1 Ocak Aralık 2018 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Transkript

1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Eski adı ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu) 1 Ocak Aralık 2018 hesap dönemine ait performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

2 kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Yatırım performansı konusunda Emeklilik Yatırım Fonu) nun Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Eski adı ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Turkıye Istanbul, Türkiye 11 Şubat2019 A member firm of ErnstaYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi performans sunuş raporu dipnot 6 da açıklanan yeniden düzeltmeler sonucu yeniden düzenlenmiştir. Üzerinde 30 Ocak 2019 tarihli denetçi görüşü verdiğimiz 1 Ocak- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Dikkat çekilen husus tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir. tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal Fonun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal Diğer Husus Görüşümüze göre 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Anadolu Hayat performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonunun performansını ilgili Tebliğ in dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ucretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu nun Vll sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Yatırım Fonu) nunçfon ) 1 Ocak-31 Aralık2018 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (Eski adı ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Notlandırrna ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında TebUğ inde ( Tebliğ ) yer alan working world Istanbul - Building a befter Sariyer EY Maslak MahaLLesi Eski Büyükdere SMMM AŞ Cad. Orjin MesLek PLaza Ne 27 Tireret Sicit Ne Güncy 3a,rnsiz Denetim ve Tel C0 Fax tam ey A monte, reımi ol E,msi a Yneng Global Um!mmmd

3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 25/08/2004 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER tarihi itibarıyla Yatırım Stratejisi Portföy Yöneticileri Net Varlık Değeri Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80 i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun karşılaştırma ölçütü; %25 BIST-KYD Kamu Eurobond USD- (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD- (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR-(TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir. Ali Toydemir HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Yönetici Birim Pay Değeri 0, Selim Kocaoğlu YKB Portföy / Portföy Yöneticisi HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Yatırımcı Sayısı Yatırım Riskleri Tedavül Oranı % 0,95 Fon, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, kaldıraç yaratan işlem riski, baz riski, teminat riski, opsiyon duyarlılık riskleri ve yapılandırılmış borçlanma araçları riskini taşımaktadır. Portföy Dağılımı - Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % 0,01 Eurobond % 93,60 -Ters Repo % 2,87 1

4 -Takasbank Para Piyasası -VIOP Nakit Teminat % 2,79 % 0,73 En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet * 1 Ocak 2019 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 2 Ocak 2019 tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 1 Ocak 2019 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir. 2

5 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oranı Fon Getirisinin Zaman İçinde Standart Sapması Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu*** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık Değeri (TL) ,63 32,75 29,40 33,64 1,26 1,00 0, ,94 20,06 22,09 15,47 0,54 0,51-0, ,74 16,86 16,26 9,94 0,35 0,33-0, ,15 (a) 4,30 (a) 3,82 (a) 5,71 0,47 0,46 0, ,80 (b) 14,75 (b) 12,84 (b) ,07 16,22 17,33 6,36 0,45 0,50-0, ,35-13,89 6,97 0,45 0, (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (a) tarihleri arası getiridir. (b) tarihleri arası getiridir. Değişim GRAFİK 34 33, , , AG2 Karşılaştırma Ölçütü ÜFE * ( ) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3

6 C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] = (%31,63-%29,40)= %2,23 3. Aşağıda dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır. AG2 Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı İhraç İzni Giderleri 0,000000% Tescil ve İlan Giderleri 0,002796% Sigorta Giderleri 0,000000% Noter Ücretleri 0,008627% Bağımsız Denetim Ücreti 0,010465% Alınan Kredi Faizleri 0,000000% Saklama Ücretleri 0,036183% Fon Yönetim Ücreti 1,003762% Hisse Senedi Komisyonu 0,000000% Tahvil Bono Komisyonu 0,000065% Gecelik Ters Repo Komisyonu 0,002571% Vadeli Ters Repo Komisyonu 0,000000% TPP Komisyonu 0,004241% Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0,000000% Vergi ve Diğer Giderler 0,001001% Türev Araçları Komisyonu 0,016876% Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0,000000% Diğer Giderler 0,031404% TOPLAM GİDERLER 1,117989% 4

7 tarihleri arasında fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST-KYD Kamu Eurobond USD- (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD- (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR-(TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. 5

8 6. Fon Gider Bilgileri: Fon Kodu Dönemi Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Toplam Gider Kesintisi Kontrolü Azami Fon Gerçekleşen Gerçekleşen Toplam Fon İşletim Gerçekleşen Fon Toplam Gider Gider Diğer Fon Gider Ortalama Fon Kesintisi Kesintisi Giderlerinin Kesintisi Net Varlık Oranı Oranı Oranı Oranı Değeri Fon İşletme Adı (TL) Fona İade Edilen Tutar (TL) AH1 AHE Bono Fonu 1,91 1, , , , ,88 AH2 AHE Para Piyasası Fonu 1,09 1, , , ,11 0,00 AH3 AHE Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1, , , , ,85 AH4 AHE İkinci Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1, , , ,83 0,00 AH5 AHE Hisse Fon 2,28 2, , , , ,85 AH6 AHE Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon 2,28 2, , , ,63 0,00 AH8 AHE Temkinli Değişken Fon 2,28 2, , , ,94 0,00 AH9 AHE Dengeli Değişken Fon 2,28 2, , , , ,65 AH0 AHE Atak Değişken Fon 2,28 2, , , , ,49 AGE AHE Katılım Standart Fon 1,91 1, , , , ,42 ABE AHE BRIC Plus Fon 2,28 2, , , , ,65 AHC AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1, , , , ,30 AHL AHE Agresif Değişken Fon 2,28 2, , , , ,00 AET AHE Katkı Fonu 0,365 0, , , , ,91 AER AHE Katılım Katkı Fonu 0,365 0, , , , ,36 AEA AHE Altın Fonu 1,09 1, , , , ,82 AG1 AHE Grup Bono Fonu 1,91 1, , , ,97 0,00 AG2 AHE Grup Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1, , , ,29 0,00 AG3 AHE Grup Hisse Fonu 2,28 1, , , ,80 0,00 AG4 AHE Grup İstikrar Fon 2,28 1, , , ,26 0,00 HS1 AHE Borçlanma Araçları Fonu 1,91 1, , , ,12 0,00 AHB AHE İkinci Hisse Senedi Fonu 2,28 2, , , , ,47 ATK AHE Standart Fon 1,91 1, , , , ,40 ATE AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu 1,91 1, , , , ,83 AO1 AHE Başlangıç Fonu 1,09 0, , , ,61 0,00 AO2 AHE Başlangıç Katılım Fonu 1,09 0, , , ,71 0,00 AJA AHE OKS Agresif Fon 1,09 0, , , , ,84 AJB AHE OKS Atak Fon 1,09 0, , , , ,78 AJC AHE OKS Dengeli Fon 1,09 0, , , , ,42 AJF AHE OKS Temkinli Fon 1,09 0, , , , ,58 AJG AHE OKS Agresif Katılım Fonu 1,09 0, , , , ,27 AJH AHE OKS Atak Katılım Fonu 1,09 0, , , , ,91 AFH AHE OKS Standart Fon 1,09 0, , , ,90 0,00 AFP AHE OKS Katılım Standart Fon 1,09 0, , , ,92 0,00 TOPLAM ,68 * tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayımlanan performans sunuş raporunun 6 numaralı dipnotunda yer alan fon gider bilgileri tablosunda AJA, AJB, AJC, AJF, AJG, AJH, AFH ve AFP kodlu fonların fon toplam gider kesintisi aşımı nedeniyle kurucu tarafından fona iade edilen tutarı güncellenmiştir. 6