MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim EGGUB LINK ASELS LKMNH IHMAD SODA KARTN DOAS OZGYO ECZYT ENKAI AVGYO KRDMB ENKAI ECZYT THYAO KRDMB GRNYO ALARK OZGYO THYAO ISGYO AVHOL BRKO ALCTL CEMTS TATGD CEMTS TUPRS NTTUR TTRAK TAVHL TKNSA IHMAD DENCM SASA TRCAS ANACM PGSUS AVHOL PETKM Göstergeleri Dipte Olanlar* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı BTCIM AKCNS EKGYO 6,6 GARAN -24,1 AKSEN PGSUS OZKGY THYAO BSOKE VERTU VERUS VAKBN 6,2 ASELS -12,9 NUHCM AVHOL PGSUS ARENA DOAS POLHO HALKB 5,8 AKBNK -5,5 DOAS ISGYO AKCNS TUKAS OTKAR TUPRS 5,3 EREGL -2,8 DOCO GOODY DOCO BOYP ARCLK 3,5 ULKER -2,2 BTCIM CMBTN İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 89.809 89.911-0,11% ZAYIF 87.976 2,08% OLUMLU 13.12 76258 17,8% 89.756 89410,58 88851,41 90101,84 90661,01 XU030 110.153 110.361-0,19% ZAYIF 107755 2,23% OLUMLU 13.12 93447 17,9% 110.067 109612,4 108876,7 110521,9 111258 XBANK 150931 152.019-0,72% ZAYIF 146972 2,69% OLUMLU 13.12 127551 18,3% 150822 150137 149028 151508 152617 X30YVADE 109,750 110,117-0,33% ZAYIF 107,533 2,06% OLUMLU 13.12 94,231 16,5% 109,717 109,067 108,02 110,37 111,42 GARAN 8,84 8,91-0,79% ZAYIF 8,53 3,67% OLUMLU 13.12 7,58 16,7% 8,84 8,81 8,76 8,87 8,92 HALKB 11,19 11,26-0,62% ZAYIF 11,15 0,33% OLUMLU 13.12 9,22 21,4% 11,20 11,10 10,94 11,30 11,46 ISCTR 6,59 6,56 0,49% NÖTR 6,25 5,40% OLUMLU 12.12 5,02 31,2% 6,56 6,52 6,44 6,61 6,68 VAKBN 5,39 5,39 0,08% NÖTR 5,27 2,19% OLUMLU 12.01 4,39 22,8% 5,37 5,32 5,25 5,42 5,49 YKBNK 3,82 3,89-1,71% ZAYIF 3,71 3,06% OLUMLU 07.12 3,30 15,8% 3,83 3,80 3,77 3,85 3,89 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 00.01 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AKCNS 13,60 13,98-2,70% ZAYIF 14,28-4,75% ZAYIF 16.03 13,94-2,4% 13,62 13,54 13,41 13,70 13,83 TMSN 6,80 6,86-0,91% NÖTR 7,08-3,93% ZAYIF 22.02 8,20-17,1% 6,82 6,77 6,71 6,86 6,93 AKGRT 2,68 2,69-0,51% ZAYIF 2,55 5,30% OLUMLU 26.09 1,93 38,8% 2,66 2,62 2,56 2,70 2,76 AKSA 10,44 10,48-0,38% ZAYIF 10,71-2,53% ZAYIF 20.02 10,87-4,0% 10,44 10,42 10,39 10,46 10,49 AKSEN 3,00 2,95 1,70% OLUMLU 3,05-1,66% ZAYIF 28.02 2,93 2,4% 3,00 2,97 2,91 3,04 3,09 ALARK 5,07 4,88 3,83% OLUMLU 5,16-1,82% ZAYIF 14.03 4,77 6,3% 5,07 4,99 4,85 5,15 5,29 ARCLK 22,74 21,92 3,74% OLUMLU 21,58 5,39% OLUMLU 20.03 21,98 3,5% 22,61 22,42 22,11 22,80 23,11 ASELS 17,13 16,92 1,27% NÖTR 16,38 4,55% OLUMLU 09.11 9,57 79,1% 17,04 16,75 16,29 17,33 17,79 BOLUC 5,92 6,04-1,96% NÖTR 6,21-4,72% ZAYIF 10.03 6,24-5,1% 5,91 5,89 5,86 5,93 5,96 AYGAZ 14,80 14,40 2,76% OLUMLU 14,03 5,52% OLUMLU 06.12 10,96 35,0% 14,77 14,66 14,48 14,88 15,06 BIMAS 55,55 55,44 0,19% NÖTR 53,58 3,69% OLUMLU 14.12 49,24 12,8% 55,75 55,37 54,75 56,13 56,75 CCOLA 36,00 36,00 0,01% NÖTR 37,32-3,54% ZAYIF 27.02 36,50-1,4% 36,09 35,79 35,29 36,40 36,89 CIMSA 16,69 16,70-0,06% NÖTR 17,03-2,01% ZAYIF 27.02 17,00-1,8% 16,56 16,41 16,17 16,71 16,95 CLEBI 23,26 24,01-3,10% ZAYIF 23,20 0,26% OLUMLU 25.11 19,78 17,6% 23,33 23,14 22,85 23,51 23,81 DOAS 8,65 9,03-4,25% ZAYIF 9,25-6,53% ZAYIF 22.03 8,77-1,4% 8,73 8,63 8,47 8,83 8,99 BIZIM 11,80 11,82-0,21% ZAYIF 12,01-1,72% ZAYIF 28.02 11,90-0,8% 11,78 11,73 11,63 11,84 11,93 SODA 6,06 5,93 2,20% OLUMLU 5,69 6,56% OLUMLU 18.11 4,33 39,9% 6,01 5,96 5,87 6,07 6,15 EKGYO 3,07 3,10-1,03% ZAYIF 3,03 1,33% OLUMLU 13.12 3,03 1,3% 3,06 3,05 3,02 3,08 3,10 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6,25 6,05 3,30% OLUMLU 5,80 7,83% OLUMLU 14.11 4,61 35,6% 6,19 6,13 6,02 6,26 6,36 EREGL 6,05 6,04 0,19% NÖTR 5,91 2,39% OLUMLU 11.01 5,10 18,7% 6,03 5,98 5,90 6,08 6,16 FROTO 36,92 37,38-1,23% ZAYIF 35,89 2,87% OLUMLU 07.12 29,90 23,5% 37,03 36,61 35,95 37,44 38,11 GUBRF 4,66 4,66 0,02% NÖTR 4,74-1,69% ZAYIF 10.03 4,74-1,8% 4,66 4,61 4,54 4,71 4,78 IPEKE 1,98 1,99-0,53% NÖTR 1,90 4,31% OLUMLU 16.03 2,03-2,3% 1,99 1,97 1,95 2,00 2,03 ISGYO 1,55 1,56-0,58% ZAYIF 1,52 1,75% OLUMLU 23.12 1,52 1,7% 1,55 1,55 1,54 1,56 1,56 KCHOL 15,39 15,30 0,60% NÖTR 14,95 2,93% OLUMLU 07.12 12,73 20,9% 15,35 15,25 15,10 15,44 15,60 KOZAA 2,08 2,06 1,20% OLUMLU 2,00 4,00% OLUMLU 16.03 2,09-0,5% 2,07 2,06 2,03 2,09 2,11 KOZAL 20,60 19,92 3,41% OLUMLU 18,21 13,15% OLUMLU 12.01 17,22 19,6% 20,65 20,39 19,97 20,91 21,33 KRDMD 1,15 1,17-1,41% ZAYIF 1,21-4,79% ZAYIF 03.03 1,20-4,2% 1,14 1,14 1,12 1,15 1,16 MGROS 21,82 21,32 2,33% NÖTR 20,69 5,46% OLUMLU 12.12 17,97 21,4% 21,71 21,59 21,39 21,84 22,03 OTKAR 120,60 127,22-5,20% ZAYIF 132,49-8,98% ZAYIF 08.03 138,66-13,0% 121,10 120,45 119,40 121,75 122,80 PETKM 4,93 4,74 4,01% OLUMLU 4,57 7,86% OLUMLU 10.01 3,72 32,6% 4,88 4,83 4,74 4,94 5,02 PGSUS 14,44 14,81-2,49% ZAYIF 15,15-4,71% ZAYIF 07.03 15,44-6,5% 14,50 14,39 14,23 14,60 14,77 PRKME 2,94 2,57 14,45% NÖTR 2,68 9,75% OLUMLU 03.03 2,19 34,2% 2,99 2,83 2,59 3,14 3,39 SISE 4,10 4,07 0,63% NÖTR 3,87 5,82% OLUMLU 22.11 3,21 27,7% 4,08 4,05 4,00 4,11 4,16 ANACM 3,14 3,11 1,01% OLUMLU 3,07 2,39% OLUMLU 20.10 2,17 45,0% 3,12 3,09 3,04 3,15 3,20 TAVHL 14,26 14,64-2,62% ZAYIF 14,18 0,58% OLUMLU 06.12 13,35 6,8% 14,38 14,18 13,86 14,58 14,90 TCELL 12,08 12,15-0,58% ZAYIF 11,88 1,64% OLUMLU 23.12 9,43 28,1% 12,13 12,06 11,95 12,20 12,31 THYAO 5,50 5,74-4,23% ZAYIF 5,40 1,85% OLUMLU 16.01 5,02 9,5% 5,55 5,48 5,37 5,62 5,73 TKFEN 9,11 8,93 2,04% NÖTR 8,57 6,35% OLUMLU 12.01 6,59 38,3% 9,10 9,04 8,93 9,16 9,27 TOASO 27,18 27,33-0,55% ZAYIF 26,94 0,88% OLUMLU 06.01 23,33 16,5% 27,19 26,92 26,49 27,45 27,89 TRGYO 4,59 4,56 0,67% OLUMLU 4,40 4,39% OLUMLU 16.12 4,12 11,4% 4,61 4,57 4,50 4,66 4,72 TRKCM 3,06 3,05 0,21% NÖTR 2,99 2,36% OLUMLU 08.11 2,51 22,2% 3,05 3,03 3,00 3,07 3,10 TTKOM 5,82 5,79 0,61% OLUMLU 5,60 3,88% OLUMLU 16.01 5,44 7,1% 5,83 5,80 5,73 5,87 5,93 TTRAK 82,55 81,70 1,04% OLUMLU 83,06-0,61% ZAYIF 28.02 78,66 5,0% 81,90 81,16 79,95 82,64 83,85 TUPRS 89,35 88,70 0,73% NÖTR 86,66 3,10% OLUMLU 04.01 69,29 29,0% 89,58 88,70 87,28 90,46 91,88 ULKER 17,95 18,10-0,84% ZAYIF 19,06-5,81% ZAYIF 13.03 17,63 1,8% 17,92 17,80 17,61 18,04 18,23 YAZIC 20,38 18,91 7,78% OLUMLU 18,14 12,34% OLUMLU 19.12 12,89 58,2% 20,06 19,62 18,91 20,50 21,21 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 91.500 direncinden gelen satış baskısıyla aşağı yönlü hareketini dün de devam ettirdi. Kapanış 89.809 seviyesinde gerçekleşti. BISTT te satış baskısı sürüyor. Gün içi sarkmaya rağmen dün kısa periyot için belirttiğimiz destek seviyesi olan 89.750 gün sonu kapanışta korunmuş durumda. Dolayısıyla saatlik periyot için zayıflasa da- iyimser yöndeki görüşümüzü koruyoruz. Bu seviye altındaki hareket satışların devamını getirebileceği gibi 88.500/800 bandına doğru bir hareket sağlayabilecektir. 89.750 seviyesinin takip ettiğimiz ilk önemli destek bölgesi olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Ana trend olarak takip ettiğimiz seviye ise biraz daha aşağıda ve 87.500 civarında bulunuyor. 89.750/500 altındaki hareketler ancak 87.500 desteğinin yeniden gündeme gelebilmesini sağlayacak etken olarak düşünülmeli. 90.500 üzeri yukarı tepkinin yeniden güçlenebileceği ilk seviye olabilecekken, sonrasında 91.500 ün geçilmesi 93.000 seviyesini gündeme taşıyabilecektir. 89.750-89.200-88.800 destek, 90.500-91.100-91.500 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87,976 91,437 Destekler Dirençler Ortalamalar 89.330 90.235 21 Gün 89.583 88.851 90.661 50 Gün 87.331 88.425 91.140 100 Gün 81.692 Haftalık Bant Aylık Bant 88.434 91.012 87.537 91.789 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta dün gün içinde 108.850 seviyesinden bir miktar tepki yaşandı. Yukarı tepkinin belirginleşmesi için ilk aşamada 110.350 seviyesinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda aşağı yönlü denemeler devam edebilir. 108.850/500 destek. 110.350-110.750 direnç. Takip ettiğimiz uzun vadeli ana trend ise 107.500 seviyesinde bulunuyor ve uzun vade için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Trend uzun vade Trend kısa vade 107.533 111.771 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 368.759-3.282 USD Aktif kontrat 303.494 15.291 Destekler Dirençler Ortalamalar 108,850 110,550 21 Gün 109,848 108,000 111,400 50 Gün 107,452 107,150 112,250 100 Gün 100,469 Haftalık Bant Aylık Bant 107,954 111,504 107,058 112,458 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 3,63 seviyesi civarında bir hareket görüyoruz. 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55 kuvvetli destek. 3,65 ve 3,67 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant USD/TRY 3,6100 3,6071 3,6177 3,6225 3,564 3,685 3,517 3,747 EUR/TRY 3,8977 3,8935 3,9089 3,9159 3,8351 3,9665 3,7726 4,0241 EUR/USD 1,0778 1,0765 1,0808 1,0825 1,068 1,086 1,058 1,091 GBP/USD 1,2473 1,2460 1,2495 1,2504 1,2341 1,2586 1,2208 1,2668 USD/JPY 110,84 110,36 111,69 112,06 110,19 113,19 109,53 114,31 USD/CAD 1,3312 1,3302 1,3339 1,3356 1,3177 1,3462 1,3042 1,3567 USD/SEK 8,7904 8,7820 8,8067 8,8146 8,736 8,909 8,683 9,004 USD/CHF 0,9910 0,9895 0,9934 0,9943 0,9862 1,0023 0,9814 1,0103 AUD/USD 0,7650 0,7634 0,7683 0,7700 0,759 0,774 0,752 0,778 NZD/USD 0,7025 0,7001 0,7072 0,7095 0,6951 0,7164 0,6876 0,7233 6
EMTİA Altın fiyatlarında son işlemler 1245 seviyesine yakın. 1200 desteğinden gelen tepki etkili. 1235 üzerindeki hareketler 1260/65 bandını yeniden gündeme getirebilir. 1225 ve 1200 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant Altın(ONS) 1.243,5 1.240,4 1.250,5 1.254,5 1.224,9 1.262,9 1.206,4 1.275,3 Gram Altın 144,2 143,9 145,0 145,5 142,8 146,4 141,5 147,7 WTI 48,21 48,00 48,53 48,64 46,69 51,06 45,17 53,48 Brent 50,87 50,72 51,10 51,18 49,43 53,47 47,99 55,76 Doğalgaz 3,02 3,01 3,04 3,05 2,86 3,18 2,70 3,31 Gümüş 17,52 17,48 17,59 17,62 17,14 18,02 16,75 18,42 Platinyum 961,7 959,2 965,7 967,2 938,8 997,9 915,9 1.028,6 Bakır 5.736,0 5.664,0 5.859,0 5.910,0 5.654,0 6.017,0 5.572,0 6.124,0 Mısır 358,4 357,6 359,9 360,6 353,8 369,4 349,3 378,3 Buğday 421,7 420,6 423,4 424,1 412,7 441,8 403,7 459,4 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15