Sigorta irketlerinde Reasürans Stratejisi ve Program Özgür B. KOÇ 2 Nisan 2010 Ankara
ReasüransStratejisi irketinreasüransstratejisinibelirlerkentemelamac: Sermayesinikoruyarakdahafazlaiyazmaktr. Dikkatetmesigerekenhususlar: Portföyanaliziniyapmak i i Reasüransprogramnbelirlemek Reasüranspiyasasveülkepiyasasgerçeklerinigözönündebulundur mak
PortföyAnalizi irketbranbazndaportföyyapsnnresminiçkarmaldr. CRESTA SI Fire SI Fire SI Fire SI Eng SI Eng SI SI Exposure SI Eng Zone Civil Commercial Industrial SI Fire Total CAR/EAR EEI Total Total Distribution (%) SI Ranking 1 708,201,022 702,812,461 27,881,177 1,438,894,660 48,118,272 254,755,614 302,873,886 1,741,768,546 31.3% 1 2 56,542,001 61,122,615 1,601,881 119,266,497 5,408,922 1,922,518 7,331,440 126,597,938 2.3% 12 3 98,518,880 126,606,007 6,741,002 231,865,889 18,109,348 2,467,839 20,577,187 252,443,076 4.5% 6 4 132,352,289352 289 57,407,581 581 4,906,191 194,666,061 14,320,337 337 4,635,049 18,955,386 213,621,448 3.8% 8 5 423,790,225 259,733,713 11,045,531 694,569,469 30,829,122 9,671,084 40,500,205 735,069,674 13.2% 2 6 99,679,686 59,162,095 3,015,909 161,857,689 15,914,677 2,339,310 18,253,987 180,111,677 3.2% 9 7 384,563,054 162,945,986 160,000 547,669,041 23,196,282 6,502,498 29,698,780 577,367,821 10.4% 4 8 134,176,986 181,563,040 5,261,736 321,001,762 28,844,766 7,291,512 36,136,278 357,138,040 6.4% 5 9 90,804,702 103,524,134 4,860,932 199,189,768 13,480,163 2,777,324 16,257,487 215,447,255 3.9% 7 10 486,603,201 153,859,951 7,706,831 648,169,982 25,405,185 5,086,884 30,492,069 678,662,052 12.2% 3 11 37,642,370 39,355,846 2,259,543 79,257,759 11,302,437 1,355,580 12,658,017 91,915,776 1.7% 13 12 52,141,116 53,142,819 172,000 105,455,935 23,511,480 3,014,307 26,525,786 131,981,722 2.4% 11 13 8,058,792 19,611,062 150,400 27,820,254 12,436,432 270,356 12,706,788 40,527,042 0.7% 15 14 41,681,706 76,664,207 52,000 118,397,913 30,939,891 3,041,886 33,981,778 152,379,691 2.7% 10 15 18,116,382 26,037,504 192,280 44,346,166 18,127,253 1,195,546 19,322,798 63,668,964 1.1% 14 Total 2,772,872,411 2,083,549,023 76,007,412 4,932,428,846 319,944,566 306,327,308 626,271,874 5,558,700,720 100.0%
PortföyAnalizi Map 1: Gross Fire Retention Sum Insured Distribution by CRESTA Zone Map 2: Gross Engineering Sum Insured Distribution by CRESTA Zone
PortföyAnalizi Portföyyaps her brannözelliinegöreayrözelliklergösterir Portföyanaliziylebirlikteirketinsat büyümestratejisinebalolarakihtiyaçlarbelirlenmelidir: irkethangibran / ürünlerdebüyümekistemektedir Hangibran/ ürünlerdeküçülmekistemektedir
ReasüransProgramnnBelirlenmesi irketbranbazndaportföyyapsnnresminiçkarmaldr. Bu analizde önem gösterilecek ana noktalar: Hasar frekans deiim riski Katastrofik hasar riski Yanl fiyatlandrma riskidir. irketözkaynaklarnagöre her brantatutacasaklamapaylarnbelirlemelidir.
ReasüransProgramnnBelirlenmesi Portföyyaps, ihtiyaçve market koullarnagörereasüranstürüvekapasitesibelirlenmelidir. B Bu ihtiyaçlarreasüranspiyasasnncarikoullargözönünealnarakpi yasadangiderilir.
ReasüransProgramnnBelirlenmesi Risk profillerinin, portföydekideiikliklerin, enflasyonvbetkenlerindüünülmesi Frekansveiddetinmodellenmesi, sonradahasarmodelindebirletirilmesi Brüthasarçktlarnn - risk profillerininteyidivegerekirsetekrarmodellenmesi ReasüransYapsnnTeknikvePiyasaBakAçlarnaUygunekild edizaynedilmesi.
ReasüransProgramnnBelirlenmesi Süreç : Amac3n3 de7erlendir / Kapsamda mutab3k ol Bilgileri topla ve netle6tir W ifm de modelle ve brüt hasarlar3 teyid et Reasürans yap3s3n3 dizayn et ve modelle Her reasürans yap3s3 için ayr3 ayr3 net hasarlar3 modelle Amaca ula63ncaya kadar reasürans yap3s3n3 ayarla As3l amaç dahilinde sonuçlar3 kar63la6t3r Plasman3 yap ve raporla
Bölümeli ve Bölümesiz Reasürans Karlatrmas Bölümeli Reasürans Avantajlar - Devredilenprimdenkomisyonkazanlr. - Limitsizekteminat. - Limitsizyaygnhasarancakolaylimitiuygulanabilir. -Yenilemeprimiuygulanmaz. - Peinfonlamauygulanmaz. Dezavantajlar - Reasüröreyüksek prim devri. -Yüksekdüzeydeidariilem. - Tretekarszsareasürörcezaikomisyonindiriminegidebilir. - Kaytlarnincelenmesiklozusebebiyletümbilgilerifaolabilir.
Bölümeli ve Bölümesiz Reasürans Karlatrmas Bölümesiz Reasürans Avantajlar - Sigortacnn net saklamapaypriminiartrr. - Dahakolayidariilem. - Piyasaartlarnnyapyauyumudahakolaydr. - Orijinalfiyatlareasüransmaliyetiarasndailikiyoktur. - Bölümeliye gore büyükkapasiteyeulamakdahakolaydr. - htiyarireasüransaihtiyacazaltr. ü h l - Seçileniedahayüksekkomisyonönerilmesindeserbestisalar. Dezavantajlar - Limitliekteminat. - Limitlersabitolduundan PML hatasteminataltndadeil - Sigortac minimum vedepopriminireasürörebatanöder. - Kötüsonucatepkiçabukolabildiindenmaliyetlerdahadeikenveuçucu. - Kader Birliiklozuyok. - ReasürörYaygnHasartanmlamakiçinsaatklozuuygular.
Reasürans Stratejisinin Hedefleri irketin i yazma kapasitesinin arttrlmas Portföy homojenliinin salanmas Sermayenin korunmas ve iflas olaslnn azaltlmas
Reasürans Stratejisinin Hedefleri Yasal yükümlülük karlama yeterliliinin salanmas Belirsizlik l ve hasar dalgalanmalarnn l l azaltlmas l Risk transfer ve çeitliliinin salanmas
Reasürans Stratejisinin Hedefleri irkete teknik bilgi (know-how ) transferinin salanmas Finansman imkannn geniletilmesi Ürün gelitirme imkannn salanmas Bilinmeyen risklerin sigortalanabilmesinin salanmasdr.
Resmi Reasürans Stratejileri Raporunun Anahatlar Reasürans anlama türü belirleme usulleri Üretim ylna ait tahmini net risk tutarlar Reasürör belirleme usulleri
Resmi Reasürans Stratejileri Raporunun Anahatlar Reasürörlerden alnacak maksimum koruma tutarlar. Reasürörlerin mali yeterliliklerinin takibi Reasürans programnn takibidir.
TEEKKÜRLER