MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim VESBE ARCLK BRKSN ALBRK KONYA KRSAN TATGD TTRAK ALARK PETKM TRCAS ANELE YATAS THYAO ERBOS THYAO KATMR CMENT PRKME PKART INTEM VAKKO EGEEN AYGAZ PETKM GYHOL MGROS DOCO BRKSN THYAO Göstergeleri Dipte Olanlar* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Giriş Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı NUHCM GUBRF THYAO 16.7 GARAN -13.7 UFUK EGGUB PGSUS MEGAP BMEKS BRSAN PETKM 12.7 TUPRS -7.4 CMBTN CCOLA GLRYH BOLUC BTCIM HALKB 11.3 ARCLK -3.1 ASLAN CMBTN AKCNS DOHOL EREGL 4.9 TCELL -2.7 SELEC KARSN YKBNK 4.9 KCHOL -1.9 İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 89,446 89,395 0.06% NÖTR 87,732 1.95% OLUMLU 13/12 76258 17.3% 89,611 89365.71 88969.45 89855.6 90251.87 XU030 109,750 109,720 0.03% NÖTR 107593 2.00% OLUMLU 13/12 93447 17.4% 109,920 109581.9 109034.5 110258.6 110806 XBANK 151419 151,621-0.13% NÖTR 146972 3.03% OLUMLU 13/12 127551 18.7% 151354 150746 149763 151962 152946 X30YVADE 109.600 109.653-0.05% ZAYIF 107.533 1.92% OLUMLU 13/12 94.231 16.3% 109.583 109.201 108.58 109.97 110.58 GARAN 8.87 8.87-0.02% NÖTR 8.52 4.09% OLUMLU 13/12 7.58 17.1% 8.88 8.85 8.78 8.92 8.98 HALKB 11.16 11.23-0.59% NÖTR 11.15 0.06% OLUMLU 13/12 9.22 21.1% 11.14 11.06 10.93 11.22 11.35 ISCTR 6.59 6.51 1.29% OLUMLU 6.25 5.40% OLUMLU 12/12 5.02 31.2% 6.56 6.52 6.45 6.60 6.67 VAKBN 5.35 5.37-0.37% ZAYIF 5.25 1.83% OLUMLU 12/01 4.39 21.9% 5.36 5.34 5.30 5.39 5.42 YKBNK 3.87 3.89-0.63% ZAYIF 3.71 4.41% OLUMLU 07/12 3.30 17.4% 3.87 3.85 3.80 3.90 3.94 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 00/01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AKCNS 14.00 14.30-2.07% ZAYIF 13.94 0.45% OLUMLU 13/12 12.82 9.2% 14.05 13.99 13.90 14.11 14.20 TMSN 6.75 6.98-3.32% NÖTR 7.29-7.36% ZAYIF 22/02 8.20-17.7% 6.75 6.71 6.65 6.79 6.85 AKGRT 2.73 2.70 1.28% NÖTR 2.55 7.26% OLUMLU 26/09 1.93 41.3% 2.75 2.71 2.64 2.80 2.86 AKSA 10.40 10.50-0.98% ZAYIF 10.87-4.29% ZAYIF 20/02 10.87-4.3% 10.43 10.40 10.34 10.46 10.52 AKSEN 2.85 2.95-3.24% ZAYIF 3.05-6.60% ZAYIF 28/02 2.93-2.7% 2.87 2.84 2.79 2.90 2.95 ALARK 4.71 4.82-2.20% ZAYIF 5.17-8.94% ZAYIF 14/03 4.77-1.3% 4.74 4.70 4.64 4.77 4.84 ARCLK 21.32 21.49-0.81% ZAYIF 21.96-2.90% ZAYIF 07/02 22.59-5.6% 21.42 21.31 21.12 21.53 21.72 ASELS 17.76 16.49 7.67% OLUMLU 16.38 8.40% OLUMLU 09/11 9.57 85.7% 17.88 17.70 17.41 18.06 18.35 BOLUC 5.98 6.17-3.10% ZAYIF 6.32-5.44% ZAYIF 10/03 6.24-4.2% 5.99 5.95 5.89 6.02 6.09 AYGAZ 14.41 14.09 2.25% OLUMLU 13.66 5.46% OLUMLU 06/12 10.96 31.5% 14.33 14.23 14.08 14.42 14.58 BIMAS 55.30 55.04 0.48% NÖTR 53.58 3.22% OLUMLU 14/12 49.24 12.3% 55.67 55.21 54.47 56.13 56.87 CCOLA 35.62 35.77-0.42% NÖTR 37.32-4.56% ZAYIF 27/02 36.50-2.4% 35.71 35.56 35.31 35.87 36.11 CIMSA 16.58 16.94-2.13% NÖTR 17.28-4.04% ZAYIF 27/02 17.00-2.5% 16.69 16.55 16.32 16.83 17.06 CLEBI 23.40 24.52-4.57% ZAYIF 23.38 0.10% OLUMLU 25/11 19.78 18.3% 23.46 23.36 23.20 23.56 23.72 DOAS 9.00 9.16-1.77% ZAYIF 8.77 2.59% OLUMLU 12/01 8.77 2.6% 9.03 8.99 8.91 9.08 9.15 BIZIM 11.75 11.85-0.86% ZAYIF 12.06-2.58% ZAYIF 28/02 11.90-1.3% 11.81 11.72 11.58 11.89 12.04 SODA 5.90 5.85 0.94% NÖTR 5.69 3.75% OLUMLU 18/11 4.33 36.2% 5.92 5.90 5.85 5.95 5.99 EKGYO 3.09 3.13-1.33% ZAYIF 3.03 1.99% OLUMLU 13/12 3.03 1.9% 3.09 3.08 3.06 3.10 3.12 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Son Değer Takip Seviyesi BIST leri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6.03 6.01 0.40% NÖTR 5.80 4.04% OLUMLU 14/11 4.61 30.8% 6.02 5.99 5.92 6.06 6.12 EREGL 6.00 5.94 1.06% OLUMLU 5.80 3.48% OLUMLU 11/01 5.10 17.8% 5.97 5.91 5.82 6.03 6.12 FROTO 37.22 37.17 0.12% NÖTR 35.74 4.15% OLUMLU 07/12 29.90 24.5% 37.30 37.10 36.78 37.50 37.82 GUBRF 4.52 4.76-4.99% ZAYIF 4.78-5.39% ZAYIF 10/03 4.74-4.7% 4.54 4.52 4.49 4.56 4.59 IPEKE 1.85 1.98-6.58% ZAYIF 2.03-8.67% ZAYIF 08/02 2.11-12.5% 1.87 1.84 1.78 1.91 1.96 ISGYO 1.55 1.56-0.45% ZAYIF 1.52 1.75% OLUMLU 23/12 1.52 1.7% 1.55 1.55 1.54 1.56 1.56 KCHOL 15.10 15.30-1.31% ZAYIF 14.96 0.96% OLUMLU 07/12 12.73 18.7% 15.17 15.09 14.95 15.26 15.39 KOZAA 1.90 2.04-6.67% ZAYIF 2.09-9.15% ZAYIF 08/02 2.18-12.8% 1.92 1.88 1.81 1.97 2.03 KOZAL 18.79 19.27-2.49% ZAYIF 18.12 3.67% OLUMLU 12/01 17.22 9.1% 19.00 18.70 18.21 19.30 19.79 KRDMD 1.15 1.17-1.55% NÖTR 1.21-4.79% ZAYIF 03/03 1.20-4.2% 1.14 1.13 1.10 1.16 1.18 MGROS 21.90 20.75 5.55% OLUMLU 20.49 6.87% OLUMLU 12/12 17.97 21.9% 21.81 21.62 21.33 21.99 22.29 OTKAR 125.40 132.59-5.42% ZAYIF 138.78-9.64% ZAYIF 08/03 138.66-9.6% 126.23 125.20 123.53 127.26 128.93 PETKM 4.80 4.60 4.27% OLUMLU 4.45 7.86% OLUMLU 10/01 3.72 29.1% 4.78 4.72 4.63 4.83 4.93 PGSUS 14.69 14.89-1.35% NÖTR 15.30-3.98% ZAYIF 07/03 15.44-4.9% 14.66 14.49 14.22 14.82 15.10 PRKME 2.35 2.25 4.59% OLUMLU 2.10 11.87% OLUMLU 03/03 2.19 7.3% 2.35 2.33 2.30 2.37 2.40 SISE 4.06 4.04 0.59% OLUMLU 3.84 5.64% OLUMLU 22/11 3.21 26.5% 4.08 4.06 4.03 4.10 4.13 ANACM 3.06 3.12-2.06% ZAYIF 2.99 2.34% OLUMLU 20/10 2.17 41.3% 3.06 3.05 3.03 3.07 3.09 TAVHL 15.20 15.17 0.22% OLUMLU 14.80 2.70% OLUMLU 06/12 13.35 13.9% 15.24 15.16 15.03 15.32 15.45 TCELL 12.09 12.06 0.22% NÖTR 11.76 2.80% OLUMLU 23/12 9.43 28.2% 12.13 12.08 11.99 12.18 12.27 THYAO 5.86 5.69 3.05% OLUMLU 5.50 6.49% OLUMLU 16/01 5.02 16.7% 5.88 5.81 5.70 5.95 6.06 TKFEN 8.95 8.72 2.64% NÖTR 8.35 7.16% OLUMLU 12/01 6.59 35.9% 9.00 8.91 8.76 9.09 9.24 TOASO 27.40 27.36 0.13% NÖTR 26.88 1.94% OLUMLU 06/01 23.33 17.5% 27.39 27.19 26.85 27.60 27.93 TRGYO 4.52 4.53-0.16% NÖTR 4.40 2.80% OLUMLU 16/12 4.12 9.7% 4.51 4.48 4.43 4.54 4.59 TRKCM 3.03 3.07-1.25% ZAYIF 2.99 1.36% OLUMLU 08/11 2.51 21.0% 3.03 3.01 2.98 3.05 3.08 TTKOM 5.71 5.73-0.33% ZAYIF 5.52 3.49% OLUMLU 16/01 5.44 5.0% 5.72 5.69 5.62 5.76 5.82 TTRAK 81.80 81.15 0.80% OLUMLU 83.06-1.51% ZAYIF 28/02 78.66 4.0% 81.93 81.67 81.23 82.20 82.63 TUPRS 88.10 87.54 0.64% NÖTR 85.06 3.58% OLUMLU 04/01 69.29 27.2% 88.32 88.07 87.67 88.57 88.97 ULKER 17.71 18.03-1.76% NÖTR 19.06-7.07% ZAYIF 13/03 17.63 0.5% 17.76 17.64 17.46 17.87 18.06 YAZIC 18.90 17.40 8.61% OLUMLU 16.54 14.30% OLUMLU 19/12 12.89 46.7% 18.74 18.51 18.14 18.97 19.34 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 dün 90.000 denemesi sonrasında hafif geri çekilme yaşadı. Kapanış 89.446 seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyottaki sıkışmanın yukarı yönde çözülmesine yönelik hareketler görüyoruz. Fakat yeterli değil. 90.000 ve biraz üzeri direnç olmaya devam ediyor. Diğer taraftan kapanışların 89.000-88.700 seviyesi üzerinde olması yükseliş beklentisinin korunduğuna işaret. Dolayısıyla saatlik bazda teknik anlamda iyimserliğimizi devam ettiriyor ve bu bant üzerinde kalındığı sürece sorun olmadığını yineliyoruz. Bu aşamada saatlik periyot için ortalamalarda sıkışma devam ediyor. 90.000 seviyesi üzerindeki kapanışlar yükselişin yeniden ivme kazanması anlamına gelebilecektir. Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün tekrar direnç bölgesi üzerine hareket görülebilir. Kalıcı olup olmayacağı kısa vade için önemli olacaktır. 88.700/250-86.900-86.000 destek, 90.000-91.000-91.500 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87.732 89.862 Destekler Dirençler Ortalamalar 89,207 89,849 21 Gün 89,134 88,969 90,252 50 Gün 86,008 88,566 90,490 100 Gün 81,073 Haftalık Bant Aylık Bant 88,119 90,749 87,031 91,649 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta destek olarak belirttiğimiz 108.500 seviyesi üzerindeki hareket korunuyor. Dün 110.000/150 bandındaki direnç bölgesi tekrar test edildi. Bu bant üzerindeki kapanışların saatlik periyot için olumlu teknik görünüme geçiş sağlayabileceğini düşünüyoruz. Şu an için sıkışma görüntüsü korunuyor. Dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün yine direnç bölgesi üzerine hareket görülebilir. Takip ettiğimiz uzun vadeli ana trend ise 107.500 seviyesinde bulunuyor ve uzun vade için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Trend uzun vade Trend kısa vade 107,533 109,935 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 357,390 7,141 USD Aktif kontrat 272,313-21,451 Destekler Dirençler Ortalamalar 109.058 110.058 21 Gün 109.520 108.567 110.567 50 Gün 105.877 108.058 111.058 100 Gün 99.732 Haftalık Bant Aylık Bant 107.967 111.229 106.875 112.400 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 3,70 seviyesi altında bir hareket görüyoruz. Yeniden kısa vadeli aşağı eğilime geri dönüş için 3,65 altında bir kapanış gerekiyor. 3,76 ve 3,80 seviyeleri direnç olarak belirtilebilir. 3,65-3,55 bandı destek bölgesi. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.6735 3.6694 3.6817 3.6858 3.617 3.738 EUR/TRY 3.9415 3.9362 3.9531 3.9594 3.8676 4.0125 EUR/USD 1.0714 1.0704 1.0740 1.0756 1.063 1.080 GBP/USD 1.2254 1.2240 1.2289 1.2310 1.2156 1.2420 USD/JPY 113.20 112.98 113.59 113.76 112.35 114.59 USD/CAD 1.3288 1.3271 1.3318 1.3331 1.3155 1.3447 USD/SEK 8.8657 8.8528 8.8876 8.8966 8.790 8.982 USD/CHF 0.9983 0.9968 1.0014 1.0030 0.9930 1.0087 AUD/USD 0.7665 0.7651 0.7705 0.7731 0.760 0.776 NZD/USD 0.6977 0.6959 0.7030 0.7065 0.6888 0.7175 6
EMTİA Altın fiyatlarında son işlemler 1225 civarında. 1200 desteğinden tepki yaşanmış durumda. 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1230 direnç. Sonrasında 1245 ve 1265 gündeme gelebilir. 1200 ve 1180 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,220.2 1,215.4 1,227.8 1,230.6 1,206.1 1,244.4 Gram Altın 144.0 143.3 144.9 145.2 142.6 146.6 WTI 49.03 48.92 49.22 49.30 47.42 51.52 Brent 52.08 52.00 52.22 52.28 50.58 54.34 Doğalgaz 2.94 2.93 2.97 2.98 2.79 3.12 Gümüş 17.31 17.20 17.52 17.61 16.99 17.98 Platinyum 957.0 946.6 973.6 979.7 937.5 1,005.2 Bakır 5,818.7 5,773.3 5,905.2 5,946.3 5,714.0 6,053.8 Mısır 364.2 362.8 366.2 366.8 359.4 374.3 Buğday 436.8 434.8 439.8 440.8 428.0 454.2 7
Piyasa Ekranı Özet Günlük Borsa Performansları ABD S&P 500 0.8% Dow Jones 0.5% Nasdaq 0.7% DJ Trans. 1.2% Avrupa (Çevre) İspanya 0.8% İtalya 1.2% Portekiz -0.2% Yunanistan -0.9% Avrupa (Çekirdek) Euro Stoxx 0.3% İngiltere 0.1% Almanya 0.2% Fransa 0.2% Gelişen Ülkeler Türkiye 0.3% Rusya -0.1% Polonya -0.3% Macaristan -0.2% Asya Çin 0.7% Japonya 0.2% Hindistan 0.7% Kore 0.5% Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS Güney Amerika Brezilya 2.4% Meksika 0.8% Arjantin 1.6% Şili 0.5% Min Min Max Max Min Min Max Max 8
Gelişmiş Ülkeler Son 1 Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % F/K Dow Jones ABD 20,950 0.5 0.5 1.6 5.6 20.9 17.5 S&P 500 ABD 2,385 0.8 0.9 1.6 5.6 17.7 18.5 FTSE 100 İngiltere 7,369 0.1 0.5 1.2 5.1 19.3 14.7 Nikkei 225 Japonya 19,616 0.2 1.5 1.4 1.1 15.6 18.5 Euro STOXX 50Avro Bölg. 3,409 0.3 0.6 3.0 4.6 11.3 14.6 DAX Almanya 12,010 0.2 0.4 2.1 5.3 20.3 13.9 CAC 40 Fransa 4,985 0.2 0.5 1.8 3.1 11.7 14.7 Perifer Avr. FTSEMIB İtalya 19,774 1.2 1.5 3.6 4.0 5.6 13.7 IBEX 35 İspanya 9,983 0.8 1.3 4.5 6.1 11.4 14.2 PSI 20 Portekiz 4,573-0.2-1.2-1.2-1.2-10.5 15.1 ASE Yunanistan 633-0.9-2.5 0.6-1.0 10.7 8.7 BRIC MSCI BRIC BRIC 267 0.3 2.2-1.0 11.9 26.2 12.5 BOVESPA Brezilya 66,235 2.4 2.3-2.3 13.4 38.7 12.5 RTSI Rusya 1,063-0.1-3.2-9.7-6.4 27.1 6.1 SENSEX 30 Hindistan 29,604 0.7 2.4 4.6 11.8 19.9 20.7 SHANGAI Çin 3,263 0.7 1.4 1.0 4.5 13.7 13.7 Diğer Gelişen Ülkeler MERVAL Arjantin 19,368 1.6 0.7-1.0 16.9 54.4 15.1 KOSPI G.Kore 2,145 0.5 2.6 3.0 5.0 8.6 10.0 PRAG Çek C. 979 0.1 0.7 0.8 6.7 7.6 12.7 WIG Polonya 59,109-0.3 0.9 0.9 15.6 25.6 12.8 BUX Macaristan 32,636-0.2 0.6-4.0 3.2 27.4 11.8 JSE TOP 40 G.Afrika 44,656 0.0 0.7-1.8 3.5-4.6 15.3 BIST 100 Türkiye 89,446 0.3 0.0 1.4 15.3 12.7 9.0 **.aa.2017 saat 7:00 itibariyle 90,000 82,500 75,000 BIST100 67,500 Oct/15 Dec/15 Mar/16 May/16 Jul/16 160 140 120 100 Oct/16 Dec/16 Mar/17 Bankacılık Sanayi 80 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 MSCI Dünya MSCI Gelişen Piyasa Ekranı Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 9
Tahvil Getirileri* Son 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 6 Ay Önce 1 Yıl Önce 2 Yıllık 1.30 1.37 1.20 1.27 0.80 0.86 ABD 5 Yıllık 2.00 2.14 1.91 2.05 1.25 1.38 10 Yıllık 2.49 2.61 2.44 2.57 1.73 1.91 2 Yıllık -0.82-0.85-0.79-0.77-0.62-0.45 Almanya 5 Yıllık -0.36-0.38-0.43-0.47-0.46-0.24 10 Yıllık 0.42 0.43 0.33 0.30 0.07 0.31 2 Yıllık -0.02 0.02-0.01-0.15-0.04-0.01 Italya 5 Yıllık 0.97 0.95 0.90 0.57 0.35 0.33 10 Yıllık 2.30 2.31 2.23 1.80 1.32 1.33 2 Yıllık 8.37 8.47 8.21 8.33 8.61 9.44 Rusya 5 Yıllık 8.14 8.34 8.11 8.34 8.31 9.47 10 Yıllık 8.06 8.16 8.01 8.42 8.09 9.45 2 Yıllık 9.54 9.82 10.08 11.55 12.31 13.84 Brezilya 5 Yıllık 9.95 10.19 10.21 11.98 12.25 14.42 10 Yıllık 10.27 10.44 10.34 12.11 12.46 14.68 2 Yıllık 6.49 6.48 6.48 6.22 6.80 7.26 Hindistan 5 Yıllık 6.84 6.90 6.79 6.38 6.94 7.65 10 Yıllık 6.79 6.86 6.83 6.41 6.85 7.57 2 Yıllık 6.78 6.76 6.86 6.74 6.40 7.41 Endonezya 5 Yıllık 7.07 7.21 7.14 7.53 6.69 7.34 10 Yıllık 7.26 7.46 7.50 7.78 6.96 7.75 2 Yıllık 11.58 11.46 11.38 11.10 9.00 10.51 Turkiye 5 Yıllık 11.51 11.57 11.10 11.43 9.45 10.25 10 Yıllık 11.30 11.36 10.93 11.42 9.76 10.29 %12.0 %11.0 %10.0 %9.0 %8.0 Gösterge Faiz Türkiye 10Y %7.0 %3.4 ABD 10Y Almanya 10Y %2.8 %2.2 %1.6 %1.0 %0.4 -%0.2 %2.8 İspanya 10Y İtalya 10Y %2.3 %1.8 %1.3 %0.8 Piyasa Ekranı Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 10
Piyasa Ekranı Eurobond - Kamu Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri 11.03.2019 3.54 3.61 3.39 3.99 3.37 7.07 26.09.2022 5.12 5.18 4.92 5.50 4.40 6.35 15.01.2030 6.05 6.09 5.91 6.30 4.98 11.60 14.01.2041 6.47 6.54 6.31 6.69 5.48 6.20 Eurobond - Özel Son 1 haf. Önce 1 Ay Önce 3 Ay. Önce 6 Ay. Önce İhraçtaki Getiri Halkbank 2020 5.48 5.41 5.46 6.62 5.26 3.99 Vakıfbank 2022 6.73 6.73 6.68 7.64 6.37 6.01 İş Bankası 2022 6.59 6.61 6.46 7.13 6.22 6.23 Yapı Kredi 2022 6.57 6.46 6.50 7.28 6.06 5.50 Akbank 2022 5.72 5.68 5.53 6.25 5.05 5.05 185 2030 Vadeli Eurobond (Fiyat) 175 165 155 145 Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 7 6 Eurobond Verim Eğrisi (kamu / USD) 5 4 3 2 1 0 2017 2018 2019 2020 2022 2025 2034 2038 2041 11
Piyasa Ekranı Son Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % USD/TL 3.68-2.5 0.7 4.1 71.2 Euro/TL 3.95-1.2 2.2 6.1 33.4 Sepet 3.81-1.8 1.5 5.1 49.4 EM Sepeti/TL 1.47-0.8 1.0 7.9 32.9 JPEM/TL 1.49-2.2 0.2 5.1 29.8 Dolar Endeksi 100.6-1.2 0.2-2.3 1.1 EUR/USD 1.07 1.4 0.5 2.6-4.5 GBP/USD 1.23 0.8-1.8-1.8-14.0 USD/JPY 113.4-1.3 0.1-3.8 0.7 USD/CHF 1.00-1.2 0.3-2.6 2.3 EUR/JPY 121.6 0.0 0.6-1.3-3.8 USD/CAD 1.33-1.5 1.8-0.2 1.6 EUR/CAD 1.43-0.1 2.3 2.3-2.9 USD/BRL 3.10-2.1 1.5-7.8-17.6 USD/RUB 58.4-1.4 1.4-5.8-15.6 USD/INR 65.3-2.1-2.6-3.6-2.8 USD/CNY 6.89-0.2 0.6-1.0 5.7 JPM EMC Endeksi* 67.1-0.7-0.5 0.9-1.1 USD/KRW 1,133-2.2-0.8-4.3-5.1 USD/MXN 19.2-3.1-5.7-5.9 9.2 USD/PLN 4.0-1.7-0.7-4.9 5.2 USD/ZAR 12.9-3.6-1.4-8.4-17.9 4.05 USD/TL 3.85 3.65 3.45 3.25 3.05 2.85 2.65 2.45 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 Sepet Kur 2.60 1.18 1.14 1.10 1.06 EUR/USD Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 1.02 12
Piyasa Ekranı Son Gun % Haf. % 1 Ay % 3 Ay % 1 Yıl % Emtia Tüm* 81.9 0.5 0.9-2.9 0.4 13.0 Değerli Madenler* 98.1 1.6 1.1-1.7 7.3-1.0 Altın 1,225 2.0 1.8-1.2 7.9-0.4 Gümüş 1,691-0.5-1.3-6.6 5.4 10.6 Platin 933-0.4-1.2-7.9 3.2-3.1 Enerji* 55.3 0.0-0.4-4.0-8.9 34.0 ABD Ham Petrol 49.1 0.6-0.3-7.5-5.3 22.2 Brent Petrol 52.2 0.7-0.1-6.5-5.5 25.5 Doğal Gaz 2.95-1.0-0.8 0.9-13.6 52.4 Endüstriyel Metaller* 94.6 0.0 2.4-2.7 3.0 25.7 Bakır 5,850 1.8 3.4-2.8 3.6 16.3 Alüminyum 1,863 0.6 0.9-0.4 7.5 23.9 Çinko 2,752 2.0 3.6-4.8 1.0 53.4 Nikel 10,185 0.9 0.8-4.9-8.5 17.8 Kurşun 2,217 0.3-0.4-5.2-2.0 22.4 Tarımsal Emtialar* 95.2 0.4 0.9-3.4 1.0 5.6 Buğday 438.8 0.6 3.0-3.5 7.2-5.1 Mısır 365.3 0.5 1.5-3.6 2.5-0.9 Soya Yağı 32.33 0.3-0.9-6.5-5.0 9.2 Pamuk 78.33 0.3 2.2 3.5 10.3 34.2 Pirinç 9.72 0.4 2.6 3.5 2.5-7.9 *İlgili ürünlerin aktif kontratları üzerinden hesaplanmaktadır. 1,430 Altın (Dolar/Ons) 1,330 1,230 1,130 1,030 160 Altın TL/Gram 140 120 100 80 75 65 Brent 55 45 35 25 Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 13
Piyasa Ekranı Gelişmiş Ü. S&P Moodys Fitch CDS Son Geçen Haf. Geçen Ay ABD AA+u Aaa AAA - - - Almanya AAAu Aaa AAA 20 20 22 Fransa AAu Aa2 AA 60 64 56 İngiltere AAu Aa1 AA - - - Perifer Avr. İtalya BBB-u Baa2 BBB+ 185 169 181 İspanya BBB+ Baa2 BBB+ 76 69 80 Portekiz BB+u Ba1 BB+ 258 271 279 BRIC Brezilya BB Ba2 BB 219 236 228 Rusya BB+ Ba1 BBB- 171 172 177 Çin AA- Aa3 A+ 83 91 98 Diğer Gelişen Ülkeler Arjantin B- B3 WD 335 348 368 G.Kore AA Aa2 AA- 44 48 46 Çek C. AA- A1 A+ - - - Polonya BBB+ A2 A- - - - Macaristan BBB- Baa3 BBB- - - - G. Afrika BBB- Baa2 BBB- A Invalid SecuA Invalid SecuA Invalid Secu Türkiye BBu Ba1 BB+ 235 240 237 80 70 60 50 40 30 20 10 210 190 170 150 130 110 90 70 50 500 400 300 Almanya Fransa İspanya İtalya Türkiye Rusya G. Afrika Özet Faiz Eurobond Döviz Emtia CDS 200 100 14
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15