MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ANACM TTKOM VERTU VKGYO TKNSA PNSUT AKENR NETAS ALKA OZRDN PNSUT AKGRT NETAS CEMAS TKNSA ALKIM VKFYO DMISH KOZAA TRKCM DURDO ALKA CEMAS SAHOL CEMAS TTKOM AVOD ODAS GOLTS DMSAS ODAS PGSUS ULUUN BRISA Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı KCHOL TOASO THYAO 8.9 ISCTR -19.0 RHEAG KLMSN AYEN CRFSA LKMNH ENKAI EREGL 4.0 KCHOL -13.4 KPHOL AYEN POLHO ECZYT HALKB 2.9 YKBNK -7.6 GOLTS AVISA BIZIM KLMSN TUPRS 2.7 TCELL -7.0 ADESE BJKAS KATMR OTKAR SAHOL 2.7 TOASO -6.4 ADNAC RHEAG İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 97713 96,140 1.64% NÖTR 94692 3.19% OLUMLU 13/12 76258 28.1% 97776 97460 96948 98093 98605 XU030 120103 118,264 1.55% NÖTR 116232 3.33% OLUMLU 13/12 93447 28.5% 120209 119785 119099 120632 121318 XBANK 167,151 163,671 2.13% NÖTR 159748 4.63% OLUMLU 13/12 127551 31.0% 167,089 166,398 165,279 167,781 168900 X30YVADE 120.900 119.629 1.06% NÖTR 117 3.48% OLUMLU 13/12 94.231 28.3% 121.117 120.448 119.367 121.785 122.867 GARAN 9.71 9.55 1.63% NÖTR 9.25 4.99% OLUMLU 13/12 7.58 28.1% 9.72 9.68 9.61 9.76 9.83 HALKB 12.80 12.30 4.03% OLUMLU 11.92 7.41% OLUMLU 13/12 9.22 38.8% 12.79 12.73 12.62 12.85 12.96 ISCTR 7.06 7.04 0.26% NÖTR 6.78 4.15% OLUMLU 12/12 4.76 48.2% 7.08 7.03 6.95 7.13 7.21 VAKBN 6.44 6.16 4.55% OLUMLU 6.01 7.21% OLUMLU 12/01 4.39 46.7% 6.39 6.33 6.24 6.45 6.54 YKBNK 4.46 4.39 1.59% NÖTR 4.28 4.20% OLUMLU 07/12 3.30 35.3% 4.48 4.45 4.40 4.51 4.56 AKCNS 11.86 11.76 0.86% OLUMLU 11.36 4.41% OLUMLU 24/05 11.81 0.4% 11.88 11.84 11.77 11.93 11.99 TMSN 7.70 7.73-0.40% NÖTR 7.44 3.51% OLUMLU 18/04 7.16 7.5% 7.70 7.66 7.59 7.75 7.81 AKGRT 2.73 2.66 2.46% OLUMLU 2.62 4.27% OLUMLU 26/09 1.93 41.3% 2.72 2.71 2.68 2.74 2.76 AKSA 11.48 11.37 1.01% OLUMLU 11.32 1.45% OLUMLU 27/03 9.72 18.1% 11.43 11.36 11.25 11.50 11.61 AKSEN 3.50 3.33 5.17% OLUMLU 3.22 8.68% OLUMLU 10/05 3.15 11.0% 3.47 3.42 3.33 3.53 3.61 ALARK 5.82 5.78 0.70% NÖTR 5.57 4.51% OLUMLU 23/03 4.85 19.9% 5.81 5.78 5.74 5.84 5.88 ARCLK 24.92 24.02 3.76% OLUMLU 23.46 6.21% OLUMLU 20/03 19.48 27.9% 24.89 24.69 24.37 25.09 25.41 ASELS 21.22 21.14 0.37% OLUMLU 20.28 4.65% OLUMLU 09/11 9.57 121.8% 21.31 21.21 21.05 21.41 21.57 BOLUC 5.80 5.85-0.79% NÖTR 5.99-3.19% ZAYIF 03/05 6.10-4.9% 5.81 5.79 5.75 5.84 5.87 AYGAZ 15.75 15.44 2.03% NÖTR 14.92 5.54% OLUMLU 06/12 9.46 66.5% 15.86 15.73 15.54 15.98 16.18 BIMAS 63.15 62.03 1.81% NÖTR 60.82 3.84% OLUMLU 14/12 49.24 28.3% 62.87 62.43 61.72 63.31 64.02 CCOLA 36.62 36.43 0.52% NÖTR 35.12 4.27% OLUMLU 25/04 36.20 1.2% 36.81 36.59 36.23 37.03 37.39 CIMSA 14.92 14.85 0.50% NÖTR 14.83 0.57% OLUMLU 22/05 14.81 0.8% 15.00 14.89 14.72 15.11 15.28 CLEBI 26.64 24.13 10.41% OLUMLU 23.29 14.40% OLUMLU 19/04 23.44 13.6% 26.51 25.85 24.79 27.16 28.23 DOAS 8.95 9.03-0.87% NÖTR 9.38-4.54% ZAYIF 18/05 8.96-0.1% 8.99 8.84 8.61 9.14 9.37 BIZIM 11.19 11.37-1.60% ZAYIF 11.47-2.43% ZAYIF 18/05 11.40-1.8% 11.22 11.19 11.12 11.26 11.32 SODA 6.32 6.30 0.26% OLUMLU 6.58-3.88% ZAYIF 25/05 4.33 45.9% 6.30 6.25 6.17 6.35 6.43 EKGYO 2.98 2.91 2.30% OLUMLU 2.99-0.29% ZAYIF 27/03 3.03-1.6% 2.99 2.96 2.93 3.01 3.05 ENKAI 5.34 5.40-1.04% ZAYIF 5.28 1.08% OLUMLU 14/11 4.49 18.9% 5.33 5.30 5.25 5.36 5.41 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 EREGL 6.55 6.47 1.31% OLUMLU 6.11 7.18% OLUMLU 11/01 5.10 28.6% 6.54 6.48 6.40 6.59 6.68 FROTO 39.06 38.95 0.27% NÖTR 36.98 5.62% OLUMLU 07/12 28.76 35.8% 39.46 38.83 37.82 40.09 41.10 GUBRF 4.86 4.88-0.36% NÖTR 5.10-4.67% ZAYIF 16/05 4.86 0.1% 4.88 4.84 4.79 4.91 4.97 IPEKE 1.93 1.91 1.22% OLUMLU 1.80 7.19% OLUMLU 12/04 1.92 0.5% 1.94 1.91 1.87 1.97 2.01 ISGYO 1.44 1.42 1.30% OLUMLU 1.39 3.71% OLUMLU 27/04 1.36 5.9% 1.44 1.43 1.41 1.45 1.47 KOZAA 2.31 2.11 9.53% OLUMLU 2.01 14.66% OLUMLU 12/04 2.05 12.6% 2.28 2.21 2.10 2.35 2.46 KOZAL 18.59 18.26 1.78% OLUMLU 19.16-2.98% ZAYIF 08/05 18.30 1.6% 18.56 18.33 17.96 18.79 19.16 KRDMD 1.60 1.52 5.33% NÖTR 1.49 7.32% OLUMLU 05/04 1.21 32.5% 1.61 1.58 1.54 1.64 1.68 MGROS 26.08 25.66 1.63% NÖTR 24.81 5.10% OLUMLU 12/12 17.97 45.1% 26.27 25.95 25.43 26.59 27.11 OTKAR 127.10 130.35-2.49% ZAYIF 134.46-5.47% ZAYIF 22/05 128.16-0.8% 128.07 126.96 125.17 129.17 130.97 PETKM 5.62 5.47 2.65% OLUMLU 5.31 5.76% OLUMLU 10/01 3.43 63.8% 5.64 5.61 5.56 5.67 5.72 PGSUS 18.31 17.15 6.73% OLUMLU 16.61 10.23% OLUMLU 17/04 14.90 22.9% 18.17 17.99 17.68 18.36 18.66 PRKME 3.14 2.97 5.83% OLUMLU 2.91 8.01% OLUMLU 03/03 2.20 42.7% 3.18 3.12 3.01 3.25 3.35 SAHOL 10.72 10.76-0.33% ZAYIF 10.56 1.48% OLUMLU 03/04 9.14 17.4% 10.78 10.67 10.49 10.89 11.07 ANACM 3.93 3.75 4.81% OLUMLU 3.65 7.78% OLUMLU 20/10 2.17 81.5% 3.91 3.87 3.82 3.94 4.00 TAVHL 17.11 16.32 4.81% NÖTR 16.11 6.22% OLUMLU 06/12 12.66 35.1% 17.23 17.09 16.88 17.36 17.58 TCELL 11.81 11.68 1.11% NÖTR 11.55 2.24% OLUMLU 23/12 9.43 25.2% 11.93 11.79 11.58 12.06 12.28 THYAO 7.29 6.76 7.76% OLUMLU 6.68 9.08% OLUMLU 16/01 5.02 45.1% 7.26 7.18 7.06 7.33 7.46 TKFEN 9.63 9.65-0.20% NÖTR 9.38 2.63% OLUMLU 12/01 6.28 53.4% 9.70 9.60 9.44 9.80 9.96 TOASO 28.22 28.83-2.11% ZAYIF 27.83 1.40% OLUMLU 06/01 23.20 21.6% 28.50 28.16 27.62 28.84 29.38 TRGYO 4.85 4.94-1.82% ZAYIF 5.14-5.56% ZAYIF 18/05 4.76 1.9% 4.89 4.84 4.78 4.93 5.00 TRKCM 4.00 3.75 6.54% OLUMLU 3.69 8.42% OLUMLU 08/11 2.51 59.7% 3.97 3.94 3.89 4.00 4.05 TTKOM 6.42 6.25 2.70% OLUMLU 6.03 6.41% OLUMLU 16/01 5.44 18.1% 6.38 6.34 6.27 6.43 6.49 TTRAK 80.10 79.41 0.87% NÖTR 81.74-2.00% ZAYIF 27/04 79.00 1.4% 79.83 78.95 77.53 80.71 82.13 TUPRS 95.70 93.83 1.99% OLUMLU 91.18 4.96% OLUMLU 04/01 64.66 48.0% 95.83 95.07 93.83 96.60 97.83 ULKER 20.82 20.50 1.57% OLUMLU 19.47 6.91% OLUMLU 19/04 17.80 17.0% 20.81 20.65 20.41 20.96 21.21 YAZIC 23.26 22.69 2.51% OLUMLU 21.48 8.26% OLUMLU 19/12 12.89 80.5% 23.23 23.03 22.71 23.43 23.75 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 sınırlı geri çekilme sonrasında günün genelinde yatay ağırlıklı bir seyirdeydi. Kapanış 97.713 seviyesinde gerçekleşti. BIST te zirve seviyelerinde bir miktar yorgunluk emareleri görülürken, geri çekilmeler halen oldukça sınırlı ve kısa vade açısından dahi yükseliş trendi korunuyor. Kısa periyot için takip ettiğimiz destek seviyesi 97.000-96.300 bandında bulunuyor. Üzerindeki hareketin korunması kısa periyotta yukarı eğilimin geçerliliği açısından önemli. Saatlik periyot için ortalamalarda genel yukarı eğilim korunuyor ve bu olumlu teknik görünüm paralelinde BIST için iyimserliğimizi ve yükseliş beklentimizi devam ettiriyoruz. 100.000 seviyesi yakın hedef. Günlük bazda 94.000-91.400 seviyesi ana destek bölgesi. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir. 97.300-96.800-96.300 destek, 98.300-98.800-99.300 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 94,692 98,603 Destekler Dirençler Ortalamalar 97,390 98,218 21 Gün 95,344 96,978 98,635 50 Gün 92,364 96,561 99,047 100 Gün 89,053 Haftalık Bant Aylık Bant 94,612 99,750 91,835 101,282 4
BIST30 Haziran vadeli kontratta gün içerisinde 120.350 seviyesine yaşanan geri çekilmenin ardından sınırlı tepki yaşandı. Bu kontratta kısa periyot için 120.000/500 bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Bu seviye üzerindeki hareketi yükselişin gücünü koruması olarak değerlendiriyoruz. Saatlik bazda ortalamalarda bir miktar zayıflama görülse de henüz belirgin bir olumsuzluk yok. Dolayısıyla 122.500-123000 seviyesinin test edilme isteğinin korunduğunu düşünüyoruz. Ana trend olarak günlük bazda ise 116.000-114.000 bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş trendinin korunacağından bahsedebiliriz. Trend uzun vade Trend kısa vade 116.832 121.775 Destekler Dirençler Ortalamalar 120.117 121.867 21 Gün 118.453 119.358 122.858 50 Gün 113.849 118.367 123.617 100 Gün 109.702 Haftalık Bant Aylık Bant 116.600 123.738 113.083 125.608 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 373,653-7,466 USD Aktif kontrat 376,373 10,004 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 50 günlük ortalama bölgesi olan 3.60 altındaki hareket devam ediyor. Aşılması 3.65-3.70 hareketi başlatabilir. 3.51-3.45 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.5615 3.5579 3.5732 3.5813 3.523 3.632 EUR/TRY 3.9927 3.9836 4.0116 4.0214 3.9318 4.0518 EUR/USD 1.1185 1.1167 1.1221 1.1239 1.098 1.133 GBP/USD 1.2848 1.2811 1.2942 1.2999 1.2716 1.3058 USD/JPY 111.29 111.11 111.77 112.07 109.78 113.29 USD/CAD 1.3460 1.3438 1.3501 1.3520 1.3346 1.3642 USD/SEK 8.6819 8.6693 8.7047 8.7149 8.612 8.831 USD/CHF 0.9720 0.9703 0.9749 0.9761 0.9653 0.9877 AUD/USD 0.7415 0.7395 0.7462 0.7489 0.736 0.754 NZD/USD 0.7005 0.6988 0.7041 0.7060 0.6939 0.7087 6
EMTİA Altın fiyatlarında ortalamalar üzerinde hareket görüyoruz. 1265/75 dirençler. 1240-1215 destek. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,254.7 1,251.1 1,260.5 1,262.7 1,235.7 1,279.1 Gram Altın 143.5 142.7 144.6 145.1 140.5 148.4 WTI 48.19 47.83 48.93 49.31 46.00 51.47 Brent 50.86 50.52 51.55 51.90 48.63 54.05 Doğalgaz 3.18 3.18 3.20 3.21 3.13 3.29 Gümüş 17.13 17.06 17.24 17.28 16.54 17.91 Platinyum 948.1 945.2 953.1 955.3 924.1 975.6 Bakır 5,674.5 5,625.0 5,771.0 5,818.0 5,596.1 5,846.6 Mısır 368.5 368.0 369.8 370.5 364.3 374.5 Buğday 430.1 429.4 431.3 431.9 420.4 444.0 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15