1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri (TL) YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri Serdar Necdet Vatansever, Serap Özübek, Maruf Ceylan 66.394.726 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,018227 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak ortauzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvili Yatırımcı Sayısı 37.208 getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması Tedavül Oranı % 3,64 hedeflenmektedir. Tahvil bono yatırımları ile istikrarlı getiri performansı sağlamak PORTFÖY DAĞILIMI % hedeflenmektedir. - Paylar %2,38 - Devlet Tahvili /Hazine Bonosu %78,96 - Özel Kesim Tahvil /Hazine Bonosu %17,53 - Ters Repo %1,13 - Özel Sektör Bonosu - - Borsa Para Piyasası - PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Hisse Senetleri, %0-20 Mevduat/Katılma Hesabı, %0-20 Kira Sertifikaları (TL-Döviz), %0-20 Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %0-20 Özel Sektör Kira Sertifikaları/Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, %0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, %0-20 Borsa Yatırım Fonu/Menkul Kıymet Yatırım Fonu, %0-10 Ters Repo/Takasbank Para Piyasası, %0-15 Varantlar En Az Alınabilir Pay Adedi Bilgisayar Toptancılığı %1,71 Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun Gayrimenkul Yatırım Ort. %0,59 olarak 0,001 pay alınabilmektedir. Faktoring %0,09 Toplam %2,38 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (*) (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2010 8,23 10,16 8,87 0,05 0,07 (17,08) 26.409.412 2011 2,09 4,98 13,33 0,12 0,11 (14,81) 40.789.843 2012 13,46 13,23 1,71 0,10 0,09 1,22 74.814.773 2013 (0,53) 4,19 7,40 0,28 0,14 (10,60) 72.558.529 2014 15,70 11,01 8,17 0,20 0,11 11,50 66.394.726 (*) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %15,70 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %9,63 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %11,01 Nisbî Getiri %4,69 C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. olup % 100 oranında Ergo Grubu Holding A.Ş. iştirakidir. Ergo Portföy Yönetimi A.Ş., Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik yatırım fonunun, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 7 adet emeklilik yatırım fonunun, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonunun, Ergo Sigorta A.Ş. ye ait 3 adet yatırım fonunun ve Bireysel Müşteri portföylerinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.456.596.259 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %15,70 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2014 Net basit getiri (a) %15,70 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %1,97 Azami toplam gider oranı %1,28 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,06 Net Gider Oranı (b) %1,91 Brüt Basit Getiri (a+b) %17,61 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2014 Toplam Giderler (TL) 1.314.072 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 66.961.091 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %1,96 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 31 Aralık 2014 Yönetim Ücretleri %1,82 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0,11 Denetim Ücretleri %0,01 Noter Tasdik ve Ücreti %0,00 Saklama Ücretleri %0,01 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,01 %1,96 C.6. C.7. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır... 4