MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim YKBNK CLEBI YUNSA BJKAS VAKBN GARAN KATMR AEFES AKCNS VAKBN ARCLK VAKKO TTRAK THYAO KRSAN ARCLK ODAS MGROS ALGYO UFUK AEFES TRKCM ENKAI TCELL ALKIM INDES SELEC GLBMD ARCLK ISGYO DOAS ISMEN SAHOL SKBNK BFREN TATGD TAVHL ASUZU MNDRS Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı BIZIM ASLAN HALKB 16.6 GARAN -24.5 KOZAA AVISA SKBNK BRKSN MERKO AVTUR BSOKE THYAO 14.5 SASA -11.8 CMENT IHGZT SKBNK TUCLK DAGHL ARMDA LKMNH VAKBN 11.7 ASELS -5.4 MCTAS BOLUC SODA ARCLK 10.7 PETKM -5.2 KOZAL CEMAS TMSN TAVHL 7.2 ENKAI -4.4 KPHOL İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 97717 95,421 2.41% OLUMLU 93373 4.65% OLUMLU 13/12 76258 28.1% 97212 96588 95579 97836 98846 XU030 120172 117,386 2.37% OLUMLU 114551 4.91% OLUMLU 13/12 93447 28.6% 119550 118779 117532 120320 121567 XBANK 166,654 162,134 2.79% OLUMLU 156480 6.50% OLUMLU 13/12 127551 30.7% 165,595 164,094 161,666 167,096 169524 X30YVADE 121.250 118.786 2.07% OLUMLU 115 5.32% OLUMLU 13/12 94.231 28.7% 120.517 119.619 118.167 121.414 122.867 GARAN 9.69 9.48 2.23% OLUMLU 9.11 6.36% OLUMLU 13/12 7.58 27.9% 9.64 9.57 9.46 9.71 9.82 HALKB 12.81 12.12 5.72% OLUMLU 11.67 9.77% OLUMLU 13/12 9.22 39.0% 12.66 12.47 12.17 12.85 13.15 ISCTR 7.16 7.01 2.13% OLUMLU 6.73 6.38% OLUMLU 12/12 4.76 50.3% 7.14 7.06 6.95 7.21 7.33 VAKBN 6.40 6.07 5.49% OLUMLU 5.96 7.31% OLUMLU 12/01 4.39 45.8% 6.37 6.29 6.17 6.44 6.57 YKBNK 4.53 4.34 4.33% OLUMLU 4.18 8.45% OLUMLU 07/12 3.30 37.4% 4.49 4.43 4.33 4.55 4.65 AKCNS 11.70 11.72-0.14% NÖTR 11.81-0.97% ZAYIF 16/03 12.78-8.5% 11.63 11.55 11.42 11.71 11.84 TMSN 7.63 7.75-1.56% ZAYIF 7.44 2.57% OLUMLU 18/04 7.16 6.6% 7.66 7.62 7.55 7.70 7.77 AKGRT 2.65 2.65 0.03% OLUMLU 2.62 1.21% OLUMLU 26/09 1.93 37.2% 2.64 2.61 2.56 2.67 2.72 AKSA 11.38 11.35 0.27% OLUMLU 11.20 1.62% OLUMLU 27/03 9.72 17.1% 11.33 11.24 11.11 11.41 11.55 AKSEN 3.48 3.28 6.19% OLUMLU 3.19 8.96% OLUMLU 10/05 3.15 10.4% 3.45 3.42 3.35 3.49 3.55 ALARK 5.82 5.76 1.02% OLUMLU 5.57 4.51% OLUMLU 23/03 4.85 19.9% 5.78 5.72 5.62 5.84 5.94 ARCLK 25.00 23.67 5.62% OLUMLU 23.30 7.28% OLUMLU 20/03 19.48 28.3% 24.77 24.51 24.09 25.03 25.45 ASELS 21.34 21.04 1.42% NÖTR 20.28 5.25% OLUMLU 09/11 9.57 123.1% 21.25 20.96 20.49 21.54 22.01 BOLUC 5.81 5.86-0.79% NÖTR 5.99-3.02% ZAYIF 03/05 6.10-4.8% 5.80 5.77 5.72 5.83 5.88 AYGAZ 15.97 15.26 4.64% OLUMLU 14.77 8.13% OLUMLU 06/12 9.46 68.8% 15.89 15.76 15.54 16.03 16.24 BIMAS 63.85 61.73 3.44% OLUMLU 60.82 4.99% OLUMLU 14/12 49.24 29.7% 63.25 62.56 61.45 63.94 65.05 CCOLA 37.50 36.25 3.44% OLUMLU 35.12 6.78% OLUMLU 25/04 36.20 3.6% 37.33 36.98 36.41 37.68 38.25 CIMSA 15.22 14.77 3.04% OLUMLU 14.82 2.71% OLUMLU 22/05 14.81 2.8% 15.16 15.06 14.90 15.26 15.42 CLEBI 23.80 23.28 2.22% OLUMLU 22.40 6.26% OLUMLU 19/04 23.44 1.5% 23.56 23.28 22.84 23.84 24.28 DOAS 8.86 9.02-1.77% NÖTR 9.38-5.50% ZAYIF 18/05 8.96-1.1% 8.79 8.69 8.53 8.89 9.05 BIZIM 11.21 11.42-1.85% ZAYIF 11.52-2.68% ZAYIF 18/05 11.40-1.7% 11.24 11.20 11.14 11.27 11.34 SODA 6.20 6.32-1.84% ZAYIF 6.10 1.64% OLUMLU 18/11 4.33 43.1% 6.22 6.18 6.11 6.27 6.33 EKGYO 2.90 2.88 0.56% OLUMLU 2.99-2.97% ZAYIF 27/03 3.03-4.3% 2.89 2.87 2.84 2.91 2.94 ENKAI 5.35 5.41-1.17% ZAYIF 5.28 1.27% OLUMLU 14/11 4.49 19.1% 5.37 5.35 5.31 5.39 5.43 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 EREGL 6.55 6.43 1.81% OLUMLU 6.11 7.18% OLUMLU 11/01 5.10 28.6% 6.57 6.52 6.44 6.62 6.70 FROTO 39.50 38.72 2.01% OLUMLU 36.98 6.81% OLUMLU 07/12 28.76 37.3% 39.11 38.66 37.93 39.56 40.29 GUBRF 4.84 4.88-0.81% NÖTR 5.10-5.07% ZAYIF 16/05 4.86-0.4% 4.85 4.82 4.79 4.87 4.91 IPEKE 1.91 1.90 0.55% OLUMLU 1.80 6.08% OLUMLU 12/04 1.92-0.6% 1.93 1.91 1.87 1.95 1.99 ISGYO 1.45 1.41 2.76% OLUMLU 1.37 5.58% OLUMLU 27/04 1.36 6.6% 1.44 1.43 1.41 1.45 1.47 KOZAA 2.16 2.06 4.62% OLUMLU 1.95 10.67% OLUMLU 12/04 2.05 5.3% 2.16 2.13 2.08 2.19 2.24 KOZAL 18.40 18.20 1.11% OLUMLU 19.16-3.97% ZAYIF 08/05 18.30 0.5% 18.42 18.08 17.55 18.75 19.29 KRDMD 1.66 1.48 11.83% OLUMLU 1.49 11.34% OLUMLU 05/04 1.21 37.5% 1.67 1.65 1.63 1.68 1.71 MGROS 26.36 25.42 3.68% OLUMLU 24.35 8.28% OLUMLU 12/12 17.97 46.7% 26.17 25.96 25.61 26.39 26.73 OTKAR 128.00 130.97-2.27% ZAYIF 134.44-4.79% ZAYIF 22/05 128.16-0.1% 127.80 126.88 125.40 128.72 130.20 PETKM 5.58 5.42 2.99% OLUMLU 5.24 6.53% OLUMLU 10/01 3.43 62.7% 5.59 5.56 5.51 5.62 5.67 PGSUS 17.24 16.84 2.38% OLUMLU 16.27 5.93% OLUMLU 17/04 14.90 15.7% 17.19 17.06 16.86 17.32 17.52 PRKME 3.00 2.90 3.51% OLUMLU 2.78 8.03% OLUMLU 03/03 2.20 36.4% 3.01 2.99 2.96 3.03 3.06 SAHOL 11.02 10.70 2.98% OLUMLU 10.47 5.29% OLUMLU 03/04 9.14 20.6% 10.92 10.78 10.55 11.06 11.29 ANACM 3.72 3.71 0.36% OLUMLU 3.59 3.76% OLUMLU 20/10 2.17 71.8% 3.73 3.70 3.67 3.75 3.79 TAVHL 17.09 15.95 7.14% OLUMLU 15.38 11.14% OLUMLU 06/12 12.66 35.0% 16.82 16.50 16.00 17.13 17.64 TCELL 11.57 11.63-0.52% NÖTR 11.40 1.49% OLUMLU 23/12 9.43 22.7% 11.55 11.50 11.44 11.59 11.66 THYAO 7.08 6.60 7.32% OLUMLU 6.41 10.45% OLUMLU 16/01 5.02 41.0% 7.00 6.90 6.74 7.10 7.26 TKFEN 9.49 9.63-1.50% ZAYIF 9.36 1.37% OLUMLU 12/01 6.28 51.2% 9.49 9.41 9.29 9.57 9.69 TOASO 29.20 28.88 1.10% OLUMLU 27.83 4.92% OLUMLU 06/01 23.20 25.9% 29.04 28.86 28.56 29.22 29.52 TRGYO 4.97 4.95 0.40% OLUMLU 5.14-3.22% ZAYIF 18/05 4.76 4.4% 4.92 4.83 4.70 5.00 5.14 TRKCM 3.86 3.68 4.88% OLUMLU 3.55 8.72% OLUMLU 08/11 2.51 54.1% 3.84 3.79 3.73 3.88 3.95 TTKOM 6.27 6.21 0.92% OLUMLU 5.99 4.69% OLUMLU 16/01 5.44 15.3% 6.26 6.23 6.18 6.29 6.34 TTRAK 80.25 79.15 1.39% OLUMLU 81.74-1.82% ZAYIF 27/04 79.00 1.6% 79.75 79.10 78.05 80.40 81.45 TUPRS 94.55 93.09 1.57% OLUMLU 90.30 4.70% OLUMLU 04/01 64.66 46.2% 94.38 94.00 93.38 94.77 95.38 ULKER 20.84 20.39 2.21% OLUMLU 19.47 7.01% OLUMLU 19/04 17.80 17.1% 20.66 20.45 20.12 20.87 21.20 YAZIC 22.70 22.54 0.72% OLUMLU 21.48 5.66% OLUMLU 19/12 12.89 76.2% 22.59 22.38 22.05 22.79 23.13 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 de yükseliş trendi devam ediyor. Gün başından itibaren alıcılı seyreden endeks günü 97.717 seviyesinde günü tamamladı. Yakın direnç olarak belirttiğimiz 96.700-97.000 bandının aşılmasıyla yükseliş hareketinin güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. Kısa periyot için destek seviyemiz 95.300-96.100 bandına gelmiş durumda. Üzerindeki hareketin korunması yukarı eğilimin korunması açısından önemli. Saatlik periyot için ortalamalarda yukarı eğilim geçerli ve olumlu teknik görünüm paralelinde BIST için iyimserliğimizi ve yükseliş beklentimizi devam ettiriyoruz. 100.000 seviyesi yakın hedef. Günlük bazda 92.700-91.000 seviyesi ana destek bölgesi. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir. 97.300-96.800/400-96.100 destek, 97.800-98.500-99.300-100000 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 93,373 96,775 Destekler Dirençler Ortalamalar 96,648 98,282 21 Gün 94,964 95,579 98,846 50 Gün 92,014 95,015 99,915 100 Gün 88,636 Haftalık Bant Aylık Bant 94,177 99,517 91,707 100,752 4
BIST30 Haziran vadeli kontratta yukarı yönlü hareket devam ediyor. 120.150 direncinin geçilmesiyle hareket güçlenmiş durumda. Bu kontrat için saatlik periyotta ortalamalarda yukarı eğilim korunuyor. 120.150 ilk destek bölgesi olmakla birlikte, 119.000-118.500 bandını kısa periyotta yükseliş eğiliminin güçlü kalabileceği seviye olarak görüyoruz. Bu bant üzerinde kalındığı sürece 123000 seviyesi gündemde kalabilecektir. Ana trend olarak günlük bazda ise 116.000-114.000 bandını önemli destek olarak değerlendiriyoruz. Üzerinde kalındığı sürece ana yükseliş trendinin korunacağından bahsedebiliriz. Trend uzun vade Trend kısa vade 115.130 120.104 Destekler Dirençler Ortalamalar 119.692 122.042 21 Gün 117.953 118.158 122.858 50 Gün 113.366 117.342 124.392 100 Gün 109.175 Haftalık Bant Aylık Bant 116.708 123.533 113.725 125.025 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 379,641 17,531 USD Aktif kontrat 366,364 19,461 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.60 altına inildi. 3.50 destek bölgesi altında bir hareket oluşması durumunda 3,43 seviyesi gündeme gelebilecektir. 3,59 ve 3,64 dirençler, 3,50-3,43 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.5755 3.5723 3.5805 3.5823 3.530 3.644 EUR/TRY 3.9957 3.9905 4.0050 4.0091 3.9330 4.0481 EUR/USD 1.1165 1.1153 1.1199 1.1221 1.096 1.132 GBP/USD 1.2957 1.2937 1.2994 1.3011 1.2790 1.3100 USD/JPY 111.56 111.24 112.10 112.32 110.06 113.56 USD/CAD 1.3509 1.3479 1.3555 1.3571 1.3377 1.3692 USD/SEK 8.7003 8.6833 8.7261 8.7349 8.632 8.847 USD/CHF 0.9743 0.9723 0.9773 0.9783 0.9673 0.9897 AUD/USD 0.7430 0.7412 0.7478 0.7508 0.737 0.755 NZD/USD 0.6983 0.6969 0.7017 0.7037 0.6921 0.7066 6
EMTİA Altın fiyatlarında 1288/95 direnç. Aşılması 1345/50 hareketi başlatabilir. 1250/40 destek. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,248.7 1,245.9 1,255.9 1,260.3 1,230.4 1,274.5 Gram Altın 143.4 143.1 143.9 144.2 140.3 147.8 WTI 51.43 51.28 51.70 51.82 48.54 53.90 Brent 54.16 54.02 54.39 54.48 51.22 56.56 Doğalgaz 3.21 3.20 3.24 3.26 3.15 3.33 Gümüş 16.87 16.77 17.12 17.27 16.34 17.83 Platinyum 937.5 933.7 948.0 954.7 915.6 972.0 Bakır 5,678.5 5,643.0 5,737.0 5,760.0 5,592.8 5,818.3 Mısır 368.7 367.8 370.9 372.3 364.5 375.7 Buğday 427.4 426.6 429.9 431.6 418.2 443.0 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15