VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Transkript

1 VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon, hisse senedi fonu niteliğindedir. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili maddelerine dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu nun 31 Ağustos 1998 tarih ve KYD/714 sayılı izinleri ile kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Gıda ve İçecek Sektörü Fonu, A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi Metal Sektörü Fonu birleştirilerek, ilgili içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu na bağlı Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) kurulmuştur. Söz konusu Fon, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 25 Mayıs 2009 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile Vakıf Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüştürülmüştür. YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN PORTFÖY BİLGİLERİ BİLGİLER Halka Arz Tarihi 16 Mart 1999 Portföy Yöneticisi Kuruluşu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri Yatırımcı Sayısı 415 Tedavül Oranı % % 12,26 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar % 89,52 - Devlet Tahvili/Hazine Bonosu - Özel Sektör Borçlanma Araçları - Ters Repo % 10,48 - Takasbank Para Piyasası - Mevduat % 0,00 1 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticileri Feyza Gündüz ,83 Yatırım Amacı, Stratejisi 0, Fon portföyünün %80'i devamlı olarak BIST 30 Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarına yatırılır ve Tebliğ de yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz % 0,00 alınan BIST 30 endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde endeks kapsamındaki % 0,00 örnekleme yoluyla seçilen ortaklık paylarından oluşturulur. Fon portföyünde riskten korunma ve/veya % 0,00 yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi borsalarda işlem gören döviz, faiz, kıymetli madenler, pay, pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş türev araç işlemler (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varantlar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemler kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerde bulunulması halinde başlangıç yatırımı ile

3 başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemekte ve fonun getirisi, getirinin kıyaslanması amacıyla kullanılan karşılaştırma ölçütü getirisinden farklılaşabilmektedir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Vakıf PortföyYönetimi A.Ş. yetkilidir. A. TANITICI BİLGİLER (Devamı) PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yatırım Riskleri İmalat Sanayii % 21,12 Fon, faaliyeti gereği kaynaklarının tamamını İnşaat ve Bayındırlık % 1,80 para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmakta Mali Kuruluşlar % 56,30 olup bu sebeple piyasa riski ile karşı karşıyadır. Toptan ve Perakende Ticaret, % 8,03 Piyasa riski; faiz oranı, hisse senedi fiyatları, Otel ve Lokantalar döviz kurları ve kredi genişlikleri gibi piyasa Ulaştırma, Haberleşme ve % 12,75 fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Fon un Depolama gelirini veya elinde bulundurduğu finansal TOPLAM % 100 araçların değerini etkileme riskidir. Fon menkul kıymetlerini rayiç değerler ile değerleyerek portföy değişimini günlük olarak takip etmekte, portföy riskinin düzenli olarak hesaplanmasını sağlamaktadır. Yatırım yapılan ülkenin politik riski, likidite riski, enflasyon riski, takas ve operasyonel risk de diğer yatırım riskleri arasında yer almaktadır. En Az Alınabilir Pay Adedi 100 adet 2

4 B. PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)(***) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)(***) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri Yıllar Toplam Getiri (%) Enflasyon Oranı (%)(**) Bilgi Rasyosu (9,94) (8,85) 8,81 1,71 1,75 (0,09) (5,03) (11,36) 8,10 1,28 2,16 (0,00) ,57 26,68 8,17 1,26 1,26 (0,01) (*) (13,70) (13,58) 7,40 1,78 1,80 (0,02) (*) 53,45 53,23 6,16 1,06 1,05 (0,04) (*) (23,13) (21,11) 10,45 1,61 1,64 (0,12) (*) 17,88 19,83 6,40 1,38 1,40 (0,08) (*) İlgili dönemler için herhangi bir inceleme yapılmamış ve denetlenmemiştir. (**) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık ile Ocak-Kasım dönemleri için gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. (***) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması rapor dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (%)(**) İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 3

5 C. DİPNOTLAR 1. Fon, karşılaştırma ölçütünü Kamuyu Aydınlatma Platformunda KAP açıklandığı gibi %90 BİST 30 Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) oluşan portföyün getirisi olarak belirlemiştir Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Toplam getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nispi getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel değerdir. Portföyün gerçekleşen getiri tutarı, karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılmakta ve aradaki fark nispi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, nispi getiri oranları aşağıdaki gibidir: Nispi Getiri (5,37) (0,11) (0,12) 0,22 (2,02) (1,95) 2. Fon un portföy yönetim şirketi Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 100 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. iştirakidir. Fon un yönetilen toplam portföy büyüklüğü 5,06 milyon TL civarındadır. 3. Fon portföyünün karşılaşabileceği risklere, yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. 4. Fon portföyünün 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net toplam getirisi % (14,47) olarak gerçekleşmiştir Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması: 30 Aralık 2015 Toplam Faaliyet Giderleri (TL) Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri % 2,65 6. Fon; performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapmamıştır. 4

6 C. DİPNOTLAR (Devamı) 7. Fon portföyü genel olarak karşılaştırma ölçütü ile uyumludur. Söz konusu bilgiler 1 numaralı dipnotta sunulmaktadır. 8. Yatırım fonları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 9. Portföy grubu: Geçerli değildir. 10. Portföy sayısı: Geçerli değildir. 11. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır. 12. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranı 5 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Yönetim Ücretleri BİST Lisans Ücreti Denetim Ücretleri Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Saklama Ücretleri Vergi, Resim ve Harç Giderleri 892 Kurul Ücretleri 846 Noter Giderleri 247 Merkezi Kayıt Kuruluşu Ücretleri 377 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Toplam Giderler Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade TL tutarındadır. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı nın kurucusu olduğu Fon un kuruculuğunun Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ye devredilmesi ve Fon a portföy saklama hizmetinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından verilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2. Fon, 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ait performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun VII sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır. 5