1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri (TL) YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 7 Kasım 2008 Portföy Yöneticileri Serdar Necdet Vatansever, Serap Özübek, Maruf Ceylan 13.289.395 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,014687 Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere Borsa İstanbul A.Ş. repo piyasası faiz Yatırımcı Sayısı 40.273 oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat Tedavül Oranı % 9,05 kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak PORTFÖY DAĞILIMI % istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenir. - Paylar - - Devlet Tahvili /Hazine Bonosu %33,80 - Özel Kesim Tahvil /Hazine Bonosu %8,16 - Ters Repo %52,56 - Vadeli Mevduat %5,48 - Özel Sektör Bonosu - Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Emeklilik poliçe sahiplerinin katkı paylarının planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur. TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun ortalama vadesi 45 günü geçemeyecek ve fona 180 günden uzun vadeli para piyasası aracı alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına özellikle önem verilecektir. - Borsa Para Piyasası - PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yoktur. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %80-100 Kamu Borçlanma Senetleri + Ters Repo, %0-20 Türk Özel Sektör/Yabancı Borçlanma Senetleri, %0-20 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL), %0-20 Kira Sertifikaları, %0-20 Türkiye de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Özel Sektör Kira Sertifikaları/Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL-Döviz), %0-10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri/Repo En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (*) (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Yıllar Rasyosu 2010 5,20 6,89 8,87 0,02 0,02 (26,31) 6.824.553 2011 5,51 6,88 13,33 0,02 0,02 (20,03) 13.805.938 2012 6,58 8,72 1,71 0,02 0,02 (27,57) 16.632.180 2013 5,25 6,03 7,40 0,02 0,02 (11,87) 13,425,414 2014 8,44 9,39 8,17 0,02 0,02 (10,18) 13.289.395 (*) Enflasyon oranı: Ocak-Aralık dönemi gerçekleşen TÜFE baz alınmıştır. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %8,44 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %9,38 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %9,39 Nisbî Getiri (%0,96) C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. olup % 100 oranında Ergo Grubu Holding A.Ş. iştirakidir. Ergo Portföy Yönetimi A.Ş., Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik yatırım fonunun, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 7 adet emeklilik yatırım fonunun, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 6 adet emeklilik yatırım fonunun, Ergo Sigorta A.Ş. ye ait 3 adet yatırım fonunun ve Bireysel Müşteri portföylerinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.456.596.259 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %8,44 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2014 Net basit getiri (a) %8,44 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %1,33 Azami toplam gider oranı %1,28 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,24 Net Gider Oranı (b) %1,09 Brüt Basit Getiri (a+b) %9,53 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 31 Aralık 2014 Toplam Giderler (TL) 179.917 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 13.519.666 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %1,33 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 31 Aralık 2014 Yönetim Ücretleri %1,08 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0,19 Denetim Ücretleri %0,02 Noter Tasdik ve Ücreti %0,01 Saklama Ücretleri %0,01 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,02 %1,33 C.6. C.7. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.. 4