DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Transkript

1 DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON 1 OCAK 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 E 9j<P! Güney Bağımsız Denetim ve Tel * Buıldıng a better workıng world SMMMAŞ Fax: D8291 Eski Büyükdere Cad. ey.com Orjın Mastak No:27 Ticaret Sicil No: Mastak, Sarıyer3639B İstanbul - Turkey Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon un Yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fonun ( Fon ) 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulunun Vll sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine Ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde ( Tebliğ ) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fonun performansını ilgili Tebliğ in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A meıpb-firm of ErnstSYoung Global Limited :r1.v t YpşrŞ)vaşLSMI SörumluDenetçii 29 Ocak 2018 Istanbul, Türkiye A member Crm o tmo Young Stobal ümiıed

3 Deniz Portföy Öbym Değişken Özel Fon'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) 1,211, Özel fon olmasından dolayı Fon izahnamesinde belirtilen kişiler tarafından alım satım yapılabilmektedir. TUĞÇE SERAP EREN Yatırımcı Sayısı 16 En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet Tedavül Oranı (%) 0.82% Yatırım Stratejisi Portföy Dağılımı Paylar - Yabancı Hisse - Bankacılık - Holding - Hava Yolları Ve Hizmetleri - İletişim - Petrol Ve Petrol Ürünleri - Demir, Çelik Temel - Perakende - Otomotiv - Cam - Kimyasal Ürün - İletişim Cihazları - Gayrimenkul Yatırım Ort. - Biracılık Ve Meşrubat - Elektrik - Dayanıklı Tüketim - İnşaat, Taahhüt - Sigorta - Gıda Borçlanma Araçları - Özel Sektör Borçlanma Araçları 72.46% 26.38% 14.15% 5.79% 3.31% 2.93% 2.92% 2.59% 2.46% 2.37% 1.43% 1.38% 1.37% 1.11% 1.08% 0.90% 0.68% 0.67% 0.60% 0.34% 15.75% 15.75% Fon un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %60 ı devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Yabancı ortaklık payları Rus kamu ve özel sektör şirketlerince Rusya da ihraç edilmiş ortaklık paylarından seçilecektir. Yatırım Riskleri Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.kredi Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.likidite Riski: Fon portföyünde bulunan varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.döviz Kuru Riski: Döviz kurlardaki ani dalgalanma nedeniyle oluşan risktir.

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Eşik Değer Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) Portföyün Zaman İçinde sı (%) (**) Eşik Değerin sı (%) (**) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri % % 6.620% 0.874% % , % % % 0.557% % ,211, (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır. (**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

5 C. DİPNOTLAR 1) Deniz Portföy hedeflenen getirinin yanında destek hizmet ve bütüncül yaklaşım ile yatırımcı nezdinde güvenilir ve şeffaf yönetim yapan kurum anlayışını önemsemektedir. Stratejilere yatırım alternatifleri üzerinde temel ve nicel analizlere göre yatırım komitesinin ortak görüş birliğine göre karar verilir. 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3) Fon döneminde net %23.73 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %26.11 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi % olarak gerçekleşmiştir. Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir. Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir. 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir döneminde : Portföy Değerine Oranı (%) TL Tutar Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Giderleri Saklama Ücreti Giderleri Aracılık Komisyonu Giderleri Kurul Kayıt Ücreti Diğer Faaliyet Giderleri Toplam Faaliyet Giderleri Fon Toplam Değeri Toplam Faaliyet Giderleri / Fon Toplam Değeri % 26, % 6, % 19, % 4, % % 5, , ,332, % 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Kıstas Dönemi Kıstas Bilgisi %100 MTX RU (TL) Endeksi (01/03/2016) 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

6 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli getiri oranı Portföy Net Getiri Portföy Brüt Getiri Eşik Değeri Nispi Getiri % 21.15% 33.93% % % 26.17% 26.11% -2.38% 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Getiri ve USD EUR GBP JPY % 0.69% 0.07% 0.61% 0.03% 0.89% 0.07% 0.91% % 0.69% 0.08% 0.69% 0.07% 0.77% 0.05% 0.76% 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri Takip Hatası Beta ) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır) Portföy Eşik Değeri Yıllar Getiri Getiri % 0.87% 33.93% 1.55% % 0.56% 26.11% 1.05% 5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu Portföy 19.14% 23.73% Yatırım Fonu Endeksleri 8.32% 12.71% 6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları Dönem Getirisi BIST 100 ENDEKSİ BIST 30 ENDEKSİ BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi Katılım 50 Endeksi BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA BIST-KYD Eurobond USD (TL) BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Dolar Kuru Euro Kuru Getiri 47.60% 48.81% 11.94% 10.00% 9.56% 8.22% 7.31% 7.84% 7.90% 12.50% 15.62% 7.85% 11.85% 10.63% 8.43% 37.36% 19.97% 19.09% 29.15% 7.18% 21.71%