MACD Güç Göstergeleri Olumlu Güç Göstergeleri Zayıf Yüksek Hacimliler AL Verenler SAT Verenler OLUMLU ZAYIF Yüksek Hacim ODAS CCOLA ALGYO ULUSE VESBE GOZDE KATMR NETAS TTRAK NETAS AYGAZ ENKAI VERTU TAVHL SASA TATGD ALCTL ARCLK LOGO ALCAR ICBCT VKGYO ARCLK ULUUN CRFSA YAZIC TAVHL KOZAL PRKAB KLMSN NETAS ULKER CUSAN PRKME MRGYO EREGL DMSAS KARTN PRKME CCOLA KOZAL ULUUN Göstergeleri Dipte Olanlar* Para Giriş/Çıkışları 20/50 Gün Ortalama Kesişmesi 200 Günlük Ortalama-Fiyat Kesişmesi Dip Hisse Giriş Hisse Çıkış Yukarı Aşağı Yukarı Aşağı AKCNS BRSAN TAVHL 11,0 EKGYO -27,3 VESTL SELEC ULKER CRFSA BMEKS KARSN HALKB 6,3 PETKM -10,5 PARSN PNSUT CCOLA AKCNS BOLUC NUHCM ULKER 3,8 AKBNK -6,7 NETAS PETUN CLEBI ASLAN KOZAL 3,7 BIMAS -3,8 CCOLA LINK GUSGR BTCIM DOCO SAHOL 3,7 VAKBN -1,8 İlk 5 kurum, milyon TL * Göstergeleri dipte olanlar, Stoch, RSI, DI, MFI, WillR, CCI indikatör ortalaması en düşük olan hisseler arasından seçilmektedir. 1
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 XU100 90.491 89.661 0,93% OLUMLU 87.732 3,15% OLUMLU 13.12 76258 18,7% 90.479 90195,92 89737,75 90762,33 91220,5 XU030 111.133 110.069 0,97% OLUMLU 107593 3,29% OLUMLU 13.12 93447 18,9% 111.156 110799,4 110222,3 111512,9 112090 XBANK 152575 152.001 0,38% OLUMLU 146972 3,81% OLUMLU 13.12 127551 19,6% 152962 152072 150633 153851 155291 X30YVADE 110,625 109,951 0,61% OLUMLU 107,533 2,88% OLUMLU 13.12 94,231 17,4% 110,667 110,332 109,79 111,00 111,54 GARAN 8,93 8,90 0,34% OLUMLU 8,52 4,79% OLUMLU 13.12 7,58 17,9% 8,97 8,92 8,82 9,03 9,12 HALKB 11,33 11,25 0,74% OLUMLU 11,15 1,58% OLUMLU 13.12 9,22 22,9% 11,31 11,26 11,20 11,35 11,42 ISCTR 6,62 6,54 1,24% OLUMLU 6,25 5,88% OLUMLU 12.12 5,02 31,8% 6,62 6,57 6,50 6,67 6,74 VAKBN 5,38 5,38-0,05% NÖTR 5,26 2,25% OLUMLU 12.01 4,39 22,6% 5,40 5,35 5,27 5,45 5,53 YKBNK 3,89 3,90-0,28% NÖTR 3,71 4,95% OLUMLU 07.12 3,30 18,0% 3,91 3,88 3,83 3,94 3,99 0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 00.01 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AKCNS 13,53 14,18-4,60% ZAYIF 14,41-6,13% ZAYIF 16.03 13,94-2,9% 13,67 13,51 13,24 13,84 14,10 TMSN 6,70 6,91-3,09% ZAYIF 7,19-6,84% ZAYIF 22.02 8,20-18,3% 6,72 6,69 6,65 6,74 6,79 AKGRT 2,74 2,71 1,14% NÖTR 2,55 7,65% OLUMLU 26.09 1,93 41,9% 2,75 2,73 2,70 2,77 2,80 AKSA 10,51 10,49 0,15% OLUMLU 10,81-2,77% ZAYIF 20.02 10,87-3,3% 10,49 10,45 10,39 10,53 10,59 AKSEN 2,90 2,93-0,92% NÖTR 3,05-4,94% ZAYIF 28.02 2,93-1,0% 2,89 2,87 2,84 2,91 2,94 ALARK 4,78 4,80-0,51% ZAYIF 5,16-7,44% ZAYIF 14.03 4,77 0,2% 4,77 4,74 4,69 4,80 4,85 ARCLK 21,92 21,53 1,80% OLUMLU 21,98-0,27% ZAYIF 07.02 22,59-3,0% 21,83 21,70 21,51 21,95 22,15 ASELS 17,35 16,72 3,76% OLUMLU 16,38 5,90% OLUMLU 09.11 9,57 81,4% 17,15 16,78 16,20 17,51 18,10 BOLUC 5,90 6,11-3,49% ZAYIF 6,27-5,87% ZAYIF 10.03 6,24-5,4% 5,93 5,90 5,85 5,96 6,01 AYGAZ 14,64 14,21 3,01% OLUMLU 13,84 5,79% OLUMLU 06.12 10,96 33,6% 14,52 14,38 14,16 14,66 14,88 BIMAS 55,60 55,10 0,91% NÖTR 53,58 3,78% OLUMLU 14.12 49,24 12,9% 55,35 55,06 54,60 55,64 56,10 CCOLA 36,38 35,84 1,51% OLUMLU 37,32-2,53% ZAYIF 27.02 36,50-0,3% 36,18 35,94 35,54 36,42 36,82 CIMSA 16,41 16,83-2,50% ZAYIF 17,19-4,53% ZAYIF 27.02 17,00-3,5% 16,46 16,40 16,32 16,51 16,60 CLEBI 23,70 24,31-2,52% NÖTR 23,39 1,33% OLUMLU 25.11 19,78 19,8% 23,85 23,62 23,23 24,09 24,47 DOAS 9,02 9,13-1,16% ZAYIF 8,77 2,81% OLUMLU 12.01 8,77 2,8% 9,03 9,00 8,95 9,06 9,11 BIZIM 11,71 11,83-0,98% ZAYIF 12,03-2,65% ZAYIF 28.02 11,90-1,6% 11,74 11,69 11,61 11,79 11,87 SODA 6,04 5,89 2,61% OLUMLU 5,69 6,21% OLUMLU 18.11 4,33 39,4% 6,03 6,00 5,94 6,06 6,12 EKGYO 3,07 3,13-1,76% ZAYIF 3,03 1,33% OLUMLU 13.12 3,03 1,3% 3,10 3,06 3,00 3,13 3,20 Devamı için tıklayınız Tablonun Değerlendirilmesi: Yukarıdaki tablo, hisse senetlerinin günlük ve saatlik bazdaki hareketli ortalamalarına göre hesaplanan TAKİP SEVİYELERİNE (TS) göre teknik durumlarını "OLUMLU" veya "ZAYIF" olarak ifade etmektedir. Takip seviyesi olarak verilen değerler, hisseler için "OLUMLU" veya "ZAYIF" seyre geçiş seviyeleri olarak düşünülmelidir. Günlük TS "OLUMLU" - Saatlik TS "OLUMLU" ifadesi, her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Günlük TS "ZAYIF" - Saatlik TS "ZAYIF ifadesi ise, her iki TS altında kalındığı sürece düşüş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. 2
Hisse Son Değer Takip Seviyesi BIST Hisseleri Trend Takip Listesi - Destek ve Direnç Seviyeleri S A A T L İ K G Ü N L Ü K TS'ye TS'ye Takip TS'ye TS'ye Uzaklık Göre Durum Seviyesi Uzaklık Göre Durum Tarih Değişim Değeri* Getiri* Pivot Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 ENKAI 5,98 6,01-0,48% ZAYIF 5,80 3,17% OLUMLU 14.11 4,61 29,7% 6,01 5,98 5,92 6,04 6,10 EREGL 6,21 6,01 3,33% OLUMLU 5,89 5,37% OLUMLU 11.01 5,10 21,9% 6,23 6,18 6,11 6,28 6,35 FROTO 37,92 37,32 1,60% OLUMLU 35,74 6,10% OLUMLU 07.12 29,90 26,8% 37,79 37,59 37,25 38,00 38,33 GUBRF 4,45 4,68-5,01% ZAYIF 4,74-6,12% ZAYIF 10.03 4,74-6,2% 4,47 4,45 4,40 4,50 4,54 IPEKE 1,98 1,99-0,51% NÖTR 1,90 4,17% OLUMLU 16.03 2,03-2,3% 2,01 1,97 1,90 2,05 2,12 ISGYO 1,57 1,56 0,84% OLUMLU 1,52 3,06% OLUMLU 23.12 1,52 3,1% 1,56 1,56 1,54 1,57 1,58 KCHOL 15,17 15,28-0,71% ZAYIF 14,95 1,44% OLUMLU 07.12 12,73 19,2% 15,22 15,12 14,96 15,32 15,48 KOZAA 2,06 2,05 0,70% OLUMLU 2,04 0,81% OLUMLU 16.03 2,09-1,5% 2,08 2,04 1,98 2,12 2,18 KOZAL 20,20 19,53 3,42% OLUMLU 18,12 11,45% OLUMLU 12.01 17,22 17,3% 20,28 19,93 19,36 20,63 21,20 KRDMD 1,18 1,17 0,83% OLUMLU 1,21-2,30% ZAYIF 03.03 1,20-1,7% 1,18 1,17 1,16 1,19 1,20 MGROS 21,92 21,05 4,11% NÖTR 20,69 5,94% OLUMLU 12.12 17,97 22,0% 21,77 21,59 21,31 21,94 22,23 OTKAR 123,90 130,16-4,81% ZAYIF 135,73-8,72% ZAYIF 08.03 138,66-10,6% 123,60 122,80 121,50 124,40 125,70 PETKM 4,81 4,68 2,87% NÖTR 4,54 6,06% OLUMLU 10.01 3,72 29,4% 4,85 4,79 4,70 4,90 5,00 PGSUS 14,53 14,83-2,00% ZAYIF 15,24-4,64% ZAYIF 07.03 15,44-5,9% 14,59 14,47 14,28 14,71 14,90 PRKME 2,50 2,29 9,00% OLUMLU 2,15 16,25% OLUMLU 03.03 2,19 14,2% 2,45 2,40 2,31 2,51 2,59 SISE 4,14 4,06 1,89% OLUMLU 3,87 6,85% OLUMLU 22.11 3,21 29,0% 4,14 4,11 4,06 4,17 4,22 ANACM 3,07 3,11-1,33% ZAYIF 3,07 0,10% OLUMLU 20.10 2,17 41,8% 3,07 3,05 3,02 3,09 3,12 TAVHL 15,78 15,26 3,39% OLUMLU 14,59 8,18% OLUMLU 06.12 13,35 18,2% 15,69 15,50 15,21 15,87 16,17 TCELL 12,32 12,09 1,90% OLUMLU 11,81 4,28% OLUMLU 23.12 9,43 30,6% 12,25 12,16 12,03 12,33 12,47 THYAO 5,89 5,75 2,47% OLUMLU 5,55 6,08% OLUMLU 16.01 5,02 17,3% 5,90 5,85 5,77 5,95 6,03 TKFEN 9,02 8,79 2,59% OLUMLU 8,41 7,21% OLUMLU 12.01 6,59 37,0% 9,00 8,92 8,79 9,08 9,21 TOASO 27,32 27,36-0,15% ZAYIF 26,91 1,54% OLUMLU 06.01 23,33 17,1% 27,31 27,24 27,13 27,38 27,49 TRGYO 4,56 4,54 0,50% OLUMLU 4,40 3,71% OLUMLU 16.12 4,12 10,7% 4,57 4,54 4,48 4,60 4,66 TRKCM 3,03 3,06-1,12% ZAYIF 2,99 1,36% OLUMLU 08.11 2,51 21,0% 3,05 3,02 2,97 3,08 3,13 TTKOM 5,83 5,75 1,38% OLUMLU 5,57 4,65% OLUMLU 16.01 5,44 7,2% 5,83 5,79 5,73 5,87 5,93 TTRAK 82,40 81,38 1,25% OLUMLU 83,06-0,79% ZAYIF 28.02 78,66 4,8% 81,77 81,04 79,87 82,49 83,67 TUPRS 89,45 87,88 1,78% OLUMLU 85,28 4,88% OLUMLU 04.01 69,29 29,1% 89,03 88,56 87,78 89,51 90,28 ULKER 18,68 18,09 3,27% OLUMLU 19,06-1,98% ZAYIF 13.03 17,63 6,0% 18,49 18,28 17,93 18,71 19,05 YAZIC 21,00 18,16 15,65% OLUMLU 18,14 15,75% OLUMLU 19.12 12,89 63,0% 20,89 20,14 18,93 21,64 22,85 İlk sayfa için tıklayınız 3
BIST 100 BIST te 90.850 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Haftanın son gününde yaşanan hareketle bu direnç seviyesi tekrar test edilirken, kapanış 90.491 seviyesinde gerçekleşti. BIST için teknik anlamda olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Gerek günlük, gerekse saatlik bazda takip ettiğimiz ortalamalarda olumsuzluk adına hiçbir işaret yok. Dolayısıyla sınırlı hareketler olsa da yükseliş beklentimizi devam ettiriyoruz. Kısa periyot için 88.650-89.750 bandı yakın destek olarak görülebilir. Ana trend olarak takip ettiğimiz seviye ise biraz daha aşağıda ve 87.500 civarında bulunuyor. 89.750/500 altındaki hareketler ancak 87.500 desteğinin yeniden gündeme gelebilmesini sağlayacak etken olarak düşünülmeli. 91.500 üzeri ise ilk aşamada 93.000 seviyesini gündeme taşıyabilecektir. 89.750-89.000-88.75 destek, 90.850-91.100-91.500 direnç. Endeks, VIOP ve büyük banka hisseleri için trend takip listemizde 13 Aralık 2016 tarihinden bu yana «OLUMLU" teknik görünümüne işaret eden ana trend devam ediyor. Trend uzun vade Trend kısa vade 87.732 89.787 Destekler Dirençler Ortalamalar 90.115 90.856 21 Gün 89.321 89.738 91.220 50 Gün 86.553 89.373 91.597 100 Gün 81.310 Haftalık Bant Aylık Bant 88.941 91.591 87.767 92.327 4
BIST30 Nisan vadeli kontratta 111.150 direnci haftanın son gününde de test edildi. Saatlik periyot için 110.000/150 bandını destek olarak değerlendiriyoruz. Üzerindeki hareket korunduğu sürece 111.150 direnci gündemde kalmaya devam edebilecektir. Altına sarkma ise sırasıyla 109.500 ve 108.500 desteklerini gündeme getirebilecektir. Bu periyotta ortalamalarda yukarı eğilim geçerli. Dolayısıyla iyimserliğimiz devam ediyor. Takip ettiğimiz uzun vadeli ana trend ise 107.500 seviyesinde bulunuyor ve uzun vade için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Trend uzun vade Trend kısa vade 107,533 109,729 Açık Pozisyon Açık Pozisyon Değişimi XU30 Aktif kontrat 360.714 397 USD Aktif kontrat 278.624-17.850 Destekler Dirençler Ortalamalar 110,192 111,067 21 Gün 109,658 109,783 111,533 50 Gün 106,526 109,317 111,942 100 Gün 100,024 Haftalık Bant Aylık Bant 108,883 112,083 107,575 113,100 5
DÖVİZ Dolar/TL'de 3,65 seviyesi altında bir hareket görüyoruz. 100 günlük ortalama bölgesi olan 3.55 kuvvetli destek. 3,65 ve 3,68 dirençler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant USD/TRY 3,6260 3,6233 3,6338 3,6389 3,577 3,698 3,528 3,758 EUR/TRY 3,9009 3,8949 3,9102 3,9135 3,8384 3,9688 3,7759 4,0274 EUR/USD 1,0743 1,0721 1,0775 1,0785 1,066 1,082 1,058 1,087 GBP/USD 1,2372 1,2358 1,2399 1,2412 1,2254 1,2510 1,2136 1,2608 USD/JPY 112,42 112,29 112,73 112,91 111,67 113,87 110,92 114,83 USD/CAD 1,3310 1,3299 1,3344 1,3367 1,3177 1,3467 1,3043 1,3568 USD/SEK 8,8023 8,7927 8,8305 8,8491 8,753 8,928 8,703 9,006 USD/CHF 0,9953 0,9944 0,9978 0,9994 0,9904 1,0058 0,9854 1,0121 AUD/USD 0,7696 0,7671 0,7735 0,7749 0,763 0,778 0,756 0,781 NZD/USD 0,7013 0,6986 0,7054 0,7068 0,6921 0,7191 0,6828 0,7314 6
EMTİA Altın fiyatlarında son işlemler 1234 civarında. 1200 desteğinden gelen tepki etkili. 1235 üzerindeki hareketler 1245/50 bandını yeniden gündeme getirebilir. 1218 ve 1200 destekler. Günlük Destek Günlük Direnç Haftalık Bant Aylık Bant Altın(ONS) 1.230,8 1.227,2 1.236,2 1.238,2 1.214,5 1.251,7 1.198,3 1.267,1 Gram Altın 143,3 142,8 143,9 144,2 142,0 145,9 140,6 147,8 WTI 48,17 47,98 48,65 48,94 46,74 51,09 45,30 53,24 Brent 51,26 51,08 51,71 51,98 49,95 53,92 48,63 55,86 Doğalgaz 2,90 2,89 2,92 2,93 2,76 3,08 2,62 3,23 Gümüş 17,40 17,36 17,47 17,50 17,04 17,92 16,68 18,35 Platinyum 964,4 962,0 968,5 970,2 941,0 1.000,3 917,6 1.030,4 Bakır 5.883,7 5.832,3 5.965,7 5.996,3 5.770,2 6.102,5 5.656,7 6.208,7 Mısır 369,1 368,2 370,8 371,7 363,3 378,3 357,6 384,8 Buğday 439,8 438,2 442,6 443,7 430,4 456,6 421,0 469,5 7
Haftalık Vadeli Kantitatif Modele İlişkin Açıklama Finans literatüründe hisse senedi seçimi üzerine yapılan ampirik araştırmalar incelendiğinde, hisse senetlerine ilişkin az sayıda risk faktörünün, hisse getirilerindeki farklılıkların önemli bir kısmını açıklayabildiği görülmektedir. Ayrıca bu risk faktörlerinin bazıları için istikrarlı bir risk primi bulunmakta ve bu durum da faktör bazlı portföylerin uzun vadede endeksin üzerinde getiri sunmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, BIST te işlem gören hisseler için detaylı geriye dönük test çalışmaları yaptık ve çok faktörlü bir seçim modeli oluşturduk. Modelimizde yedi temel faktör grubunu (değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risk) dikkate alarak, her hisse için kantitatif faktör skorları (Q-Score) oluşturmaktayız. Yatırım vadesi dikkate alınarak, her hisse için bir adet uzun vadeli skor, bir adet de haftalık vadeli skor üretilmektedir. Geriye dönük test sonuçları, istikrarlı birşekilde uygulanırsa, kantitatif faktör skorlarının iyi ve kötü performans gösterecek hisseleri ayrıştırma konusunda önemli bir becerisi olduğunu göstermektedir. Her hafta Pazartesi günleri, büyüklük ve likiditesine göre seçtiğimiz hisse senetleri arasından haftalık vadeli faktör skoru kullanılarak 4 adet hissede uzun pozisyon, 4 adet hissede de kısa pozisyon alan haftalık vadeli bir portföy oluşturulmaktadır. Söz konusu portföyde yer alan hisselerin tek tek alınıp satılması yerine stratejinin bir portföy (sepet) şeklinde uygulanmasının en iyi sonucu vereceğini düşünmekteyiz. Portföyde yer alan hisseler doğrudan kantitatif modelin sonuçlarına göre seçildiğinden, ortaya çıkan portföydeki öneriler temel görüşlerimizden farklılık gösterebilecektir. YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 15