1. PROGRAM GENEL BİLGİLERİ Kredi derecelendirme notu Kredi Derecelendirme İzleme Durumu Görünüm Fitch B+ - Negatif Eurobond Kredi Derecelendirme Notu Moody's B1 - Negatif 1.2 İhraççı Bilgileri İhraççının Adı İhraççının yerleşik olduğu ülke Finansal bilgiler (link) Yasal çerçeveye ilişkin bilgi (link) Türkiye https://www.ziraatbank.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri http://mevzuat.spk.gov.tr/ 1.3 İTMK Kredi Derecelendirme Notları İTMK Kredi Derecelendirme Notları - 1.4 İşlem Tarafları İhraççı Teminat Sorumlusu İsim PwC Türkiye Kredi Derecelendirme Notu (Moody's/S&P/Fitch) B+/-/B1-1.5 Mevcut İTMK Bilgileri İhraç Tarihi İhraç Tarihi Döviz İhraç Tutarı Döviz kuru İhraç Tutarı (TL) Vade Tarihi Vade (yıl) Faiz Türü Faiz Oranı TRPTCZBA2315 7.12.218 TRY 1,,, 1 1,,, 7.12.223 5 SBT 16.99 1.6 Teminat Fazlası Oranları Yasal (teminat oranı) Mevcut %1.31
2. TEMİNAT UYUM TESTLERİ ve OLAYLAR Test Tarihi Spot TRY EUR kuru 1.5.219.15 Nominal Değer Testi Konut kredilerinin toplam nominal değeri(try) (-) Kriterlere uymayan konut kredilerinin nominal değeri (TRY) Kriterlere uygun konut kredilerinin nominal değeri (TRY) İkame varlıkların nominal değeri (TRY) Teminat varlıkların toplam nominal değeri (TRY) EUR İTMK toplam nominal değeri (EUR) İTMK nominal değerinin TRY karşılığı (TRY) TRY İTMK nominal değeri (TRY) İTMK nominal değeri (TRY) (türev araçlar dahil) 1,, 14,1,124,457 1,,, 1,,, Nakit Akım Testi ("gelecek 12 ayiçindeki" tüm değerler) Konut kredilerinden faiz alacakları (TRY) İkame varlıklardan faiz alacakları (TRY) Teminat varlıklardan toplam faiz alacakları (TRY) EUR İTMK faiz ödemeleri (EUR) TRY İTMK faiz ödemeleri (TRY) Çapraz para swaplarından (XCCY) alacaklar (EUR) Çapraz para swap (XCCY) ödemeleri (TRY) Toplam EUR net faiz ödemeleri (swap dahil) (EUR) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) Toplam TRY net faiz ödemeleri (swap dahil) (TRY) 1,542,477,21 1,5, 1,552,977,21 169,898,8 169,898,8 169,898,8 Net Bugünkü Değer Testi Konut kredilerinin NBDsi (TRY) İkame varlıkların NBDsi (TRY) Teminat varlıkların NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Spot TRY EUR döviz kuru EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 11,433,72,465 46,165,163 11,479,885,628 78,434,23.15 78,434,23 78,434,23 722,62,915 Stres Testi Yıl içerisinde beklenen Erken Ödemelerin Oranı (%) Erken ödeme ücreti (sözleşme tutarının %si) 11.5 1.35 Stres Testi: TRY swap oranlarının yükselmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 1,848,37,376 4,272,515 1,888,579,891 643,323,426 656,189,895 Stres Testi: TRY swap oranlarının düşmesi İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) İTMK net bugünkü değeri (TRY) (swap sonrası) Gereken teminat fazlasını içeren İTMK net bugünkü değeri (TRY) Test geçildi mi 12,79,32,87 53,378,975 12,132,681,781 782,349,947 797,996,946 Stres testi: TRY değer kaybı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer kaybı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 11,433,72,465 46,165,163 11,479,885,628 78,434,23.15 78,434,23 78,434,23 722,62,915 Stres Testi: TRY değer artışı İpotek varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) (Erken ödeme ücreti dahil) İkame varlıkların strese maruz NBDsi (TRY) Teminat varlıkların toplam strese maruz NBDsi (TRY) EUR İTMK NBDsi (EUR) TRY İTMK NBDsi (TRY) Çapraz para swaplarından alacakların NBDsi (EUR) Çapraz para swap ödemelerinin NBDsi(TRY) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (EUR) Strese maruz spot TRY EUR döviz kuru (3% TRY değer artışı) EUR yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) TRY yükümlülüklerin toplam NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin NBDsi (swap dahil) (TRY) Tüm yükümlülüklerin, gereken teminat fazlası oranı dahil NBDsi (swap dahil) (TRY) 11,433,72,465 46,165,163 11,479,885,628 78,434,23.195 78,434,23 78,434,23 722,62,915
2.1 Olaylar İhraççının temerrüdü gerçekleşti mi? Vade öncesi test ihlali var mı? Teminat uyum ilkeleri ihlali var mı? HAYIR HAYIR HAYIR 2.2 Tahvilin Yasal Vadesi Tahvilin yasal vadesi 4-5 yıl Toplam 1,,, 1,,, 1.% 1.%
3. TEMİNAT HAVUZU BİLGİLERİ 3.1 Portföydeki Krediler Özet Bilgileri Rapor Tarihi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Sonu Tarihi Konut Kredisi Sayısı Konut Kredi Havuzu Büyüklüğü (TL) Borçlu Sayısı Ortalama Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Maksimum Konut Kredisi Bakiyesi (TL) Konut Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı İşyeri Kredileri için Mevcut Kredi/ Teminat Oranı Sınırı Ağırlıklı Ortalama Mevcut Kredi Tutarı/Konut Değeri Oranı (Endekslenmem Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%) Kredinin kullandırımından geçen ağırlıklı ortalama süre (ay) Vadeye kalan ağırlıklı ortalama süre (ay) Maksimum kalan vade (ay) Teminat havuzunun beklenen ağırlıklı ortalama yaşam süresi (yıl) Dönem içi gelir tahsilatları(tl) Dönem içi anapara tahsilatları(tl) İkame Varlıklar Bakiyesi (TL) 1.5.219 1.4.219 3.4.219 14,,124,458 182,564 76,686 2,883,676 %75 %5 59.1 11.72 31.76 66.15 177 8.5 143,287,21 212,3,5 1,, 3.2 Teminat Varlık Özellikleri Teminat Varlık Türleri Konut Kredileri 14,,124,458 1.% 1.% 14,,124,458 1.% 1.% 3.3 Vadesi Geçen ve Takibe İntikal Eden Mevcut Krediler Mevcut 14,,124,458 1,% 1,% Vadesi geçen - 1 ay 1-2 ay 2-3 ay 3 ay + (takibe intikal)
3.4 Mevcut Kredi Bakiyesi Mevcut Kredi Bakiyesi [;1[ 26,87,21.19% 4,395 2.4% [1;15[ 45,869,565.33% 3,639 1.99% [15;2[ 78,51,15.56% 4,461 2.43% [2;25[ 133,493,31.95% 5,92 3.22% [25;5[ 1,676,11,156 11.97% 43,875 23.94% [5;75[ 2,844,68,313 2.32% 45,76 24.94% [75;1[ 3,14,435,75 21.53% 34,779 18.97% [1;125[ 1,842,392,29 13.16% 16,569 9.4% [125;25[ 3,47,233,465 24.79% 21,58 11.73% [25;1[ 846,24,272 6.4% 2,447 1.33% [1;15[ 1,685,276.8% 9.% [15;2[ 8,62,16.6% 5.% 2+ 2,883,676.2% 1.% 1.% 1.% 3.5 Mevcut Kredi/Teminat Oranı Mevcut kredi/teminat oranı [%;1%[ 3,43,11.2% 88.5% [1%;2%[ 87,234,35.62% 2,38 1.3% [2%;3%[ 455,67,12 3.25% 9,893 5.4% [3%;4%[ 1,7,978,288 7.65% 18,822 1.27% [4%;5%[ 1,787,166,426 12.77% 25,6 13.97% [5%;6%[ 2,711,493,64 19.37% 34,95 18.6% [6%;7%[ 3,418,425,26 24.42% 38,442 2.97% [7%;75%[ 2,385,69,893 17.4% 26,455 14.43% 75+ 2,81,287,65 14.87% 27,521 15.1% 1.% 1.% 3.6 Faiz Oranı Faiz Oranı [5%;8%[ 48,355,431.35% 986.54% [8%;9%[ 171,439,789 1.22% 4,288 2.34% [9%;1%[ 3,32,74 2.15% 7,48 4.8% [1%;11%[ 5,183,166,35 37.2% 72,86 39.33% [11%;12%[ 3,71,818,851 26.51% 44,15 24.1% [12%;15%[ 3,921,225,22 28.1% 47,26 25.66% 15%+ 664,816,157 4.75% 7,415 4.5% 1.% 1.%
3.7 Faiz Türü Faiz Türü Sabit 14,,124,458 1.% 1.% 14,,124,458 1.% 1.% 3.8 Kullandırım Tarihinden Geçen Süre Kullandırım tarihinden geçen süre [;12[ 1,741,416,589 12.44% 16,355 8.92% [12;24[ 4,94,967,31 29.25% 44,958 24.53% [24;36[ 4,276,92,819 3.54% 53,737 29.32% [36;48[ 1,677,91,528 11.98% 25,32 13.8% [48;6[ 1,397,559,943 9.98% 24,657 13.45% [6;72[ 74,534,532 5.3% 15,323 8.36% [72;96[ 17,642,737.77% 2,964 1.62% 1.% 1.% 3.9 Kullandırım Tarihi Kullandırım Tarihi 213 566,457,338 4.5% 13,246 7.23% 214 936,726,954 6.69% 18,31 9.84% 215 1,575,62,597 11.25% 25,59 13.96% 216 2,898,387,466 2.7% 39,449 21.52% 217 4,555,616,9 32.54% 53,426 29.15% 218 3,466,898,973 24.76% 33,549 18.3% 219 417,12.% 5.% 1.% 1.% 3.1 Vadeye Kalan Süre Vadeye kalan süre [;12[ 198,954,81 1.42% 11,49 6.3% [12;24[ 614,771,89 4.39% 15,48 8.45% [24;36[ 975,418,873 6.97% 17,52 9.55% [36;48[ 1,147,972,678 8.2% 16,663 9.9% [48;6[ 1,66,46,343 11.47% 23,476 12.81% [6;72[ 1,79,437,238 12.79% 23,571 12.86% [72;96[ 4,246,263,61 3.33% 45,288 24.71% [96;18[ 2,232,9,174 15.94% 2,795 11.35% [18;12[ 1,183,415,193 8.45% 9,44 5.13% [12;144[ 124,367.% 2.% [144;168[ 177,411.% 2.% [168;192[ 4,453,42.3% 64.3% 1.% 1.%
3.11 İpotek/Teminat Türü İpotek/Teminat Türü 1. derece ipotek 14,,124,458 1.% 1.% 14,,124,458 1.% 1.% 3.12 Kredi Kullanım Amacı Kredi Kullanım Amacı Satın alma 14,,124,458 1.% 1.% 14,,124,458 1.% 1.% 3.13 Ödeme Türü Ödeme Türü Anapara ve faiz 13,976,63,56 99.83% 183,85 99.88% Sadece faiz ödemeli 24,6,952.17% 211.12% 14,,124,458 1.% 1.% 3.14 Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme Opsiyonu Erken Ödeme opsiyonu olanla 14,,124,458 1.% 1.% 14,,124,458 1.% 1.% 3.15 Borçlu Türü Borçlu Türü Çalışan 9,473,583,856 67.67% 115,862 63.21% Diğer 1,79,8,13 7.71% 14,263 7.78% Emekli 2,993,852,394 21.38% 48,94 26.24% Kendi işi 453,68,77 3.24% 5,77 2.77% 1.% 1.% 3.16 Bölgesel Dağılım Bölge AKDENİZ 1,575,845,684 11.26% 21,15 11.47% DOĞU ANADOLU 564,23,184 4.3% 9,51 4.94% EGE 2,19,68,695 15.7% 27,453 14.98% GÜNEYDOĞU ANADOLU 727,263,318 5.19% 1,233 5.58% İÇ ANADOLU 2,77,491,23 19.79% 38,175 2.83% KARADENİZ 1,64,448,425 7.6% 16,713 9.12% MARMARA 5,188,237,129 37.6% 6,656 33.9% 1.% 1.%
Veri tarihi: İl Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İllere göre Konsantrasyon İlk 1 İlk 5 İlk 1 İlk 2 İlk 3 3.17 İllere Göre Konsantrasyon 361,946,534 54,267,113 1.5.219 74,779,13 2,678,477 47,251,547 52,38,51 1,562,894,513 446,338,623 13,739,413 28,98,23 223,125,484 27,7,35 34,97,231 22,179,19 4,589,455 61,91,958 19,374,538 21,63,634 73,326,541 44,465,255 592,22,33 127,8,85 42,653,12 82,287,373 176,511,864 181,564,988 52,788,298 64,482,522 11,266,156 31,51,51 89,83,363 269,242,331 243,734,754 79,951,952 11,463,658 24,57,789 156,814,383 13,625,613 64,226,389 3,4,299,88 1,77,382,736 99,14,636 36,431,57 41,757,117 32,817,157 64,288,649 242,451,58 64,415,235 71,839,581 37,125,648 13,544,84 42,58,818 255,21,191 97,798,514 141,544,272 241,23,872 43,551,279 351,411,33 153,258,416 1,8,281 3,538,738 29,54,274 92,635,64 51,52,83 5,454,169 153,426,943 162,68,156 2,776,765 45,166,34 19,847,65 18,677,928 14,458,753 276,159,684 59,19,187 13,758,632 2,555,73 65,548,797 48,144,697 57,639,94 37,752,645 83,649,139 3,4,299,88 6,719,135,712 8,399,862,87 1,552,212,168 11,748,11,357 2.59%.39%.53%.15%.34%.37% 11.16% 3.19%.1%.2% 1.59% 1.93%.24%.16%.3%.44%.14%.15%.52%.32% 4.23%.91%.3%.59% 1.26% 1.3%.38%.46%.72%.23%.64% 1.92% 1.74%.57%.8%.18% 1.12%.1%.46% 21.72% 7.7%.71%.26%.3%.23%.46% 1.73%.46%.51%.27%.1% 3.% 1.82%.7% 1.1% 1.72%.31% 2.51% 1.9%.7%.22%.21%.66%.37%.36% 1.1% 1.16%.15%.32%.78%.78%.1% 1.97%.42%.74%.15%.47%.34%.41%.27%.6% 1.% 21.72 47.99 6 75.37 83.91 4,143 814 1,15 323 697 855 19,76 5,816 211 446 3,27 4,235 519 332 77 1,158 359 341 1,18 687 7,97 1,949 753 1,423 2,43 2,438 87 1,18 1,77 497 1,337 4,111 3,49 1,247 24 381 2,346 26 929 29,388 12,692 1,528 69 63 551 1,114 3,731 982 1,249 614 29 5,553 3,666 1,7 2,331 3,441 736 4,71 1,793 17 476 471 1,361 865 711 2,329 2,511 349 733 1,626 1,72 25 4,134 885 1,496 339 1,49 679 713 658 1,342 29,388 75,626 98,392 129,358 147,537 2.26%.44%.6%.18%.38%.47% 1.78% 3.17%.12%.24% 1.78% 2.31%.28%.18%.4%.63%.2%.19%.64%.37% 4.35% 1.6%.41%.78% 1.31% 1.33%.47%.6%.93%.27%.73% 2.24% 1.66%.68%.11%.21% 1.28%.11%.51% 16.3% 6.92%.83%.33%.34%.3%.61% 2.4%.54%.68%.33%.11% 3.3% 2.%.93% 1.27% 1.88%.4% 2.56%.98%.9%.26%.26%.74%.47%.39% 1.27% 1.37%.19%.4%.89%.94%.11% 2.26%.48%.82%.18%.57%.37%.39%.36%.73% 1.% 16.3 41.26 53.68 7.57 8.49