MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim YATAS PETKM SNPAM TUPRS KRDMD VERUS KARTN KRDMD TOASO MGROS GLYHO TKFEN PETKM PENGD ERBOS AYGAZ TSKB KCHOL TSGYO KRDMA ISCTR INDES TKNSA SKTAS SAHOL GARAN SASA ANACM ALKA SODA ALKIM CEMAS TRCAS ALKIM KRSAN Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı CCOLA EKGYO HALKB 14.7 EKGYO -9.9 AEFES HALKB LINK UFUK TSPOR CUSAN ISCTR 13.7 ASELS -5.8 PKENT ADANA KRDMA ROYAL NTHOL DOAS PETKM 9.5 EREGL -4.3 INTEM GOODY PENGD DMSAS PKART KCHOL 7.8 BIMAS -1.5 HLGYO BTCIM BURCE VERUS MNDRS GARAN 6.8 AKSEN -1.5 İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 89,037 89,292-0.28% NÖTR 87,976 1.21% OLUMLU 13/12 76258 16.8% 88,735 88388.26 87827.41 89081.61 89642.47 XU030 109,013 109,446-0.40% NÖTR 107755 1.17% OLUMLU 13/12 93447 16.7% 108,615 108158.6 107420.7 109070.8 109809 XBANK 150037 150,148-0.07% NÖTR 146972 2.09% OLUMLU 13/12 127551 17.6% 149504 148840 147764 150169 151244 X30YVADE 109.050 109.055 0.00% NÖTR 107.533 1.41% OLUMLU 13/12 94.231 15.7% 108.750 108.311 107.60 109.19 109.90 GARAN 9.03 8.91 1.33% OLUMLU 8.55 5.60% OLUMLU 13/12 7.58 19.2% 9.00 8.96 8.90 9.03 9.10 HALKB 10.37 10.76-3.63% ZAYIF 10.20 1.67% OLUMLU 13/12 9.22 12.5% 10.36 10.29 10.17 10.43 10.55 ISCTR 6.52 6.39 1.97% OLUMLU 6.12 6.61% OLUMLU 12/12 5.02 29.8% 6.48 6.43 6.33 6.54 6.63 VAKBN 5.52 5.41 2.11% OLUMLU 5.27 4.69% OLUMLU 12/01 4.39 25.8% 5.48 5.43 5.36 5.53 5.60 YKBNK 3.90 3.84 1.52% OLUMLU 3.71 5.21% OLUMLU 07/12 3.30 18.3% 3.88 3.86 3.82 3.90 3.94 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 00/01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AKCNS 12.71 12.60 0.84% OLUMLU 12.87-1.25% ZAYIF 16/03 13.94-8.8% 12.69 12.67 12.64 12.71 12.74 TMSN 6.92 6.91 0.20% OLUMLU 7.15-3.17% ZAYIF 22/02 8.20-15.6% 6.92 6.90 6.86 6.94 6.98 AKGRT 2.75 2.72 1.17% OLUMLU 2.58 6.49% OLUMLU 26/09 1.93 42.4% 2.75 2.74 2.72 2.76 2.78 AKSA 9.84 9.67 1.72% OLUMLU 9.58 2.75% OLUMLU 27/03 10.72-8.2% 9.85 9.79 9.69 9.91 10.01 AKSEN 3.04 3.06-0.72% ZAYIF 2.96 2.76% OLUMLU 28/03 3.05-0.4% 3.04 3.00 2.93 3.09 3.15 ALARK 5.38 5.22 3.05% OLUMLU 4.96 8.57% OLUMLU 23/03 5.16 4.2% 5.35 5.29 5.20 5.41 5.50 ARCLK 22.58 21.97 2.79% OLUMLU 21.36 5.71% OLUMLU 20/03 21.98 2.7% 22.42 22.24 21.94 22.60 22.90 ASELS 17.16 17.06 0.56% OLUMLU 16.38 4.74% OLUMLU 09/11 9.57 79.4% 17.15 17.10 17.01 17.21 17.29 BOLUC 6.00 5.96 0.59% OLUMLU 6.15-2.48% ZAYIF 10/03 6.24-3.8% 6.01 5.98 5.95 6.03 6.07 AYGAZ 13.63 13.22 3.11% OLUMLU 13.01 4.78% OLUMLU 06/12 10.96 24.3% 13.63 13.51 13.30 13.76 13.96 BIMAS 55.95 56.13-0.32% ZAYIF 54.01 3.60% OLUMLU 14/12 49.24 13.6% 55.77 55.48 55.02 56.05 56.52 CCOLA 34.76 35.52-2.14% ZAYIF 36.45-4.64% ZAYIF 27/02 36.50-4.8% 34.61 34.43 34.15 34.78 35.07 CIMSA 15.50 15.43 0.46% NÖTR 15.32 1.18% OLUMLU 30/03 15.53-0.2% 15.51 15.45 15.36 15.57 15.66 CLEBI 23.00 23.30-1.28% ZAYIF 23.78-3.28% ZAYIF 24/03 23.10-0.4% 23.07 22.99 22.85 23.16 23.29 DOAS 8.42 8.59-1.96% ZAYIF 8.82-4.51% ZAYIF 22/03 8.77-4.0% 8.45 8.41 8.35 8.48 8.55 BIZIM 11.74 11.82-0.66% NÖTR 11.85-0.96% ZAYIF 31/03 11.84-0.9% 11.70 11.63 11.53 11.76 11.87 SODA 6.25 6.11 2.21% OLUMLU 5.90 5.96% OLUMLU 18/11 4.33 44.3% 6.24 6.21 6.16 6.27 6.32 EKGYO 2.85 2.94-3.17% ZAYIF 3.05-6.66% ZAYIF 27/03 3.03-5.9% 2.86 2.84 2.81 2.88 2.91 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6.23 6.14 1.40% OLUMLU 5.86 6.37% OLUMLU 14/11 4.61 35.1% 6.21 6.16 6.08 6.26 6.34 EREGL 5.58 5.55 0.62% OLUMLU 5.42 2.99% OLUMLU 11/01 5.10 9.5% 5.58 5.54 5.48 5.62 5.68 FROTO 35.50 35.56-0.17% NÖTR 35.00 1.43% OLUMLU 07/12 29.90 18.7% 35.57 35.29 34.85 35.84 36.29 GUBRF 4.73 4.65 1.79% OLUMLU 4.46 6.00% OLUMLU 04/04 4.74-0.2% 4.74 4.71 4.66 4.77 4.82 IPEKE 1.89 1.92-1.49% NÖTR 1.94-2.39% ZAYIF 30/03 1.88 0.3% 1.90 1.87 1.84 1.92 1.96 KCHOL 15.97 15.54 2.79% OLUMLU 15.15 5.42% OLUMLU 07/12 12.73 25.5% 15.81 15.62 15.32 15.99 16.30 KOZAA 1.95 1.98-1.48% NÖTR 2.06-5.25% ZAYIF 24/03 2.00-2.5% 1.96 1.93 1.88 1.99 2.04 KOZAL 20.00 19.83 0.83% OLUMLU 18.21 9.85% OLUMLU 12/01 17.22 16.2% 20.07 19.78 19.32 20.36 20.82 KRDMD 1.22 1.17 4.43% OLUMLU 1.12 8.52% OLUMLU 05/04 1.21 1.0% 1.21 1.18 1.15 1.23 1.27 MGROS 22.90 22.10 3.63% OLUMLU 21.63 5.87% OLUMLU 12/12 17.97 27.4% 22.79 22.63 22.35 22.96 23.23 OTKAR 120.60 121.09-0.40% ZAYIF 124.25-2.94% ZAYIF 08/03 138.66-13.0% 121.30 120.42 119.00 122.18 123.60 PETKM 5.16 4.97 3.74% OLUMLU 4.83 6.93% OLUMLU 10/01 3.72 38.8% 5.12 5.08 5.01 5.17 5.23 PGSUS 14.57 14.55 0.14% OLUMLU 14.86-1.96% ZAYIF 07/03 15.44-5.6% 14.62 14.55 14.44 14.69 14.80 PRKME 2.75 2.68 2.55% OLUMLU 2.32 18.76% OLUMLU 03/03 2.20 25.0% 2.76 2.73 2.70 2.78 2.82 SISE 4.18 4.13 1.23% OLUMLU 3.96 5.47% OLUMLU 22/11 3.21 30.2% 4.15 4.10 4.03 4.19 4.27 ANACM 3.37 3.19 5.72% OLUMLU 3.09 9.03% OLUMLU 20/10 2.17 55.6% 3.33 3.26 3.16 3.39 3.50 TAVHL 14.34 14.49-1.04% NÖTR 14.18 1.15% OLUMLU 06/12 13.35 7.4% 14.35 14.23 14.03 14.48 14.67 TCELL 12.00 12.03-0.25% NÖTR 11.86 1.14% OLUMLU 23/12 9.43 27.3% 11.94 11.86 11.74 12.02 12.14 THYAO 5.48 5.54-1.06% NÖTR 5.40 1.48% OLUMLU 16/01 5.02 9.1% 5.49 5.46 5.43 5.51 5.55 TKFEN 9.05 8.63 4.85% OLUMLU 8.40 7.78% OLUMLU 12/01 6.59 37.4% 8.99 8.91 8.76 9.08 9.22 TOASO 27.24 26.61 2.35% OLUMLU 25.81 5.53% OLUMLU 06/01 23.33 16.8% 27.21 27.00 26.65 27.43 27.77 TRGYO 4.48 4.52-0.91% NÖTR 4.40 1.89% OLUMLU 16/12 4.12 8.8% 4.48 4.46 4.41 4.51 4.55 TRKCM 3.24 3.14 3.03% OLUMLU 3.05 6.39% OLUMLU 08/11 2.51 29.3% 3.23 3.21 3.17 3.26 3.29 TTKOM 5.96 5.90 0.99% OLUMLU 5.71 4.41% OLUMLU 16/01 5.44 9.6% 5.97 5.93 5.87 6.00 6.07 TTRAK 82.30 78.58 4.74% OLUMLU 77.42 6.30% OLUMLU 04/04 78.30 5.1% 81.73 81.08 80.03 82.38 83.43 TUPRS 85.05 83.26 2.15% OLUMLU 81.37 4.52% OLUMLU 04/01 69.29 22.7% 84.30 83.44 82.05 85.16 86.55 ULKER 18.10 18.01 0.48% OLUMLU 18.93-4.39% ZAYIF 13/03 17.63 2.7% 18.01 17.91 17.74 18.11 18.28 YAZIC 22.00 20.42 7.72% OLUMLU 19.25 14.29% OLUMLU 19/12 12.89 70.7% 21.77 21.38 20.73 22.17 22.81 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 88.000 desteği üzerinden gelen tepkiyle günü tamamladı. Kapanış 89.037 seviyesinde gerçekleşti. Güçlü gördüğümüz destek seviyelerine yaklaşıldıkça yukarı yönlü tepkiler bir miktar daha belirginleşiyor. BIST te 87.500 seviyesini önemli destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan yaşanan tepki halen isteğimiz boyutta değil. Dolayısıyla hareketi güçlü görmüyoruz. Kısa periyottaki olumsuzluğun giderilebilmesi için en azından 89.300 seviyesi üzerine geri dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şuan iyimserlik yönünde ilerliyoruz. 88.600-87.900-87.500 destek, 89.300-90.000-90.400 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87,976 88,901 Destekler Dirençler Ortalamalar 88,432 89,340 21 Gün 89,627 87,827 89,642 50 Gün 88,707 87,525 90,247 100 Gün 83,080 Haftalık Bant Aylık Bant 87,728 90,307 87,023 91,275 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta gün içinde 108.025 seviyesinin test edilmesi sonrasında tepki yaşandı. Fakat hareketi şimdilik güçlü bulmuyoruz. 109.150/300 bandının aşılabilmesiyle ancak kısa vadeli olumsuzluğun giderilebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda satış baskısı ve zayıflama eğilimi devam edebilecektir. Günlük bazda 107.000-107.700 bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Bu bant üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş trendi olarak değerlendirdiğimiz hareket korunmuş olabilecektir. 108.050-107.700-107.000 destek, 109.300-109.800-110.300 direnç. Trend uzun vade Trend kısa vade 107.533 108.280 Destekler Dirençler Ortalamalar 108.342 109.492 21 Gün 109.581 107.608 109.908 50 Gün 108.977 107.192 110.642 100 Gün 102.080 Haftalık Bant Aylık Bant 107.492 110.767 106.642 112.042 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 374,890-8,020 USD Aktif kontrat 324,359 10,146 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55/57 seviyesini kuvvetli destek olarak görüyoruz. 3,73 ve 3,78 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.6968 3.6791 3.7235 3.7325 3.644 3.772 EUR/TRY 3.9412 3.9142 3.9817 3.9952 3.8812 4.0238 EUR/USD 1.0645 1.0616 1.0694 1.0714 1.056 1.079 GBP/USD 1.2455 1.2428 1.2505 1.2528 1.2322 1.2611 USD/JPY 110.03 109.58 111.19 111.90 109.29 112.93 USD/CAD 1.3411 1.3383 1.3456 1.3473 1.3282 1.3552 USD/SEK 8.9689 8.9527 9.0017 9.0183 8.884 9.075 USD/CHF 1.0015 0.9995 1.0066 1.0097 0.9928 1.0148 AUD/USD 0.7521 0.7500 0.7574 0.7606 0.748 0.765 NZD/USD 0.6947 0.6922 0.6992 0.7012 0.6888 0.7095 6
EMTİA Altın fiyatlarında ortalamaların toplandığı 1225/30 seviyesi üzerindeki hareketler 1260/65 bandını gündemde tutabilecekken, bu seviye altına doğru hareketlerde 1200 desteği gündeme gelebilir. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,245.8 1,237.6 1,260.6 1,267.2 1,228.6 1,270.4 Gram Altın 148.3 147.2 150.1 150.8 146.3 151.1 WTI 50.75 50.64 50.98 51.10 48.84 52.98 Brent 53.99 53.90 54.19 54.30 52.13 55.96 Doğalgaz 3.26 3.26 3.28 3.29 3.08 3.39 Gümüş 18.14 18.04 18.34 18.44 17.67 18.66 Platinyum 953.2 948.1 963.3 968.3 932.5 996.5 Bakır 5,800.7 5,706.3 5,966.7 6,038.3 5,734.3 6,072.2 Mısır 364.0 363.3 365.5 366.3 357.3 374.4 Buğday 428.8 427.8 430.8 431.8 419.4 443.9 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15