MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim HALKB CIMSA AYEN SODSN PETUN SASA AYEN TIRE ALCAR KARSN ASUZU ALCTL KLNMA HALKB DEVA VKGYO MRGYO GOLTS KRDMD ADEL OZKGY VKFYO ISCTR AKSA EREGL OZGYO KORDS FENER GSRAY KOZAA VANGD MRGYO ALCTL MARTI PRKME DEVA NUGYO PRZMA KNFRT MARTI CEMTS FENER Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı AYEN TOASO HALKB 6.0 EKGYO -43.9 PETUN CLEBI PGSUS DGATE LINK EKGYO CLEBI THYAO 5.2 GARAN -9.9 EKGYO CMBTN DARDL PRKAB DOAS DOCO BIMAS 3.2 SAHOL -8.2 MRDIN EKGYO PKART YKBNK TTKOM 2.8 TUPRS -5.9 GLBMD SKBNK FROTO VAKBN 0.9 YKBNK -5.3 GUSGR İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 89,695 89,899-0.23% ZAYIF 87,976 1.95% OLUMLU 13.12 76258 17.6% 89,867 89532.04 88990.77 90201.19 90742.47 XU030 110,019 110,302-0.26% ZAYIF 107755 2.10% OLUMLU 13.12 93447 17.7% 110,197 109763.2 109061.9 110630.2 111332 XBANK 151692 151,733-0.03% NÖTR 146972 3.21% OLUMLU 13.12 127551 18.9% 151853 151267 150320 152438 153385 X30YVADE 109.650 109.951-0.27% ZAYIF 107.533 1.97% OLUMLU 13.12 94.231 16.4% 109.867 109.294 108.37 110.44 111.37 GARAN 8.86 8.88-0.25% NÖTR 8.53 3.91% OLUMLU 13.12 7.58 16.9% 8.88 8.83 8.75 8.93 9.01 HALKB 11.46 11.28 1.61% OLUMLU 11.15 2.75% OLUMLU 13.12 9.22 24.3% 11.41 11.33 11.21 11.48 11.61 ISCTR 6.67 6.58 1.37% OLUMLU 6.25 6.68% OLUMLU 12.12 5.02 32.8% 6.65 6.61 6.55 6.69 6.75 VAKBN 5.39 5.40-0.13% ZAYIF 5.28 2.14% OLUMLU 12.01 4.39 22.8% 5.41 5.37 5.32 5.44 5.50 YKBNK 3.78 3.86-1.95% ZAYIF 3.71 1.98% OLUMLU 07.12 3.30 14.6% 3.79 3.77 3.73 3.82 3.85 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 00.01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AKCNS 13.70 13.87-1.21% NÖTR 14.24-3.76% ZAYIF 16.03 13.94-1.7% 13.72 13.70 13.66 13.74 13.78 TMSN 6.83 6.84-0.12% NÖTR 6.99-2.31% ZAYIF 22.02 8.20-16.7% 6.82 6.79 6.76 6.84 6.88 AKGRT 2.68 2.69-0.46% ZAYIF 2.55 5.30% OLUMLU 26.09 1.93 38.8% 2.67 2.65 2.61 2.70 2.73 AKSA 10.74 10.55 1.76% OLUMLU 10.73 0.11% OLUMLU 27.03 10.72 0.2% 10.73 10.64 10.51 10.81 10.95 AKSEN 3.03 2.98 1.85% OLUMLU 3.05-0.68% ZAYIF 28.02 2.93 3.4% 3.03 3.02 3.00 3.04 3.06 ALARK 5.18 5.01 3.40% NÖTR 4.80 7.89% OLUMLU 23.03 5.16 0.3% 5.21 5.17 5.10 5.25 5.32 ARCLK 22.70 22.24 2.07% OLUMLU 21.69 4.64% OLUMLU 20.03 21.98 3.3% 22.75 22.62 22.39 22.89 23.11 ASELS 16.82 16.98-0.96% ZAYIF 16.38 2.66% OLUMLU 09.11 9.57 75.8% 16.94 16.79 16.56 17.09 17.32 BOLUC 5.90 6.00-1.62% ZAYIF 6.21-4.99% ZAYIF 10.03 6.24-5.4% 5.92 5.89 5.83 5.96 6.01 AYGAZ 14.57 14.48 0.64% OLUMLU 14.10 3.31% OLUMLU 06.12 10.96 32.9% 14.54 14.44 14.27 14.64 14.81 BIMAS 57.60 55.91 3.02% OLUMLU 53.65 7.36% OLUMLU 14.12 49.24 17.0% 57.32 56.99 56.47 57.64 58.17 CCOLA 36.30 36.02 0.78% OLUMLU 37.32-2.74% ZAYIF 27.02 36.50-0.5% 36.18 36.04 35.82 36.32 36.54 CIMSA 16.57 16.69-0.73% ZAYIF 16.97-2.37% ZAYIF 27.02 17.00-2.5% 16.58 16.47 16.28 16.70 16.88 CLEBI 23.00 23.66-2.77% ZAYIF 24.34-5.51% ZAYIF 24.03 23.10-0.4% 23.01 22.95 22.85 23.07 23.17 DOAS 8.43 8.86-4.82% ZAYIF 9.01-6.39% ZAYIF 22.03 8.77-3.9% 8.49 8.41 8.27 8.57 8.71 BIZIM 12.06 11.90 1.33% OLUMLU 12.01 0.38% OLUMLU 24.03 12.01 0.5% 12.13 12.03 11.86 12.23 12.40 SODA 6.15 6.03 2.07% OLUMLU 5.83 5.45% OLUMLU 18.11 4.33 42.0% 6.15 6.12 6.06 6.19 6.24 EKGYO 2.87 3.07-6.38% ZAYIF 3.13-8.43% ZAYIF 27.03 3.03-5.3% 2.90 2.82 2.70 2.97 3.10 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6.25 6.11 2.28% OLUMLU 5.83 7.26% OLUMLU 14.11 4.61 35.6% 6.22 6.19 6.12 6.26 6.32 EREGL 5.86 6.00-2.30% ZAYIF 5.80 1.03% OLUMLU 11.01 5.10 15.0% 5.88 5.83 5.73 5.94 6.03 FROTO 36.42 37.14-1.95% ZAYIF 35.89 1.48% OLUMLU 07.12 29.90 21.8% 36.59 36.38 36.03 36.81 37.15 GUBRF 4.62 4.66-0.75% ZAYIF 4.74-2.53% ZAYIF 10.03 4.74-2.6% 4.64 4.61 4.57 4.66 4.71 IPEKE 1.90 1.96-3.22% ZAYIF 1.89 0.63% OLUMLU 16.03 2.03-6.2% 1.90 1.88 1.85 1.92 1.95 ISGYO 1.58 1.56 1.00% OLUMLU 1.52 3.72% OLUMLU 23.12 1.52 3.7% 1.58 1.57 1.56 1.59 1.60 KCHOL 15.55 15.40 0.98% OLUMLU 15.04 3.38% OLUMLU 07.12 12.73 22.2% 15.60 15.51 15.36 15.69 15.84 KOZAA 1.97 2.04-3.21% ZAYIF 2.08-5.25% ZAYIF 24.03 2.00-1.5% 1.98 1.96 1.92 2.01 2.04 KOZAL 20.02 19.90 0.58% OLUMLU 18.21 9.96% OLUMLU 12.01 17.22 16.3% 19.83 19.62 19.27 20.05 20.39 KRDMD 1.15 1.16-0.74% ZAYIF 1.21-4.79% ZAYIF 03.03 1.20-4.2% 1.15 1.14 1.14 1.15 1.16 MGROS 21.98 21.60 1.75% OLUMLU 20.98 4.79% OLUMLU 12.12 17.97 22.3% 21.98 21.92 21.82 22.04 22.14 OTKAR 123.00 125.18-1.74% NÖTR 130.67-5.87% ZAYIF 08.03 138.66-11.3% 122.97 121.63 119.47 124.30 126.47 PETKM 4.96 4.82 2.94% OLUMLU 4.67 6.24% OLUMLU 10.01 3.72 33.4% 4.97 4.94 4.89 5.00 5.05 PGSUS 14.53 14.69-1.08% ZAYIF 15.06-3.50% ZAYIF 07.03 15.44-5.9% 14.53 14.48 14.38 14.59 14.68 PRKME 2.79 2.66 4.82% NÖTR 2.68 4.16% OLUMLU 03.03 2.19 27.4% 2.82 2.77 2.70 2.86 2.94 SISE 4.17 4.11 1.54% OLUMLU 3.94 5.95% OLUMLU 22.11 3.21 29.9% 4.17 4.14 4.10 4.19 4.24 ANACM 3.17 3.14 1.11% OLUMLU 3.07 3.37% OLUMLU 20.10 2.17 46.4% 3.17 3.15 3.10 3.20 3.24 TAVHL 14.65 14.62 0.18% OLUMLU 14.18 3.33% OLUMLU 06.12 13.35 9.8% 14.64 14.51 14.32 14.76 14.96 TCELL 12.02 12.13-0.91% ZAYIF 11.89 1.05% OLUMLU 23.12 9.43 27.5% 12.05 11.99 11.89 12.11 12.21 THYAO 5.54 5.66-2.10% ZAYIF 5.40 2.59% OLUMLU 16.01 5.02 10.3% 5.55 5.52 5.46 5.58 5.64 TKFEN 8.72 8.88-1.85% ZAYIF 8.64 0.97% OLUMLU 12.01 6.59 32.4% 8.77 8.67 8.51 8.87 9.03 TOASO 26.92 27.22-1.12% ZAYIF 26.49 1.61% OLUMLU 06.01 23.33 15.4% 26.90 26.71 26.40 27.09 27.40 TRGYO 4.53 4.57-0.78% ZAYIF 4.40 3.02% OLUMLU 16.12 4.12 10.0% 4.54 4.51 4.46 4.57 4.62 TRKCM 3.07 3.07-0.08% ZAYIF 2.99 2.70% OLUMLU 08.11 2.51 22.5% 3.09 3.07 3.02 3.12 3.16 TTKOM 5.90 5.81 1.60% OLUMLU 5.60 5.31% OLUMLU 16.01 5.44 8.5% 5.87 5.84 5.78 5.90 5.96 TTRAK 83.15 82.06 1.33% OLUMLU 83.06 0.11% OLUMLU 27.03 83.06 0.1% 82.92 82.38 81.52 83.45 84.32 TUPRS 87.65 88.74-1.22% ZAYIF 86.99 0.76% OLUMLU 04.01 69.29 26.5% 88.03 87.29 86.08 88.78 89.98 ULKER 18.18 18.09 0.51% OLUMLU 19.06-4.60% ZAYIF 13.03 17.63 3.1% 18.14 18.07 17.97 18.20 18.31 YAZIC 20.48 19.43 5.40% OLUMLU 18.14 12.89% OLUMLU 19.12 12.89 58.9% 20.43 20.26 19.97 20.61 20.89 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 haftanın ilk gününde zayıf seyretti. Kapanış 89.695 seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyottaki destek bölgesi civarında hareket görmeye devam ediyoruz. Kuvvetli bir olumsuzluk görmemekle birlikte sınırlı zayıflamanın devam ettiğini belirtebiliriz. Diğer taraftan yükseliş denemeleri de halen güçlü değil ve belirttiğimiz gibi 90.500/600 seviyesi üzerini yukarı tepkinin yeniden güçlenebileceği ilk seviye olarak değerlendiriyoruz. Sonrasında 91.500 ün geçilmesi 93.000 seviyesini gündeme taşıyabilecektir. Ana trend olarak takip ettiğimiz seviye 87.500 civarında kalmaya devam ediyor. 89.750/500 altındaki hareketler ancak 87.500 desteğinin yeniden gündeme gelebilmesini sağlayacak etken olarak düşünülmeli. 89.500-89.200-88.800 destek, 90.500-91.100-91.500 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87,976 90,345 Destekler Dirençler Ortalamalar 89,343 90,219 21 Gün 89,817 88,991 90,742 50 Gün 87,845 88,467 91,095 100 Gün 82,124 Haftalık Bant Aylık Bant 88,402 90,966 87,461 91,713 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta gün boyu devam eden zayıf seyirle 109.200 seviyesi test edildi. Sonrasında bir miktar zayıf tepki vardı. Saatlik periyotta ortalamaları zayıf görmeye devam ediyoruz. 109.850 ilk direnç bölgesi. Aşılması daha önemli direnç olarak gördüğümüz 110.150/350 bandına hareket sağlayabilir. Biz bu seviye üzerindeki bir hareketin ancak yükseliş eğilimini güçlendirecek etki sağlayabileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda genel zayıf eğilim devam edebilecektir. Takip ettiğimiz uzun vadeli ana trend ise 107.500 seviyesinde bulunuyor ve uzun vade için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Trend uzun vade Trend kısa vade 107.533 110.403 Destekler Dirençler Ortalamalar 108.975 110.475 21 Gün 110.030 108.350 111.350 50 Gün 108.033 107.475 111.975 100 Gün 100.970 Haftalık Bant Aylık Bant 107.983 111.433 106.992 112.392 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 385,239 259 USD Aktif kontrat 312,213 1,450 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 3,60 seviyesi civarında bir hareket görüyoruz. 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55 kuvvetli destek. 3,65 ve 3,67 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant USD/TRY 3,6095 3,6068 3,6172 3,6222 3,563 3,684 3,517 3,747 EUR/TRY 3,9203 3,9144 3,9349 3,9436 3,8545 3,9875 3,7887 4,0402 EUR/USD 1,0858 1,0848 1,0875 1,0882 1,073 1,095 1,061 1,102 GBP/USD 1,2555 1,2545 1,2574 1,2583 1,2400 1,2667 1,2245 1,2750 USD/JPY 110,42 110,26 110,79 111,00 109,53 112,51 108,63 114,03 USD/CAD 1,3370 1,3354 1,3396 1,3406 1,3227 1,3508 1,3085 1,3610 USD/SEK 8,7697 8,7567 8,7941 8,8055 8,717 8,901 8,665 8,997 USD/CHF 0,9844 0,9836 0,9862 0,9872 0,9783 0,9975 0,9721 1,0078 AUD/USD 0,7602 0,7593 0,7628 0,7645 0,754 0,769 0,749 0,774 NZD/USD 0,7033 0,7027 0,7047 0,7055 0,6951 0,7141 0,6870 0,7227 6
EMTİA Altın fiyatlarında son işlemler 1250 üzerinde. 1200 desteğinden gelen tepki devam ediyor. 1235 üzerindeki hareketler 1260/65 bandını yeniden gündeme getirebilir. 1225 ve 1200 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant Altın(ONS) 1.252,4 1.250,8 1.255,9 1.257,9 1.231,9 1.268,1 1.211,4 1.280,2 Gram Altın 145,1 144,8 145,8 146,2 143,5 147,0 142,0 148,3 WTI 47,88 47,70 48,15 48,24 46,40 50,74 44,93 53,24 Brent 50,86 50,67 51,15 51,25 49,44 53,52 48,01 55,78 Doğalgaz 3,02 3,01 3,04 3,06 2,88 3,14 2,74 3,23 Gümüş 18,01 17,97 18,10 18,16 17,55 18,46 17,08 18,75 Platinyum 966,9 963,5 972,4 974,5 943,4 1.003,6 919,9 1.032,7 Bakır 5.684,0 5.608,0 5.823,0 5.886,0 5.628,5 5.956,0 5.573,0 6.026,0 Mısır 355,8 355,2 357,1 357,7 350,3 367,7 344,8 377,8 Buğday 419,6 418,2 422,1 423,2 410,0 441,2 400,5 459,3 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15