ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN PORTFÖY BİLGİLERİ BİLGİLER Halka Arz Tarihi 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Serap Özübek, Maruf Ceylan Fon Toplam Değeri (TL) 14.740.276 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,016784 Yatırımcı Sayısı 34.937 Tedavül Oranı % 8,78 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar - - Devlet Tahvili /Hazine %43,72 Bonosu - Özel Kesim Tahvil /Bonosu %8,33 - Ters Repo %40,79 - Vadeli Mevduat %6,11 - Borsa Para Piyasası %1,05 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir. Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur. TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek ve fona 180 günden uzun vadeli para piyasası aracı alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına özellikle önem verilecektir. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yoktur. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %0-20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20 Kira Sertifikaları, %0-20 Türkiye de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Özel Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL-Döviz), %0-10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri/Repo En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (*) (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2010 5,20 6,89 8,87 0,02 0,02 (26,31) 6.824.553 2011 5,51 6,88 13,33 0,02 0,02 (20,03) 13.805.938 2012 6,58 8,72 1,71 0,02 0,02 (27,57) 16.632.180 2013 5,25 6,03 7,40 0,02 0,02 (11,87) 13.425.414 2014 8,44 9,39 8,17 0,02 0,02 (10,18) 13.289.395 2015 9,16 10,01 8,81 0,022 0,021 (12,44) 13.447.653 2016(**) 4,66 5,07 3,63 0,02 0,02 (26,74) 14.740.276 (*) Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. (**) 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin. Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi. yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %4,66 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %5,07 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %5,07 Nisbî Getiri %(0,41) C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun % 100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portföy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi. %4,66 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri (a) %4,66 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %0,76 Azami toplam gider oranı %1,09 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,21 Net Gider Oranı (b) %0,55 Brüt Basit Getiri (a+b) %5,21 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri. vergi. saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) 108.125 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 14.304.953 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %0,76 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak 2016 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim Ücretleri %0,54 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0,18 Denetim Ücretleri %0,01 Saklama Ücretleri %0,01 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,02 %0,76 C.6. C.7. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 4