MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ALKA EREGL TACTR PETKM ALKIM TCELL GOODY TTKOM ALARK NETAS POLHO ISCTR PNSUT POLHO TKNSA KLGYO ALCAR POLTK KRDMD TKNSA YKBNK ALARK POLTK AKENR TUKAS IHLAS ECILC VAKBN EREGL KAPLM DGATE DYOBY BEYAZ ALARK EREGL HURGZ PNSUT Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı ANELT VERUS HALKB 17.8 THYAO -5.7 YAYLA AVHOL PNSUT ISGYO AKCNS KLMSN PETKM 10.5 KRDMD -3.7 KRDMA MERKO TCELL ENKAI YKBNK 10.2 PGSUS -2.3 MCTAS NTHOL POLHO ISCTR 6.6 SASA -2.2 OZGYO TATGD SAHOL 4.9 PRKME -1.6 İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 91,374 90,195 1.31% OLUMLU 88,375 3.39% OLUMLU 13/12 76258 19.8% 91,251 90645.55 89665.94 91856.59 92836.2 XU030 112,282 110,716 1.42% OLUMLU 108305 3.67% OLUMLU 13/12 93447 20.2% 112,116 111270.7 109903.9 112960.4 114327 XBANK 160999 155,654 3.43% OLUMLU 150973 6.64% OLUMLU 13/12 127551 26.2% 161233 158749 154730 163717 167736 X30YVADE 112.175 110.813 1.23% OLUMLU 108.286 3.59% OLUMLU 13/12 94.231 19.0% 111.825 111.157 110.08 112.49 113.58 GARAN 9.73 9.39 3.62% OLUMLU 9.08 7.16% OLUMLU 13/12 7.58 28.4% 9.71 9.64 9.52 9.79 9.90 HALKB 11.37 10.97 3.63% OLUMLU 10.37 9.69% OLUMLU 13/12 9.22 23.3% 11.33 11.24 11.09 11.42 11.57 ISCTR 6.89 6.69 2.98% OLUMLU 6.51 5.86% OLUMLU 12/12 4.76 44.7% 6.84 6.77 6.66 6.91 7.02 VAKBN 6.07 5.75 5.61% OLUMLU 5.54 9.47% OLUMLU 12/01 4.39 38.3% 6.01 5.93 5.81 6.09 6.21 YKBNK 4.20 4.01 4.74% OLUMLU 3.87 8.62% OLUMLU 07/12 3.30 27.4% 4.16 4.11 4.03 4.21 4.29 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 00/01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AKCNS 12.27 12.44-1.35% ZAYIF 12.67-3.12% ZAYIF 16/03 12.78-4.0% 12.26 12.23 12.18 12.29 12.34 TMSN 7.19 7.06 1.89% OLUMLU 7.15 0.61% OLUMLU 18/04 7.16 0.4% 7.18 7.13 7.06 7.22 7.30 AKGRT 2.75 2.73 0.91% OLUMLU 2.62 5.03% OLUMLU 26/09 1.93 42.4% 2.73 2.71 2.68 2.75 2.78 AKSA 10.02 9.83 1.89% OLUMLU 9.75 2.81% OLUMLU 27/03 9.72 3.1% 9.98 9.90 9.78 10.06 10.18 AKSEN 2.96 2.99-0.90% NÖTR 3.16-6.28% ZAYIF 07/04 2.96 0.1% 2.96 2.94 2.91 2.98 3.01 ALARK 5.75 5.41 6.26% OLUMLU 5.22 10.18% OLUMLU 23/03 5.16 11.3% 5.67 5.56 5.40 5.77 5.94 ARCLK 22.58 22.37 0.92% OLUMLU 21.94 2.93% OLUMLU 20/03 19.48 15.9% 22.49 22.33 22.07 22.65 22.91 ASELS 17.23 17.08 0.89% OLUMLU 16.38 5.16% OLUMLU 09/11 9.57 80.1% 17.16 17.09 16.96 17.24 17.36 BOLUC 5.97 5.97 0.06% OLUMLU 6.14-2.83% ZAYIF 10/03 6.21-3.9% 5.96 5.93 5.88 5.99 6.04 AYGAZ 14.22 13.70 3.78% OLUMLU 13.33 6.69% OLUMLU 06/12 9.46 50.3% 14.15 14.05 13.88 14.25 14.42 BIMAS 55.95 56.24-0.51% ZAYIF 54.12 3.39% OLUMLU 14/12 49.24 13.6% 55.78 55.52 55.08 56.05 56.48 CCOLA 34.82 34.96-0.40% NÖTR 36.25-3.95% ZAYIF 27/02 36.50-4.6% 34.91 34.79 34.61 35.02 35.21 CIMSA 15.05 15.26-1.38% ZAYIF 15.00 0.33% OLUMLU 30/03 14.11 6.7% 15.04 15.00 14.94 15.07 15.14 CLEBI 23.04 22.92 0.52% OLUMLU 23.44-1.72% ZAYIF 24/03 24.31-5.2% 23.05 22.96 22.83 23.13 23.27 DOAS 8.54 8.54-0.03% ZAYIF 8.75-2.36% ZAYIF 22/03 8.77-2.7% 8.54 8.52 8.49 8.56 8.59 BIZIM 11.67 11.68-0.12% NÖTR 11.77-0.82% ZAYIF 31/03 11.84-1.5% 11.67 11.64 11.60 11.69 11.74 SODA 6.31 6.24 1.09% OLUMLU 6.00 5.21% OLUMLU 18/11 4.33 45.7% 6.30 6.25 6.18 6.34 6.42 EKGYO 2.86 2.88-0.78% ZAYIF 2.99-4.31% ZAYIF 27/03 3.03-5.6% 2.86 2.85 2.83 2.87 2.89 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 6.03 6.10-1.13% NÖTR 5.90 2.14% OLUMLU 14/11 4.61 30.8% 6.01 5.98 5.92 6.05 6.10 EREGL 5.69 5.56 2.26% OLUMLU 5.42 5.02% OLUMLU 11/01 5.10 11.7% 5.65 5.60 5.51 5.70 5.79 FROTO 37.74 36.80 2.55% OLUMLU 35.19 7.24% OLUMLU 07/12 29.27 28.9% 37.45 36.91 36.05 37.98 38.85 GUBRF 4.72 4.69 0.54% OLUMLU 4.46 5.78% OLUMLU 04/04 4.74-0.4% 4.73 4.70 4.67 4.75 4.79 IPEKE 1.97 1.94 1.32% OLUMLU 1.92 2.35% OLUMLU 12/04 1.92 2.6% 1.96 1.95 1.92 1.98 2.00 KCHOL 15.74 15.57 1.11% OLUMLU 15.16 3.82% OLUMLU 07/12 12.40 26.9% 15.66 15.54 15.34 15.78 15.98 KOZAA 2.15 2.06 4.24% OLUMLU 1.96 9.54% OLUMLU 12/04 2.05 4.8% 2.15 2.11 2.05 2.19 2.25 KOZAL 21.20 20.30 4.41% OLUMLU 18.78 12.88% OLUMLU 12/01 17.22 23.1% 20.93 20.55 19.93 21.32 21.93 KRDMD 1.17 1.20-2.53% ZAYIF 1.17 0.30% OLUMLU 05/04 1.21-3.1% 1.17 1.16 1.14 1.18 1.20 MGROS 22.68 22.46 0.98% OLUMLU 21.65 4.75% OLUMLU 12/12 17.97 26.2% 22.62 22.52 22.36 22.72 22.88 OTKAR 126.80 123.14 2.97% OLUMLU 124.17 2.12% OLUMLU 18/04 127.18-0.3% 126.57 125.61 124.07 127.52 129.07 PETKM 4.80 4.69 2.24% OLUMLU 4.57 5.10% OLUMLU 10/01 3.72 29.1% 4.76 4.70 4.59 4.83 4.93 PGSUS 15.45 14.88 3.84% OLUMLU 14.53 6.36% OLUMLU 17/04 14.90 3.7% 15.48 15.36 15.16 15.61 15.80 PRKME 2.61 2.61-0.10% NÖTR 2.36 10.50% OLUMLU 03/03 2.20 18.6% 2.61 2.57 2.52 2.64 2.70 SISE 4.20 4.19 0.28% OLUMLU 4.02 4.43% OLUMLU 22/11 3.21 30.8% 4.20 4.18 4.15 4.22 4.25 ANACM 3.40 3.36 1.27% OLUMLU 3.21 6.04% OLUMLU 20/10 2.17 57.0% 3.40 3.37 3.32 3.43 3.48 TAVHL 15.00 14.73 1.86% OLUMLU 14.18 5.80% OLUMLU 06/12 12.66 18.4% 15.01 14.95 14.84 15.07 15.18 TCELL 11.80 11.96-1.32% ZAYIF 11.78 0.17% OLUMLU 23/12 9.43 25.1% 11.82 11.77 11.69 11.87 11.95 THYAO 5.55 5.53 0.28% OLUMLU 5.40 2.78% OLUMLU 16/01 5.02 10.5% 5.55 5.53 5.50 5.57 5.60 TKFEN 8.80 8.83-0.31% ZAYIF 8.51 3.36% OLUMLU 12/01 6.28 40.2% 8.80 8.77 8.72 8.83 8.88 TOASO 28.52 27.92 2.16% NÖTR 27.28 4.56% OLUMLU 06/01 22.63 26.0% 28.43 28.24 27.93 28.62 28.93 TRGYO 4.80 4.63 3.57% OLUMLU 4.47 7.28% OLUMLU 16/12 4.12 16.5% 4.77 4.71 4.63 4.82 4.91 TRKCM 3.35 3.25 3.12% OLUMLU 3.13 7.15% OLUMLU 08/11 2.51 33.7% 3.32 3.28 3.22 3.35 3.42 TTKOM 5.89 5.89 0.07% OLUMLU 5.71 3.18% OLUMLU 16/01 5.44 8.3% 5.88 5.84 5.78 5.91 5.98 TTRAK 81.55 81.01 0.67% OLUMLU 78.80 3.49% OLUMLU 04/04 78.30 4.2% 81.75 81.25 80.45 82.25 83.05 TUPRS 84.70 84.54 0.19% NÖTR 82.81 2.28% OLUMLU 04/01 63.08 34.3% 84.87 84.56 84.07 85.17 85.67 ULKER 18.56 18.00 3.13% OLUMLU 18.62-0.34% ZAYIF 13/03 17.63 5.3% 18.55 18.47 18.35 18.62 18.75 YAZIC 22.40 21.68 3.34% OLUMLU 20.19 10.96% OLUMLU 19/12 12.89 73.8% 22.23 22.00 21.63 22.46 22.83 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 gün başında 90.400 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından alıcılıydı. Kapanış 91.374 seviyesinde gerçekleşti. 90.900 seviyesinin geçilmesiyle birlikte kısa vadeli yükseliş eğiliminin bir miktar daha güçlendiğini düşünüyoruz. Bu defa saatlik bazda takip ettiğimiz ortalamaların da yukarı yönde daha belirgin bir eğilim sergilediğini belirtmemiz mümkün. Bu paralelde BIST e yönelik iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. Dün de belirttiğimiz 91.800 seviyesini ilk hedef bölgesi olarak yineliyoruz. Günlük bazda ise 87.500 seviyesini ana destek olarak belirtmeye devam ediyoruz. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir. 90.400-90.000-89.350 destek, 91.800-92.500-93.000 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 88,375 90,428 Destekler Dirençler Ortalamalar 90,520 92,105 21 Gün 89,794 89,666 92,836 50 Gün 89,399 88,935 93,690 100 Gün 84,453 Haftalık Bant Aylık Bant 89,720 92,505 88,920 92,905 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta gün başında 111.000 seviyesinin hemen altı test edilirken günün genelinde alım ağırlıklı bir seyir hakimdi. Bu kontrat için saatlik periyotta ortalamalardaki sıkışma görüntüsü yukarı yönde çözülüyor. 111.650/800 seviyesinin geçilmesiyle yukarı hareketin güçlendiğini düşünüyoruz. 113.000-114.800 bandının hedefte olduğunu belirtebiliriz. 111.800/650-110.800 ve 110.400 destekler. Ana trend olarak günlük bazda ise 107.700-108.300 bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş trendinin korunacağından bahsedebiliriz. Trend uzun vade Trend kısa vade 108.286 111.058 Destekler Dirençler Ortalamalar 111.158 112.908 21 Gün 110.015 110.092 113.592 50 Gün 109.724 109.408 114.658 100 Gün 103.754 Haftalık Bant Aylık Bant 110.125 113.538 109.092 114.167 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 356,353 5,633 USD Aktif kontrat 286,443 15,111 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55/59 seviyesini kuvvetli destek olarak görüyoruz. 3,73 ve 3,75 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.6538 3.6476 3.6667 3.6734 3.611 3.721 EUR/TRY 3.9159 3.9062 3.9383 3.9510 3.8737 3.9783 EUR/USD 1.0704 1.0686 1.0738 1.0754 1.062 1.082 GBP/USD 1.2764 1.2695 1.2904 1.2975 1.2546 1.3049 USD/JPY 108.42 108.19 108.79 108.93 107.22 111.17 USD/CAD 1.3380 1.3363 1.3408 1.3419 1.3308 1.3483 USD/SEK 8.9495 8.9381 8.9764 8.9919 8.864 9.059 USD/CHF 0.9961 0.9948 0.9982 0.9990 0.9883 1.0071 AUD/USD 0.7508 0.7494 0.7550 0.7578 0.746 0.763 NZD/USD 0.7027 0.7012 0.7055 0.7068 0.6976 0.7096 6
EMTİA Altın fiyatlarında 1295/1310 direnç. Aşılması 1345/50 hareketi başlatabilir. 1260/50 destek. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,282.9 1,280.3 1,290.2 1,295.0 1,252.4 1,306.3 Gram Altın 150.5 150.0 151.7 152.6 147.3 153.6 WTI 52.21 52.14 52.39 52.50 50.25 53.76 Brent 54.63 54.56 54.84 54.98 52.78 56.27 Doğalgaz 3.15 3.14 3.16 3.17 3.04 3.26 Gümüş 18.17 18.11 18.33 18.44 17.66 18.71 Platinyum 976.1 972.7 981.8 984.0 960.2 993.2 Bakır 5,513.8 5,455.7 5,684.8 5,797.7 5,472.9 5,823.1 Mısır 367.6 366.9 368.6 368.9 363.1 374.9 Buğday 436.0 435.3 437.3 437.8 428.1 450.2 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15