EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ÖNCEKİ UNVANIYLA GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri (TL) YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri Serdar Necdet Vatansever, Serap Özübek, Maruf Ceylan 3.476.210 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) Yatırımcı Sayısı 0,016182 Fon Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az 16.641 %80'ini Kamu dış borçlanma senetlerine Tedavül Oranı % 2,15 yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak orta-uzun vadede PORTFÖY DAĞILIMI % istikrarlı bir şekilde faiz geliri elde etmeyi - Paylar -Devlet Tahvili /Hazine - hedefleyen fondur. Fon portföyünde ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen EURO cinsi Bonosu - dış borçlanma enstrümanlarına yer verilir. Buna - Özel Kesim Tahvil /Hazine ek olarak ve %20 ağırlığı geçmemek kaydıyla, Bonosu - TL ve EURO bazında özel sektör borçlanma enstrümanlarına, banka mevduatlarına ve ters - Euro Tahvil %95,66 repo işlemlerine de yer verilebilir. Portföyünde - Ters Repo - Özel Sektör Bonosu - ağırlıklı bulunan döviz bazlı orta ve uzun vadeli borçlanma enstrümanlarına bağlı olarak fon kur - riski, faiz riski ve piyasa riski taşımaktadır. Birikimlerini döviz cinsinden varlıklarda değerlendirmeyi tercih eden düşük-orta risk profiline sahip katılımcılar için uygun bir yatırım aracıdır. - Borsa Para Piyasası %4,34 PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yoktur. 1 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Hisse Senetleri, %0-20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20 Kira Sertifikaları, %0-20 Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %0-20 Özel Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, %0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, %0-20 Borsa Yatırım Fonu/Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, %0-10 Ters Repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri, %0-15 Varantlar En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (*) (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2010 (1,54) 1,70 8,87 0,50 0,52 (5,66) 1.050.444 2011 14,12 19,05 13,33 0,60 0,65 (8,66) 1.875.832 2012 3,15 11,22 1,71 0,38 0,39 (31,98) 2.045.330 2013 20.09 22,24 7,40 0,50 0,50 (2,19) 3.847.009 2014 (1,59) 6,94 8,17 0,61 0,57 (21,47) 3.476.210 (*) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri (%1,59) Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %6,86 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %6,94 Nisbî Getiri (%8,52) C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. olup % 100 oranında Ergo Grubu Holding A.Ş. iştirakidir. Ergo Portföy Yönetimi A.Ş., Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik yatırım fonunun, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 7 adet emeklilik yatırım fonunun, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonunun, Ergo Sigorta A.Ş. ye ait 3 adet yatırım fonunun ve Bireysel Müşteri portföylerinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.456.596.259 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, (%1,59) olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2014 Net basit getiri (a) (%1,59) Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %2,24 Azami toplam gider oranı %1,28 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,33 Net Gider Oranı (b) %1,91 Brüt Basit Getiri (a+b) %0,32 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2014 Toplam Giderler (TL) 82.709 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 3.633.772 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %2,28 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 31 Aralık 2014 Yönetim Ücretleri %1,86 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0,04 Denetim Ücretleri %0,09 Noter Tasdik ve Ücreti %0,01 Saklama Ücretleri %0,23 Takasbank Para Piyasası Komisyonu %0,04 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,01 %2,28 C.6. C.7. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. Fonun içtüzüğünün 1., 7. ve 8. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 24/03/2014 tarih ve 12233903-143 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu olan unvanı Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişmiştir. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.. 4