapara tahsilatları(tl) İkame Varlıklar Bakiyesi (TL) 1.4.219 1.3.219 31.3.219 181.38 18.655 77.496 2.931.46 %75 %5 59,7 11,72 3,77 67,1 178 8,4 139.146.938 198.977.377 1.. 3.2 Teminat Varlık Özellikleri Teminat Varlık Türleri Konut Kredileri 1,% 181.38 1,% 1,% 181.38 1,% 3.3 Vadesi Geçen ve Takibe İntikal Eden Mevcut Krediler Mevcut 1,% 181.38 1,% Vadesi geçen - 1 ay 1-2 ay 2-3 ay 3 ay + (takibe intikal)
3.4 Mevcut Kredi Bakiyesi Mevcut Kredi Bakiyesi [;1[ 24.679.8,18% 4.147 2,29% [1;15[ 42.744.38,31% 3.386 1,87% [15;2[ 76.242.612,54% 4.331 2,39% [2;25[ 126.77.25,91% 5.65 3,9% [25;5[ 1.642.489.352 11,73% 42.939 23,67% [5;75[ 2.89.434.838 2,7% 45.146 24,89% [75;1[ 3.23.456.238 21,6% 34.876 19,23% [1;125[ 1.857.613.476 13,27% 16.77 9,21% [125;25[ 3.511.166.312 25,8% 21.736 11,98% [25;1[ 864.37.59 6,17% 2.493 1,37% [1;15[ 8.212.747,6% 7,% [15;2[ 1.243.665,7% 6,% 2+ 2.931.46,2% 1,% 1,% 181.38 1,% 3.5 Mevcut Kredi/Teminat Oranı Mevcut kredi/teminat oranı [%;1%[ 3.262.61,2% 82,5% [1%;2%[ 89.629.686,64% 2.386 1,32% [2%;3%[ 46.452.932 3,29% 9.837 5,42% [3%;4%[ 1.78.476.85 7,7% 18.692 1,31% [4%;5%[ 1.791.683.463 12,8% 25.361 13,98% [5%;6%[ 2.71.81.528 19,36% 33.682 18,57% [6%;7%[ 3.414.61.669 24,39% 38.9 2,96% [7%;75%[ 2.374.347.21 16,96% 26.138 14,41% 75+ 2.76.756.45 14,83% 27.193 14,99% 1,% 181.38 1,% 3.6 Faiz Oranı Faiz Oranı [5%;8%[ 48.56.823,35% 97,53% [8%;9%[ 172.875.177 1,23% 4.265 2,35% [9%;1%[ 312.23.55 2,23% 7.478 4,12% [1%;11%[ 5.19.266.399 37,7% 71.261 39,29% [11%;12%[ 3.694.219.531 26,39% 43.42 23,94% [12%;15%[ 3.916.4.675 27,97% 46.674 25,73% 15%+ 666.125.287 4,76% 7.312 4,3% 1,% 181.38 1,%
3.7 Faiz Türü Faiz Türü Sabit 1,% 181.38 1,% 1,% 181.38 1,% 3.8 Kullandırım Tarihinden Geçen Süre Kullandırım tarihinden geçen süre [;12[ 2.32.27.917 16,44% 21.166 11,67% [12;24[ 4.5.713.491 28,61% 44.632 24,61% [24;36[ 4.15.434.965 28,68% 5.79 27,96% [36;48[ 1.575.37.37 11,25% 24.111 13,29% [48;6[ 1.334.49.829 9,53% 23.514 12,96% [6;72[ 69.54.815 4,93% 15.19 8,33% [72;96[ 77.99.56,55% 2.139 1,18% 1,% 181.38 1,% 3.9 Kullandırım Tarihi Kullandırım Tarihi 213 569.191.7 4,7% 13.139 7,24% 214 939.574.15 6,71% 18.27 9,94% 215 1.576.59.881 11,26% 25.313 13,96% 216 2.893.45.567 2,67% 38.973 21,49% 217 4.558.95.91 32,56% 52.815 29,12% 218 3.462.266.347 24,73% 33.112 18,26% 219 87.138,% 1,% 1,% 181.38 1,% 3.1 Vadeye Kalan Süre Vadeye kalan süre [;12[ 185.956.534 1,33% 1.348 5,71% [12;24[ 611.1.671 4,36% 15.215 8,39% [24;36[ 969.741.56 6,93% 17.282 9,53% [36;48[ 1.114.326.674 7,96% 15.945 8,79% [48;6[ 1.613.216.28 11,52% 23.371 12,89% [6;72[ 1.735.324.29 12,4% 22.713 12,52% [72;96[ 4.8.4.25 29,14% 43.924 24,22% [96;18[ 2.354.458.665 16,82% 21.913 12,8% [18;12[ 1.331.385.243 9,51% 1.63 5,85% [12;144[ 178.21,% 3,% [144;168[ 178.41,% 2,% [168;192[ 4.249.43,3% 61,3% 1,% 181.38 1,%
3.11 İpotek/Teminat Türü İpotek/Teminat Türü 1. derece ipotek 1,% 181.38 1,% 1,% 181.38 1,% 3.12 Kredi Kullanım Amacı Kredi Kullanım Amacı Satın alma 1,% 181.38 1,% 1,% 181.38 1,% 3.13 Ödeme Türü Ödeme Türü Anapara ve faiz 13.976.127.148 99,83% 181.171 99,88% Sadece faiz ödemeli 23.893.799,17% 29,12% 1,% 181.38 1,% 3.14 Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme opsiyonu olanla 1,% 181.38 1,% 1,% 181.38 1,% 3.15 Borçlu Türü Borçlu Türü Çalışan 9.48.42.198 67,72% 114.72 63,24% Diğer 1.74.541.514 7,68% 14.111 7,78% Emekli 2.991.316.299 21,37% 47.58 26,23% Kendi işi 453.742.937 3,24% 4.987 2,75% 1,% 181.38 1,% 3.16 Bölgesel Dağılım Bölge AKDENİZ 1.576.471.67 11,26% 2.799 11,47% DOĞU ANADOLU 565.721.112 4,4% 8.982 4,95% EGE 2.14.292.199 15,3% 27.114 14,95% GÜNEYDOĞU ANADOLU 734.219.988 5,24% 1.174 5,61% İÇ ANADOLU 2.766.9.72 19,76% 37.735 2,8% KARADENİZ 1.68.269.362 7,63% 16.564 9,13% MARMARA 5.184.955.958 37,4% 6.12 33,9% 1,% 181.38 1,%
Veri tarihi: İl Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İllere göre Konsantrasyon İlk 1 İlk 5 İlk 1 İlk 2 İlk 3 16,4 41,26 53,67 7,53 8,43,82%,19%,57%,38%,38%,37%,73% 1,% 1,26% 1,36%,19%,4%,89%,94%,11% 2,25%,48%,4% 2,57%,98%,9%,26%,25%,74%,47%,39%,53%,68%,33%,12% 3,2% 2,%,93% 1,26% 1,87%,51% 16,4% 6,91%,83%,33%,34%,3%,61% 2,2%,27%,73% 2,24% 1,67%,68%,11%,21% 1,28%,12% 4,35% 1,7%,42%,78% 1,31% 1,34%,48%,6%,94% 2,32%,28%,18%,4%,63%,2%,18%,65%,37%,61%,18%,38%,47% 1,78% 3,17%,11%,25% 1,78% 2,25%,45% 127.924 145.891 687 697 666 1.325 181.38 29.94 74.837 97.355 723 1.66 1.699 24 4.72 879 1.489 34 1.26 172 474 459 1.345 86 714 2.28 2.468 343 21 5.483 3.626 1.678 2.279 3.383 73 4.668 1.779 1.511 65 62 547 1.15 3.657 962 1.237 61 3.3 1.238 21 388 2.317 29 927 29.94 12.542 1.411 2.38 2.423 864 1.91 1.77 497 1.325 4.62 79 1.145 361 33 1.177 68 7.897 1.939 758 845 19.55 5.754 24 447 3.223 4.213 513 326 4.82 821 1.13 324 694 21,73 47,97 59,95 75,31 83,83,75%,15%,47%,35%,4%,28%,6% 1,% 1,8% 1,15%,15%,32%,79%,78%,1% 1,96%,42%,32% 2,52% 1,9%,7%,22%,21%,66%,37%,37%,45%,52%,26%,1% 2,99% 1,82%,69% 1,% 1,71%,46% 21,73% 7,67%,7%,26%,3%,24%,46% 1,71%,23%,64% 1,92% 1,77%,57%,8%,18% 1,12%,1% 4,24%,91%,31%,59% 1,26% 1,3%,38%,46%,73% 1,93%,24%,16%,3%,44%,14%,15%,53%,32%,54%,15%,34%,38% 11,15% 3,18%,9%,2% 1,59% 3.42.494.83 6.716.354.861 8.392.858.794 1.543.821.884 11.736.882.315 14.97.197 2.857.97 65.66.32 49.346.253 56.62.56 38.719.137 83.86.955 151.254.93 161.25.45 2.738.692 45.215.286 11.1.198 18.61.425 14.553.611 274.294.88 59.287.193 44.255.79 353.48.327 153.34.518 1.299.159 3.537.266 29.5.299 93.37.984 52.197.659 51.37.831 63.4.285 72.326.188 36.933.629 13.616.843 418.635.636 254.896.123 96.782.656 139.622.245 24.41.29 65.59.15 3.42.494.83 1.73.887.793 98.379.84 36.756.837 41.861.18 32.92.757 64.444.18 239.815.65 31.667.413 89.84.766 268.732.832 247.24.462 8.381.94 11.49.177 25.191.531 157.193.63 13.969.16 593.38.786 127.948.423 43.469.771 82.659.582 176.38.395 182.47.866 52.963.81 63.917.695 12.519.87 27.91.357 34.16.142 22.596.486 4.67.858 61.29.968 19.952.95 2.882.988 73.92.73 44.624.543 75.5.736 21.16.293 47.66.353 52.646.164 1.561.58.23 445.533.997 12.772.161 28.37.963 223.76.59 36.434.524 55.17.994 1.4.219 2,57%,39% 3.17 İllere Göre Konsantrasyon