MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ULUSE IZOCM VKGYO INDES ENKAI HALKB PRKAB CIMSA KRDMB KRDMD RTALB TSGYO EREGL CEMTS ASELS GUBRF ADEL KRDMA ASELS HURGZ SELEC ANELE SAHOL ODAS GOODY ASUZU SANKO EKGYO SEKUR ALBRK ISDMR TAVHL BMEKS SARKY ICBCT CEMTS PEGYO ECZYT THYAO TRKCM NUGYO RTALB CRFSA Göstergeleri Dipte* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı CEMAS KOZAL GARAN 15.2 AKBNK -16.5 PINSU - PETUN OZKGY CIMSA AFYON YKBNK 10.7 TCELL -6.8 PETUN PENGD KLMSN NUGYO ASELS 7.9 VAKBN -6.0 PAGYO DAGI AKCNS POLHO PETKM 5.6 EREGL -4.8 ISYAT ALBRK KARTN BOYP EKGYO 2.9 ARCLK -4.0 EMNIS İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 96162 94,760 1.48% OLUMLU 92776 3.65% OLUMLU 13/12 76258 26.1% 96078 95833 95437 96323 96720 XU030 118375 116,572 1.55% OLUMLU 113780 4.04% OLUMLU 13/12 93447 26.7% 118226 117883 117328 118568 119123 XBANK 162,036 161,122 0.57% OLUMLU 155310 4.33% OLUMLU 13/12 127551 27.0% 161,836 161,046 159,768 162,627 163905 X30YVADE 119.675 118.138 1.30% OLUMLU 115 4.35% OLUMLU 13/12 94.231 27.0% 119.533 119.142 118.508 119.925 120.558 GARAN 9.42 9.43-0.11% NÖTR 9.11 3.39% OLUMLU 13/12 7.58 24.3% 9.44 9.39 9.29 9.50 9.59 HALKB 12.32 11.88 3.68% OLUMLU 11.41 8.02% OLUMLU 13/12 9.22 33.6% 12.27 12.14 11.91 12.41 12.63 ISCTR 7.07 6.97 1.44% OLUMLU 6.65 6.24% OLUMLU 12/12 4.76 48.4% 7.05 7.01 6.95 7.09 7.15 VAKBN 5.95 6.00-0.78% ZAYIF 5.86 1.57% OLUMLU 12/01 4.39 35.6% 5.95 5.92 5.88 5.97 6.02 YKBNK 4.37 4.28 2.00% OLUMLU 4.10 6.46% OLUMLU 07/12 3.30 32.5% 4.34 4.30 4.24 4.37 4.44 AKCNS 11.65 11.91-2.20% ZAYIF 12.02-3.12% ZAYIF 16/03 12.78-8.8% 11.64 11.60 11.54 11.67 11.74 TMSN 7.78 7.78 0.04% OLUMLU 7.44 4.59% OLUMLU 18/04 7.16 8.7% 7.78 7.73 7.63 7.84 7.93 AKGRT 2.64 2.67-0.97% ZAYIF 2.62 0.83% OLUMLU 26/09 1.93 36.7% 2.64 2.62 2.59 2.66 2.69 AKSA 11.51 11.35 1.37% NÖTR 10.95 5.11% OLUMLU 27/03 9.72 18.4% 11.54 11.50 11.44 11.57 11.64 AKSEN 3.31 3.18 4.14% OLUMLU 3.12 6.20% OLUMLU 10/05 3.15 5.0% 3.33 3.31 3.28 3.35 3.38 ALARK 5.91 5.76 2.67% OLUMLU 5.57 6.12% OLUMLU 23/03 4.85 21.8% 5.93 5.89 5.84 5.96 6.02 ARCLK 23.46 23.47-0.05% ZAYIF 22.94 2.25% OLUMLU 20/03 19.48 20.4% 23.61 23.38 22.99 23.85 24.23 ASELS 22.00 20.61 6.72% OLUMLU 19.78 11.20% OLUMLU 09/11 9.57 130.0% 21.85 21.50 20.95 22.19 22.75 BOLUC 5.84 5.92-1.36% ZAYIF 6.09-4.17% ZAYIF 03/05 6.10-4.3% 5.85 5.84 5.82 5.86 5.88 AYGAZ 15.43 14.82 4.13% OLUMLU 14.45 6.81% OLUMLU 06/12 9.46 63.1% 15.30 15.14 14.86 15.47 15.74 BIMAS 64.00 60.83 5.22% OLUMLU 60.82 5.24% OLUMLU 14/12 49.24 30.0% 64.23 63.77 63.03 64.69 65.43 CCOLA 37.04 35.98 2.94% OLUMLU 35.13 5.42% OLUMLU 25/04 36.20 2.3% 37.10 36.88 36.52 37.32 37.68 CIMSA 14.47 14.77-2.02% ZAYIF 14.87-2.67% ZAYIF 20/04 14.99-3.5% 14.55 14.46 14.32 14.63 14.78 CLEBI 23.70 23.24 1.99% OLUMLU 22.32 6.20% OLUMLU 19/04 23.44 1.1% 23.75 23.59 23.31 23.92 24.19 DOAS 9.34 9.20 1.52% NÖTR 8.96 4.28% OLUMLU 24/04 8.75 6.8% 9.36 9.31 9.25 9.40 9.47 BIZIM 11.50 11.53-0.24% NÖTR 11.40 0.88% OLUMLU 24/04 11.75-2.1% 11.50 11.45 11.38 11.55 11.62 SODA 6.31 6.39-1.30% ZAYIF 6.24 1.09% OLUMLU 18/11 4.33 45.7% 6.30 6.27 6.22 6.33 6.38 EKGYO 2.90 2.89 0.26% OLUMLU 2.99-2.97% ZAYIF 27/03 3.03-4.3% 2.90 2.88 2.85 2.92 2.95 ENKAI 5.51 5.45 1.16% OLUMLU 5.28 4.30% OLUMLU 14/11 4.49 22.7% 5.51 5.48 5.44 5.53 5.58 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 EREGL 6.43 6.38 0.81% NÖTR 6.11 5.25% OLUMLU 11/01 5.10 26.2% 6.43 6.40 6.34 6.47 6.52 FROTO 39.26 38.91 0.90% NÖTR 36.98 6.16% OLUMLU 07/12 28.76 36.5% 39.13 38.94 38.63 39.32 39.63 GUBRF 4.80 4.95-3.10% ZAYIF 5.22-8.06% ZAYIF 16/05 4.86-1.2% 4.83 4.80 4.75 4.86 4.91 IPEKE 1.89 1.90-0.44% NÖTR 1.80 5.25% OLUMLU 12/04 1.92-1.6% 1.89 1.88 1.86 1.90 1.92 ISGYO 1.42 1.40 1.20% OLUMLU 1.36 4.32% OLUMLU 27/04 1.36 4.4% 1.42 1.41 1.41 1.42 1.43 KOZAA 2.04 2.05-0.40% NÖTR 1.95 4.62% OLUMLU 12/04 2.05-0.5% 2.04 2.03 2.01 2.05 2.07 KOZAL 17.86 18.47-3.30% NÖTR 19.28-7.36% ZAYIF 08/05 18.30-2.4% 17.92 17.81 17.63 18.03 18.21 KRDMD 1.51 1.36 10.71% OLUMLU 1.33 13.78% OLUMLU 05/04 1.21 25.0% 1.49 1.46 1.41 1.52 1.57 MGROS 25.70 25.08 2.49% OLUMLU 24.19 6.26% OLUMLU 12/12 17.97 43.0% 25.73 25.63 25.47 25.83 25.99 OTKAR 132.00 133.32-0.99% ZAYIF 130.37 1.25% OLUMLU 18/04 127.18 3.8% 132.00 131.24 130.00 132.76 134.00 PETKM 5.47 5.28 3.57% OLUMLU 5.11 7.11% OLUMLU 10/01 3.43 59.5% 5.48 5.45 5.40 5.51 5.56 PGSUS 16.93 16.61 1.95% OLUMLU 16.14 4.88% OLUMLU 17/04 14.90 13.6% 16.96 16.86 16.70 17.06 17.22 PRKME 2.88 2.83 1.59% OLUMLU 2.65 8.88% OLUMLU 03/03 2.20 30.9% 2.88 2.86 2.83 2.90 2.93 SAHOL 10.85 10.62 2.18% OLUMLU 10.40 4.34% OLUMLU 03/04 9.14 18.8% 10.81 10.75 10.64 10.88 10.98 ANACM 3.75 3.70 1.41% NÖTR 3.59 4.59% OLUMLU 20/10 2.17 73.2% 3.74 3.72 3.69 3.76 3.79 TAVHL 16.50 15.53 6.26% OLUMLU 15.31 7.80% OLUMLU 06/12 12.66 30.3% 16.42 16.28 16.06 16.56 16.78 TCELL 11.55 11.79-2.02% ZAYIF 11.40 1.32% OLUMLU 23/12 9.43 22.5% 11.59 11.53 11.42 11.66 11.76 THYAO 6.72 6.38 5.35% OLUMLU 6.23 7.85% OLUMLU 16/01 5.02 33.8% 6.72 6.67 6.60 6.77 6.84 TKFEN 9.90 9.65 2.54% OLUMLU 9.29 6.53% OLUMLU 12/01 6.28 57.7% 9.98 9.89 9.74 10.07 10.22 TOASO 29.34 28.97 1.29% OLUMLU 27.83 5.43% OLUMLU 06/01 23.20 26.5% 29.10 28.82 28.38 29.38 29.82 TRGYO 4.94 5.04-1.98% ZAYIF 4.87 1.49% OLUMLU 16/12 4.12 19.9% 4.98 4.93 4.85 5.03 5.11 TRKCM 3.76 3.58 5.11% OLUMLU 3.50 7.45% OLUMLU 08/11 2.51 50.1% 3.76 3.73 3.68 3.79 3.84 TTKOM 6.23 6.22 0.20% NÖTR 5.99 4.02% OLUMLU 16/01 5.44 14.6% 6.25 6.22 6.17 6.28 6.33 TTRAK 79.55 79.01 0.68% OLUMLU 81.74-2.68% ZAYIF 27/04 79.00 0.7% 79.78 79.13 78.08 80.43 81.48 TUPRS 95.05 91.68 3.67% OLUMLU 89.09 6.69% OLUMLU 04/01 64.66 47.0% 94.87 94.35 93.52 95.38 96.22 ULKER 21.00 20.23 3.82% OLUMLU 19.47 7.83% OLUMLU 19/04 17.80 18.0% 20.97 20.78 20.47 21.16 21.47 YAZIC 22.66 22.69-0.12% NÖTR 21.48 5.47% OLUMLU 19/12 12.89 75.9% 22.74 22.63 22.46 22.85 23.02 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST100 alıcılı seyrini dün de sürdürerek günün genelinde 96.000 seviyesi üzerinde hareket izledi. Kapanış 96.161 seviyesinde gerçekleşti. BIST te yükseliş eğilimi beklentimiz paralelinde devam ediyor. Kısa periyot için 94.500 seviyesi takip ettiğimiz destek bölgesi. Üzerindeki hareket korunduğu sürece yükseliş beklentisi de korunmuş olacaktır. 95.750 üzerine geri dönülmüş olmasını da yukarı hareketin yeniden güçlenmesi olarak değerlendiriyoruz. Saatlik bazda ortalamalarda yükseliş eğilimi devam ediyor. 96.700-97.000 bandı bir süredir belirttiğimiz gibi yakın hedef. Sonrasında 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Günlük bazda 92.300-90.300 seviyesi ana destek bölgesi. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir. 95.750-94.650/500-94.100 destek, 96.500/700-97.000-97.800 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 92,776 95,310 Destekler Dirençler Ortalamalar 95,799 96,441 21 Gün 94,047 95,437 96,720 50 Gün 91,493 95,158 97,082 100 Gün 87,889 Haftalık Bant Aylık Bant 93,204 97,772 90,609 99,102 4
BIST30 Haziran vadeli kontratta gün içerisinde 119.850 seviyesinin test edilmesi sonrasında sınırlı geri çekilme yaşandı. Bu kontrat için saatlik periyotta ortalamalarda yukarı eğilim hakim. 117.750-117.600 seviyesi üzerini kısa periyot için olumlu görünümün korunacağı seviye olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu seviyeye kadar yaşanacak geri çekilmeleri sınırlı aşağı hareket olarak değerlendiriyor olacağız. Belirttiğimiz bant üzerindeki hareket paralelinde şu an olumlu görüşümüzü devam ettiriyoruz. 120.000/150 yakın hedef bölgesi. Trend uzun vade Trend kısa vade 114.687 118.580 Destekler Dirençler Ortalamalar 119.092 120.117 21 Gün 116.574 118.508 120.558 50 Gün 112.614 118.067 121.142 100 Gün 108.191 Haftalık Bant Aylık Bant 115.425 121.988 111.758 123.858 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 366,110 1,522 USD Aktif kontrat 358,842 8,784 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 50 günlük ortalama bölgesi olan 3.62 altındaki hareket devam ediyor. Aşılması 3.65-3.70 hareketi başlatabilir. 3.51-3.45 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant USD/TRY 3.5404 3.5312 3.5564 3.5632 3.502 3.627 EUR/TRY 3.9264 3.9082 3.9583 3.9720 3.8895 3.9859 EUR/USD 1.1077 1.1056 1.1118 1.1138 1.091 1.120 GBP/USD 1.2909 1.2895 1.2940 1.2957 1.2715 1.3058 USD/JPY 112.17 111.80 113.11 113.68 110.58 114.46 USD/CAD 1.3581 1.3556 1.3624 1.3642 1.3435 1.3750 USD/SEK 8.7564 8.7408 8.7914 8.8108 8.700 8.908 USD/CHF 0.9819 0.9798 0.9868 0.9896 0.9781 0.9960 AUD/USD 0.7406 0.7395 0.7432 0.7447 0.735 0.751 NZD/USD 0.6882 0.6867 0.6908 0.6919 0.6837 0.6974 6
EMTİA Altın fiyatlarında 50 ve 100 günlük ortalama civarında hareket görüyoruz. 1250/65 dirençler. Aşılması 1275/90 hareketi başlatabilir. 1213-1195 destek. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Altın(ONS) 1,237.1 1,232.2 1,246.0 1,249.9 1,221.4 1,266.4 Gram Altın 140.5 139.5 142.1 142.8 138.1 146.2 WTI 48.04 47.87 48.36 48.51 45.65 51.08 Brent 51.09 50.94 51.34 51.44 48.67 54.02 Doğalgaz 3.23 3.22 3.24 3.24 3.16 3.32 Gümüş 16.75 16.65 16.96 17.05 16.24 17.69 Platinyum 936.0 931.1 945.5 950.3 914.7 969.7 Bakır 5,574.3 5,537.7 5,636.3 5,661.7 5,487.7 5,772.1 Mısır 367.0 365.0 370.3 371.5 363.5 375.1 Buğday 423.0 419.5 428.5 430.5 415.4 441.9 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15