VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Transkript

1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu Fon, borçlanma araçları piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddelerine dayanılarak ve ilgili içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarruf sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan portföyleri işletmek amacıyla Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na bağlı Vakıf Portföy Borçlanma Araçları Fonu kurulmuştur. PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 24 Nisan Aralık 2015 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Portföy Yöneticisi Kuruluşu Vakıf Poftföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri 292, Yatırımcı Sayısı 226 Tedavül Oranı % %1,65 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar %0,00 - Devlet Tahvili/Hazine Bonosu - Özel Sektör Borçlanma Araçları Zuhal Bayar ,58 Yatırım Amacı, Stratejisi %68,29 %26,09 - Ters Repo %0,83 - Takasbank Para Piyasası %0,00 - Mevduat %6,76 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından tasarruf sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden oluşan portföyleri işletmek amacıyla kurulmuştur. Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından yönetilir. Fon toplam değerinin en az %80 i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. 1

3 A. TANITICI BİLGİLER (Devamı) PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Bulunmamaktadır. Yatırım Riskleri Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon birim fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdırlar. En Az Alınabilir Pay Adedi 1 adet 2

4 A. PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%)(**) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)(***) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)(***) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri Yıllar Toplam Getiri (%) Bilgi Rasyosu (1,46) (0,22) 8,81 0,23 0,15 (1,89) ,06 8,63 8,10 0,25 0,26 (0,11) ,20 10,37 8,17 0,13 0,07 (0,03) (*) (0,44) 5,11 7,40 0,17 0,10 (0,12) (*) 8,04 11,97 6,16 0,06 0,07 (0,19) (*) 0,85 5,93 10,45 0,10 0,07 (0,18) (*) 9,20 10,37 8,17 0,13 0,07 (0,03) (*) İlgili dönemler için herhangi bir inceleme yapılmamış ve denetlenmemiştir. (**) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık, Ocak-Kasım dönemleri için gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. (***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması rapor dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ TOPLAM GETİRİ (%) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ (%) ENFLASYON ORANI İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 3

5 B. DİPNOTLAR 1. Fon, 02 Aralık 2015 tarihinden itibaren karşılaştırma ölçütünü Kamuyu Aydınlatma Platformunda KAP açıklandığı gibi %50 BİST-KYD DİBS Tüm, %25 BİST-KYD DİBS 365 Endeksi, %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit ile %15 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksinden oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Toplam getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel değerdir. Portföyün gerçekleşen getiri tutarı, karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılmakta ve aradaki fark nispi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, nispi getiri oranları aşağıdaki gibidir: Nispi Getiri (5,27) (1,21) (0,44) 8,04 0,85 9,20 2. Fon un portföy yönetim şirketi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. iştirakidir. Fon un yönetilen toplam portföy büyüklüğü 4,90 milyon TL civarındadır. 3. Fon portföyünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net toplam getirisi -%8,99 olarak gerçekleşmiştir Ocak 31 Aralık 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması: 31 Aralık 2015 Toplam Faaliyet Giderleri (TL) Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri % 3,21 4

6 C. DİPNOTLAR (Devamı) 5. Fon portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgiler 1 numaralı dipnotta sunulmaktadır. 6. Yatırım fonları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 7. Portföy grubu: Geçerli değildir. 8. Portföy sayısı: Geçerli değildir. 9. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır. 10. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranı 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: 1 Ocak 31 Aralık 2015 Yönetim Ücretleri Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Kurul Ücretleri 943 Denetim Ücretleri Vergi, Resim ve Harç Giderleri 844 Saklama Ücretleri Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Noter Giderleri Toplam Giderler 11. Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade bulunmamaktadır. C. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı nın kurucusu olduğu Fon un kuruculuğunun Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ye devredilmesi ve Fon a portföy saklama hizmetinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından verilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2. Fon, 1 Ocak 31 Aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır. 5