MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim TUKAS HALKB MNDRS CIMSA MNDRS ARCLK TUKAS ALCAR TACTR PNSUT KOZAL ALARK ALCTL AYEN OZGYO ALARK SKTAS PRKME ISGYO TKNSA THYAO HALKB CCOLA GLYHO DENGE NETAS ENKAI DOCO PRKME ISGYO TKNSA PRKAB MGROS BAGFS ISCTR GUBRG FENER GOLTS DARDL Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı NTHOL DOAS VAKBN 8.7 HALKB -60.8 BRKO DYOBY DARDL PNSUT CUSAN AYEN BFREN THYAO 8.1 AKBNK -14.1 BSOKE CCOLA PGSUS BRKO HALKB TSKB PETKM 7.5 TUPRS -4.3 LINK SNGYO CLEBI AVISA GARAN 5.8 ISCTR -4.0 KONYA EKGYO MRDIN EKGYO 5.1 SAHOL -3.6 ISGYO İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 89,270 89,832-0.63% ZAYIF 87,976 1.47% OLUMLU 13/12 76258 17.1% 89,197 88935.59 88511.99 89459.27 89882.87 XU030 109,509 110,217-0.64% ZAYIF 107755 1.63% OLUMLU 13/12 93447 17.2% 109,402 109058.3 108502.5 109745.5 110301 XBANK 150339 151,669-0.88% ZAYIF 146972 2.29% OLUMLU 13/12 127551 17.9% 149799 148859 147337 150740 152262 X30YVADE 109.025 109.774-0.68% ZAYIF 107.533 1.39% OLUMLU 13/12 94.231 15.7% 109.100 108.517 107.58 109.68 110.63 GARAN 8.91 8.89 0.28% NÖTR 8.53 4.49% OLUMLU 13/12 7.58 17.6% 8.86 8.78 8.66 8.93 9.06 HALKB 10.34 11.23-7.89% ZAYIF 10.20 1.37% OLUMLU 13/12 9.22 12.2% 10.32 9.91 9.23 10.74 11.41 ISCTR 6.69 6.61 1.25% OLUMLU 6.29 6.40% OLUMLU 12/12 5.02 33.2% 6.68 6.63 6.56 6.72 6.80 VAKBN 5.46 5.41 0.97% OLUMLU 5.28 3.32% OLUMLU 12/01 4.39 24.4% 5.40 5.34 5.23 5.47 5.57 YKBNK 3.82 3.84-0.59% ZAYIF 3.71 3.06% OLUMLU 07/12 3.30 15.8% 3.81 3.78 3.74 3.84 3.88 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 00/01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AKCNS 13.65 13.81-1.17% ZAYIF 14.16-3.57% ZAYIF 16/03 13.94-2.1% 13.63 13.58 13.50 13.68 13.76 TMSN 6.92 6.86 0.82% NÖTR 6.98-0.86% ZAYIF 22/02 8.20-15.6% 6.89 6.86 6.79 6.93 6.99 AKGRT 2.71 2.69 0.85% OLUMLU 2.55 6.47% OLUMLU 26/09 1.93 40.3% 2.69 2.65 2.60 2.72 2.78 AKSA 10.73 10.61 1.15% OLUMLU 10.52 1.98% OLUMLU 27/03 10.72 0.1% 10.74 10.63 10.44 10.86 11.04 AKSEN 3.17 3.02 5.11% OLUMLU 2.96 7.15% OLUMLU 28/03 3.05 3.9% 3.17 3.14 3.09 3.20 3.25 ALARK 5.32 5.09 4.58% OLUMLU 4.88 9.08% OLUMLU 23/03 5.16 3.0% 5.33 5.28 5.21 5.37 5.45 ARCLK 22.24 22.30-0.29% ZAYIF 21.76 2.21% OLUMLU 20/03 21.98 1.2% 22.35 22.19 21.95 22.50 22.75 ASELS 17.14 16.98 0.96% OLUMLU 16.38 4.61% OLUMLU 09/11 9.57 79.2% 17.03 16.84 16.54 17.22 17.52 BOLUC 5.88 5.97-1.53% ZAYIF 6.15-4.43% ZAYIF 10/03 6.24-5.8% 5.89 5.86 5.83 5.91 5.95 AYGAZ 14.51 14.50 0.06% NÖTR 14.16 2.46% OLUMLU 06/12 10.96 32.4% 14.46 14.35 14.16 14.58 14.76 BIMAS 57.15 56.26 1.57% OLUMLU 54.01 5.82% OLUMLU 14/12 49.24 16.1% 57.08 56.85 56.48 57.31 57.68 CCOLA 36.20 36.00 0.55% OLUMLU 37.32-3.01% ZAYIF 27/02 36.50-0.8% 35.93 35.63 35.13 36.24 36.73 CIMSA 15.70 15.33 2.41% OLUMLU 15.53 1.10% OLUMLU 29/03 15.53 1.1% 15.58 15.43 15.17 15.74 15.99 CLEBI 22.32 23.45-4.80% ZAYIF 24.08-7.31% ZAYIF 24/03 23.10-3.4% 22.55 22.29 21.85 22.82 23.25 DOAS 8.34 8.73-4.52% ZAYIF 8.82-5.42% ZAYIF 22/03 8.77-4.9% 8.35 8.32 8.27 8.38 8.43 BIZIM 11.87 11.92-0.43% ZAYIF 11.84 0.25% OLUMLU 24/03 12.01-1.1% 11.91 11.85 11.76 11.96 12.06 SODA 6.10 6.06 0.73% NÖTR 5.83 4.59% OLUMLU 18/11 4.33 40.8% 6.13 6.10 6.05 6.16 6.21 EKGYO 2.87 3.02-4.83% ZAYIF 3.09-7.23% ZAYIF 27/03 3.03-5.3% 2.87 2.85 2.82 2.89 2.92 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6.08 6.13-0.83% ZAYIF 5.84 4.08% OLUMLU 14/11 4.61 31.9% 6.14 6.07 5.97 6.20 6.31 EREGL 5.92 5.97-0.90% ZAYIF 5.90 0.28% OLUMLU 11/01 5.10 16.2% 5.92 5.88 5.82 5.96 6.02 FROTO 36.54 36.93-1.05% ZAYIF 35.89 1.81% OLUMLU 07/12 29.90 22.2% 36.39 36.18 35.83 36.61 36.95 GUBRF 4.51 4.63-2.65% ZAYIF 4.74-4.85% ZAYIF 10/03 4.74-4.9% 4.53 4.50 4.45 4.56 4.61 IPEKE 1.88 1.95-3.36% ZAYIF 1.88-0.05% ZAYIF 29/03 1.88-0.3% 1.88 1.86 1.83 1.90 1.93 ISGYO 1.46 1.49-1.78% ZAYIF 1.45 0.61% OLUMLU 23/12 1.52-4.2% 1.47 1.45 1.43 1.48 1.51 KCHOL 15.48 15.44 0.23% NÖTR 15.07 2.72% OLUMLU 07/12 12.73 21.6% 15.52 15.43 15.28 15.61 15.76 KOZAA 1.93 2.01-4.09% ZAYIF 2.07-6.88% ZAYIF 24/03 2.00-3.5% 1.94 1.92 1.89 1.96 1.99 KOZAL 19.42 19.80-1.93% ZAYIF 18.21 6.67% OLUMLU 12/01 17.22 12.8% 19.38 19.25 19.04 19.51 19.72 KRDMD 1.15 1.16-0.49% ZAYIF 1.21-4.78% ZAYIF 03/03 1.20-4.2% 1.14 1.14 1.12 1.15 1.16 MGROS 21.92 21.73 0.88% NÖTR 20.98 4.50% OLUMLU 12/12 17.97 22.0% 21.97 21.88 21.73 22.06 22.21 OTKAR 121.40 124.57-2.54% ZAYIF 129.89-6.54% ZAYIF 08/03 138.66-12.4% 121.87 121.18 120.07 122.55 123.67 PETKM 5.03 4.87 3.37% OLUMLU 4.71 6.72% OLUMLU 10/01 3.72 35.3% 5.00 4.96 4.88 5.05 5.12 PGSUS 14.27 14.61-2.34% ZAYIF 14.99-4.78% ZAYIF 07/03 15.44-7.6% 14.30 14.23 14.12 14.37 14.48 PRKME 2.57 2.65-2.98% ZAYIF 3.14-18.13% ZAYIF 28/03 2.68-4.1% 2.59 2.54 2.48 2.63 2.70 SISE 4.18 4.13 1.31% OLUMLU 3.96 5.47% OLUMLU 22/11 3.21 30.2% 4.18 4.16 4.12 4.20 4.24 ANACM 3.12 3.14-0.54% ZAYIF 3.07 1.73% OLUMLU 20/10 2.17 44.1% 3.12 3.11 3.09 3.13 3.15 TAVHL 14.61 14.63-0.11% ZAYIF 14.18 3.05% OLUMLU 06/12 13.35 9.5% 14.61 14.51 14.36 14.70 14.86 TCELL 11.97 12.11-1.16% ZAYIF 11.91 0.54% OLUMLU 23/12 9.43 26.9% 12.02 11.96 11.85 12.08 12.19 THYAO 5.46 5.62-2.86% ZAYIF 5.40 1.11% OLUMLU 16/01 5.02 8.7% 5.48 5.46 5.42 5.50 5.54 TKFEN 8.21 8.48-3.16% NÖTR 8.15 0.75% OLUMLU 12/01 6.59 24.7% 8.22 8.09 7.88 8.35 8.56 TOASO 26.96 27.16-0.72% ZAYIF 26.49 1.76% OLUMLU 06/01 23.33 15.6% 26.91 26.72 26.43 27.09 27.39 TRGYO 4.53 4.56-0.74% ZAYIF 4.40 3.02% OLUMLU 16/12 4.12 10.0% 4.54 4.51 4.44 4.58 4.64 TRKCM 3.10 3.08 0.70% NÖTR 2.99 3.70% OLUMLU 08/11 2.51 23.7% 3.10 3.07 3.03 3.12 3.17 TTKOM 5.94 5.84 1.72% OLUMLU 5.67 4.80% OLUMLU 16/01 5.44 9.3% 5.92 5.90 5.87 5.94 5.97 TTRAK 83.30 82.38 1.12% OLUMLU 83.06 0.29% OLUMLU 27/03 83.06 0.3% 83.22 83.01 82.67 83.43 83.77 TUPRS 89.85 88.75 1.24% OLUMLU 87.20 3.04% OLUMLU 04/01 69.29 29.7% 89.40 88.73 87.65 90.07 91.15 ULKER 17.73 18.05-1.79% ZAYIF 19.06-6.97% ZAYIF 13/03 17.63 0.6% 17.87 17.71 17.45 18.03 18.29 YAZIC 20.64 19.74 4.53% OLUMLU 18.20 13.43% OLUMLU 19/12 12.89 60.2% 20.51 20.29 19.93 20.73 21.09 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 zayıf açılışla başladığı günü 88.800 seviyesinden gelen sınırlı tepkiyle tamamladı. Kapanış 89.270 seviyesinde gerçekleşti. Haber etkisiyle yaşanan geri çekilme sonrasında yakın destek seviyelerinde tutunma çabası görüyoruz. Kısa periyot için takip ettiğimiz destek bölgesinin (89.500) hemen altında kapanış görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli zayıflama olsa da halen kuvvetli bir olumsuzluk olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan yükseliş denemeleri de halen yeterli güçte değil. 90.500/600 seviyesi üzerini yukarı tepkinin yeniden güçlenebileceği ilk seviye olarak değerlendiriyoruz. Sonrasında 91.500 ün geçilmesi 93.000 seviyesini gündeme taşıyabilecektir. Ana trend olarak takip ettiğimiz seviye 87.500 civarında kalmaya devam ediyor. 89.200-88.800-87.500 destek, 89.600-90.500-91.100/500 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87,976 90,063 Destekler Dirençler Ortalamalar 88,891 89,576 21 Gün 89,950 88,512 89,883 50 Gün 88,131 88,205 90,262 100 Gün 82,393 Haftalık Bant Aylık Bant 88,034 90,503 87,177 91,429 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta gün içinde 108.375 seviyesine yaşanan sarkma sonrasında tepki yaşandı. 109.350 direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye üzerindeki hareketin ancak 110.750 ve 111.150 dirençlerini gündeme getirebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda genel yatay-zayıf eğilim devam edebilecektir. Takip ettiğimiz uzun vadeli ana trend ise 107.500 seviyesinde bulunuyor ve uzun vade için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Trend uzun vade Trend kısa vade 107.533 109.848 Destekler Dirençler Ortalamalar 108.283 109.808 21 Gün 110.130 107.567 110.617 50 Gün 108.349 106.758 111.333 100 Gün 101.279 Haftalık Bant Aylık Bant 107.438 110.900 106.592 111.992 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 391,784 6,969 USD Aktif kontrat 294,742-17,930 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 3,65 seviyesi civarında bir hareket görüyoruz. 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55 kuvvetli destek. 3,67 ve 3,69 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant USD/TRY 3.6438 3.6392 3.6523 3.6562 3.592 3.714 3.541 3.771 EUR/TRY 3.9204 3.9141 3.9339 3.9411 3.8548 3.9873 3.7892 4.0407 EUR/USD 1.0740 1.0725 1.0771 1.0787 1.063 1.086 1.053 1.094 GBP/USD 1.2413 1.2390 1.2455 1.2474 1.2286 1.2569 1.2159 1.2664 USD/JPY 110.92 110.68 111.42 111.68 109.97 113.05 109.02 114.42 USD/CAD 1.3317 1.3296 1.3365 1.3392 1.3197 1.3480 1.3076 1.3567 USD/SEK 8.8679 8.8523 8.8944 8.9053 8.800 8.985 8.732 9.064 USD/CHF 0.9958 0.9945 0.9983 0.9995 0.9879 1.0076 0.9800 1.0157 AUD/USD 0.7649 0.7642 0.7670 0.7684 0.758 0.773 0.752 0.777 NZD/USD 0.7013 0.7003 0.7039 0.7055 0.6936 0.7136 0.6860 0.7217 6
EMTİA Altın fiyatlarında son işlemler 1250 civarında. 1200 desteğinden gelen tepki devam ediyor. 1235 üzerindeki hareketler 1260/65 bandını yeniden gündeme getirebilir. 1225 ve 1200 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant Altın(ONS) 1.245,4 1.242,0 1.254,1 1.259,5 1.226,6 1.265,4 1.207,9 1.276,8 Gram Altın 146,3 146,0 147,0 147,5 144,6 148,1 142,8 149,1 WTI 48,42 48,30 48,63 48,72 46,84 51,15 45,26 53,57 Brent 51,37 51,26 51,57 51,66 49,83 53,86 48,29 56,06 Doğalgaz 3,08 3,08 3,09 3,10 2,93 3,18 2,77 3,27 Gümüş 17,98 17,91 18,19 18,32 17,54 18,54 17,09 18,76 Platinyum 948,8 944,3 958,1 962,8 928,8 992,1 908,7 1.021,4 Bakır 5.793,7 5.714,3 5.927,7 5.982,3 5.721,0 6.041,8 5.648,3 6.101,3 Mısır 357,2 356,6 358,2 358,6 351,4 368,6 345,6 378,6 Buğday 424,0 423,0 425,8 426,5 413,6 444,2 403,2 461,9 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15