ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 17 Temmuz 2009 Portföy Yöneticileri 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Serap Özübek, Maruf Ceylan Fon Toplam Değeri (TL) 2.584.315 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,021967 Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımlarda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir. Yatırımcı Sayısı 3.214 Tedavül Oranı % 1,18 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar %28,17 - Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %56,72 - Özel Kesim Tahvil/ Bonosu %12,55 - Takasbank Para Piyasası %2,56 Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % SEKTÖR DAĞIIM Mali, Bankalar 6,26 İmalat, Metal Eşya 2,55 İmalat, Kimya 0,00 İmalat, Gıda 0,68 Mali, Gay.Men.Yat.Ort. 2,06 Ulaş. Hab. Dep., Haberleşme 1,23 Ulaş. Hab. Dep., Ulaştırma 1,55 Ticaret, Per.Ticaret 2,95 Teknoloji, Bilişim 6,40 Elektrik 2,16 Mali, Leasing/Faktoring 2,33 28,17 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %0-100 Hisse Senetleri, %0-100 Kamu/Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %0-20 Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, %0-25 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, %0-100 Altın, Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-Döviz), %0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları/Menkul Kıymet Yatırım Fonu, %0-10 Repo/Ters Repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri, %0-15 Varantlar En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuaata belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı (*) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2010 15,10 14,92 8,87 0,45 0,44 0,79 1.246.542 2011 (8,41) (1,93) 13,33 0,54 0,51 (6,67) 1.695.703 2012 21,95 24,32 1,71 0,35 0,33 5,42 2.647.355 2013 1,37 0,11 7,40 0,66 0,61 (8,39) 1.861.324 2014 22,72 16,55 8,17 0,43 0,40 10,36 2.025.918 2015 2,04 1,02 8,81 0,53 0,44 1,90 2.461.847 2016** 9,34 7,07 3,63 0,44 0,39 8,41 2.584.315 (*) Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. (**) 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgileri Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %9,34 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %6,73 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %7,07 Nisbî Getiri %2,26 C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun %100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portföy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %9,34 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri (a) %9,34 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %0,67 Azami toplam gider oranı %2,28 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,00 Net Gider Oranı (b) %0,67 Brüt Basit Getiri (a+b) %10,00 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) 16.863 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 2.523.243 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %0,67 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak 2016 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim ücretleri %0,50 Komisyon ve diğer işlem ücretleri %0,07 Denetim ücretleri %0,07 Saklama ücretleri %0,01 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,02 C.6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. %0,67 C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır... 4